الذي زوج الفوركس هو الأكثر تقلبا

يقدم هذا الدليل مراجعة مُحدثة لأزواج العملات التي لها نزعة التحرك في اتجاهات قوية (trending) خلال عام 2023. بالإضافة لذلك، ستحصل أيضًا على اسكريبت يمكنك استخدامه في حساب إحصائيات الاتجاه لأي مجموعة من الأزواج والأطر الزمنية.

يمثل قياس ’اتجاهية‘ أزواج العملات (أو أي أصل آخر) دائمًا أحد التحديات الهامة لأي متداول. وتتفاقم هذه المشكلة بسبب تغير درجة الاتجاهية بمرور الوقت. قد يتحرك زوج العملات في اتجاه قوي على مدار عام بأكمله، ولكن يفقد بوصلة الاتجاه تمامًا في العام التالي. برغم ذلك، يظل من الممكن (خصوصًا إذا كنت تتداول مع الاتجاه) إجراء مقارنة بين درجة اتجاهية أزواج العملات استنادًا إلى مجموعة من المقاييس التي يمكننا الاستعانة بها لنفهم بشكل أفضل أي من أزواج العملات يتحرك في اتجاه معين بشكل أقوى من نظرائه، وما مدى نشاط هذا الاتجاه.

تحلل هذه المقالة 10 أزواج عملات بناءً على خمسة مقاييس مختلفة. سنحاول شرح آلية عمل هذه المقاييس ولماذا يمكننا استخدامها كمؤشر تقريبي لاتجاهية زوج العملات.

أزواج العملات

لأغراض هذا التحليل، اخترنا 10 أزواج عملات تتوفر فيها ثلاثة شروط: سيولة مرتفعة (بحسب تصنيف استطلاع البنوك المركزية لعام 2022، الذي يجرى كل ثلاث سنوات)، يجري تداولها بفروق أسعار (سبريد) منخفضة، وأن تكون متاحة لدى وسطاء الفوركس بالتجزئة. على سبيل المثال، تم حذف زوج العملات USD/CNY (يحتل المرتبة السادسة في قائمة أزواج العملات الأكثر سيولة) لأنه غير متاح سوى لدى عدد قليل من الوسطاء، كما يجري تداوله عادةً بسبريد مرتفع، ناهيك عن القيود الصارمة التي يفرضها بنك الشعب الصيني على تداول اليوان في الأسواق الخارجية. بدلاً من ذلك، سنقوم بدراسة أزواج العملات التالية (مرتبة وفق الترتيب الأبجدي):

• AUD/USD
• EUR/GBP
• EUR/JPY
• EUR/USD
• GBP/JPY
• GBP/USD
• NZD/USD
• USD/CAD
• USD/CHF
• USD/JPY

المنهجية

سوف نستخدم الطرق التالية في تقييم ميل أزواج العملات للتحرك في اتجاهات واضحة:

• معدل التغير المتوسط والوسطي.
• التذبذب المتوسط والوسطي.
• متوسط عدد/ القيمة الوسطية للإغلاقات المتتالية أعلى/أسفل خطوط المتوسط المتحرك البسيط والأسي لفترة 50.
• متوسط عدد مرات ظهور القمة الأعلى + القاع الأعلى أو القاع الأقل + القمة الأقل.
• متوسط عدد الشموع الصاعدة أو الشموع الهابطة المتتالية.

معدل التغير يتم حسابه عن طريق طرح الإغلاق السابق من الإغلاق الحالي وقسمة الناتج على الإغلاق السابق للحصول على النسبة المئوية. بطبيعة الحال تعتبر تلك طريقة بسيطة وأساسية للغاية في التحليل، ولكن يمكن أن تعطينا بعض الإشارات حول أزواج العملات التي تتحرك في اتجاهات نشطة.

يُحسب تذبذب زوج العملات عن طريق طرح قمة الشمعة من القاع وقسمة الناتج على سعر الافتتاح. يُحسب هذا المؤشر أيضًا في شكل نقاط مئوية.

