Полезно иметь карту и возможность увидеть, как изменилась цена относительно предыдущих рыночных колебаний. Таким образом, мы можем выяснить настрой инвесторов и трейдеров в определенный момент, а также получить общее понимание направления движения рынка в течение дня. Эта информация поможет принять решение по выбору способа торговли.
Точки опоры, техника, разработанная биржевыми брокерами, осуществляющими операции за свой счет, помогает нам определить, где цена соотносится с предыдущими колебаниями рынка.
По определению точка опоры – это поворотная точка (критическая, переломная) или условие. То же относится и к рынку Форекс, точка опоры – уровень, при котором настроение рынка меняется с «бычьего» на «медвежье» или наоборот. Если рынок движется вверх, растет, настроение считается бычьим и велика вероятность дальнейшего роста, с другой стороны, если рынок достигает этой точки, пересекая её в направлении вниз, настроение медвежье и ожидается дальнейшее падение. Кроме того, на данном уровне рынок склонен иметь некоторую поддержку/сопротивление, и если цена пересекает точку опоры, велика вероятность отскока.
Точки опоры лучше всего работают для высоколиквидных рынков, таких, как спотовый рынок обмена валют, но они могут применяться и на других рынках.
Точки опоры
Если коротко, точки опоры – это уровень, на котором настроение трейдеров и инвесторов меняется от бычьего к медвежьему и наоборот.
Почему точки опоры срабатывают?
Они работают просто потому, что многие индивидуальные трейдеры и инвесторы используют их и доверяют им, как и многие банки и институциональные трейдеры. Каждому трейдеру известно, что точки опоры являются важным показателем силы и слабости рынка.
Вычисление точек опоры
Существует несколько способов вычисления точки опоры. Метод, который мы считаем лучшим для получения точных результатов, состоит в расчёте на основе высшего, низшего и среднего значений предыдущего периода (или сессии).
Точка опоры (ТО) = (Высшая+Низшая+Закрывающая) / 3
Например, возьмем следующие значения для евро:
Открытие: 1.2386
Высшая: 1.2474
Низшая: 1.2376
Закрывающая: 1.2458
ТО составит,
ТО = (1.2474 + 1.2376 + 1.2458) / 3 = 1.2439
О чем говорят эти числа?
Это говорит о том, что если рынок торгуется выше 1.2439, быки выигрывают битву, поднимая цены. А если рынок торгуется ниже 1.2439, медведи побеждают, снижая цены. В обоих случаях это состояние имеет все шансы продержаться до следующей сессии.
Так как рынок Форекс работает 24 часа в сутки (а не открываясь и закрываясь каждый рабочий день), эта битва по принятию решения о том, какое время считать временем открытия, закрытия, высшей и низшей точки каждой сессии, продолжается бесконечно. По нашему мнению, наиболее точными прогнозы получаются, если брать в расчет время открытия 00:00 GMT и время закрытия 23:59 GMT.
Помимо вычисления точек опоры, существуют и уровни поддержки и сопротивления, вычисляемые на базе точек опоры.
Поддержка 1 (S1) = (ТО * 2) — H
Сопротивление 1 (R1) = (ТО * 2) — L
Поддержка 2 (S2) = ТО — (R1 — S1)
Сопротивление 2 (R2) = ТО + (R1 — S1)
Где H – высшая точка прошлого периода, а L – низшая точка прошлого периода
В продолжение приведенного выше примера, ТО = 1.2439
S1 = (1.2439 * 2) — 1.2474 = 1.2404
R1 = (1.2439 * 2) — 1.2376 = 1.2502
R2 = 1.2439 + (1.2636 — 1.2537) = 1.2537
S2 = 1.2439 — (1.2636 — 1.2537) = 1.2537
Эти уровни отображают уровни поддержки и сопротивления для текущей сессии.
В приведенном примере точки опоры вычисляются на основе данных предыдущей сессии (прошлого дня). Таким образом, мы можем определить возможные дневные уровни поддержки и сопротивления. Но они также могут быть вычислены на основе данных прошлой недели или месяца. Так мы сможем распознать настроения на рынке за долгий период времени. Мы можем также распознать вероятные уровни поддержки и сопротивления за неделю или месяц. Вычисление точек опоры ежемесячно или еженедельно обычно используется в основном краткосрочными трейдерами, это дает нам полное представление о долгосрочном тренде.
S1, S2, R1 и R2...? Объективная альтернатива
Как уже было сказано выше, зона точек опоры – широко известная техника и она работает, так как многие трейдеры и инвесторы используют её и доверяют ей. Но как насчет других зон поддержки и сопротивления (S1, S2, R1 и R2,) для прогнозирования уровней поддержки и сопротивления довольно субъективно. Трудно слепо им доверять просто потому, что формула выскочила за этот уровень. Поэтому мы и создали альтернативный способ составления карты временных рамок, простой, но более объективный и эффективный.
Мы вычисляем точку опоры так же, как показано выше. Но наши уровни поддержки и сопротивления строятся иным способом. Мы берем высшую и низшую точки предыдущей сессии и наносим их на сегодняшний график. То же самое делается и с сессией, которая была перед предыдущей. Таким образом, мы получим наши ТО и ещё четыре важных уровня, обозначенных на графике.
LOPS1, низшая точка предыдущей сессии.
HOPS1, высшая точка предыдущей сессии.
LOPS2, низшая точка сессии, предшествующей прошлой.
HOPS2, высшая точка сессии, предшествующей прошлой.
PP, точка опоры.
Эти уровни говорят о силе рынка в данный момент. Если рынок движется выше точки опоры, возрастает вероятность развития восходящего тренда. Если рынок движется выше HOPS1 или HOPS2, рынок в восходящем тренде, и мы занимаем только длинные позиции. Если рынок движется ниже точек опоры, велика вероятность нисходящего тренда. Если рынок движется ниже LOPS1 или LOPS2, рынок в нисходящем тренде, и мы должны занимать короткие позиции.
Психология такого подхода проста. Мы знаем, что по какой-то причине рынок с этой точки перестал расти/падать относительно предыдущей сессии, или сессии, предшествующей прошлой. Мы не знаем причину этого, но нам и не нужно её знать. Мы знаем только одно: рынок развернулся в обратном направлении на этом уровне. Мы также знаем, что трейдеры и инвесторы помнят, что цена уже останавливалась здесь, и велика вероятность того, что рынок снова меняет направление в этой точке (возможно, по той же причине, возможно, нет) или, как минимум, на этом уровне выявим поддержку и сопротивление.
Ценность данного подхода в том, что уровни поддержки и сопротивления вычисляются объективно; они не просто рассчитываются с помощью математической формулы, цена разворачивалась здесь и раньше, поэтому, эти уровни имеют большую вероятность эффективности.
Наш метод построения графиков работает в обеих рыночных ситуациях, в восходящем/нисходящем или в боковом тренде. На рынке, имеющем тренд, он помогает определить силу тренда и торговать в соответствии с важными уровнями. При боковом тренде он позволяет выявить возможные уровни разворота.
