تقاطع المتوسطات المتحركة

يمكننا الحصول على فكرة أكثر وضوحاً عن اتجاه السعر من خلال النظر إلى المتوسطات المتحركة وربما بشكل أفضل من الاقتصار على رؤية الرسم البياني وحده. كما ناقشنا في الدرس السابق، يعتبر تقاطع السعر مع المتوسط المتحرك قاعدة يمكن الاستناد عليها في التداول إلا أنها تؤدي إلى العديد من الخسائر الناجمة عن التغيرات المؤقتة أو الكاذبة في الاتجاه. يمكنك الحصول على إشارة أفضل للبيع أو الشراء من تقاطع اثنين من المتوسطات المتحركة. يقلل استخدام خطين للمتوسط المتحرك، بدلاً من تقاطع السعر مع المتوسط المرجح، من الانحرافات والإشارات الخاطئة. صحيح أنه لا يستبعدها تماماً إلا أن عددها يصبح أقل بصورة ملحوظة.

المثال التقليدي على استخدام هذا النهج هو الشراء عندما يقطع خط المتوسط المتحرك لفترة 10 أيام أعلى المتوسط لفترة 20 يوم. وبالمثل، يمكننا البيع عندما يقطع خط 20 يوم أسفل خط 10 أيام. تابعنا بصفة خاصة المتوسط المتحرك اليومي على عدة رسوم بيانية للفوركس منذ عام 1979 ويمكننا القول أنه مؤشر موثوق على تغير الاتجاه في الفوركس لأكثر من نصف الوقت. يستخدم بعض المحللين الفنيين عبارة "الاختراق" بدلاً من لفظ التقاطع.

يُظهر الرسم البياني أدناه خط المتوسط المتحرك لفترة 10 أيام باللون الأزرق مقابل خط المتوسط لفترة 20 يوم باللون الأحمر. يظهر على الرسم البياني خمس تقاطعات. توجد منطقة مثيرة للاهتمام على الجانب الأيمن من الرسم البياني، حيث ينخفض الخط الأزرق لفترة 10 أيام مقتربًا من خط الـ 20 يوم، ولكن يفشل في تجاوزه فعليًا. كل صفقة على هذا الرسم البياني كانت ستكون رابحة. لاحظ أن معظم الرسوم البيانية لهذه الفترة سوف تتعرض لخسارة أو اثنتين على الأقل.

هناك تقليد متعارف عليه في تجارة الفوركس مفاده أنه إذا كسر السعر المتوسط المتحرك لفترة 10 أيام فإنه سوف يواصل التداول للاقتراب من متوسط 20 يوم. لا يمكننا تأكيد صحة هذا الاعتقاد استناداً إلى البيانات التاريخية إلا أن بعض المتداولين يعتمدون عليه ويفضلون الدخول في صفقة بيع إذا تجاوز سعر العملة خط الـ 10 أيام مع وضع هدف الربح على بعد نقاط قليلة من متوسط الـ 20 يوم.

لديك الحرية الكاملة في تجربة أي مزيج من المتوسطات المتحركة خصوصاً إذا اكتشفت أن خط المتوسط المتحرك لفترة 20 يوم يولد العديد من الإشارات الخاطئة. يمكنك رفع الفترة الزمنية إلى 22 مثلاً، كما يستخدم بعض المتداولين مجموعات تبدو غريبة لفترات المتوسطات المتحركة، مثل 7 و13، أو 15 و30. لاحظ أنه لا يوجد مزيج سحري يناسب كل أزواج العملات أو الأطر الزمنية. كافة إعدادات المتوسطات المتحركة ينتج عنها إشارات خاطئة كما أنها جميعاً متأخرة زمنياً عن الحركة الحقيقية.

الفركتالات مرة أخرى

يعتبر المزج بين المتوسطات المتحركة لفترة 10 و20 يوم إحدى أنظمة التداول الكلاسيكية على إطار اليومي. ولكن ربما تستخدم أنت رسوم بيانية مختلفة مثل إطار اليومي أو الأربع ساعات أو الساعة الواحدة. لاحظ أن المتوسط المتحرك لفترة 20 يوم يمتلك خصائص سحرية على كافة الأطر الزمنية بما فيها الساعة الواحدة. لا يوجد سر في هذا الأمر ويمكن اكتشاف السبب بمجرد التفكير في دلالات الأرقام. تمثل فترة الـ 5 أيام أسبوع من أيام التداول فيما تمثل فترة الـ 10 أيام أسبوعين. فترة الـ 20 يوم قد لا تمثل شهر تداول بالكامل (حيث يتكون عادةً من 22 يوم)، إلا أنها قريبة بدرجة كافية تسمح بالاعتماد عليها في استخلاص تقديرات تقريبية. على إطار الساعة، يمثل خط المتوسط لفترة 20 يوم دورة كاملة تتكون تقريباً من 24 ساعة. لسبب أو لآخر، تنجذب الأسعار بشكل مغناطيسي إلى المتوسط المتحرك لفترة 20 يوم كما يعطي كسر السعر لهذا المتوسط مغزى حقيقي لأنك تعرف أنه في نظام التداول المكون من متوسطين متحركين سيجر السعر متوسط الـ 10 أيام معه إلى أسفل ما لم يكن القاع الجديد قد تكون نتيجة قفزة هبوطية مؤقتة. في بعض الاحيان قد يرتد السعر قبل الوصول إلى متوسط 20 يوم بنقطة أو نقطتين وهو الأمر الذي يتكرر بأكثر مما تسمح به الصدفة العشوائية.

