البولنجر باند مؤشر الاتجاه الذي يكشف تقلب وديناميات حركة السعر في سوق الفوركس. تم تطويره في الثمانينات من قبل جون بولينجر لغرض التداول في سوق الأوراق المالية. وهو جزء من المجموعة القياسية لمنصة التداول ميتاتريدر 4 يتم استخدام المؤشر لقياس التقلبات وتوقع تحولات الاتجاه أو استمراره .
مؤشر البولنجر باند على المخطط البياني
يتكون مؤشر البولنجر باند من ثلاثة خطوط متساوية. الخط الأوسط هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA) 20 . الخط السفلي هو انحراف معياري سالب 2 للمتوسط البسيط . الخط العلوي من البولنجر باند هو نفس SMA (20)، انحراف معياري موجب 2 للمتوسط الحسابي البسيط . أدناه تستطيع أن ترى كيف تم إلحاق المؤشر على المخطط البياني اليومي لزوج العملات EUR / USD::
المعادلة
يتم احتساب الخط الأوسط لمؤشر البولنجر باند باستخدام صيغة المتوسط المتحرك لأسعار الإغلاق لأخر 20 بار::
حيث CL — خط الوسط,
إغلاقi — سعر إغلاق الشمعة رقم i,
N — فترة BB.
قبل الانتقال إلى صيغة الحدود العلوية والسفلية، يجب حساب الانحراف المعياري:
حيث SD — الانحراف المعياري,
إغلاقi — سعر إغلاق الشمعة رقم i,
CL — متوسط قيمة فترات المؤشر (محسوبة على خط الوسط في وقت سابق)،,
N — فترة البولينجر باند.
وبعبارة أخرى، تحتاج إلى طرح متوسط السعر من سعر كل إغلاق ، أحسب مربعات الفروق ، ثم القسمة على عدد الفترات، أوجد الجذر التربيعي من النتيجة للحصول على الانحراف المعياري. الإعدادات القياسية لعدد الشموع في البولنجر باند هو 20.
تم تصحيح الحد السفلي باستخدام اثنين من الانحرافات المعيارية وفقا لهذه الصيغة:
LL = CL – 2 × SD,
حيث LL — الخط السفلي,
SD — الانحراف المعياري.
يتم احتساب الخط العلوي بطريقة مشابهة:
UL = CL + 2 × SD,
حيث UL — الخط العلوي من البولنجر باند.
مثال للحساب
لأن المؤشر يتكون من ثلاثة خطوط، فإن نتائج الحساب تحتوي على ثلاثة أرقام مختلفة للبار الواحد :
- قيم سعر خط الوسط.
- قيم سعر الخط السفلي.
- قيم سعر الخط العلوى.
يمكننا استخدام سعراليورو / دولار لبداية عام 2016 لتوضيح العملية الحسابية. ويوجد أدناه أسعار الإغلاق لأول 20 يوما من السنة:
| i | إغلاق |
|---|---|
| 1 | 1.0832 |
| 2 | 1.0746 |
| 3 | 1.0780 |
| 4 | 1.0929 |
| 5 | 1.0925 |
| 6 | 1.0858 |
| 7 | 1.0857 |
| 8 | 1.0876 |
| 9 | 1.0863 |
| 10 | 1.0913 |
| 11 | 1.0894 |
| 12 | 1.0907 |
| 13 | 1.0888 |
| 14 | 1.0873 |
| 15 | 1.0797 |
| 16 | 1.0848 |
| 17 | 1.0868 |
| 18 | 1.0892 |
| 19 | 1.0939 |
| 20 | 1.0830 |
| 21 | 1.0887 |
| 22 | 1.0918 |
| 23 | 1.1102 |
| 24 | 1.1207 |
| 25 | 1.1158 |
حساب الشمعة ال21 من خط وسط البولنجر باند "يبدو هكذا:
CL21 = (1.0832 + 1.0746 + 1.0780 + 1.0929 + 1.0925 + 1.0858 + 1.0857 + 1.0876 + 1.0863 + 1.0913 + 1.0894 + 1.0907 + 1.0888 + 1.0873 + 1.0797 + 1.0848 + 1.0868 + 1.0892 + 1.0939 + 1.0830) / 20
CL21 = 1.0866
يتم احتساب قيم خط الوسط للشموع المقبلة بنفس الطريقة. أسهل طريقة للقيام بذلك هو استخدام برنامج الجداول مايكروسوفت أكسل أوLibreOffice Calc tables. النتائج معروضة أدناه:
