اكسبرتات الميتاتريدر

مقدمة

Heiken Ashi Naïveهو احد اكسبيرتات الميتاتريدر الذي يستند إلى نظام الرسم البياني Heiken Ashi من خلال المؤشر القياسي الذي تتضمنه المنصة بنفس الاسم. نظام التداول المستخدم يعتبر فريدا من نوعه من خلال تركيزه على تفسير آخر شمعتي Heiken Ashi دون تطبيق أية تحليلات أو نماذج معقدة. الفكرة الوحيدة هنا هو أن الاكسبيرت يتداول عكس اتجاه الترند المفترض بحسب ما تؤكده إعدادات Heiken Ashi. الميزة الرئيسية لهذا المؤشر هو عدم وجود معاملات إدخال للتحسين وضبط المنحنى استنادا إلى البيانات السابقة. تحديد حجم مركز التداول استنادا إلى ATR هو احد الخيارات المتاحة لتحسين إدارة رأس المال. توجد نسختين من هذا الاكسبيرت: نسخة عادية وأخرى محسنة باستخدام Z-Score. المستشار الخبير (سواء مع أو بدون تحسين Z-Score) متاح لكلا من منصتي الميتاتريدر4 و الميتاتريدر5.

Heiken Ashi

Heiken Ashi (أو平均足باليابانية) هو احد الطرق البديلة لتمثيل مخططات الشموع المعتادة لغرض التداول.على عكس الشموع اليابانية التقليدية, من المستحيل قراءة مستويات السعر الحالية (الافتتاح, القمة, القاع والإغلاق) على شارت Heiken Ashi, إلا انه أكثر سهولة في تحديد تطورات وانعكاسات الترند. شموع Heiken Ashi الصاعدة تظهر باللون الأبيض, بينما تأخذ الشموع الهابطة اللون الأحمر. بشكل مشابه للشموع القياسية, فان Heiken Ashi يظهر فتائل للشمعات. اتجاه الشمعة و طول فتائلها لا تشيران إلى مستويات السعر الحالية, ولكن يتم تفسيرها وفق علاقتها مع شموع Heiken Ashi الأخرى في المنطقة القريبة.

تغير الألوان يعني انعكاس الترند: احمر إلى ابيض – انعكاس ترند هابط, بينما ابيض إلى احمر – انعكاس ترند صاعد. زيادة طول جسم الشمعة يؤشر على قوة الترند, بينما قصر جسم الشمعة يشير إلى ضعف الترند. الفتائل السفلي على الشموع البيضاء والفتائل العليا على الشموع الحمراء تؤشر على مدى تقلب واستقرار الترند. عدم وجود هذه الفتائل يؤشر على وجود ترند واضح ومحدد.

قواعد الحساب

تستخدم القواعد التالية في حساب مستويات شموع Heiken Ashi:

• HA_Open = (HA_Open السابق + HA_Close السابق) / 2
• HA_Low = أدنى (قاع، HA_Open، HA_Close)
• HA_High = أعلى (قمة، HA_Open، HA_Close)
• HA_Close = (افتتاح + قمة +قاع + إغلاق) / 4

 حيث :

• HA_Open، HA_High، HA_Low وHA_Close — هي مستويات شموع Heiken Ashi
• الفتح, القمة, القاع والإغلاق – هي مستويات الشمعة العادية.
• مستويات شمعة HA الأولي تساوي المستويات الخاصة بالشمعة الأصلية.

شارت Heiken Ashi

يُظهر الرسم البياني أدناه تقنية شمعة Heiken Ashi، حيث يوضح الفترات التي شهد فيها السوق اتجاهات واضحة ونطاقات عرضية. أصبح الاتجاه الصعودي الأولي (الأبيض) ضعيفًا مع ظهور دوجي Heiken Ashi ثم تحول إلى اللون الأحمر بعد أربع شمعات. شمعة واحدة فقط (الثانية) في هذا الاتجاه الهبوطي كانت هي المؤهلة للإشارة إلى ترند هبوطي قوي وفقًا لقواعد Heiken Ashi المذكورة أعلاه. يمر الاتجاه الصعودي الجديد بحالة من الضعف (شموع ذات أجسام صغيرة وفتائل سفلية)، ولكنه استعاد قوته لاحقًا. الحركة التصحيحية الطفيفة باللون الأحمر تزداد عمقًا وهو ما يشير إليه ظهور شموع طويلة الجسم بدون فتائل علوية. وفي ظل غياب إشارة واضحة على الانعكاس، يصبح استمرار الاتجاه الصاعد هو السيناريو الأقرب للتحقق. تلى ذلك فوضى من الألوان الحمراء والبيضاء، ثم انتهى المطاف باتجاه هبوطي طويل الأمد. لم يمنع ظهور تصحيح طفيف يتكون من خمسة شموع بيضاء وشمعة حمراء في المنتصف من استمرار الاتجاه الرئيسي وصولاً إلى نهاية الرسم البياني.

