Ваша первая обязанность как трейдера Форекс – защитить торговый счет от убытков, и лучший способ сделать это – использование стоп-лосса. Однако знания того, что на каждую сделку нужно выставлять стоп-лосс, недостаточно для того, чтобы стать успешным трейдером: надо также правильно определить размер стопа, чтобы сделка слишком быстро не закрылась.
Плохая новость заключается в том, что не существует простого ответа относительно того, как размещать стоп-лосс в торговле на рынке Форекс, поскольку это зависит от ряда факторов, которые мы, однако, подробно рассмотрим.
Основные правила размещения ордеров стоп-лосс
Есть определенные принципы, которым нужно следовать при принятии решения о том, где размещать стоп-лосс, при этом один можно использовать при долгосрочной торговле, а другой – при краткосрочной. В любом случае, это проверенные временем принципы, которые работают при правильном применении к правильному виду торговли.
1. Ставьте стоп-лосс туда, где принятое решение станет недействительным
Это основной принцип, который всегда нужно учитывать при принятии решения, где разместить стоп. Грубо говоря, если вы открываете сделку на покупку, стоп должен стоять там, где покупка уже точно не будет иметь смысла.
То же самое верно и для сделок на продажу: стоп должен быть там, где никакая продажа уже точно не может состояться.
Учитывая, что это первый и самый важный принцип при размещении ордера стоп-лосс, его нужно рассматривать в первую очередь, а потом уже переходить к другим.
2. Соотношение риска и прибыли
Второй важнейший принцип установки стоп-лосса – соотношение "риск-прибыль". Большинство предпочитает соотношение 1:2, т.е. за каждый доллар или пункт риска – 2 доллара или пункта прибыли. Это не единственное отношение риска к прибыли, которое можно использовать, в каких-то случаях сообразно пользоваться гораздо бóльшим соотношением (например, 1:5) или меньшим (1:1,5).
Согласно данному принципу, стоп нужно разместить так, чтобы была достигнута нужная цель.
Допустим, мы торгуем на пробое с потенциальным движением в 100 пунктов; это значит, что для достижения соотношения 1:2 стоп-лосс должен быть не дальше, чем в 50 пунктах от входа.
То же самое относится и к сделкам, где пунктов предполагаемой прибыли меньше – важно именно соотношение.
Предупреждение
Многие трейдеры зацикливаются на своем соотношении риска и прибыли до такой степени, что полностью игнорируют первый принцип установки стоп-лосса в точке, где торговая идея будет признана недействительной.
Всегда нужно стараться не устанавливать стоп-лосс на небольшом расстоянии, чтобы увеличить соотношение риска к прибыли.
По этой причине важно всегда учитывать процентную долю баланса счета, на который вы готовы рискнуть в каждой сделке, а затем уменьшать или увеличивать количество лотов, чтобы всегда оставаться в пределах дотустимого риска.
Четыре вида ордеров стоп-лосс
Ниже перечислены четыре вида стопов:
- Стоп в процентах
- Стоп по волатильности
- Стоп по графику
- Стоп по времени
Стоп в процентах
Многие трейдеры советуют рисковать максимум 2% в каждой сделке, что помогает защитить торговый капитал. Это означает, что такой трейдер никогда не превысит отметку 2% при размещении стоп-лосса независимо от рыночных условий.
Однако у этого метода установки стоп-лосса есть огромный недостаток, поскольку он не учитывает рыночные условия и прочие факторы. Помните, что основным правилом установки стоп-лосса является размещение ордера в точке, где торговля больше не будет иметь смысла.
Представим себе, что у трейдера есть 200 долларов на счете у брокера, и он хочет заключить сделку по валютной паре EUR/USD. Это долгосрочная сделка, минимальное соотношение риска и прибыли составляет 1:2.
Предположим, трейдер рассчитывает на прибыль в 100 пунктов, – значит, рисковать нужно 50 пунктами. При этом на графике есть сильный уровень поддержки в 45 пунктах от входа.
Если трейдер будет рисковать 2% счета, то это всего лишь 4 доллара; даже при объеме в 0,01 лота и расстоянии в 50 пунктов придется рискнуть 5 долларами (2,5% от баланса).
В этом случае лучше поступиться принципом двух процентов и рискнуть 5 долларами, чтобы сделка "пожила" еще какое-то время, чем рискнуть лишь 4 долларами и быстро выйти из игры из-за одного неудачного колебания.
Стоп по волатильности
Установка стоп-лосса на основе волатильности является разумным методом, учитывая, что он основан на колебаниях цен валютной пары в прошлом, что может быть хорошим индикатором будущих результатов.
