Chandelier Exit (люстра выхода) является индикатором, основанном на волатильности, который позволяет трейдеру оставаться в сделке до тех пор, пока не появится определённый разворот тренда. При помощи индикатора Chandelier Exit трейдер избегает раннего выхода из сделки и получает максимальную прибыль. Далее следует подробное описание этого индикатора.
Основные принципы и составляющие индикатора Chandelier Exit
Автором этого индикатора является Чак Ле Бу – всемирно известный эксперт по стратегиям выхода. Однако, сам индикатор, вместе с соответствующей системой ведения торгов, был представлен трейдерам и инвесторам Александром Элдером в книге Заходите в мою торговую комнату, опубликованную в 2002 году. Своим названием этот индикатор обязан своей схожести с люстрой, которая подвешена к потолку.
Принцип Chandelier Exit основывается на том, что всегда существует высока доля вероятности разворота тренда в том случае, когда цена актива идёт вразрез с превалирующим трендом на расстоянии трёх средних волатильностей.
В основе этого индикатора лежит значения СИД (среднего истинного диапазона) за определённый промежуток времени. Помимо СИД, в расчётах настоящего индикатора применяются высочайший пик и самый низкий показатель цены актива за определённый промежуток времени. Для дневного анализа следует указывать период равный 22, поскольку валютный (или фондовый) рынок открыты для торгов в течение 22 дней в месяц. Для более реалистичного эффекта и устранения краткосрочных флуктуаций или шума, в расчётах предлагается использовать уровень цен за 22 дня. При расчёте других интервалов, трейдер должен самостоятельно, путём проб и ошибок, определять оптимальный временной отрезок, так как здесь нет чётких правил.
Как указывалось ранее, основная задача индикатора Chandelier Exit заключается в своевременном предупреждении о зарождающемся развороте тренда. Таким образом, расчёты индикатора Chandelier Exit для коротких и длинных позиций будут отличаться.
При восходящей тенденции, Chandelier Exit рассчитывается по следующей формуле:
Длинный выход = Высочайший пик за период X – 3 × СИД в период Y.
Коэффициент 3 называется коэффициентом Chandelier Exit, который трейдер может менять по своему усмотрению.
Большинство трейдеров применяют единое значение периода и для X и для Y, хотя ничего не запрещает использовать разные цифры.
Применение единого значения, скажем 9, означает высочайший пик за 9 часов (интервал H1), поэтому для расчёта индикатора Chandelier Exit будет использоваться СИД за 9 часов. Более однообразные исходные данные дают более надёжный результат.
При нисходящей тенденции, Chandelier Exit рассчитывается по следующей форме:
Короткий выход = Самый низкий показатель за периодd X + 3 × СИД в период Y.
На графике изменения цен расчётные значения (дневные, суточные, недельные или месячные) отображаются в виде линии. Описанная выше формула позволяет предположить, что линия Chandelier Exit будет находиться над ценой в случае с нисходящей тенденцией, и под ценой в случае с восходящей.
Коэффициент Chandelier Exit может быть скорректирован с учётом учёта подразумеваемой волатильности. Использование слишком короткого периода может привести к более агрессивному поведению на рынке. С другой стороны, более продолжительный интервал отсрочит выход, что снизит важность этого индикатора. Расчёт валютных пар с более высокой предполагаемой волатильностью (предполагаемые периоды роста или падения цены на актив на определённом рынке) требует большего коэффициента. На фондовом рынке трейдеры часто применяют уменьшенный коэффициент при нисходящем тренде, ввиду более быстрого снижения цены. Однако, на валютном рынке такой подход не практичен, так как здесь валюты торгуются относительно друг друга.
Применение индикатора для торговли на Форекс
Методика применения индикатора Chandelier Exit на валютном рынке.
Длинная позиция
- Подождите закрытия свечи над Chandelier Exit.
- После открытия следующей свечи, откройте длинную позицию по валютной паре.
- После корректировки показателей валютной пары по волатильности разместите стоп-лосс на несколько пунктов ниже Chandelier Exit.
- Смещайте стоп-лосс вверх по мере повышения цены.
- При развороте тренда последует принудительный выход с рынка.
Короткая позиция
- Подождите закрытия свечи под Chandelier Exit.
- После открытия следующей свечи, откройте короткую позицию по валютной паре.
- После корректировки показателей актива по волатильности, разместите стоп-лосс на несколько пунктов выше Chandelier Exit.
- Смещайте стоп-лосс вниз по мере снижения цены.
- При развороте тренда рынок остановит сделку и закроет позицию.
Следующий график пары USD/JPY демонстрирует пример использования такой стратегии с интервалом H4:
Плюсы
- Позволяет трейдеру выжать максимум из сделки (вплоть до пункта) с незначительной степенью риска.
- Позволяет создавать комплексные стратегии с применением различных индикаторов.
Минусы
- Корректировка коэффициента Chandelier Exit требует углублённых знаний и практического опыта.
В определённой степени индикатор Chandelier Exit можно считать дальнейшим развитием индикатора СИД. При должной практике, трейдер сможет фильтровать ошибочные сигналы и уверенно торговать на валютном рынке.