بطبيعة الحال, فان مثل هذا المؤشر يعتبر مفيدا للغاية بالنسبة للمتداولين الراغبين في التجارة استنادا إلى الاتجاهات وانعكاساتها.

إستراتيجية التداول

يستخدم اكسبيرت Heiken Ashi Naïve طريقة بسيطة وان كانت غير واضحة تماما للتداول باستخدام شموع Heiken Ashi.

يتم استخدام إشارات الدخول التالية:

• البيع إذا كانت آخر شمعة HA مكتملة صاعدة, وكان جسمها أطول من جسم الشمعة السابقة, وكانت الشمعة السابقة هي الأخرى صاعدة, بينما الشمعة الأخيرة ليس لديها فتيل سفلي.
• الشراء إذا كانت آخر شمعة HA مكتملة هبوطية, وكان جسمها أطول من الشمعة السابقة, وكانت الشمعة السابقة هي الأخرى هبوطية, والشمعة الأخيرة ليس لها فتيل علوي.

إذا وجد مركز مفتوح في الاتجاه المعاكس لإشارة الاكسبيرت, يتم إغلاق الصفقة. إذا وجد مركز تداول مفتوح في نفس اتجاه الإشارة, يتم تجاهلها.

تستخدم إشارات الخروج التالية في إغلاق الصفقات قبل توليد إشارة دخول جديدة:

• الخروج من مركز البيع إذا كانت آخر شمعة HA مكتملة هبوطية, وكانت الشمعة السابقة أيضا هبوطية, بينما الشمعة الأخيرة ليس لها فتيل علوي.
• الخروج من مركز الشراء إذا كانت آخر شمعة HA مكتملة صعودية, وكانت الشمعة السابقة هي الأخرى صعودية, بينما الشمعة الأخيرة ليس لها فتيل سفلي.

كما تري, فان الاكسبيرت يستخدم منطق معاكس في إستراتيجية التداول. حيث يدخل في مركز لونج عندما تشير شموع Heiken Ashi إلى ترند هابط قوى, بينما يدخل مركز شورت إذا ما أشارت شموع Heiken Ashi إلى وجود ترند صاعد. الفكرة الرئيسية هنا هي أن المؤشر يحاول الإمساك بالانعكاسات في وقت مبكر بقدر الإمكان.

يمكنك تبديل هذه التنبيهات لاستخدامها بشكل مباشر في استراتيجيات التداول عن طريق تعيين معامل الإدخال Inverted إلى false.

أمثلة التداول

يظهر الشارت أدناه الباك تست الذي أجري على الإستراتيجية لزوج اليورو ين. توجد ستة صفقات مكتملة:

1. الصفقة الأولي كانت هبوطية (تظهر بالسهم الأحمر) واستمرت لثمانية شمعات حتى الدخول في مركز جديد بعد ظهور إشارة دخول صعودية.
2. الصفقة الثانية كانت صعودية (تظهر مع السهم الأزرق) وكانت خاسرة تماما. الاتجاه الهابط الذي أشارت إليه شموع Heiken Ashi استمر دون توقف وبالتالي فشل النظام في هذه النقطة.
3. الصفقة الثالثة كانت مركز بيع قصير الأجل (السهم الأحمر الثاني) دامت على مدار ثلاثة أيام وكانت رابحة للغاية.
4. الصفقة الرابعة كانت مركز شرائي قصير الأجل (السهم الأزرق الثاني) وحققت أرباح اكبر من سابقتها.
5. الصفقة الخامسة كانت مركز بيع قصير الأجل أيضا (الخط الأحمر الثالث). كانت هذه أكثر الصفقات ربحا ضمن الستة أمثلة المعروضة.
6. الصفقة السادسة كانت شرائية (الخط الأزرق الثالث). كانت رابحة للغاية هي الأخرى ودامت لفترة طويلة مع ظهور عدة شموع بيضاء, والتي فشلت بدورها في تفعيل شروط الخروج من الصفقة الشرائية.