Существует несколько способов отслеживания волатильности для размещения ордера стоп-лосс на безопасном расстоянии, наиболее популярные из которых связаны с использованием полос Боллинджера и индикатора среднего истинного диапазона (ATR).
Использование полос Боллинджера
Установка стоп-лосса с использованием полос Боллинджера довольно проста и эффективна, когда торговая система включает узкий диапазон, на верхней границе которого совершается сделка на продажу, на нижней – на покупку.
В этом сценарии стоп-лосс ставится на небольшом расстоянии от точки заключения сделки. Этот метод позволяет разместить ордер стоп-лосс на основе условий рынка, а не процента.
Использование индикатора ATR
Другим распространенным способом установки стоп-лосса на основе волатильности цены является использование индикатора среднего истинного диапазона (ATR). Учитывая, что ATR измеряет среднее расстояние, которое валютная пара проходит за определенный период времени, рекомендуется использовать его при определении расстояния до стоп-лосса.
Использовать индикатор ATR можно на любом графике с таймфреймами от 5 минут до дневных и недельных. Ключом к использованию индикатора ATR для расчета расстояния до стоп-лосса является определение среднего значения ATR за выбранный период, а затем размещение ордера в соответствии с этим значением.
Например, трейдер со сделкой по GDP/USD на дневном таймфрейме будет использовать средние значения ATR за день.
Более долгосрочному трейдеру, возможно, будет нужно умножить значение ATR на 3. При работе с таким методом трейдеры всегда обращают внимание на волатильность, что уже и само по себе хорошо.
Стоп на графике (использование уровней поддержки и сопротивления для установки ордеров стоп-лосс)
Один из лучших способов выставить ордер стоп-лосс – это использование уровней поддержки и сопротивления в качестве стратегических уровней (если курс превысит уровень сопротивления или поддержки, сделка потеряет смысл).
Использование предыдущих уровней поддержки и сопротивления является отличным способом обеспечить быстрый выход из сделки после того, как она потеряет актуальность. Однако совсем близко к поддержки стопы ставить нельзя, поскольку во многих случаях курс может резко упасть ниже уровня, прежде чем развернуться и двигаться в нужном вам направлении.
На приведенном ниже графике показан пример уровней стоп-лосс и тейк-профит, установленных чуть ниже линий поддержки и сопротивления соответственно.
Уровни поддержки и сопротивления также очень удобны, поскольку достаточно просто поставить стоп рядом. Тот же принцип можно использовать и при торговле на пробоях.
Временной ордер стоп-лосс
Размещение ордера стоп-лосс, основанного на определенных временных рамках, является хорошим способом выйти из сделок, которые стоят на месте, при этом сохранив капитал. Некоторые трейдеры также предпочитают находиться вне рынка в определенное время, например, в выходные дни, что означает, что они обычно закрывают свои сделки в пятницу вечером.
У некоторых трейдеров есть правило не держать сделки на ночь, поскольку рынок может пойти против них, и в этом случае они обычно ставят закрытие на конец дня. Другие трейдеры могут использовать ордера стоп-лосс по времени, активно торгуя, чтобы как раз не иметь "лишних" следок, висящих на счете "мертвым грузом".
Данный метод популярен среди кратко- и среднесрочных трейдеров, которые любят закрывать сделки автоматически, если они не вписываются в выбранные ими временные рамки.
Распространенные ошибки при размещении ордеров стоп-лосс
1. Слишком близкие стопы
Никогда не ставьте стопы слишком близко, если это только не предусмотрено системой. Скажем, если ваша цель – прибыль в 100 пунктов по валютной паре EUR/USD на волатильном рынке, стоп в 10-20 пунктов будет явно недостаточным.
2. Использование определенного числа пунктов
Многие трейдеры совершают эту ошибку, придерживаясь установленного количества пунктов. Это неправильно, так как подобное "волшебное" число просто не существует. Стоп-лосс должен быть установлен на расстоянии, на котором сделка уже точно не будет иметь смысла, – а такое расстояние всегда разное.
3. Слишком далекие стопы
Стопы можно поставить не только слишком близко, но и слишком далеко, что вполне может привести к крупным убыткам. Следуйте приведенным выше рекомендациям, чтобы размещать ордера стоп-лосс на нужном расстоянии.
4. Уровни поддержки и сопротивления
Никогда не размещайте ордера стоп-лосс на линиях сопротивления или поддержки, так как курсы имеют тенденцию к развороту около таких областей, где продавцы и покупатели борются за контроль. Всегда оставляйте безопасное расстояние между уровнем поддержки или сопротивления и стоп-лоссом, причем уровень следует рассматривать именно как область, а не отдельную линию.
