ما هو المتوسط المتحرك؟

أحد المؤشرات التي ستسمع وتقرأ عنها مراراً وتكراراً عندما تبدأ رحلتك في تعلم تداول الفوركس هو المتوسط المتحرك (MA). تُصنف المتوسطات المتحركة ضمن المؤشرات المتأخرة — وهو ما يعني أنها لا تتنبأ باتجاه السعر بل يتم حسابها استناداً إلى الأسعار السابقة. هناك أربعة أنواع رئيسية من المتوسطات المتحركة: البسيط، الآسي، المرجح والممهد. من النادر استخدام المتوسط المتحرك المرجح في الفوركس، ولكننا سنغطيه في هذه المقالة على أي حال، حيث يفضل معظم المتداولين استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة والآسية. المعادلة الافتراضية لحساب المتوسط المتحرك تعتمد على استخدام أسعار الإغلاق، ولكن لديك حرية استخدام أسعار أخرى مثل القمة، القاع، الافتتاح، الأوسط، النموذجي والموزون. يمكنك أيضاً اختيار كيفية حساب المتوسطات المتحركة عبر منصة الرسم البياني ما لم تكن ترغب في حسابها يدوياً لسبب أو لآخر.

دعنا نبدأ مع المتوسط المتحرك البسيط (SMA). يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط عن طريق جمع أخر عدد N من الأسعار ثم قسمة الناتج على N. ما هي N؟ هي الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك والتي يمكنك اختيارها عبر إعدادات برنامج الرسم البياني. يمكن أن تأخذ N أي قيمة موجبة من 1 إلى ما لا نهاية. تشير N إلى عدد الأيام (أو الساعات، أو الأسابيع، أو أي وحدة زمنية أخرى) التي سيتم أخذ متوسط أسعارها. المعادلة العامة لحساب المتوسط المتحرك البسيط لفترة زمنية معينة هي:

على سبيل المثال، إذا اخترت عدد الأيام عند 5 (الفترة الزمنية) وأسعار الإغلاق (من الأقدم إلى الأحدث): 1.3345، 1.3348، 1.3350، 1.3374، و1.3325. في هذه الحالة يمكن حساب المتوسط المتحرك البسيط على النحو التالي:

SMA = (1.3325 + 1.3374 + 1.3350 + 1.3348 + 1.3345) / 5 = 1.33484

تتشابه هذه المعادلة مع معادلة حساب المتوسط المتحرك الآسي (EMA)، ولكن يكمن الفارق في إعطاء وزن نسبي أقل للبيانات الأقدم. الهدف من ذلك هو تقليل معامل التأخر الزمني. فيما يلي المعادلة العامة لحساب المتوسط المتحرك الآسي:

يعني ذلك أن المتوسط الآسي لجلسة اليوم يتم حسابه استناداً إلى قيمة المتوسط الآسي بالأمس، وسعر اليوم والمضاعف الخاص α، والذي يمكن أن يأخذ قيمة تتراوح من 0 إلى 1 (كلما ارتفعت القيمة كلما زادت حدة انخفاض المعامل الآسي والذي يحدد الوزن النسبي للبيانات القديمة). يتم حساب α للمتوسط المتحرك الآسي عند تداول الفوركس من خلال المعادلة 2 / (N + 1)، حيث N هنا هي الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك.

على سبيل المثال، إذا استخدمنا نفس البيانات وإعدادات الفترة الزمنية في المثال السابق للمتوسط البسيط. يمكننا حساب α على النحو التالي:

α = 2 / (5 + 1) = ~0.33

يعتبر المتوسط الآسي لليوم الأول مساوياً لسعر هذا اليوم

EMA₁ = 1.3345

EMA₂ = 1.3345 + 0.33 × (1.3348 − 1.3345) = 1.3346

EMA₃ = 1.3346 + 0.33 × (1.3350 − 1.3346) = 1.33473

EMA₄ = 1.33473 + 0.33 × (1.3374 − 1.33473) = 1.33561

EMA₅ = 1.33561 + 0.33 × (1.3325 − 1.33561) = 1.33458

وكما ترى، حصلنا على نتيجة مختلفة عن تلك التي حصلنا عليها عند استخدام معادلة حساب المتوسط المتحرك البسيط.