تحديد حجم مركز التداول

يستخدم اكسبيرت Heiken Ashi Naïve نفس نظام تحديد حجم مركز التداول المتطور في اكسبيرت تقاطع Ichimoku Chikou. الاكسبيرت قادر على استخدام أسلوبي تحديد حجم مركز التداول الثابت و المستند إلى ATR.

تحسين Z-Score

النسخة الثانية من هذا الاكسبيرت تتضمن تحسين Z-Score مدرجا في لوغاريتماتها. يستند تحسين Z-Score إلى معامل رئيسي في بعض استراتيجيات الفوركس. بشكل أساسي, فان قيمة Z-Score تخبرنا ما إذا كانت هناك علاقة بين مخرجات الصفقة لأي إستراتجية معينة. عندما يكون Z-Score قيمة موجبة كبيرة (كما هو الحال مع اكسبيرت Heiken Ashi Naïve على زوج اليورو ين على إطار اليومي) فان هذا يعني أن الصفقة الرابحة سوف يتبعها على الأرجح صفقة خاسرة, وان الصفقة الخاسرة سوف يتبعها على الأرجح صفقة رابحة. عندما يكون Z-Score قيمة سالبة كبيرة فان هذا يعني أن الصفقات الرابحة سوف يتبعها غالبا صفقات رابحة, بينما الصفقات الخاسرة سوف يتبعها صفقات خاسرة أيضا.من الواضح, فان هذه المعادلة الرياضية يمكن استخدامها في تحسين أية إستراتيجية أو اكسبيرت تداول.

يقوم اكسبيرت Heiken Ashi Naïve مع تحسين Z-Score بإيقاف التداول بعد الصفقة الرابحة. حيث ينتقل بعد ذلك إلى وضع التداول الافتراضي, برغم انه يقوم باحتساب الصفقات, إلا انه لا يصدر أية أوامر إلى خادم الميتاتريدر. بمجرد إيجاد صفقة افتراضية خاسرة, فان الاكسبيرت ينتقل إلى وضع التداول الحقيقي ليواصل عمله الطبيعي. هذا الاكسبيرت قادر أيضا على حفظ وتحميل كافة بيانات التداول الافتراضية من احد الملفات وبالتالي يتجنب وجود أي عطل في تحسين Z-Score نتيجة فشل البرامج أو الأجهزة.

نتائج الباك تست

نتائج الباك تست لاكسبيرت Heiken Ashi Naïve تم إجرائها على بيانات الفترة ما بين 1 يناير 2001 حتى 6 ديسمبر 2013 (13 عام تقريبا) على إطار اليومي لزوج اليورو ين.

عند استخدام حجم ثابت لمركز التداول بقيمة 0.1 عقد قياسي, كانت النتيجة تحقيق ربح صافي بقيمة 11,112$ عند استخدام رصيد حساب مبدئي بقيمة 10,000$ بينما سجل الحد الأقصى للتراجع 15.8%.

عند تفعيل تحديد حجم مركز التداول استنادا إلى ATR (فترة ATR تساوي 20؛ مضاعف ATR يساوي 1؛ 2% تحمل المخاطرة), كانت النتيجة زيادة الربح الصافي إلى 29,903$ على نفس رصيد الحساب المبدئي بقيمة 10,000$, بينما ارتفع أيضا الحد الأقصى للتراجع المصاحب إلى 39%.

نتائج الاختبار الخلفي للاكسبيرت مع تحسين Z-Score.

نسخة اكسبيرت Heiken Ashi Naïve عند استخدام تحسين Z-Score تم اختبارها على نفس البيانات المستخدمة في النسخة الأصلية. النتائج أظهرت تحقيق صافي ربح 8,119$ مع تراجع بنسبة 9.11% عند استخدام حجم ثابت لمركز التداول (0.1 عقد قياسي). عند استخدام تحديد حجم مركز التداول استنادا إلى ATR, فان أرباح الاكسبيرت بلغت 15,002$ مع تراجع 20.9%$.

