Индикатор «Ленты Боллинджера» (Bollinger bands)

Полосы Боллинджера (ленты Боллинджера, англ. Bollinger bands) — трендовый индикатор, определяющий волатильность и динамику ценового движения на рынке Форекс. Был разработан трейдером Джоном Боллинджером в 80-е годы для торговли на фондовом рынке. Входит в стандартный набор торговой платформы MetaTrader 4. Используется для определения волатильности и прогнозирования разворота или продолжения существующей тенденции по валютной паре.

Индикатор Bollinger bands на графике

Индикатор «Полосы Боллинджера» представляет собой три направленные линии. Центральная — простая (simple) скользящая средняя с периодом 20. Нижняя линия представляет собой центральную ось за вычетом двух стандартных отклонений. Верхняя граница ленты Боллинджера — та же стандартная скользящая средняя (SMA 20) плюс два стандартных отклонения от нее. Ниже вы можете увидеть, как индикатор выглядит на графике валютной пары EUR/USD.

Формула

Центральная линия индикатора Ленты Боллинджера рассчитывается по формуле скользящей средней по ценам закрытия за 20-дневный период:

где CL — центральная линия,

Close_i — цена закрытия i-й свечи,

N — период, который используется в расчетах.

Прежде чем перейти к формуле расчета верхней и нижней лент Боллинджера, необходимо определить стандартное отклонение:

где SD — стандартное отклонение,

Close_i — цена закрытия i-й свечи,

ЦЛ — среднее значение цены за N периодов (рассчитано ранее для центральной линии),

N — период, который используется в расчетах.

Другими словами, чтобы посчитать стандартное отклонение необходимо от каждой цены закрытия пары вычесть среднюю цену, после чего квадраты разниц сложить между собой и разделить на количество периодов, а затем из результата извлечь квадратный корень. Количество свечей для стандартной настройки индикатора «Ленты Боллинджера» равно 20.

Нижняя полоса корректируется на величину двух стандартных отклонений и рассчитывается по формуле:

НЛ = ЦЛ – 2 × СО,

где НЛ — нижняя линия,

СО — стандартное отклонение.

Похожим образом рассчитывается и верхняя линия:

ВЛ = ЦЛ + 2 × СО,

где ВЛ — верхняя линия полос Боллинджера.

Пример расчета

Поскольку индикатор представляет собой три линии, то результаты расчета будут представлять собой 3 ряда цифр:

1. Числовые значения центральной линии за определенный промежуток времени.
2. Ряд цифр по нижней линии за период.
3. Числа верхней полосы за рассматриваемый отрезок времени.

Для расчета воспользуемся котировками пары EUR/USD за 2016 г. В качестве исходных данных имеем цены закрытия торгов за 20 дней с начала 2016 года:

Для 21-й свечи расчет центральной линии индикатора Боллинджера будет выглядеть так:

ЦЛ₂₁ = (1,0832 + 1,0746 + 1,0780 + 1,0929 + 1,0925 + 1,0858 + 1,0857 + 1,0876 + 1,0863 + 1,0913 + 1,0894 + 1,0907 + 1,0888 + 1,0873 + 1,0797 + 1,0848 + 1,0868 + 1,0892 + 1,0939 + 1,0830) / 20

ЦЛ₂₁ = 1,0866

Аналогичным образом можно рассчитать значения центральной линии Боллинджера и для последующих свечей. Проще это делать посредством электронных таблиц Microsoft Office Excel или LibreOffice Calc. Результат будет таков:

На следующем этапе нам необходимо посчитать стандартное отклонение. Поскольку формула для расчета вручную слишком сложна, сделаем это программными средствами. Получим следующие результаты:

Посчитаем значения верхней линии «Лент Боллинджера» для свечей 21-25:

ВЛ₂₁ = 1,0866 + 2 × 0,0050 = 1,0967;

ВЛ₂₂ = 1,0869 + 2 × 0,0050 = 1,0968;

ВЛ₂₃ = 1,0877 + 2 × 0,0042 = 1,0961;

ВЛ₂₄ = 1,0893 + 2 × 0,0060 = 1,1014;

ВЛ₂₅ = 1,0907 + 2 × 0,0093 = 1,1092.

Значения нижней линии:

НЛ₂₁ = 1,0866 - 2 × 0,0050 = 1,0765;

НЛ₂₂ = 1,0869 - 2 × 0,0050 = 1,0769;

НЛ₂₃ = 1,0877 - 2 × 0,0042 = 1,0793;

НЛ₂₄ = 1,0893 - 2 × 0,0060 = 1,0772;

НЛ₂₅ = 1,0907 - 2 × 0,0093 = 1,0722.

Использование в торговле

В торговле используют следующие утверждения для интерпретации показаний индикатора «Полосы Боллинджера»:

• Диапазон хода пары находится между верхней и нижней линиями. Если цена находится у одной из границ, при развороте ее целью выступает противоположная граница.
• Если цена длительное время находится у верхней или нижней полосы Боллинджера, пара пребывает в восходящей или нисходящей тенденции соответственно. Противоположную границу лент Боллинджера следует рассматривать как линию поддержки или сопротивления.
• Диапазон между полосами сужается при низкой волатильности валютной пары. После этого обычно следует сильное направленное движение в сторону прорыва.
• Признаком разворота финансового инструмента является образование двух локальных экстремумов в одном направлении. Один из них должен располагаться вне диапазона Боллинджера, а второй — внутри него.
• Закрытие свечи выше или ниже торгового диапазона является признаком продолжения и усиления тенденции, если граничная полоса направлена в ту же сторону, что и цена пары.
• Если котировки финансового инструмента находятся выше верхней линии, которая развернулась вниз, ситуацию можно рассматривать как сигнал на продажу к нижней границе диапазона. То же самое верно и для противоположного направления. Необходимо подтверждение.
• Индикатор не дает четких прогнозов со стопроцентной точностью относительно направления движения валютной пары. Необходимо провести дополнительный анализ рынка в случае касания цены одной из границ коридора и найти подтверждающий сигнал от других индикаторов либо фигур графического анализа.
• Стандартные настройки предполагают использования скользящей средней с периодом 20 и количеством стандартных отклонений равным 2. Изначально индикатор был разработан для фондового рынка. Учитывая, что каждая пара имеет свой характер, можно экспериментировать с настройками, увеличивая или уменьшая период SMA и меняя количество стандартных отклонений.

Источники:

• John Bollinger, Bollinger on Bollinger Bands ISBN 9780071386739
• http://ctdn.com/algos/indicators/show/92
• https://ta.mql4.com/ru/indicators/trends/bollinger_bands
• http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/trend_indicators/bb