العملية الحسابية المذكورة أعلاه هي مجرد نقطة بداية. لتحديد أزواج العملات الأكثر اتجاهية، سنحتاج إلى أن نحسب بدقة عدد الفترات التي قضاها الزوج ضمن اتجاه محدد على مدار فترة زمنية معينة. نحتاج في هذه الحالة إلى مؤشر يمكننا الاعتماد عليه في تحديد الاتجاه على ثلاثة أطر زمنية مختلفة. سنستخدم المتوسط المتحرك لهذا الغرض. سوف نحسب متوسط عدد/ القيمة الوسطية للإغلاقات المتتالية أعلى/أسفل المتوسط المتحرك. ومن خلال ترتيب متوسط عدد الإغلاقات أعلى/أسفل المتوسط المتحرك، يمكننا الحصول على رؤى أكثر وضوحًا بشأن درجة ميل الزوج للتحرك في اتجاهات واضحة. ننصح المبتدئين عادةً باستخدام المتوسط المتحرك الأسي بدلاً من المتوسط البسيط لأن الأول أفضل من ناحية التأخر الزمني (بمعنى أنه يتبع الاتجاه بسرعة أكبر). نتحقق من ذلك أيضًا من خلال تطبيق الحسابات المذكورة أعلاه على المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية لفترة 50.

قمة أعلى + قاع أعلى أو قمة أقل + قاع أقل متتالية يًظهر هذا النموذج سلسلة الشموع التي تشكلت وفقًا لأحد التعريفات الأكثر شيوعًا للاتجاه.

الشموع الصعودية والهبوطية المتتالية تُظهر مدى احتمالية أن تتبع الشمعة الهبوطية شمعة هبوطية أخرى، ونفس المنطق بالنسبة للشموع الصاعدة.

الميل للقفز يُظهر عدد المرات التي شهد فيها زوج العملات قفزات سعرية - وهي الحالة التي يكون فيها جسم الشمعة أصغر كثيرًا من فتائلها. لذلك فإن الشمعة ذات الجسم الكبير الذي لا يوجد به فتائل تقريبًا تنطوي على درجة منخفضة من الميل للقفز، في حين أن الشمعة التي تكون فيها مستويات الفتح والإغلاق متقاربة وذات فتيل (أو فتائل) طويلة ستُظهر مستوى مرتفع من الميل للقفز.

تتكرر جميع العمليات الحسابية على ثلاثة أطر زمنية: اليومي، الأسبوعي والشهري. يتم تحليل جميع أزواج العملات باستخدام بيانات أخر 5 سنوات سابقة والتي تنتهي في 14 مايو 2024. حصلنا على هذه البيانات من منصة الميتاتريدر5 وكان توقيت الخادم هو توقيت جرينتش+2، ما يعني أن الجلسة الأسبوعية تبدأ من الاثنين 00:00 وحتى الجمعة 23:59.

الحسابات

معدل التغير

يمكننا حساب معدل التغير المطلق لسعر صرف زوج العملات خلال فترة زمنية معينة (يوم، أسبوع، شهر)، باستخدام المعادلة التالية:

حيث N هي إجمالي عدد الفترات.

يُحسب متوسط معدل التغير عن طريق ترتيب معدلات التغير الفردية (T_n) ثم اختيار الرقم المتوسط (للرقم الفردي) أو حساب متوسط معدلي التغير الوسطيين.

سنضطر لاستخدام قيم النسبة المئوية لأن معدل التغير المطلق (بالنقاط) سيختلف اختلافًا كبيرًا بسبب عدم قابلية أسعار الصرف للمقارنة.

يعرض الجدول متوسط النسبة المئوية (%) لقيم معدل التغير والقيم الوسطى لأزواج العملات محل الدراسة على ثلاثة أطر زمنية خلال الفترة من 15 مايو 2019 حتى 14 مايو 2024.

