Грид-трейдинг на Форексе

На Форекс мы обычно зарабатываем деньги, попадая в восходящие или нисходящие ценовые тренды. Но что делать, когда рынок движется в боковом направлении? Если вам не нравится пережидать колебания рынка, возможно, вас заинтересует стратегия, разработанная специально для торговли в такие периоды. Она называется грид-трейдинг. Вы можете использовать ее при боковом и трендовом рынке.

Что такое грид-трейдинг?

Грид-трейдинг на Форекс предполагает установку сетки из отложенных ордеров выше и ниже текущей цены. По мере движения цены эти ордера срабатывают. По мере срабатывания новых ордеров ваша позиция постепенно увеличивается.

Поначалу грид-трейдинг может показаться сложным. Но, посмотрев пару примеров, вы убедитесь, что все очень просто.

Базовая стратегия грид-трейдинга

Вот как работает базовая стратегия грид-трейдинга.

1. Определите, является ли рынок трендовым или боковым.
2. Выберите ориентирную цену. Это заданная относительная цена, выше и ниже которой вы размещаете свои ордера.
3. Создайте сетку ордеров над ориентирной точкой. В большинстве случаев их следует располагать на одинаковом расстоянии друг от друга.
4. Создайте сетку ордеров под ориентирной точкой. В большинстве случаев их также следует располагать на равном расстоянии друг от друга.
   • Если рынок трендовый, размещайте ордера на покупку выше ориентирной цены, а ордера на продажу - ниже ориентирной цены.
   • Если рынок боковой, размещайте ордера на продажу выше ориентирной цены, а ордера на покупку - ниже ориентирной цены.

   Какого размера сделать сетку? Что определяет самую высокую цену для ордера на покупку и самую низкую цену для ордера на продажу? Чтобы понять это, посмотрите на самый высокий максимум и самый низкий минимум за последний период (вы сами можете решить, насколько длинным будет этот период). Вы можете использовать их в качестве самых высоких и самых низких орденов.

5. Выберите размер позиции для каждого ордера. Это требует тщательного анализа, поскольку вам нужно будет принять решение о том, на какой риск вы готовы идти, если сработают все ордера на продажу или все ордера на покупку.

Примеры стратегии грид-трейдинга

Проще всего показать, как работает стратегия грид-трейдинга, на нескольких примерах.

Пример 1: Боковые рынки

Вот пример того, как можно реализовать стратегию грид-трейдинга на боковом/колеблющемся рынке.

Серая горизонтальная линия в центре графика - это ориентирная линия. Мы разместили красную и зеленую линии ниже и выше ориентирной линии с примерно равными интервалами.

Цена опускается ниже ориентирной линии. У вас установлены ордера на покупку, которые будут срабатывать каждый раз, когда цена достигнет одной из красных линий.

Это может показаться нелогичным, ведь вы покупаете все больше и больше валютной пары по мере падения ее цены.

Но в конце концов цена разворачивается и снова начинает расти.

У вас есть ордера на продажу, настроенные на срабатывание. Они также расположены примерно на равном расстоянии друг от друга. Каждый ордер на продажу соответствует одному из ордеров на покупку и устанавливается на интервал выше него, так что вы фиксируете прибыль по каждому из них.

К концу торгов вы компенсировали все свои первоначальные потери и вышли вперед со скромной прибылью.

И это несмотря на то, что поначалу вы несли убытки.

Пример 2: Трендовые рынки

Здесь мы приводим пример того, как можно использовать стратегию сетки в условиях тренда. На этом изображении мы видим, что пара EUR/USD находится в нисходящем тренде, который длится большую часть недели.

И снова белая линия представляет собой ориентирную линию. Затем нанесите сетку линий под ней.

Вместо того чтобы покупать в те моменты, когда цена опускается ниже ориентирной линии, как это происходит на боковом рынке, вы продаете в эти интервалы. Ваша позиция растет, но при этом становится все более и более прибыльной.

В конце вы просто выходите из сделок, закрывая все позиции. Нет необходимости ждать разворота, как в примере с боковым рынком.

А как насчет стоп-лоссов? Хороший вопрос. Существует два распространенных подхода:

• Фиксированный стоп-лосс: некоторые трейдеры просто устанавливают фиксированный стоп-лосс по другую сторону от ориентирной линии.
• Скользящий стоп-лосс: другие трейдеры предпочитают ставить скользящий стоп-лосс, который будет двигаться по тренду.

Как и в любом другом виде торговли по тренду, вы можете либо выйти из рынка, когда почувствуете удовлетворение или опасения, что произойдет разворот, либо попытаться продержаться на тренде как можно дольше.

Некоторые люди предпочитают не держать все свои ордера открытыми по мере развития тренда. Вместо того чтобы накапливать постепенно увеличивающуюся позицию, они закрывают свои ордера каждый раз, когда открывают новый. Таким образом, они продолжают торговать по тренду, но при этом получают определенный выигрыш (при условии, что они продолжают правильно использовать стоп-лоссы).

