Обычно, когда заканчивается одна торговая сессия и начинается другая, цена открытия идентична цене закрытия предыдущей сессии. Но иногда, либо из-за какого-то значимого фундаментального события, либо по какой-то другой причине, уровень открытия следующей сессии значительно отличается от уровня закрытия предыдущей сессии. Такое явление называется ценовой разрыв.
Хотя разрывы могут возникать в любое время на любом таймфрейме, особенно во время крупных событий, чаще всего они появляются между закрытием пятницы и открытием понедельника, поскольку рынки не могут сразу отреагировать на новости, выходящие в выходные. И иногда реакция на открытие в понедельник может быть преувеличена.
Учитывая, насколько частыми и важными являются недельные разрывы, было бы интересно их проанализировать. В частности, чтобы проверить, есть ли зависимость между размером разрыва и разбросом цен в течение недели и дня до и после разрыва. Зависимость между размером разрыва и разбросом цен в течение следующего дня или недели поможет трейдерам предсказать волатильность рынка в ближайшем будущем и соответствующим образом скорректировать свои торговые стратегии. Например, это может подсказать, где разместить уровни стоп-лосс и тейк-профит.
Расчетные данные
Анализировались семь валютных пар: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF и NZD/USD. В рамках данного анализа, чтобы создать файл .csv для каждой валютной пары, использовался скрипт MQL5. Каждый файл содержит следующие значения:
- Цена открытия недели перед разрывом
- Максимум недели перед разрывом
- Минимум недели перед разрывом
- Цена закрытия недели перед разрывом
- Цена открытия в пятницу перед разрывом
- Максимум пятницы перед разрывом
- Минимум пятницы перед разрывом
- Цена закрытия в пятницу перед разрывом
- Значение разрыва
- Цена открытия в понедельник, который последовал сразу после разрыва
- Максимум понедельника, который последовал сразу после разрыва
- Минимум понедельника, который последовал сразу после разрыва
- Цена закрытия в понедельник, который последовал сразу после разрыва
- Цена открытия недели после разрыва
- Максимум недели после разрыва
- Минимум недели после разрыва
- Цена закрытия недели после разрыва
- 14-дневный средний истинный диапазон (ATR) в пятницу перед разрывом
В скрипте проанализировано 684 недели, начиная с 1 января 2010 года и заканчивая 3 июня 2024 года. В тех случаях, когда торги начинались в воскресенье вечером, данные воскресенья объединялись с данными сессии понедельника.
Используя результаты работы скрипта, были рассчитаны следующие средние и медианные значения:
- Абсолютный размер разрыва
- Размер разрыва в процентном соотношении от диапазона между максимумом и минимумом за неделю до разрыва
- Размер разрыва в процентном соотношении от диапазона между открытием и закрытием недели, предшествующей разрыву
- Размер разрыва в процентном соотношении от диапазона между максимумом и минимумом пятницы перед разрывом
- Размер разрыва в процентном соотношении от диапазона между открытием и закрытием пятницы перед разрывом
- Размер разрыва в процентах от 14-дневного ATR
Но еще более интересную информацию дают графики, которые показывают зависимость (или отсутствие таковой) между размером разрыва и диапазоном цен за день и неделю до разрыва, а также сразу после него. Отдельно сравнивались диапазоны между Ценой открытия и Ценой закрытия, а также между Максимумом и Минимумом сессии.
Статистика разрывов для основных валютных пар
EUR/USD
Средний размер недельного разрыва составляет чуть более 70% как пятничного диапазона Открытие-Закрытие, так и недельного диапазона Открытие-Закрытие валютной пары EUR/USD. Нет заметной зависимости между разрывом и разбросом цен в дни и недели до и после разрыва.
Вы можете скачать CSV-файл с исходными данными или XLSX-файл с рассчитанной статистикой для недельных разрывов EUR/USD.
GBP/USD
Средний размер разрыва для валютной пары GBP/USD составляет около 57% недельного диапазона Открытия-Закрытия и почти 105% дневного диапазона. Значимой зависимости между разрывом и разбросом цен в дни и недели до и после разрыва нет, за исключением небольшой зависимости между пятничным максимумом-минимумом и размером разрыва.
Вы можете скачать CSV-файл с исходными данными или XLSX-файл с рассчитанной статистикой для недельных разрывов GBP/USD.