يوضح الجدول أعلاه كيف تختلف القيم المتوسطة والوسطى (لليوم والأسبوع والشهر) بين أزواج العملات. أول شيء يمكن ملاحظته هو عدم وجود اختلاف كبير، على الأقل على الأطر الزمنية اليومي والأسبوعي. يبدو الموقف مختلفًا على الإطار الشهري، لاسيما إذا نظرنا إلى القيم الوسطى. معدل التغير لأزواج العملات الأكثر نشاطًا (AUD/USD وNZD/USD) أكبر بثلاث مرات تقريبًا من زوج العملات الأقل نشاطًا (EUR/GBP). دعنا نلقي نظرة على الرسوم البيانية أدناه لتحليل الفروق بين متوسط معدل التغير بين أزواج العملات خلال الفترة المذكورة.

تمامًا مثلما حدث في العام السابق، كان هناك فائز واضح عبر معظم الأطر الزمنية هذا العام — NZD/USD. وكان الاستثناء الوحيد هو الإطار الزمني اليومي، والذي سجل فيه NZD/USD نفس معدل التغيير تمامًا مثل AUD/USD. أظهر AUD/USD أيضًا معدل تغير كبير على جميع الأطر الزمنية الأخرى، حيث كان يأتي مباشرةً في الترتيب خلف NZD/USD. احتل زوج GBP/JPY المرتبة الثالثة في معظم الحالات، باستثناء الأطر الزمنية الأسبوعية والشهرية المتوسطة، حيث أظهر زوج GBP/USD معدل تغير أعلى. تراجعت بقية الأزواج، على الرغم من أن زوج EUR/JPY أظهر معدل تغير أكبر على جميع الأطر الزمنية تقريبًا، باستثناء الإطار الشهري المتوسط، وذلك مقارنة بالأزواج المتأخرة الأخرى. أظهر زوج EUR/GBP أدنى معدل تغير، سواء المتوسط ​​أو الوسطي، على جميع الأطر الزمنية.

التذبذب

يمكن حساب تذبذب أزواج العملات وفقًا للمعادلة التالية:

حيث N هي إجمالي عدد الفترات.

يتم حساب متوسط التذبذب عن طريق ترتيب قيم التذبذب الفردية (V_n)واختيار الرقم الوسطي (لقيمة N الفردية) أو حساب متوسط معدلي التغيير الوسطي (بالنسبة لـ N).

يلخص الجدول متوسط النسبة المئوية (%) لقيم التذبذب والقيم الوسطى لأزواج العملات محل الدراسة على إطار اليومي والأسبوعي والشهري خلال الفترة من 15 مايو 2019 حتى 14 مايو 2024.

كما نرى أعلاه، يختلف التذبذب المتوسط والوسطي لأزواج العملات محل الدراسة حتى بأقل من معدل التغيير. من غير المستغرب أن أزواج العملات الأكثر تقلبًا كانت متطابقة مع زوج العملات الأكثر ميلاً للاتجاهية وفق ما تم قياسه باستخدام متوسط معدل التغير. فيما يلي أدناه ستة مخططات بيانية توضح وتقارن الاختلافات في مستويات التذبذب بين أزواج العملات محل الدراسة.

كان هناك صراع بين AUD/USD وNZD/USD على المركز الأول في قائمة أزواج العملات الأكثر تذبذبًا. كان NZD/USD هو الأكثر تقلبًا على إطار اليومي وكذلك وفق مقياس المتوسط على إطار الأسبوعي. تفوق AUD/USDعلى منافسه وفق مقياس المتوسط على الإطار الأسبوعي والمقياس الوسطي والمتوسط على إطار الشهري. احتل GBP/USD المرتبة الثالثة على جميع الأطر الزمنية. أظهر زوج EUR/GBP أدنى مستوى من التقلب على جميع الأطر الزمنية.

إغلاق متتالي أعلى/أسفل المتوسط المتحرك

واحد من الطرق الأكثر بداهة في اكتشاف اتجاهات سوق الفوركس هو استخدام المتوسط المتحرك. نقوم بحساب العدد الوسطي ومتوسط عدد الإغلاقات المتتالية أعلى وأسفل خط المتوسط المتحرك البسيط والأسي لفترة 50 (يوم، أسبوع، شهر).

