在外汇交易中，我们通常会通过抓住价格上升或下降的趋势来获取利润和资金。但是，当市场在区间内横盘时，我们该怎么办？如果您不想等待那些在区间震荡的市场，您可能会对一种专门针对这些时刻开发的交易策略感兴趣，即网格交易。您可以将它用在区间震荡及趋势条件中。
什么是网格交易？
通过外汇网格交易策略，您可以在当前价格的上方及下方设置一组挂单。随着价格的波动，这些订单可能会被触发。而随着更多订单的触发，您的头寸规模可能会逐渐增大。
网格交易乍听起来很复杂，但是，当您查看几个示例后，您会发现它实际上非常简单。
基础网格交易策略
以下是基础网格交易策略的运行方式。
- 判断市场是处于趋势还是区间中。
- 选择一个参考价格。这将是您在上、下方放置订单的设定价格。
- 在参考点上方创建订单网格。在大多数情况下，您应该将它们均匀地间隔开。
- 在参考点下方创建订单网格。在大多数情况下，您也应该将它们均匀地间隔开。
- 如果市场处于趋势中，则在高于参考价格的位置设置买单，并在低于参考价格的位置设置卖单。
- 如果市场处于区间中，则在高于参考价格的位置设置卖单，并在低于参考价格的位置设置买单。
您的网格要设置得多大？是什么决定了买单的最高价格和卖单的最低价格？为了确定这些价格，您需要观察近期时段（您可以决定这个时段有多长）最高的高点价及最低的低点价。您可以使用它们作为您的最高及最低订单。
- 选择每笔订单的头寸大小。这一步需要深思熟虑，因为您应当考量当所有卖单或所有买单被触发时，您希望的最大风险敞口是多少。
关键点:
外汇网格交易系统是一项独特的交易策略。它是指设定一个参考点，然后在参考点的上方及下方创建一组订单网格。这项策略针对趋势市场和区间市场有不同的版本。
网格交易策略示例
通过观察一些示例，您可以轻松地理解网格交易策略的运行方式。
示例 1：区间震荡市场
以下是一个在横盘/区间市场中执行网格交易策略的示例。
图表中间的灰色水平线为参考线。我们在参考线下方和上方大致等距设置了红色及绿色线条。
价格跌破参考线。您将买入单设置为每当价格触及其中一条红线时就会触发。
这似乎有些反直觉，因为您购买的货币对越来越多，而其价格在下跌。
但最终，价格会发生逆转，并再次开始上涨。
您设置了触发卖出订单。这些订单也大致均匀地间隔开来。每笔卖出单对应一笔买入单，并且卖出单设在在其上方的间隔处，以便您对每笔交易获利了结。
最后，您已弥补所有最初的损失，并取得了适度的利润。
尽管您首先是亏损的，但这并不影响最终的结果。
关键点：
在区间震荡市场中使用网格交易策略是指在价格下跌时放置一系列买入单，或者在价格上涨时放置一系列卖出单。当价格逆转时，您可以通过按间隔设置的订单获利了结。
示例 2：趋势市场
以下示例展示了如何在趋势情况下执行网格策略。在本图中，我们看到 EUR/USD 在一周大部分时间均处于跌势中。
而白线代表着参考线。然后，您在下方绘制一组网格线。
注意：如果您不确定市场即将向上还是向下突破，但预计会出现趋势，您也可以像第一个示例一样，在参考线上方创建一组相应的线。
与在区间震荡市场中不同，您不应该在价格低于参考线时的间隔买入，而应在这些时间间隔内卖出。您的头寸规模在增大，但利润也越来越多。
最后，您只需退出交易并关闭所有头寸。您无需像在区间震荡市场中那样等待趋势逆转。
至于止损位该如何处理呢？这是一个好问题。常见的处理方式有两个：
与任何其他类型的趋势交易一样，您可以在对收益感到满意或担心趋势逆转时离场，也可以尽可能久地跟随趋势。
有些人选择在趋势发展时仅保留一部分订单。他们并非逐渐增加头寸，而是在每次开立新订单时关闭之前的订单。这使得他们可以继续利用趋势交易，但同时也能锁定一些收益（假设他们继续正确止损）。