Практические рекомендации по грид-трейдингу

Вот несколько кратких советов, которые помогут вам получить максимальную отдачу от использования стратегии грид-трейдинга на рынке Форекс.

• Не переусердствуйте с плотностью сетки! Если вы это сделаете, то вызовете такое количество ордеров, что утонете в комиссионных за транзакции. Это означает, что вам потребуется более высокая прибыль, чтобы компенсировать их.
• Существует несколько подходов к определению интервалов сетки. Некоторые трейдеры предпочитают рассчитывать интервалы с помощью Среднего истинного диапазона (ATR). Однако какой бы способ вы ни использовали, старайтесь располагать их примерно на равном расстоянии друг от друга.
• Всегда устанавливайте стоп-лосс Помните, что если у вас несколько открытых позиций, то необходимо установить стопы для всех них.
• Прежде чем приступить к настройке грид-трейдинга, обратите внимание на ситуацию на рынке. Старайтесь использовать эту стратегию в тех ситуациях, когда она с наибольшей вероятностью принесет прибыль, и не смешивайте подходы, подходящие для бокового и трендового рынков.
• Оптимальным вариантом для автоматизации благоприятных исходов может стать добавление тейк-профитов как при боковом, так и при трендовом типе грид-трейдинга.
• Как и с любой другой стратегией, вам необходимо тщательно изучить стратегии грид-трейдинга, а затем провести бэктестирование и демо-тестирование. Не начинайте торговать по стратегии грид-трейдинга на реальные деньги, пока не получите прибыль на демо.

Преимущества и недостатки грид-трейдинга на Форекс

Чтобы помочь вам разобраться в том, что вы узнали, давайте рассмотрим плюсы и минусы грид-трейдинга с валютой.

Преимущества стратегии грид-трейдинга

• Вы можете получить прибыль от грид-трейдинга на боковых рынках, где многие другие методы торговли не работают. Но вы также можете получать прибыль, когда рынки движутся вверх или вниз.
• Вам не нужно знать, в каком направлении пойдет цена, чтобы получать прибыль от грид-трейдинга.
• Вы можете автоматизировать грид-трейдинг с минимальными усилиями.
• Теоретически, вы можете окупить свои потери за счет грид-трейдинга и выйти в плюс.
• Вы можете сочетать грид-трейдинг с другими стратегиями. Например, вы можете использовать технический анализ или ценовое действие, чтобы определить вероятность начала тренда, а затем использовать стратегию грид-трейдинга для входа в сделку и управления ею.
• Грид-трейдинг не похож ни на одну другую систему. Он предполагает совершенно иной взгляд на торговлю на рынке Форекс и подход к ней, чем тот, к которому привыкло большинство трейдеров. Уже одно это не может не привлекать.

Это очень весомые преимущества. Только имейте в виду, что вам просто необходимо правильно использовать стоп-лоссы. Данный момент невозможно переоценить. Если вы не используете стоп-лоссы, то можете понести катастрофические убытки.

Риски грид-трейдинга

• Грид-трейдинг может показаться сложным, особенно если у вас большая сетка. Отслеживание и управление вашими позициями может превратиться в запутанный процесс. Вам может быть сложно понять, что происходит с вашими деньгами, и каковы последствия различных возможных решений (например, выхода сейчас или после того, как рынок двинется в определенном направлении).
• Без правильного использования стоп-лоссов при грид-трейдинге легко потерять много денег, причем за очень короткий срок.
• Хотя автоматизация грид-трейдинга может быть эффективной и действенной, система, включающая такое большое количество ордеров, имеет большой потенциал для осечек. Если оставить торговых ботов без контроля, это может увеличить ваши риски, поскольку они вполне могут сработать не так, как вы пытались их запрограммировать.
• Внезапная волатильность на рынках может быстро свести вас с ума и/или неожиданно вывести из нескольких позиций.
• Этот метод включает в себя много визуального «шума». Мы уже затрагивали эту тему в связи со сложностью грид-трейдинга. Но даже просто с точки зрительного восприятия для некоторых трейдеров это может быть слишком сложным. Вы можете понимать, на что смотрите, но чувствовать себя перенапряженным и неспособным сосредоточиться.
• Этот метод требует терпения - только так можно добиться успеха. Вы будете накапливать прибыль от множества мелких сделок и, возможно, понесете большие потери на пути к прибыли.
• Чтобы пережить большие потери, которые возможны при грид-трейдинге, вам потребуется большой капитал. В противном случае, нужны маржин-колы и стоп-ауты.
• Грид-трейдинг на боковых рынках, о котором мы говорили в нашем первом примере, похож на стратегию Мартингейла. Стратегия Мартингейла печально известна тем, что она разоряет инвесторов и азартных людей. Об этом мы подробно поговорим ниже.