تمامًا كما حدث العام الماضي، أظهر التحليل الذي أجريناه في 2024 أن جميع القياسات كانت قريبة إلى حد كبير من بعضها البعض، حيث لم نلحظ فروق كبيرة بين أزواج العملات. توضح الرسوم البيانية أدناه نتائج المقارنة بين الأزواج بشكل واضح.

كما هو الحال في القياسات السابقة، لم يكن هناك فائزون واضحون. وفقًا للتقدير المتوسط، أظهر زوج GBP/USD أكبر عدد من الأيام المتتالية فوق/أسفل المتوسط المتحرك البسيط، مع تقاسم EUR/JPY وEUR/USD المركز الثاني بنتيجة 13.8. ولكن إذا نظرنا إلى متوسط الإغلاق اليومي المتتالي فوق/أسفل المتوسط المتحرك الأسي، سجل زوج USD/JPY أعلى نتيجة، بينما حل GBP/USD في المركز الثاني وزوج EUR/USD في المركز الثالث. وإذا انتقلنا إلى القياسات الوسيطة، أظهر زوج EUR/USD النتيجة الأعلى عند النظر إلى المتوسط المتحرك الأسي، بينما تبعه زوج USD/JPY في المركز الثاني. ولكن إذا نظرنا إلى القياس الوسطي للمتوسط المتحرك البسيط، أظهرت أزواج EUR/USD وGBP/USD وUSD/JPY نفس القيمة عند 4.0، بينما تخلفت جميع أزواج العملات الأخرى عند نفس المستوى 3.0.

يُظهر الجدول التالي عدد الأسابيع التي استقر فيها الزوج أعلى وأسفل المتوسطات المتحركة بشكل متتالي.

تلك الرسوم البيانية لا تظهر فائزًا واضحًا أيضًا، حيث تتفاوت النتائج بشكل ملحوظ اعتمادًا على الإطار الزمني والمقياس الذي ننظر إليه. أظهر كل من EUR/USD وGBP/USD أكبر عدد من الأسابيع المتتالية فوق/أسفل المتوسط المتحرك البسيط SMA على المقياس المتوسط، في حين تقاسم EUR/JPY وGBP/JPY المركز الثاني. وبالنظر إلى المقياس المتوسط للإغلاق الأسبوعي المتتالي فوق/أسفل المتوسط المتحرك الأسي EMA، يمكننا أن نرى أن أعلى النتائج كانت من نصيب كلا من EUR/JPY وGBP/JPY. وبالانتقال إلى المقياس الوسطي، أظهر زوج GBP/USD أكبر عدد من الأسابيع المتتالية فوق/أسفل SMA، بينما جاء GBP/JPY في المركز الثاني، وEUR/USD في المركز الثالث. ولكن إذا نظرنا إلى المقياس الوسطي للإغلاق الأسبوعي المتتالي فوق/أسفل EMA، احتل GBP/JPY المرتبة الأولى، في حين تقاسم AUD/USD وUSD/CAD المركز الثاني بنفس النتيجة.

فيما يلي جدول البيانات الشهرية أدناه. لسوء الحظ، لا يقدم هذا الجدول معلومات موثوقة لأن فترة الـ 5 سنوات لا تحتوي على عدد كبير من الشموع الشهرية.

حقق GBP/JPY أعلى رقم لعدد مرات الإغلاق الشهري المتتالي في جميع الحالات. حقق زوج USD/JPY نفس عدد مرات الإغلاق المتتالي فوق/أسفل المتوسط المتحرك البسيط، ولكن انخفض هذا الرقم بشكل ملحوظ عند قياس الإغلاق فوق/أسفل المتوسط المتحرك الأسي. استخدمنا مرة أخرى 60 شمعة فقط في إجراء العمليات الحسابية. يعني ذلك أن الأسعار لم تتوفر لها فرص كثيرة للانتقال من أعلى المتوسط المتحرك إلى أسفله، أو العكس، ما يجعل متوسط عدد الأشهر التي أغلق فيها الزوج فوق/تحت خط المتوسط المتحرك غير موثوق به.

