Sistemas mecánicos de trading

Un sistema mecánico de trading es aquel en el que cada decisión la toma un programa de ordenador que ha sido diseñado para generar señales de compra/venta. Durante largos períodos de tiempo, los sistemas mecánicos de trading superaron los resultados del juicio humano, principalmente porque este último incluye el impulso y la emoción. Al eliminar las oscilaciones del día a día en la emoción — incluyendo la codicia y el miedo, pero también el orgullo, la ira y el sentido de la autoestima - el programa de computadora cuenta con un enfoque completamente distinto.

Anulación de señales

Dicho esto, todavía no existe un ordenador tan inteligente como el cerebro humano. Los indicadores captan el comportamiento del trader con la aritmética y, por definición, los indicadores siempre se retrasan. Pero el cerebro humano puede detectar e imaginar el comportamiento humano de manera más directa y también más rápidamente. El valor predictivo de los indicadores es limitado, mientras que los humanos, a menudo, pueden predecir el comportamiento de los demás con exactitud. Por ejemplo, si un indicador económico líder como el de las nóminas de los Estados Unidos dobla la que era la previsión de consenso, todo trader sabe instantáneamente cómo reaccionará el mercado. Incluso el sistema mecánico más lujoso tendrá un retraso hasta después de que parte de la evidencia de precio de la reacción haya tenido tiempo de ser registrado e incluido en los indicadores. Esta es la justificación para superar las señales de los sistemas mecánicos de trading, y no es del todo mala. Y es que, lo cierto es, que cuando se utiliza con moderación y sólo en situaciones en las que la interpretación humana es claramente superior. De lo contrario, la regla sostiene que durante largos períodos de tiempo, los sistemas mecánicos de trading casi siempre superan el juicio humano debido a la fuerza destructiva que tiene sobre la emoción.

Es importante pensar en estas cuestiones, ya que casi todos los traders de Forex hoy en día utilizan un sistema mecánico de trading en mayor o menor medida. La mayoría de los sistemas mecánicos que han sido correctamente diseñados y ejecutados crearán mayores ganancias que el basado en la observación y el instinto. El problema no es que los sistemas mecánicos no funcionen, sino que los traders no pueden evitar pasarlos por encima. Cuando el trader que anula un sistema tiene un conocimiento profundo, mucha experiencia y buenos instintos, un buen sistema mecánico puede mejorar los resultados. Cuando el trader ignora el sistema mecánico pero no cuenta con la experiencia suficiente o, mucho peor, hace demasiado caso a las opiniones de todo el mundo, esta sustitución acabará por reportarle pérdidas, seguro.

Esta es una de las razones por las que los entrenadores de trading dicen que el trading es un viaje de auto-descubrimiento. Si realmente crees que existe una ciencia tras el análisis técnico, entonces no ignoras tu sistema mecánico de trading. Si lo haces hasta el punto de que tus resultados empeoran, esto significa que tienes un problema de disciplina.

¿Qué indicadores?

Usted puede comprar un sistema mecánico de trading (hay cientos de ellos disponibles) o puedes construir el tuyo propio. La elección de indicadores no es difícil. Comienzas en un extremo de una lista de indicadores proporcionados por su software o plataforma, y los estudias en un gráfico uno por uno. Si el indicador te ayuda a identificar patrones y flujos, entonces es un buen indicador para tu causa. Estudia toda la lista hasta que obtengas dos o más (pero no más de diez) que creas que te servirán como guía. Ponlos, luego, todos en el mismo gráfico y "audita" los trades resultantes para ver cuántos te reportaron beneficios y cuántos pérdidas.

Construir un sistema mecánico es mucho más fácil que completar un sistema de trading, sobre todo porque a medida que sigues aprendiendo sobre el análisis técnico, siempre encontrarás alguna técnica nueva que parezca un complemento ideal a los indicadores que ya tiene. A veces esto es cierto, pero más a menudo, descubres que al igual que con todos los indicadores, algunos van a contradecir a los demás. Por ejemplo, el SAR parabólico y el MACD funcionan juntos bastante bien a la hora generar señales de compra/venta casi al mismo tiempo, pero ambos están rezagados. ¿Qué hacer, por lo tanto, cuando los indicadores más rápidos como el RSI o el oscilador estocástico muestran una señal opuesta? Si tienes cierta preferencia por seguir las tendencias, te mantendrás con el parabólico más el MACD. Si tu estrategia se basa en el trading de rupturas, entonces te decantarás por el RSI y el estocástico.

El tema es que necesitas valorar tus indicadores de acuerdo a los cuadros temporales con los que te muevas, a tu estrategia comercial y a tu estilo de trading. Si su estilo de trading es esperar una entrada que es muy poco probable que esté equivocada, perderás la primera parte de un nuevo movimiento, pero no serás víctimas de falsas rupturas y whipsaws. Tu estilo principal es seguir las tendencias. Si tu es atacar a cada oportunidad, necesitas resignarte a una alta proporción de operaciones perdidas, pero también a dar la sorpresa positiva de vez en cuando. Este estilo te hace probablemente un trader del oscilación. Esta diferencia en el estilo vuelve a tu plan de trading original. ¿Qué estrategia es tu estrategia principal? No puedes ser un seguidor de las tendencias y un trader oportunista de rupturas al mismo tiempo. Debes elegir entre ellos, o tener dos sistemas y dividir tu participación de capital entre ellos. Si a veces prestas atención a los indicadores de tendencia y, a veces, tienes en cuenta los indicadores de ruptura, no puedes confiar en el historial hipotético del sistema, que se creó usando backtests.