النقطة المحورية هنا هو أنه يمكنك الحصول على نظام تداول مقبول تمامًا باستخدام المتوسطات المتحركة على أي إطار زمني. انظر الرسم البياني التالي، والذي يُظهر زوج EUR/USD على إطار الساعتين (120 دقيقة). نرى مرة أخرى المتوسط المتحرك للفترة 10 باللون الأزرق يقطع أسفل خط المتوسط لفترة 20 على الجانب الأيمن من الرسم البياني، ثم نشهد تقاطع صعودي بعد ذلك يعقبه استئناف الحركة الهبوطية. لاحظ أن السعر لا يتجاوز الخط 10 حتى 4 فترات (أو 8 ساعات) بعد أعلى قمة تصلها الحركة الارتدادية، كما لا نحصل على تقاطع خط الـ 10 أيام مع خط الـ 20 يوم حتى 6 فترات أخرى بعد ذلك، أي يتأخر خط الـ 20 ساعة في إعطاء إشارة بيع مؤكدة.

وبخلاف الإشارات الخاطئة، يعتبر التأخر الزمني هو ثاني أكبر مشكلة تواجه نظام التداول المستند إلى تقاطع المتوسطات المتحركة. صحيح أنك ستواجه هذا العيب مع كافة المؤشرات الفنية ولكن المتوسطات المتحركة هي الأكثر تخلفاً عن حركة السعر بين جميع هذه المؤشرات.

وشاح المتوسط المتحرك

لماذا إذًا لا نضع مجموعة كاملة من المتوسطات المتحركة على رسم بياني واحد؟ طرح هذه الفكرة داريل جوبي تحت اسم شريط المتوسط المتحرك يُظهر الرسم البياني التالي هذا المفهوم. عدد المتوسطات المتحركة على هذا الرسم البياني هي 12، مع تعديل كل منها بنفس عدد الفترات (يوم واحد) أعلى وأسفل خط الـ20 يوم (من متوسط 14 يوم إلى 26 يوم).

عندما ننظر إلى شريط المتوسط المتحرك لا نهتم كثيراً بأي تقاطعات تحدث بين الخطوط المكونة له حيث ينصب تركيزنا على المسافة الفاصلة بين المتوسطات المتحركة. عندما تتقارب تلك المتوسطات مع بعضها البعض يكون هناك ما يشبه الإجماع بين المتداولين بشأن الاتجاه السائد. ويزداد التوافق حول مسار الاتجاه عندما تتحرك هذه المتوسطات المتقاربة بشكل متوازي. على العكس من ذلك، عندما تتباعد المتوسطات المتحركة وتزداد المسافات الفاصلة بينها عندها نفترض وجود وجهات نظر مختلفة بين المتداولين بشأن هذه العملة – وبطبيعة الحال يكون إحداها على صواب والباقي على خطأ.

كما ترى على الرسم البياني أدناه، هناك العديد من المسافات الشاسعة بين خطوط المتوسط في الجزء الأيسر من الرسم البياني. هبط السعر بشكل حاد إلا أن التباعد بين خطوط المتوسط يقلل من فرص حدوث إجماع بين المتداولين. حدث بعد ذلك استئناف للحركة الصعودية ويمكننا أن نشاهد في منتصف الرسم البياني اقتراب الخطوط المكونة لشريط المتوسطات المتحركة من بعضها البعض كما بدأت في السير ضمن مسارات متوازية. عند هذه النقطة كان السعر أعلى كافة المتوسطات المتحركة وأصبح وشاح المتوسط المتحرك مكوناً من خيوط متقاربة للغاية. إذا لم يكن لديك مركز تداول في السوق وكنت متداول متحفظ بطبيعتك، فإن الفترة الحالية تعتبر أفضل نقطة يمكنك الوثوق بها لاتخاذ قرار الشراء. وبعد فترة وجيزة ستتأكد من صحة القرار بعد أن سجل السعر قمة جديدة.

شريط المتوسط المتحرك هو بحق فكرة مثيرة للاهتمام وربما يكون أكثر فائدة كمؤشر على معنويات السوق مقارنة بدوره كمرشد للتداول.