قمة أعلى + قاع أعلى وقاع أقل + قمة أقل

يُنظر إلى زوج العملات عمومًا بأنه يتحرك في اتجاه واضح إذا شكل سلسلة من القمم والقيعان المتصاعدة (HHHL) ضمن اتجاه صاعد أو سلسلة من القيعان والقمم المتناقصة (LLLH) داخل اتجاه هابط. سنقوم بحساب متوسط عدد نماذجHHHL وLLLH لكل زوج عملات على الأطر الزمنية اليومي والأسبوعي والشهري.

يُظهر المخطط أدناه الرسم التوضيحي للبيانات المعروضة في الجدول أعلاه. جاءت النتائج وفق هذا المقياس على النحو التالي. حقق زوج EUR/JPY أكبر عدد من أيام HHHL/LLLH المتتالية، فيما حل EUR/USD في المركز الثاني. في هذه الأثناء، حقق USD/CAD أقل ميل للاتجاهية وفق هذا المعيار. ولكن تتغير الأمور بشكل كبير إذا ألقينا نظرة على الإطار الأسبوعي، حيث سجل زوج USD/CAD أكبر عدد للأسابيع HHHL/LLLH المتتالية، فيما حل GBP/USD في المرتبة الثانية يليه NZD/USD في المركز الثالث. وعلى الإطار الشهري، كانت جميع أزواج العملات قريبة من بعضها البعض، باستثناء تقدم طفيف لأزواج EUR/JPY وEUR/USD، يليهما مباشرةً GBP/JPY. السمة الوحيدة التي كانت ثابتة على جميع الأطر الزمنية هي إظهار AUD/USD وEUR/USD عدد كبير نسبيًا من القمم المتصاعدة والقيعان المتناقصة بشكل متتالي.

الشموع الصعودية/الهبوطية المتتالية

تصدر GBP/JPY وNZD/USD القائمة على الإطار اليومي، على الرغم من أن EUR/JPY وGBP/USD لم يتخلفا كثيرًا. وعلى الإطار الأسبوعي، سجل زوجي NZD/USD وUSD/CAD أكبر عدد للأسابيع الصاعدة أو الهابطة المتتالية، وإن لم يتخلف AUD/USD عنهما كثيرًا. سجلت معظم أزواج العملات نتائج متقاربة للغاية في عدد الأشهر الصعودية/الهبوطية المتتالية. برغم ذلك، شهدنا بعض القيم المتطرفة، مثل EUR/JPY، والذي سجل رقمًا مرتفعًا بشكل ملحوظ لعدد الشهور الصاعدة/الهابطة مقارنةً بباقي الأزواج، فيما جاء EUR/USD وGBP/JPY في المركزين الثالث والثاني على التوالي في عدد الشموع الصاعدة/الهابطة المتتالية.

الميل للقفز

الميل للقفز هو مقياس يُظهر مدى احتمال قيام الزوج بقفزات سعرية واسعة - والتي يكون فيها الفتيل (أو الفتائل) أطول كثيرًا من جسم الشمعة. يُحسب الميل للقفز عن طريق قسمة القاع - القمة (النطاق الكامل للحركة) على سعر الفتح - الإغلاق (طول جسم الشمعة). الحد الأدنى لتلك القيمة هو 1، بينما لا يوجد حد أقصى لقيمة الميل للقفز. قياس هذه السمة مفيد للغاية في تحديد الميل الاتجاهي لأزواج العملات. يشير انخفاض درجة الميل للقفز عادةً إلى أن زوج العملات قد شكل شموع ذات أجسام كبيرة وفتائل صغيرة، وهي إشارة على قوة معنويات السوق، وتعكس ميل الزوج إلى التحرك ضمن اتجاه واضح. على الجانب الآخر، يعني ارتفاع درجة الميل للقفز أن شموع الزوج تظهر عادةً بأجسام قصيرة وفتائل طويلة، وتلك بدورها إشارة على حالة عدم اليقين في السوق والتي تؤدي بدورها إلى عدم ظهور اتجاه قوي وواضح يتداول الزوج فيه إطاره.

تتحدد درجة ميل شمعة معينة i باستخدام المعادلة التالية:

إذا كان سعر Open_i - Close_i = 0، تُستخدم نقطة السعر للزوج كمقام للقسمة.