关键点：
网格交易策略还有适合趋势市场的版本；其中，您可以在与价格走向相同的方向开立交易。
网格交易策略的最佳做法
以下一些快速提示可帮助您充分利用外汇网格交易策略。
- 不要让您的网格密度过高！如果这样做，您会触发很多订单，导致交易泛滥。这意味着您需要用更高的利润来抵消它们。
- 有多种方法可以确定网格间隔。有些交易者喜欢用平均真实波幅（ATR）来计算间隔。无论您使用哪种方法，您都应尽量使它们均匀分布。
- 请始终要设置止损位。请记住，如果您持有多笔未结头寸，您需要为所有的头寸设置止损位。
- 在开始设置网格交易时段之前，请密切关注市场背景。请尝试在最有可能盈利的情况下使用此策略，并且不要混淆适用于区间震荡市场和趋势市场的方法。
- 在区间震荡和趋势类型的网格交易系统中，增加止盈位以便能自动在有利的价位离场，这是一种不错的做法。
- 与任何其他策略一样，您需要深入地研究网格交易策略，然后进行回测和模拟测试。在用模拟账户获利之前，请勿将真实资金投入网格策略交易。
关键点：
遵循上文推荐的最佳做法将让您最大化地通过外汇网格方法获得成功。
外汇网格交易策略的优缺点
为了帮助您理解所学的内容，我们来回顾一下外汇网格策略交易的利弊。
网格交易策略的优点
- 在许多其他交易方法失效的区间盘整市场中，网格交易可以让您获利。但是当市场处于上涨或下跌趋势时，您也可以从中获利。
- 您无需判断价格走向也能从网格交易中获利。
- 您可以轻轻松松地进行自动化的网格交易。
- 从理论上来说，您最终可以通过网格交易修复亏损并获取盈利。
- 您可以将网格交易与其他交易策略相结合。例如，您可以使用技术分析或价格行为来判断趋势可能开始的时间，然后通过网格交易策略进入并管理您的交易。
- 网格交易不同于任何其他交易系统。它采用一种完全不同的方式来观察及处理外汇交易，这与大多数交易者习惯的方式截然不同。但这一点本身就极具吸引力。
以上是它引入注目的优点。请记住，您必须充分利用止损操作。这一点如何强调都不足为过。如果您不止损，您可能面临着潜在的灾难性亏损。
关键点：
网格交易策略是一种有趣的交易方法；无论您是否猜对了价格走向，您都有机会通过它在区间震荡或趋势市场中盈利。
网格交易策略的风险
- 网格系统可能会变得很复杂，尤其是当您的网格很大时。跟踪和管理头寸可能会变成一个错综复杂的过程。您可能发现自己难以把握资金的动向以及不同潜在结果的影响（即立即退出还是等待市场朝特定方向移动后再退出）。
- 如果未能正确使用止损位，网格交易很容易亏损，并且亏损的过程可能非常迅速。
- 尽管自动化的网格交易可能是高效且有用的，但如果系统要处理太多订单，它的处理结果很可能会出现“误差”。而且，让您的交易机器人处于无监管的状态会增加风险，因为它们可能会以与您设置的方法不同的方式执行交易。
- 市场中的突然波动可能会让您的账户迅速耗尽，并/或意外地让您的多笔头寸离场。
- 这种方法涉及大量的视觉“噪音”。我们在谈及网格交易的复杂性时已经提到了这一点。但即使只从感官角度来看，有些交易者仍可能觉得一头雾水。您也可能理解自己在观察什么，但感到信息过载并且难以集中注意力。
- 这种方法需要足够的耐心才能取得成功。您积累的是许多小额利润，但是可能会在盈利的途中面临一些严重的亏损。
- 为了应对网格交易可能带来的大幅亏损，您需要投入大量资金。否则，您可能会面临保证金追缴与停损离场的情况。
- 正如我们在第一个示例中讨论过的一样，区间震荡市场中的网格交易与马丁格尔策略（Martingale Strategy）相似。马丁格尔策略因清算投资者和赌徒而臭名昭著。我们将在下文详细讨论这一点。
关键点：
网格交易策略有一些重要的潜在缺点，例如需要投入大量资金以及风险回报比较低。