| i | Close | CL |
|---|---|---|
| 21 | 1.0887 | 1.0866 |
| 22 | 1.0918 | 1.0869 |
| 23 | 1.1102 | 1.0877 |
| 24 | 1.1207 | 1.0893 |
| 25 | 1.1158 | 1.0907 |
المرحلة التالية هي حساب الانحراف المعياري. القيام بذلك يدويا سيكون مرهقا، ولذا فإننا سوف نستخدم نفس البرامج للحصول على النتائج التالية:
| i | Close | CL | SD |
|---|---|---|---|
| 21 | 1.0887 | 1.0866 | 0.0050 |
| 22 | 1.0918 | 1.0869 | 0.0050 |
| 23 | 1.1102 | 1.0877 | 0.0042 |
| 24 | 1.1207 | 1.0893 | 0.0060 |
| 25 | 1.1158 | 1.0907 | 0.0093 |
دعونا نحسب خط الجزء العلوي من البولنجر باند "للشموع # 21-25:
UL21 = 1.0866 + 2 × 0.0050 = 1.0967;
UL22 = 1.0869 + 2 × 0.0050 = 1.0968;
UL23 = 1.0877 + 2 × 0.0042 = 1.0961;
UL24 = 1.0893 + 2 × 0.0060 = 1.1014;
UL25 = 1.0907 + 2 × 0.0093 = 1.1092.
قيم الخط السفلي:
LL21 = 1.0866 - 2 × 0.0050 = 1.0765;
LL22 = 1.0869 - 2 × 0.0050 = 1.0769;
LL23 = 1.0877 - 2 × 0.0042 = 1.0793;
LL24 = 1.0893 - 2 × 0.0060 = 1.0772;
LL25 = 1.0907 - 2 × 0.0093 = 1.0722.
الاستخدام في التداول
يمكنك استخدام الافتراضات التالية عند تداول الفوركس باستخدام مؤشرالبولنجر باند::
- نطاق حركة زوج العملة ضمن الخطوط العلوية والسفلية. إذا كان السعر يقترب من أحد الحدود، الحد المعاكس بمثابة الهدف التالي للسعر ما لم يكن هناك اختراق.
- إذا كان السعر يتذبذب بالقرب من الحد العلوي أو السفلي لفترة طويلة جدا، ويتردد الزوج في الاتجاه الصاعد أو في الاتجاه الهابط، على التوالي. يمكن أن ننظر للحد المعاكس بمثابة خط الدعم أو المقاومة .
- المسافة بين الحدود تتناقص خلال فترات التقلب المنخفض. وغالبا ما يلي ذلك حركة اتجاه قوى بعد الاختراق .
- تكون إشارة تغيير الاتجاه من خلال ظهور اثنين من الحدود المحلية الجديدة سواء القصوى أو الدنيا الجديدة تخدم. ينبغي أن يكون واحد خارج البولنجر باند، وآخر — في داخله.
- عند حدوث إغلاق فوق أو تحت نطاق الحدود فهي إشارة لتعزيز الاتجاه، والاستمرار إذا اتجه خط الحدود بنفس طريقة السعر.
- إذا كان السعر يذهب فوق الخط العلوي ولكن الخط يتجه إلى أسفل، فذلك إشارة بيع باعتبار الخط السفلي هدف. وينطبق الشيء نفسه على الاتجاه المعاكس. يتطلب ذلك التأكيد. .
- لا يوفر المؤشر توقعات صحيحة 100٪ لحركة زوج العملات. لذا عليك القيام بتحليل اضافي للسوق في حال كان السعر يلامس أحد الخطوط وعليك أن تجد إشارات تأكيد من المؤشرات الأخرى أو من أنماط الرسم البياني..
- تستند الإعدادات القياسية على المتوسط المتحرك البسيط لعدد 20 فترة وعدد الانحرافات المعيارية يساوى 2. تم تطوير المؤشر لتداول الأسهم. ولكل أداة تداول خصائص فريدة من نوعها، إلا أنه يمكن تجربة إعدادات جديدة عن طريق تغيير نوع المتوسط المتحرك والفترة، وعن طريق ضبط عدد الانحرافات المعيارية. .
المصادر:
- John Bollinger, Bollinger on Bollinger Bands ISBN 9780071386739
- http://ctdn.com/algos/indicators/show/92
- https://ta.mql4.com/indicators/trends/bollinger_bands
- http://www.metatrader5.com/en/terminal/help/indicators/trend_indicators/bb