USD/JPY
Средний размер разрыва составляет около 45% от недельного диапазона открытия-закрытия USD/JPY. Средний размер разрыва по сравнению с дневным диапазоном открытия- закрытия составляет более 125%. Значимой зависимости между разрывом и разбросом цен в дни и недели до и после разрыва не наблюдается.
Вы можете скачать CSV-файл с исходными данными или XLSX-файл с рассчитанной статистикой для недельных разрывов USD/JPY.
AUD/USD
Средний размер разрыва составляет чуть более 60% от недельного диапазона Открытия-Закрытия и более 100% от дневного диапазона Открытия-Закрытия для валютной пары AUD/USD. Нет значительной корреляции между разрывом и разбросом цен в течение дней и недель до и после разрыва.
Вы можете скачать CSV-файл с исходными данными или XLSX-файл с рассчитанной статистикой для недельных разрывов AUD/USD.
USD/CAD
Средний размер разрыва составляет около 57% недельного диапазона Открытие-Закрытие и более 100% дневного диапазона Открытие-Закрытие для валютной пары USD/CAD. Также не было обнаружено корреляции между величиной разрыва и любым из исследованных диапазонов Открытие-Закрытие или Максимум-Минимум.
Вы можете скачать CSV-файл с исходными данными XLSX-файл с рассчитанной статистикой по недельным разрывам USD/CAD.
USD/CHF
Средний разрыв составляет более 50% недельного диапазона Открытия-Закрытия и около 95% дневного диапазона для валютной пары USD/CHF. Здесь ситуация немного интереснее, поскольку существует небольшая корреляция между размером разрыва и пятничными диапазонами Открытие-Закрытие и Максимум-Минимум. Увы, даже эта корреляция не особенно выражена.
Вы можете скачать CSV-файл с исходными данными или XLSX-файл с рассчитанной статистикой для недельных разрывов USD/CHF.
NZD/USD
Для NZD/USD средний размер недельного разрыва составляет около 63% от недельного Открытия-Закрытия и около 145% от недельного диапазона. Здесь не было обнаружено значительной корреляции.
Вы можете скачать CSV-файл с исходными данными или XLSX-файл с рассчитанной статистикой для недельных разрывов NZD/USD.
Заключение
Согласно приведенным выше таблицам, средний размер недельного разрыва близок к среднему диапазону между открытием и закрытием пятницы, непосредственно предшествующей разрыву. Фактически, для большинства валют средний разрыв превышает средний диапазон пятничных торгов. Средний разрыв также составляет более половины среднего диапазона между открытием и закрытием недели, предшествующей разрыву, для большинства валют, за исключением USD/JPY. Это происходит потому, что всего несколько больших разрывов могут исказить результат, рассчитанный по среднему значению. Если мы посмотрим на медианный разрыв, то его размер будет значительно меньше.
Что касается корреляции между размером разрыва и волатильностью непосредственно до и после разрыва, ее, к сожалению, не существует. Единственная корреляция, заслуживающая хоть какого-то внимания, - это зависимость между величиной разрыва и диапазонами Открытия-Закрытия, а также Минимума-Максимума пятницы непосредственно перед разрывом на валютной паре USD/CHF. Но даже в этом случае корреляция не является значительной. Интересно видеть более выраженную корреляцию на относительно менее популярной валютной паре. Можно предположить, что если корреляция существует, то ее легче заметить на более активно торгуемых парах. Но, похоже, такого нет.
Если в выходные публикуются важные новости, которые могут повлиять на USD/CHF, можно попытаться предсказать размер разрыва, который может появиться после открытия торгов в понедельник, основываясь на волатильности, продемонстрированной в пятницу перед разрывом. Однако, поскольку корреляция слабая, надежность таких предсказаний может быть низкой. Поэтому трейдерам для принятия торговых решений следует использовать другие технические индикаторы, а также фундаментальные показатели в сочетании со стратегией анализа разрывов.
Что касается других валютных пар, то, к сожалению, по ним нет тесной связи между разрывом и волатильностью ни до, ни после его возникновения. Это делает стратегии с анализом разрывов чрезвычайно сложными для применения, поскольку трудно предсказать, как далеко продвинутся цены, прежде чем развернуться, чтобы покрыть разрыв, если это вообще произойдет.
Если вы хотите поделиться своим мнением, наблюдениями, выводами или просто задать вопрос о недельных разрывах в торговле на Форекс, смело присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме.