يُظهر الجدول أعلاه قيم "الميل للقفز"، فيما يعرض الرسم البياني أدناه تصور مرئي باستخدام الشموع. وفق مقياس المتوسط على الإطار اليومي، سجل زوج GBP/JPY أعلى مستوى للقفزات السعرية بين جميع أزواج العملات التي جرت دراستها، وذلك حتى برغم أن أزواج AUD/USD، EUR/USD، USD/CHF، وUSD/JPY لم تتخلف كثيرًا. كان NZD/USD هو الأقل ميلاً للقفز. على المقياس الوسطي، كان الوضع مختلفًا إلى حدٍ ما، حيث تصدر زوج EUR/GBP القائمة، فيما سجلت أزواج AUD/USD وEUR/JPY أقل مستويات الميل للقفز. تُصبح النتائج أكثر غرابة عندما ننتقل إلى المستوى المتوسط على الأطر الزمنية الأكبر. يتصدر GBP/JPY القائمة بفارق كبير على الإطار الأسبوعي، فيما يسجل قيمة جنونية على الإطار الشهري، والتي بلغت 10 أضعاف أي زوج عملات أخر. يمكن تفسير هذه الظاهرة من خلال فهم طريقة حساب قيمة الميل للقفز. يحدث تحريف كبير لأرقام المتوسط في حالة كانت ولو شمعة واحدة بلا جسم تقريبًا (وهو ما يحدث عند تطابق أسعار الفتح والإغلاق أو تقاربها بشكل كبير). ظهرت هذه النوعية من الشموع بشكل متكرر على مخطط GBP/JPY على مدار الـ 60 شهرًا التي غطتها فترة القياس. يعني ذلك أن الرقم المتوسط لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير، وينبغي التركيز بشكل أكبر على الأرقام الوسطية لأنها تستخدم أداة لتمهيد هذه النتائج أثناء إجراء العمليات الحسابية. على إطار الأسبوعي، حافظ EUR/GBP على الصدارة التي حققها على إطار اليومي، فيما احتفظ GBP/JPY بالمركز الثاني من حيث درجة الميل للقفز. كان NZD/JPY هو الأقل ميلاً للقفزات السعرية. وإذا انتقلنا للإطار الشهري، سنلحظ أن EUR/GBP لا يزال هو الأكثر تذبذبًا، فيما سجل USD/CHF أقل مستويات الميل للقفز طوال تلك الأشهر.

الاستنتاجات

أظهر بحثنا النتائج التالية بناءً على تحليل فترة الدراسة البالغة 5 سنوات:

• تصدرت أزواج العملات NZD/USD وGBP/JPY و AUD/USD قائمة أكبر معدل للتغير المتوقع في جميع فترات الدراسة — اليومي والأسبوعي والشهري. يجب أن تقع هذه الأزواج في دائرة اختياراتك إذا كانت استراتيجية التداول تنطوي على فتح صفقة والاحتفاظ بها لفترة زمنية محددة.
• NZD/USD وGBP/JPY و AUD/USD هي أيضًا أزواج العملات الأكثر تذبذبًا. يعني ذلك أن متوسط طول الشمعة على مخططات هذه الأزواج سيكون على الأرجح أكبر مقارنةً بالمخططات البيانية لأزواج العملات الأخرى. يمكنك استخدام هذه الحقيقية في الإمساك بالتحركات الكبيرة (القفزات) بشرط وضع أوامر أخذ الربح في مناطق جيدة. هذا الاستنتاج، جنبًا إلى جنب مع الاستنتاج السابق، يبدو موثوقًا إلى حد كبير لأن أزواج العملات التي تصدرت القائمة لم تتفوق فقط وفق معيار القيمة المتوسطة، بل حققت نفس النتيجة على مقياس القيم الوسطى.
• EUR/USD و GBP/USD و USD/JPY هي أزواج العملات الأكثر اتجاهية عند قياس الاتجاهات بالمتوسط المتحرك على إطار اليومي. برغم ذلك، كانت النتائج متباينة للغاية اعتمادًا على الطريقة المتبعة في القياس، مما يجعل من الصعب اختيار الأزواج الأكثر اتجاهية..
• EUR/USD وGBP/USD وEUR/JPY وGBP/JPY تستغرق اتجاهاتها فترات أطول في المتوسط على الإطار الأسبوعي.
• لا يمكن الاعتماد على المتوسطات المتحركة عند إجراء المقارنة على الإطار الشهري حيث لا جدوى هنا من الحصول على أي رؤى من هيمنة GBP/JPY، وUSD/JPY في هذا المضمار.
• نتائج التحليل المعتمد على "القمة الأعلى + القاع الأعلى أو القاع الأقل + القمة الأقل" كانت مختلطة إلى حد كبير حيث لا يوجد فائزين واضحين (خصوصًا على إطار الشهري).
• تكرر نفس الأمر عند مقارنة البيانات وفق مقياس الشموع الصاعدة/الهابطة المتتالية، ولكن يرجح التحليل أن تداول GBP/USD ،EUR/JPY ،NZD/USD ،GBP/JPY وGBP/JPY على إطار اليومي يمكن أن يكون أكثر ربحية إذا كانت استراتيجيتك تعتمد على الشموع التي تكرر ألوانها.
• سجلت أزواج EUR/GBP وGBP/JPY أعلى مستويات الميل للقفز، ما يجعلها الأكثر تفضيلاً للمتداولين الذين يرغبون في اقتناص تحركات السعر السريعة والقصيرة، كما هو الحال مع المتداولين اليوميين. أما بالنسبة للمتداولين الذين يفضلون زوج عملات أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، يبدو أن NZD/USD هو الاختيار الأفضل.

وعلاوة على ذلك:

• يبرر التذبذب المرتفع لأزواج GBP/JPY ،NZD/USD، وAUD/USD أيضًا وضع مستوى وقف الخسارة لصفقاتك على مسافة بعيدة.
• يشير انخفاض القيمة الوسطية لعدد أيام الإغلاق أعلى/أسفل خط المتوسط المتحرك لمعظم أزواج العملات (3 أو 4 أيام فقط، باستثناء EUR/USD الذي وصل إلى 5) أن استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة الأساسية غير فعالة مع معظم أدوات التداول. برغم ذلك، لا توجد إجابة على سؤالك إذا كنت تريد أن تعرف ما إذا كان من المتوقع أن تظل القيم الوسطية لأزواج العملات التي سجلت مستويات مرتفعة خلال الـ 5 سنوات السابقة كما هي في المستقبل.
• إذا كنت تريد الإجابة على سؤال ما هي أزواج العملات الأكثر اتجاهية استنادًا إلى جميع البيانات التي تم تحليلها في هذا الدليل، فمن المنطقي القول أنه إما AUD/USD أو NZD/USD. برغم ذلك، ينبغي ملاحظة أن الزوج الأخير يتداول عادةً بمعدلات سبريد أقل.

ملاحظة هامة:الأداء السابق ليس مؤشرًا على الأداء في المستقبل. يعني ذلك أنه من غير العملي أن يعتمد التداول الفعلي على التوقعات بأن السلوك الاتجاهي لزوج العملات سيظل كما كان عليه أثناء فترة الدراسة.

الاسكريبت

والآن إلى الشيء الأهم — اسكريبت الميتاتريدر الذي يمكن استخدامه في الحصول على نفس البيانات الواردة في هذه الدليل وربما أكثر. يتكون TrendStats script من ملفين يجب فك أرشفتهما في نفس المجلد الفرعي داخل مجلد /MQL4/Scripts/ folder (/MQL5/Scripts/ للميتاتريدر5) ستحتاج إلى تجميع TrendStats.mq4 (للميتاتريدر4) أو TrendStats.mq5 (للميتاتريدر5)؛ TrendsStats.mqh في ملف تضمين يستخدمه كلاً من TrendStats.mq4 وTrendStats.mq5.