يتشابه المتوسط المتحرك المرجح(WMA) مع المتوسط السابق باستثناء أنه في حالة EMA ينخفض الوزن النسبي للبيانات الأقدم بمتوالية آسية. أما في حالة المتوسط المرجح، ينخفض الوزن النسبي بمعدل تدريجي. وبشكل عام، يتم حساب WMA وفق المعادلة التالية:

على سبيل المثال، إذا استخدمنا نفس البيانات وإعدادات الفترة الزمنية في الأمثلة المذكورة أعلاه، فسوف نحصل على النتيجة التالية للمتوسط المتحرك المرجح:

WMA = (5 × 1.3325 + 4 × 1.3374 + 3 × 1.3350 + 2 × 1.3348 + 1 × 1.3345) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 1.33475

ومرة أخرى، تختلف النتيجة عن كلاً من المتوسطات البسيطة والآسية.

يعتبر المتوسط المتحرك الممهد (SMMA) مزيج من المتوسطات المتحركة البسيطة والآسية. ويتم حسابه بشكل عام بنفس طريقة المتوسط الآسي باستثناء أن المضاعف α = 1 / N:

يمكننا حساب المضاعف على النحو التالي بافتراض استخدام نفس البيانات الواردة في الأمثلة أعلاه:

α = 1 / 5 = 0.2

يؤخذ المتوسط المتحرك الممهد لليوم الأول باعتباره السعر في هذا اليوم:

SMMA₁ = 1.3345

SMMA₂ = 1.3345 + 0.2 × (1.3348 − 1.3345) = 1.33456

SMMA₃ = 1.33456 + 0.2 × (1.3350 − 1.33456) = 1.33465

SMMA₄ = 1.33465 + 0.2 × (1.3374 − 1.33465) = 1.3352

SMMA₅ = 1.3352 + 0.2 × (1.3325 − 1.3352) = 1.33466

وبالرغم من اختلافSMMA عن كافة النسخ السابقة للمتوسط المتحرك، إلا أن قيمته أقرب إلى النتيجة التي حصلنا عليها عند حساب المتوسط الآسي.

توفر برامج الرسم البياني كل هذا العناء حيث تتولى حساب كافة هذه المعادلات بطريقة آلية، وبالتالي لست بحاجة لتعلم أي منها. كل ما ستفعله هو اختيار الفترة الزمنية التي ترغب في حساب المتوسط المتحرك لها ثم اترك باقي المهمة للمنصة. فيما يلي مخطط بياني لزوج GBP/USD على منصة الميتاتريدر والذي يعرض الأنواع الأربعة من المتوسطات المتحركة مع استخدام سعر الإغلاق وتعيين إعدادات الفترة الزمنية عند 14. يأخذ المتوسط البسيط اللون الأحمر، فيما يكتسي المتوسط الآسي بالأزرق، والمرجح باللون الأخضر، والمتوسط الممهد باللون البرتقالي:

وكما يظهر على الرسم البياني، تتحرك المتوسطات الآسية والمرجحة بوتيرة أسرع من المتوسط المتحرك البسيط، فيما يعتبر المتوسط الممهد هو الأبطأ بينها جميعاً. كلما طالت الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك كلما زاد معامل التأخر الزمني.

كيف يمكنك الاستفادة من المتوسطات المتحركة؟ يستخدم معظم المتداولين المتوسطات المتحركة إما لتكوين سياق معين للإشارات الصادرة عن نظام آخر أو كمؤشر رئيسي يعتمد على فكرة تقاطع المتوسطات المتحركة. تميل المتوسطات المتحركة إلى العمل كخطوط دعم ومقاومة: ولهذا يفضل عدد كبير من المتداولين وضع متوسط متحرك بطيء مع متوسط متحرك سريع على الرسم البياني، والانتظار حتى يقطع المتوسط السريع أعلى أو أسفل البطيء، ثم التعامل مع هذا التقاطع باعتباره إشارة بيع أو شراء. ولكن يجب الانتباه إلى أن المتوسطات المتحركة ليست أداة سحرية، حيث أن هذه الطريقة تعطي عادةً العديد من الإشارات الكاذبة.