Что такое Форекс-прогноз?
Прогнозирование текущих и будущих рыночных тенденций с использованием существующих данных и фактов называется прогнозированием. На рынке Форекс (FX), который является крупнейшим финансовым рынком в мире с ежедневным объемом более 7,5 триллиона долларов, прогнозирование является основным инструментом трейдеров для открытия и закрытия позиций по валютным парам.
Аналитики полагаются на технические индикаторы, фундаментальную статистику и настроения рынка, чтобы предсказать направление мировых валютных курсов.
Давайте подробно рассмотрим процесс прогнозирования для Forex и посмотрим, что составляет правильно построенный прогноз рынка и чем он отличается от простого обоснованного предположения.
Технический анализ при прогнозировании для Форекс
Технический анализ использует графики и расчеты на основе графиков для определения важных уровней, текущего тренда, его силы, потенциальных точек разворота и оптимальных целей для следующих движений обменного курса.
Не все составители прогнозов используют технический анализ в своих моделях при составлении прогнозов для Форекс. Однако технический анализ дает некоторые важные преимущества при использовании в процессе прогнозирования:
- Возможность использовать жесткие правила, основанные на математике.
- Возможность использовать процесс тестирования на ретроспективных данных для анализа конкретных технических индикаторов и факторов при принятии решения об использовании их в прогнозах.
- Данные (история графиков) легко доступны и на 99,9% одинаковы для всех, что обеспечивает объективный подход.
- Множество методов работы с имеющимися данными.
Когда вы разрабатываете свой собственный прогноз для Форекс, вам решать, какие данные графика использовать, какие технические индикаторы и преобразования применять к этим данным и какую общую роль итоговый технический прогноз будет играть в вашем окончательном прогнозе.
Фундаментальный анализ при прогнозировании для Форекс
Несмотря на то, что многие трейдеры Форекс, особенно новички, склонны игнорировать фундаментальный анализ после того, как они уже изучили основы технического анализа, фундаментальный анализ остается основным методом оценки сильных и слабых сторон валют.
Фундаментальный анализ изучает макроэкономические и финансовые факторы, влияющие на данную валюту и страну (или валютный союз в случае евро), к которой она принадлежит.
Такой анализ может быть довольно поверхностным, затрагивая в основном наиболее важные факторы, такие как процентные ставки, текущие счета и прогнозируемые темпы ВВП, или же он может быть очень глубоким, включающим сложные эконометрические модели и включающий такие перспективные индикаторы, как PMI и безубыточные уровни инфляции.
Чтобы начать использовать фундаментальный анализ, лучше всего сначала узнать, как фундаментальные факторы влияют на курсы валют. Во время фактического процесса прогнозирования фундаментальные аналитики собирают определенные экономические показатели и данные, которые они собираются использовать, а также проводят исследования относительно прошлого воздействия этих показателей на валютный рынок.
Распространенное заблуждение относительно фундаментального анализа состоит в том, что он касается только долгосрочных прогнозов и бесполезен в краткосрочной перспективе. Как будет показано в следующих разделах этого руководства, это не так. Фундаментальный анализ можно использовать для совершения сделки (и получения прибыли) всего за несколько секунд после появления какого-нибудь важного объявления из сферы экономики.
Анализ настроений рынка при прогнозировании для Форекс
Анализ настроений рынка включает в себя рассмотрение фактического положения различных участников рынка Форекс. Проще говоря, когда вы полагаетесь на анализ настроений рынка, вы проверяете, кто продает, а кто покупает на рынке, с акцентом на кто.
Индикаторы, доступные аналитикам настроений рынка, делятся на две основные категории:
Институциональные — а именно, доклад «О вовлечённости трейдеров» (CoT), который показывает, как позиционированы различные типы институциональных трейдеров на рынке фьючерсов и опционов США; индексы волатильности, такие как VIX CBOE; индикаторы рыночного притока/оттока, предоставляемые банками, биржами и центральными банками.
Индивидуальные: некоторые ритейловые Форекс-брокеры предоставляют информацию о том, как их трейдеры позиционируются по данной валютной паре. Эта информация, конечно, является очень общей: обычно это просто процент длинных и коротких позиций, длинных и коротких ордеров, а иногда и концентрация этих ордеров на определенных уровнях обменного курса. Кроме того, настроения индивидуальной торговли на Форексе можно проверить на сайтах обмена информацией о торговле, таких как Myfxbook и ForexFactory.
Интерпретация информации о настроениях рынка осуществляется на основе конкретной методологии прогнозирования для Форекс. В целом считается, что крупные институциональные спекулянты, упомянутые в докладе CoT, чаще правы в своих ожиданиях по сравнению с позициями мелких трейдеров.