سيقوم البرنامج النصي عند تشغيله على أي رسم بياني بتحليل قائمة أزواج العملات (المعطاة عبر معلمات الإدخال) على مجموعة من الأطر الزمنية (المحددة أيضًا في معلمات الإدخال) وعلى مدار فترة زمنية معينة (قابلة للتغير أيضًا بحسب معلمات الإدخال). سينتج الاسكريبت ملف بصيغة .csv لنتائج المخرجات وسوف يقوم بتصدير النتائج إلى علامة تبويب Experts في المنصة. فيما يلي قائمة بمعلمات الإدخال للاسكريبت:

• Symbols — قائمة أزواج العملات وأدوات التداول الأخرى التي تريد تحليلها. قم بإدخالها كما هي مدرجة في نافذة مراقبة السوق. يمكنك استخدام المسافة أو الفاصلة أو فاصلة منقوطة للفصل بين الأزواج.
• Timeframes — قائمة بالأطر الزمنية التي سيجري معالجتها. قم بإدخالها بالصيغة M1، H4، أو PERIOD_M1، PERIOD_H4، وهكذا. وكما هو الحال مع الرموز، تستطيع الفصل بين الأطر الزمنية باستخدام المسافة والفاصلة والفاصلة المنقوطة.
• PeriodToProcess — الفترة التي سيقوم الاسكريبت بمعالجتها. تستطيع اختيار إما Last_5_Years (كما استخدمناه في هذا الدليل)، Time_Period (يمكنك بعد ذلك تعيين تواريخ البدء والانتهاء بدقة عبر المدخلات StartDate و FinishDate)، و Last_N_Candles (يمكنك بعد ذلك تعيين عدد الشموع بالضبط عبر معامل الإدخال N).
• StartDate — يتم تجاهلها ما لم يتم اختيارTime_Period في PeriodToProcess.
• FinishDate — يتم تجاهلها ما لم يتم اختيار Time_Period في PeriodToProcess.
• ن— يتم تجاهله ما لم يتم تحديد Last_N_Candles في PeriodToProcess.
• Time_Shift — يتم تعيين إزاحة الوقت في شكل ساعات لتحريك بداية التاريخ. هذا الخيار مفيد إذا كان وسيطك يستخدم منطقة زمنية غير معتادة. على سبيل المثال، إذا كانت المنطقة الزمنية لخادم الوسيط هي UTC-7 وكنت ترغب في أن يبدأ اليوم عند الساعة 00:00 UTC بالضبط، عندها يمكنك تعيين قيمة هذا المعامل عند 7. يرجى ملاحظة أن استخدام قيم غير صفرية لمعامل Time_Shiftسوف يعطي تعليمات للاسكريبت بإجراء جميع الحسابات باستخدام بيانات إطار الساعة فقط – ثم يتم تحويلها إلى الأطر الزمنية الأخرى التي تطلبها عبر معامل الإدخال Timeframes، ولكن في هذه الحالة قد لا يتوفر عدد كبير من الشموع على إطار الساعة لتوليد قدر كافي من البيانات على الأطر الزمنية الأكبر.
• MA_Period —الفترة الزمنية لمقارنة البيانات على أساس المتوسط المتحرك.
• FileNamePrefix — بادئة لأسماء الملفات بصيغة .csv.
• SilentMode — إذا true، سيمنع الوضع الصامت الاسكريبت من تصدير أي بيانات حسابية إلى علامة التبويب Experts في المحطة، ولكن سيستمر البرنامج في طباعة رسائل الخدمة والخطأ.

التنزيلات (الإصدار 1.01، 21/05/2024):

• TrendStats للميتاتريدر4
• TrendStats للميتاتريدر5

يتم إنشاء ملفات .csv الناتجة في المجلد \MQL4\Files\ (أو \MQL5\Files\ لـ MT5).

إذا كانت لديك بعض الأسئلة حول هذه الدراسة عن اتجاهية أزواج العملات الرئيسية، أو إذا كنت ترغب في اقتراح بعض المقاييس الأخرى لتحليل الاتجاهية، أو إذا اكتشفت أي أخطاء في اسكريبت TrendStats، يرجى التواصل معنا عبر منتدى الفوركس.