يمكنك ملاحظة عدم وجود فائدة تذكر من استخدام نسخة Z-Score المحسنة من هذا الاكسبيرت ما لم تكن ترغب في الحصول على معدل تراجع اقل. نسخ Z-Score قامت بتنفيذ 109 صفقة مقارنة بـ 349 صفقة في النسخة الأصلية. احد المزايا الأخرى لنسخة Z-Score هو أن الربح المتوقع من الصفقة بلغ 74.49$ مقارنة بـ 31.84$ للنسخة العادية كما ضاعف نسبة شارب (0.31% مقابل 0.14%).

معلمات الإدخال

الرئيسية

• Inverted (افتراضي = true) — إذا كان true، يتداول الاكسبيرت وفق استراتيجية Heiken Ashi المقلوبة — حيث يقوم بالبيع مع ظهور إشارات صعودية والشراء مع الإشارات الهبوطية.

إدارة رأس المال

• Lots (افتراضي = 0.1) — حجم العقد الأساسي عند تثبيت طريقة تحديد حجم مركز التداول. يستخدم عندما MM = false .
• MM (افتراضي = false) — إذا true , يتم تفعيل حجم مركز التداول استنادا إلى ATR.
• ATR_Period (افتراضي = 20) — فترة مؤشر ATR والتي يتم استخدامها في حساب مركز التداول. يعمل فقط إذا كان MM = true.
• ATR_Multiplier (افتراضي = 1) — القيمة التي سيتم بموجبها مضاعفة مؤشر ATR. يعمل فقط إذا كان MM = true.
• Risk (افتراضي = 2) — معدل تحمل المخاطرة في شكل نسبة مئوية من رصيد/ سهم الحساب. يعمل فقط إذا كان MM = true. يتم تجاهل هذا المعامل إذا تم ضبط UseMoneyInsteadOfPercentage إلى true.
• FixedBalance (افتراضي = 0) — إذا تم ضبطه عند قيمة غير صفرية, يتم استخدامه بدلا من رصيد\سهم الحساب في تحديد مركز التداول. يعمل فقط إذا كان MM = true.
• MoneyRisk (افتراضي = 0) — معدل تحمل المخاطرة بعملة الحساب. يعمل فقط إذا كان MM = true. يتطلب ضبط UseMoneyInsteadOfPercentage إلى true.
• UseMoneyInsteadOfPercentage (افتراضي = false) — إذا true , يتم حساب حجم مركز التداول استنادا إلى مقدار المخاطرة المحدد بعملة الحساب (MoneyRisk) بدلا من النسبة المئوية للمخاطرة على أساس رصيد / سهم الحساب (Risk). يعمل فقط إذا كان MM = true.
• UseEquityInsteadOfBalance (افتراضي = false) — إذا true , يتم حساب حجم مركز التداول استنادا إلى سعر الحساب بدلا من الرصيد. يعمل فقط إذا كان MM = true. يتم تجاهل هذا المعامل إذا تم ضبط UseMoneyInsteadOfPercentage إلى true.

متفرقات

• OrderComment (افتراضي = "Ichimoku-Chinkou-Cross") — التعليق على المراكز المفتوحة من طرف هذا الاكسبيرت.
• Slippage (افتراضي = 100) — الانزلاق السعري المقبول في شكل نقاط.
• Magic (افتراضي = 201305102104) — الرقم السحري لفلترة مراكز التداول المفتوحة من قبل هذا الاكسبيرت. يستخدم فقط في MT4.
• Mute (افتراضي = false) — ذا true, فان هذا الاكسبيرت لن يقوم بإنتاج أية مخرجات بخصوص أحداث التجارة الافتراضية. يتواجد هذا المعامل فقط في النسخة التي تتضمن تحسين Z-Score.
• FileName (افتراضي = "HAN_vt.dat") — اسم الملف المستخدم من قبل الاكسبيرت في تخزين بيانات التجارة الافتراضية. يتواجد هذا المعامل فقط في النسخة التي تتضمن تحسين Z-Score.