Чем стратегия грид-трейдинга похожа на стратегию Мартингейла

Возможно, вы знакомы со стратегией Мартингейла, особенно если вы играли в казино или делали ставки на спорт. Если это так, то вы, вероятно, в какой-то момент во время нашего обсуждения поняли, что стратегия грид-трейдинга на боковых рынках имеет много общего с Мартингейлом.

Если вы не знакомы с Мартингейлом, то это такая стратегия, при которой каждый раз, когда вы проигрываете, вы увеличиваете размер следующей ставки. Вы продолжаете делать это до тех пор, пока не выиграете. В этот момент, теоретически, размер вашей последней ставки будет достаточно велик, чтобы компенсировать все ваши предыдущие потери, плюс к этому вы получите прибыль.

Стратегия Мартингейла привлекает игроков и инвесторов, потому что она заставляет думать о выигрыше как о чем-то само собой разумеющемся. Нужно просто продержаться достаточно долго, и в конце концов, согласно теории, вы добьетесь своего.

Однако у стратегии Мартингейла есть несколько недостатков:

• Стратегия Мартингейла предполагает, что на вашем торговом счете неограниченное количество денег. Если у вас меньше, чем бесконечно много, то эта стратегия со временем приведет к вас к провалу.
• При использовании Мартингейла убытки обычно нарастают очень быстро, опустошая ваш счет быстрее, чем при других подходах.
• Вам придется рисковать большими деньгами, чтобы потенциально выиграть гораздо меньшую сумму.
• В конце концов, вы можете натолкнуться на стену при максимальном размере сделки/кредитного плеча.

Теперь давайте вернемся к обсуждению стратегии грид-трейдинга на Форекс. В частности, давайте сосредоточимся на стратегии грид-трейдинга на боковых рынках. При использовании этой стратегии вы покупаете, когда цена падает, или продаете, когда она растет. С каждым новым ордером вы увеличиваете размер своей позиции, в то время как рынок продолжает двигаться против вас.

Если рынок в конце концов развернется и пойдет в противоположном направлении, вы будете покупать или продавать по обстоятельствам, чтобы выйти из каждой отдельной позиции с прибылью.

Но что, если этого не произойдет — или произойдет несвоевременно? Что, если вы просто продолжите увеличивать общий размер позиции, в то время как ваши убытки будут нарастать? Вы и глазом моргнуть не успеете, как окажетесь в ситуации маржин-колла.

Используя стратегию грид-трейдинга, вы подвергаете себя тем же рискам, что и при использовании стратегии Мартингейла или аналогичных систем прогрессивного изменения размера позиции.

Стоит ли вам применять грид-трейдинг?

Теперь вы должны иметь довольно хорошее представление о том, что такое стратегия грид-трейдинга, как она работает, а также о ее плюсах и минусах. Следующий вопрос - стоит ли вам ее использовать?

Это зависит от ваших индивидуальных целей и склонности к риску.

Есть инвесторы, которые, по крайней мере в краткосрочной перспективе, добиваются хороших результатов при использовании грид-трейдинга. Если вы будете тщательно следовать всем рекомендациям и убедитесь, что ограничиваете свои риски, то нет причин, по которым вы не можете попробовать.

В частности, стратегия грид-трейдинга на трендовых рынках может быть не так опасна, как на боковых рынках. Вы покупаете/продаете в направлении движения цены, а не против него.

Однако в долгосрочной перспективе по ряду веских причин стоит избегать этой стратегии на боковом рынке, о чем мы говорили на примере Форекс. Как мы уже объясняли, в вашем распоряжении не бесконечный капитал. Если вы захотите использовать версию грид-трейдинга для боковых рынков, то, скорее всего, вам придется покинуть рынок. Возможно, это произойдет не сразу, но со временем - наверняка.

Кроме того, нет никакого смысла рисковать большими деньгами, чтобы заработать относительно небольшую сумму. Есть другие стратегии торговли на Форекс которые предполагают лучшее соотношение риска и прибыли.

Заключение

При первом знакомстве с грид-трейдингом он может показаться довольно странным и непонятным. Но изучив основы, вы начнете понимать, как потенциально можно применять эти стратегии на боковых и трендовых рынках.

Грид-трейдинг имеет ряд преимуществ. Его легко автоматизировать, и вы можете торговать, не зная, в какую сторону пойдет цена. Его можно использовать в сочетании с другими стратегиями и в различных рыночных условиях, что делает этот вид трейдинга универсальным. Гипотетически, если вы сможете пережить потери, грид-трейдинг может приносить стабильную прибыль.

Но грид-трейдинг имеет и свои подводные камни. Избежать внезапных крупных потерь при покупке или продаже по направлению движения цены во время тренда поможет грамотное использование стопов. Однако сеточная стратегия на боковом рынке Форекс имеет и другие потенциальные ловушки, поскольку отличается высоким соотношением риска к прибыли и похожа на бесприбыльную стратегию Мартингейла.

В конечном счете, только вам решать, использовать грид-трейдинг на Форекс или нет. Главное, чтобы вы подходили к этому с осторожностью.