Medición de las rachas ganadoras y perdedoras en Forex

Rachas perdedoras

A la hora de evaluar el rendimiento de su operativa, resulta útil fijarse no solo en parámetros como el tamaño medio de las ganancias, el tamaño medio de las pérdidas o la proporción entre operaciones ganadoras y perdedoras. Observar la ganancia máxima conseguida en una sola vez o, por el contrario, la peor operación perdedora también puede arrojar luz sobre la viabilidad del método de trading utilizado. Sin embargo, uno de los parámetros que se pasan por alto es la duración máxima de la racha perdedora a la que se ha enfrentado un operador.

Por ejemplo, encajar tres pérdidas seguidas puede ser una experiencia desalentadora, pero incluso con un ratio de ganancias tan alto como el 70 %, hay casi un 1 % de probabilidades de que cuatro operaciones concretas que vengan una tras otra sean perdedoras. También son posibles rachas más largas, especialmente cuando el ratio de ganancias es bajo y la frecuencia de las operaciones es alta. Sin embargo, el peligro de las rachas perdedoras no solo reside en el número de operaciones, sino también (y principalmente) en la magnitud de esas pérdidas y, con bastante frecuencia, en el largo tiempo que transcurre antes de otra operación ganadora. De hecho, las rachas perdedoras deben clasificarse en función de tres parámetros que se describen a continuación.

A continuación se presenta un ejemplo de una racha perdedora compuesta por 6 pérdidas seguidas:

Por cantidad

La forma más sencilla de medir una racha perdedora es contar el número de operaciones en rojo que se producen sin interrupción. La peor racha de este tipo será la compuesta por el máximo número de operaciones perdedoras. Por ejemplo, si tenemos 12 operaciones acontecidas de la siguiente manera: ganancia, pérdida, pérdida, ganancia, ganancia, ganancia, pérdida, pérdida, pérdida, ganancia, pérdida, ganancia; entonces nuestra peor racha perdedora es de 3 operaciones. La ventaja de este método es que podemos detectar fácilmente el mayor número de operaciones perdedoras ejecutadas de forma continua. La contrapartida es que no se sabe nada sobre la gravedad de esta racha en términos de dinero perdido. Aquí es donde resulta útil el siguiente método.

Por tamaño

Un método que requiere algo más de cálculo es sumar el importe de las pérdidas (en dinero real) acumuladas en una racha determinada. Podemos imaginar fácilmente que en el ejemplo anterior de 12 operaciones, la primera racha de dos pérdidas podría sumar, digamos, 200 $, mientras que la más larga (tres operaciones) podría sumar solo 150 $. Obviamente, la racha de 2 operaciones tiene el efecto más devastador sobre el saldo de la cuenta, aunque sea más corta que la elegida por el método anterior. La ventaja de esta forma de ver las rachas perdedoras es que se presta atención al resultado real de una racha determinada. Por desgracia, nos dice poco sobre el aspecto temporal de los períodos de negociación carentes de ganancias.

Por tiempo

Si tenemos en cuenta la duración de las operaciones y también de los períodos entre operaciones, podemos obtener otra medida para evaluar las rachas perdedoras: ¿cuánto tiempo pasó entre la primera operación perdedora y la siguiente rentable? Volvamos al ejemplo inicial: la pérdida aislada (11ª operación) no parece demasiado preocupante. Pero, si suponemos que las 10 primeras operaciones se han realizado en una semana, mientras que han transcurrido cuatro meses entre las dos últimas, obtenemos un panorama desalentador: un período muy largo con una sola pérdida en la que fijarnos. Después de todo, un operador de Forex a tiempo completo sentiría la presión de ganar dinero para vivir y pasar varios meses sin una posición rentable serían un desastre.

Mal

Independientemente de cómo midamos nuestras series de pérdidas, siempre hay dos formas principales de perjudicar nuestras operaciones:

• Erosión del saldo: aunque utilicemos técnicas conservadoras para establecer el tamaño de las posiciones, arriesgando no más del 1-2 % del capital de nuestra cuenta por operación, una racha de varias pérdidas supondrá un golpe considerable para el rendimiento en general.
• Tensión emocional: acostumbrarse a perder y aprender a ignorar las pérdidas no es fácil. Más aún cuando las pérdidas se suceden una detrás de otra sin que la alegría de la victoria las diluya. No hay que subestimar el aspecto psicológico de las largas rachas de pérdidas, ya que sería una mala idea intentar recuperarse de ellas operando más de la cuenta.

