Tutorial de importación y conversión de datos históricos de MetaTrader para un backtesting de calidad

El backtesting de los asesores expertos de MetaTrader sobre datos históricos es una buena forma de probar una estrategia. Pero las pruebas con los datos por defecto disponibles en su instalación de MT4 dan una calidad muy pobre en las pruebas (normalmente por debajo del 50%). Entonces, ¿cómo lograr una calidad del 90% en el backtesting de los asesores expertos de MT4? En realidad no es tan difícil. Siga este sencillo tutorial y podrá probar cualquier EA de MetaTrader con una calidad de modelado de al menos el 90%.

Este tutorial ha sido recopilado para proporcionar información precisa sobre la calidad de los modelos del 90% frente al 99,9% y para presentar un método sencillo para obtener datos históricos de calidad en su plataforma MT4.

1. Descargue una nueva instalación de MetaTrader 4 e instálela en una carpeta separada. Tenga en cuenta que unos buenos datos históricos de MetaTrader ocupan mucho espacio en el disco: podrían ocupar alrededor de 1 GB de espacio libre por cada dos años de datos. Para descargar una instalación de MT4, recomiendo escoger uno de los brókeres de Forex con MT4 porque ya no se puede descargar MetaTrader 4 desde la página oficial de MetaQuotes.

2. Ejecute el MetaTrader recién instalado y acceda a la cuenta demo de su bróker. Ahora, cierre todos los gráficos abiertos.

3. Vaya al menú Archivo->Abrir carpeta de datos. Aparecerá la carpeta con todos los datos de la plataforma. A continuación, cierre la plataforma.

3. Abra la subcarpeta history en la carpeta de datos de la plataforma y borre todo lo que haya allí (el contenido real de su carpeta history puede diferir del que ve en la captura de pantalla):

4. Vuelva a ejecutar su MT4. Ajuste las opciones de MetaTrader para permitir más barras en el historial de gráficos a través de Herramientas->Opciones->Gráficos:

5. Vaya al Centro de historiales de MT4 (F2 en su teclado) para descargar datos históricos de 1 minuto para cada par de divisas en el que desee probar su asesor experto.

6. Haga doble clic en el marco temporal M1 para el par de divisas de su elección (debería mostrar datos vacíos):

7. Haga clic en Descargar, puede aparecer un mensaje de advertencia (haga clic en Aceptar si aparece):

8. Después de que el proceso de descarga termine, verá algunos datos de M1:

9. Vaya a Archivo->Abrir sin conexión y abra el gráfico M1 del que acaba de descargar los datos:

10. Se abrirá un gráfico. Encuentre el script PeriodConverter en Scripts a través del panel Navegador (es un script preinstalado que proporciona MetaQuotes). Ejecútelo en el gráfico, estableciendo el factor multiplicador del período en función del marco temporal que necesite para su prueba. Aquí se ve que está configurado para la conversión a M30:

11. Compruebe en la pestaña Expertos del panel Terminal que el script ha terminado su trabajo con éxito:

12. Ahora, si hago backtests de algunos EA en un marco temporal M30 con el modelo Cada tick, muestra el 90% de calidad de modelado:

Desde la compilación 940 de MetaTrader 4, el 90% es la máxima calidad de modelado que se puede alcanzar en los backtests sin recurrir a hacks de datos de ticks personalizados. El 99,9% de calidad de modelado se puede lograr mediante el uso de datos de ticks de terceros convertidos al formato personalizado .fxt de MetaTrader.

La generación de .fxt personalizados es un proceso bastante complejo y los pasos difieren en función de las herramientas que decida utilizar. Recomiendo el uso de QuantDataManager de StrategyQuant porque es gratuito, le permite descargar los datos de ticks de Dukascopy durante largos períodos de tiempo y convierte los datos de ticks .csv descargados en datos históricos .fxt y .hst utilizados por MetaTrader 4. Otras herramientas similares son Tickstory y Tick Data Suite de Birt Ltd.

Puede charlar sobre este y otros métodos para obtener datos históricos de alta calidad para el backtesting en MetaTrader 4 en nuestro foro dedicado a la plataforma MT4.