Долгосрочное прогнозирование
Какие бы приоритеты вы ни определили для каждого из трех вышеупомянутых методов прогнозирования, вы должны убедиться в том, что используете правильные индикаторы для правильного временного горизонта. Использование комбинации технического анализа годового графика, квартальных данных по ВВП и еженедельных докладов CoT для составления внутридневного прогноза для Форекс не имеет большого смысла. При работе над прогнозом очень важно помнить о временных рамках.
Для долгосрочного прогнозирования фундаментальный анализ предлагает множество макроэкономических показателей. В действительности же большинство из них недоступно в более узком диапазоне, чем ежемесячный.
С другой стороны, техническому анализу также не хватает долгосрочных инструментов. Легко получить доступ к недельным, месячным и даже годовым графикам — графикам, где каждый бар или каждая свеча представляет собой неделю, месяц или год, и применить к этим данным любой технический индикатор, алгоритм расчета или процесс самостоятельного обучения.
Анализ настроений рынка, хотя он и менее гибок, чем два других метода, также может быть оценен на достаточно долгосрочной основе с использованием еженедельных данных CoT и, в меньшей степени, с использованием информации о настроениях индивидуальных клиентов, полученной от брокеров. К сожалению, ни один брокер не предоставляет никакой информации о периодичности открытия позиций своих трейдеров.
Огромный объем надежных фундаментальных данных (таких как ожидаемые процентные ставки) делает долгосрочное прогнозирование для Форекс в среднем более точным, чем краткосрочное прогнозирование.
Краткосрочное прогнозирование
К сожалению, вам придется ждать довольно долго для того, чтобы получить прибыль от долгосрочного прогноза. Поэтому большинство трейдеров Форекс привлекают краткосрочные прогнозы валютных курсов, и трейдерам приходится довольствоваться их более низкой средней точностью.
В краткосрочном прогнозировании, как правило, преобладают модели с повышенным вниманием к техническому анализу. Это происходит, в основном, потому, что ни фундаментальный анализ, ни анализ настроений рынка не могут предоставить достаточно надежную информацию в более узком диапазоне.
Но это не означает, что трейдер должен полностью игнорировать эти типы анализа при составлении краткосрочного прогноза для Форекс. Например, торговля в соответствии с новостями основана исключительно на фундаментальном анализе и является чрезвычайно краткосрочной и быстрой.
Один из способов — это включение более широкого диапазона фундаментальных индикаторов в краткосрочное прогнозирование для Форекса, что будет являться сигналами поддержки. Например, вы можете полагаться на общую силу или слабость определенной валюты, о которой свидетельствуют фундаментальные данные об этой валюте, чтобы скорректировать свой прогноз для меньшего временного диапазона или даже отказаться от него, если он противоречит этим фундаментальным факторам.
Анализ настроений рынка вы можете использовать аналогичным образом. Например, если вы предпочитаете торговать вопреки преобладающим на рынке настроениям мелких трейдеров, вы можете скорректировать свой краткосрочный прогноз на основе других форм анализа для того, чтобы отразить это преобладание. Если большинство мелких трейдеров продают, а ваш краткосрочный прогноз предполагает восходящий тренд, тогда ваш прогноз подкрепляется настроениями рынка. Если же ваш краткосрочный прогноз предполагает нисходящий тренд, то это настроение рынка ослабляет ваш первоначальный прогноз.
Действия согласно прогнозам для Форекс
Нет смысла создавать прогноз для Форекс (кроме как ради развлечения), если вы не собираетесь как-то по нему действовать. Важно понимать, что любой прогноз торговли валютой основан на вероятностях. В торговле на Форексе нет такого понятия, как надежный прогноз. Поэтому все действия должны учитывать вероятности ваших прогнозов для Форекс.
Открывая сделку на основании вашего прогноза, вы должны предполагать некоторую вероятность неудачи, принимая соответствующие меры защиты: в большинстве случаев простой стоп-лосс приказ.
Также имеет смысл обновлять ваши прогнозы по мере поступления или пересмотра новых данных. Такие обновления данных иногда вызывают изменения в сделках, которые вы открываете на основе этих прогнозов. Это имеет смысл не только для долгосрочных прогнозов, но и для краткосрочных: любое изменение входных данных из блок-схемы, упомянутой в начале этого руководства, вызывает изменения в анализе, затем в прогнозе, а затем изменения начинают затрагивать ваши фактические рыночные позиции.
Теперь вы понимаете, что такое прогноз в контексте валютной торговли, и должны быть готовы разработать свою собственную систему прогнозов для Форекс. Если у вас есть вопросы или рекомендации по составлению прогнозов при торговле на Форекс, вы можете обсудить эту тему на нашем форуме.