Bien

Es difícil ver algo bueno en un resultado tan desalentador como una racha ininterrumpida de pérdidas, pero pasar por una serie particularmente larga de operaciones perdedoras puede ser una buena medicina contra las estrategias de Martingala. Le enseña que, por muy buena que sea su estrategia, seguirá encontrándose con rachas de mala suerte.

Rachas ganadoras

Hablar de la peor racha de pérdidas en Forex puede ser doloroso, pero aprendemos importantes lecciones de ellas. Aunque desviar demasiado la atención a las mayores rachas ganadoras puede parecer innecesario. Además, centrarse demasiado en sus rachas de victorias puede perjudicar su juicio y llevarle a tomar demasiados riesgos.

Al igual que las rachas perdedoras, las rachas ganadoras pueden medirse mediante tres técnicas diferentes: por cantidad, por tamaño y por duración.

Por cantidad

Consideremos un ejemplo con los siguientes 14 resultados de operaciones: ganancia, pérdida, pérdida, ganancia, ganancia, ganancia, ganancia, pérdida, pérdida, pérdida, ganancia, pérdida, ganancia, ganancia. La racha ininterrumpida más larga de ganancias es de 4. Puede tener buena pinta, pero si calcula su mejor racha ganadora utilizando sólo el número de operaciones, se pierde lo importante: ¿cuánto dinero ha aportado a su cuenta?

Por tamaño

El mismo ejemplo de 14 operaciones puede verse desde otro ángulo. La racha final de 2 operaciones ganadoras podría ser mucho mayor que la racha de 4 operaciones ganadoras que destaca según el método sencillo basado en la cantidad. Por ejemplo, las 2 operaciones ganadoras del final podrían sumar 500 $ en total, mientras que esas 4 operaciones ganadoras podrían sumar solo 400 $ en total. Este método debe preferirse cuando se analizan picos de saldo anormales y la capacidad de su sistema de trading para salir de drawdowns. Para un enfoque más complejo, también hay que diferenciar las rachas en función del tiempo.

Por tiempo

La misma racha de 2 operaciones ganadoras cerca del final del conjunto de operaciones del ejemplo podría durar 2 semanas, mientras que la racha más larga de 4 operaciones ganadoras podría ser el resultado de un solo día de éxito. Por supuesto, ganar 400 $ en un día siempre es mejor que ganar 500 $ en 2 semanas, es importante analizar la duración de sus rachas. La duración de sus rachas ganadoras es importante para su éxito general como operador de Forex. Cualquier pérdida sufrida le pasa factura emocionalmente. Por el contrario, los periodos prolongados sin pérdidas inspiran confianza en su estrategia de trading y le hacen perder el miedo a apretar el botón..

¿Por qué prestarle atención?

Observar sus largas rachas de operaciones rentables puede suponer mucha diversión y orgullo, pero ¿tiene algún sentido hacerlo? Saber que su estrategia es capaz de producir secuencias ininterrumpidas de posiciones puramente ganadoras puede ser útil. Una estrategia de este tipo, aunque también pueda sufrir drawdowns, tendrá más probabilidades de recuperarse de ellos. Una ventaja adicional de operar un sistema con rachas positivas, como se mencionó anteriormente, es la inyección de moral que le da, especialmente si no tiene demasiada experiencia en el trading de Forex.

Desde el lado no tan positivo, prestar demasiada atención a sus ganancias podría darle una falsa idea de que es invencible como operador, lo que le llevaría a arriesgar demasiado y a operar en exceso. Esto puede mitigarse con una visión imparcial de su propio historial de operaciones. La revisión de su plan de trading debe basarse en un enfoque sistemático y no dejarse afectar por las emociones ni por rachas de ganancias inusualmente largas.

A continuación se muestra un ejemplo de un extracto de un diario de operaciones, que muestra una racha ganadora de 3 posiciones rentables seguidas:

Si tiene alguna pregunta o si desea compartir algunos detalles sobre la mayor racha de operaciones ganadoras o perdedoras que haya registrado operando Forex, por favor, diríjase a nuestro foro de la comunidad.