Saltar de un estilo a otro mientras finges estar siguiendo un solo sistema es muy común. Muestra una falta de enfoque y la incapacidad de atenerse a la metodología ya elegida, y por lo tanto revela la regla de la emoción. En el caso del modo de tendencia contra el modo de ruptura, elegiste la tendencia cuando eras temeroso (y probablemente apenas tuviste pérdidas). Cuando estás en modo de ruptura, te entra el apretón de la avaricia, ya que, después de todo, una ruptura es una oportunidad de sacar beneficio. Es probable que te inclines hacia los siguientes brotes si acabas de tener un aumento de ganancias brutas (o, tal vez, sufriste una gran pérdida y te sientes desesperado por recuperarla).

La elección de indicadores es un proceso interactivo que va y viene entre el estilo de trading que piensas que estás iniciando y las características y beneficios de los indicadores en tiempo real. A veces es un trabajo en eterno progreso que nunca se completa.

Combinación de indicadores

Casi todos los sistemas cuentan con identificadores de tendencias (como las medias móviles, las líneas de soporte y resistencia, etc.) y casi todos los sistemas también tendrán indicadores de ruptura y de rupturas pendientes, como canales, patrones e indicadores de impulso. Cómo utilizar ambos tipos de indicadores en una serie de trades es trabajo para un backtesting honesto y con una disciplina seria. Los analistas siempre aconsejan que elijas más de un indicador para su sistema y que ningún indicador debe estar altamente correlacionado con otro, ya que lo que estás buscando es la confirmación. Cuando un segundo indicador coincide con el primero, la probabilidad es ahora mucho mayor de que la nueva señal sea correcta. El principio de confirmación está bien establecido, pero la combinación de conceptos técnicos en competencia no está bien definida ni se describe en ninguna parte. Los escritores técnicos sólo dicen "utilizar lo que se adapte a su perfil de riesgo" sin describir cómo. Esto es molesto y frustrante - los expertos retroceden justo cuando estás en un punto crítico - pero es una excusa necesaria pero mala. La única técnica para elegir tu propio conjunto de indicadores es volver a probar cada uno de ellos por separado y luego juntos.

Backtesting

Un backtesting honesto es fundamental para la selección de indicadores, ya sea que quieras comprar o crear un sistema de trading mecánico. Se necesita un número suficiente de observaciones para obtener una deducción fiable, lo que significa al menos 30 y probablemente más ejemplos de señales de compra/venta de un indicador específico. Es necesario que examines el rendimiento de cada indicador y, a continuación, para hacer las cosas horriblemente más complicadas, tienes que examinar el rendimiento de los indicadores combinados. Realmente, puedes apreciar las características de un indicador en particular, pero luego descubrir que no se fusiona bien con los demás. Esto es una falla particular del movimiento direccional promedio (ADX) y sus muchos primos, por ejemplo.

La parte más difícil de comprar o construir un sistema de trading, tras el hecho de luego no ignorarlo, es hacer que tus reglas de gestión de dinero se ajusten a tus indicadores. Los indicadores casi siempre tienen señales de compra/venta integradas. Algunos no lo hacen, como las bandas y los canales, pero incluso el crossover básico de medias móviles tiene, por definición, una señal de compra/venta incrustada. Compras cuando el precio al contado o una media móvil a corto plazo cruza por encima de uno más largo, y vendes cuando cae por debajo. Cada vez que tengas un parámetro variable como el número de días en una media móvil (o cualquier otro indicador), te sentirás tentado a ajustar los parámetros para forzar el resultado deseado. El problema con este procedimiento, llamado overfitting (sobreajuste) o ajuste de curvas, es que puede haber sido el parámetro óptimo para el período que estás estudiando, pero probablemente no será el mejor parámetro para las condiciones futuras.

Si te gusta el MACD, pero utilizando los parámetros estándar le das entradas que son demasiado tardías para tu estilo de negociación, debes decidir entre cambiar tu estilo de trading o abandonar el MACD. Un comerciante de ruptura casi nunca obtendrá la confirmación de MACD en el primer o segundo o tercer período después de la ruptura. Si todavía quieres quedarte con el MACD debido a su confiabilidad para el Forex, el comerciante de ruptura puede consultarlo como un 'chequeo de la cordura'. Sí, estarás tomando el desglose y el desvanecimiento de la tendencia, pero tu stop será muy ajustado y tu objetivo, modesto. Estarás preparado para retroceder de nuevo a la tendencia principal en un centavo. Esto puede ser incómodo, pero si los nervios pueden soportarlo, puede funcionar.

El punto clave es que tu estilo de trading- la tendencia de seguimiento vs comercio de ruptura, en este ejemplo - no es algo que descubras por la búsqueda del alma. Lo descubres trabajando con indicadores y probándolos de nuevo. Puedes pensar, al principio, que te gustan las tendencias porque te gusta el sonido conservador de la misma, pero descubres que te gusta más el riesgo y realmente deberías ser un trader swing. Si te has propuesto ser un trader swing - ¡qué término tan maravilloso! -, pero descubres que prefieres un menor riesgo, tendencia te aportará mayores satisfacciones.