网格策略与马丁格尔策略的相似之处
您可能对马丁格尔策略并不感到陌生，尤其是当您对赌场游戏或体育博彩有所了解时。如果是这样，在我们的讨论中的某个时刻，您可能意识到区间震荡市场网格策略与马丁格尔策略有许多共同点。
如果您不熟悉马丁格尔策略，您要知道在这种策略中，每输掉一笔赌注后，您会增加下一笔赌注的规模，一直到您赢得一笔赌注为止。理论上，您最后的赌注规模将足以抵消先前所有的亏损，并为您带来额外的利润。
马丁格尔策略对赌徒和投资者有着很大的吸引力，因为它使获胜看起来像是确定的结果。从理论上来说，只要您坚持的时间够久，您就能成功达成目标。
不过，马丁格尔策略也有一些问题：
- 马丁格尔策略会假设您的交易账户中有无限金额。如果资金不是无限的，这项策略会随着时间的推移而失效。
- 使用马丁格尔策略时，亏损累积的速度通常非常迅速，会比其他方法更快地耗尽您的账户。
- 您需要冒险投入很多资金才能赢取相对较小的金额。
- 最终，您可能会遇到最大交易量/杠杆比例方面的限制。
接下来，我们继续讨论外汇网格交易策略，尤其是区间震荡市场中的网格交易策略。当您执行这项策略时，您会在价格下跌时买入或在价格上涨时卖出。每次下单后，您都在增加整体头寸规模，而市场继续朝利空方向移动。
如果市场最终逆转并朝反方向发展，那么您将根据需要买入或卖出，以便每笔单独的头寸能获利退出。
但如果这种情况没有发生——或者没有及时发生呢？如果您不断增加整体头寸规模，但同时亏损在不断累积呢？在您意识到这一点之前，您可能会面临保证金追缴。
使用网格交易策略时，您会面临与使用马丁格尔策略或类似渐进式头寸规模系统时一样的风险。
关键点：
在区间震荡市场中使用的网格交易策略会在价格对您利空时增加头寸规模。这与一种臭名昭著且难以盈利的资金管理系统——马丁格尔策略相似。
您应该使用网格交易策略吗？
您现在应该对网格交易策略是什么，它是如何运行的，以及它的优缺点有了相当清晰的了解。接下来的问题是，您应该使用它吗？
这取决于您的个人目标及风险偏好。
至少在短期内，有些投资者似乎通过网格交易获得了良好的结果。如果您认真遵循所有最佳做法，并确保您在限制风险，那么您没有理由不尝试一下。
特别是对于趋势市场而言，网格交易策略的风险可能不像用于区间震荡市场时那么高。您在沿着价格买入/卖出，而不是逆向操作。
但从长远来看，有一些足够有力的理由说明您应该避免前文中讨论过的外汇区间震荡市场策略。正如我们所解释的那样，您并没有无限可用的资金。如果您想使用专为区间震荡市场设计的网格交易版本，您最终很可能黯然离场。这个结局可能不会立即发生，但随着时间推移，它很可能会发生。
此外，为了相对较小的利润机会去冒巨额的风险，这种做法并不明智。其他的外汇交易策略可以提供更好的风险回报比。
关键点：
是否要使用网格交易策略，这取决于您自己的考量。在考虑使用它之前，请确保您已经意识到它的重大风险。
总结
当您首次接触网格交易时，它可能会让您感到非常陌生和难以理解。但一旦您掌握了基础知识后，您会开始思考如何将这些策略应用于区间震荡及趋势市场。
网格交易是有优点的。它很容易自动化，并且允许您在不知道价格走向的情况下交易。它可以与其他策略结合使用，在各种市场条件下都能发挥作用，具有多样性。如果您能承受先期亏损，那么它可能会产生可靠的收益。
但网格交易也可能存在陷阱。请认真设置止损位，这可以帮助您在趋势中买入或卖出时避免突然的大幅亏损。但适用于区间震荡市场的外汇网格策略还具有其他潜在风险，因为它的风险回报比率较高，与无利可图的马丁格尔策略有着相似之处。
最后，是否要通过外汇网格策略进行交易，这取决于您自己的考量。您要保证的是，如果您采用它，您必须谨慎操作。
