Механические торговые системы
Механическая торговая система предполагает полный контроль торговли и принятия решений компьютерной программой, генерирующей сигналы на покупку и продажу. На длинной дистанции механические системы работают лучше, чем ручные, поскольку они полностью исключают эмоциональный компонент из торгового процесса. Человеку свойственны страх, желание заработать больше прибыли, злость, раздражение, чувство собственного достоинства - компьютерная программа лишена всего этого, и в этом ее преимущество.
Игнорирование сигналов
При этом, однако, ни один компьютер пока не может сравниться с человеческим мозгом. Индикаторы работают на основе математических данных и про природе своей всегда опаздывают, в то время как человек реагирует на поведение себе подобных быстрее и эффективнее. Прогнозный потенциал индикатора ограничен, тогда как прогноз, данный человеком, может быть куда более точным. Например, при выходе данных по занятости в США любой трейдер знает, как отреагирует рынок на понижение или повышения этого значения, в то время как механическая система, даже самая совершенная, сработает не сразу, а только после того, как появится подтверждение по техническим индикаторам и ценам. Именно в таких случаях, когда человеческий прогноз работает лучше "машинного", можно и нужно игнорировать сигналы системы. Во всех остальных случаях стоит придерживаться автоматических сигналов, исключающих эмоции и потому более эффективных в долгосрочной перспективе.
Среди современных Форекс-трейдеров практически все используют механические системы в той или иной степени. Большинство таких систем разработаны профессионалами и работают гораздо лучше, чем торговля "наобум" или "по интуиции". Беда не в самих системах, а в том, что трейдеры подчас поддаются искушению пойти против них. При этом если трейдер опытен и обладает достаточным знанием, игнорирование системы может быть даже очень кстати, однако если опыта нет, а плюс к тому есть доверие к неподтвержденным слухам, то заключение сделок в противовес системе может привести к неоправданным убыткам.
Именно поэтому психологии трейдинга всегда уделяется столько внимания. Будучи уверенным в точности технического анализа, трейдер никогда не станет противоречить системе. Если же он идет против системы, значит, у него проблемы с самодисциплиной.
Выбор индикаторов
Механическую систему можно купить или разработать самостоятельно, однако в любом случае выбрать нужные индикаторы будет несложно: достаточно изучить список индикаторов, предоставленных на платформе, и поочередно применить их на графике. Если индикатор помогает в обнаружении трендов и фигур, значит, можно включать его в систему. В итоге у вас должно набраться несколько индикаторов (не более 10), которым вы в той или иной степени доверяете. Далее следует разместить все эти индикаторы на одном графике и отследить их результат (сколько выигрышных и сколько проигрышных сделок они принесут).
Разработка механической системы намного проще, чем создание системы с нуля, поскольку при опоре на технический анализ можно совершенствовать систему при добавлении каждого нового индикатора. Тем не менее, здесь может возникнуть проблема, заключающаяся в противоречии индикаторов друг другу. Так, к примеру, Parabolic SAR и MACD отлично сочетаются и выдают сигналы одновременно, однако оба этих индикатора являются запаздывающими, и при применении вместе с ними более "быстрых" индикаторов вроде RSI и Stochastic могут возникать конфликтующие сигналы, предписывающие открывать позицию в разных направлениях. В таком случае сыграет роль специфика вашей стратегии: если вы торгуете по тренду, придерживайтесь Parabolic SAR и MACD, если торгуете по пробоям - ориентируйтесь на RSI и Stochastic.
Что касается стратегии, то здесь важно понимать, какого стиля и таймфрейма вы будете придерживаться. Если ваш стиль заключается в ожидании вернейшей возможности входа в рынок, первая фаза движения может пройти мимо вас, но при этом вы не падете жертвой ложного пробоя или иного сигнала. Этот стиль называется торговлей по тренду. Если же вы готовы хвататься за любую возможность, будьте готовы к тому, что процент проигрышей у вас будет достаточно высок, однако, зато вы будете получать прибыль с самого начала выгодного вам движения. Такой стиль торговли называется свинг-трейдингом. С самого начала разработки торгового плана вам придется придерживаться того или иного пути. Торговать по тренду и одновременно пользоваться каждой малейшей возможностью нельзя, нужно или выбрать одно из двух, или разделить капитал поровну и торговать по каждой системе на двух разных счетах. Система. объединяющая трендовые индикаторы и индикаторы разворота, несостоятельная, и любой ее результат (даже если эта система разработана вами лично) нельзя воспринимать всерьез.
Тем временем, случаи, когда в одну систему пытаются объединить несколько методов и стилей, далеко не редки. Такие "скачки" демонстрируют лишь неумение придерживаться конкретной системы, первопричиной которого являются человеческие чувства. Так, если трейдер предпочел тренд пробою, он, скорее всего, просто испугался очередного проигрыша. В обратном случае разворот может быть предпочтен из-за жажды быстрой наживы или усталости от постоянных проигрышей внутри тренда.
Выбор индикаторов — это динамичный процесс, связанный не только со стилем торговли, но и с тем, какие индикаторы приносят результат именно сейчас. Бывают случаи, когда этим процессом приходится заниматься постоянно, выполнить его до конца просто невозможно.
Сочетание индикаторов
Практически в любой системе будут как трендовые индикаторы (скользящие средние, линии поддержки и сопротивления и т.д.), так и индикаторы разворота наподобие каналов, фигур и показателей силы движения. Использование индикаторов обоих типов в одном и том же торговом процессе - дело сложное, требующее дисциплинированности и кропотливых испытаний на исторических данных. Именно поэтому профессиональные аналитики рекомендуют пользоваться сразу несколькими (и при этом не коррелирующими друг с другом) индикаторами; такое сочетание поможет получить подтверждение сигнала, ведь чем больше разных индикаторов сойдется на одном и том же, тем больше шансов, что их прогноз будет верен. О принципе подтверждения сказано очень много, а вот о том, какие именно инструменты технического анализа следует использовать, информации очень мало. Обычно рекомендуют пользоваться теми индикаторами, которые подходят вам по уровню риска, но при этом как ими пользоваться, никто толком не говорит. Такая ситуация может сколь угодно раздражать, но с ней остается только смириться; единственный совет, который здесь можно дать, — это провести испытание на исторических данных каждого индикатора в отдельности, а потом и совместно.
Тестирование на исторических данных
Вне зависимости от того, создаете ли вы систему сами или приобретаете готовую, испытания на исторических данных имеют крайне большое значение. Чтобы сделать адекватный вывод, нужно отследить как минимум 30 случаев выдачи сигнала, а лучше - больше. Причем отслеживать нужно сначала каждый индикатор по отдельности, и только потом усложнить задачу, совместив несколько индикаторов. Бывает так, что сам по себе индикатор работает хорошо, однако в сочетании с другими он оказывается бесполезным. Таким недостатком страдает, например, индекс среднего направления движения (ADX) и подобные ему инструменты.
Второй по сложности вопрос, связанный с торговой системой, после игнорирования ее сигналов — это вопрос сочетания стратегии управления капиталом и выбранных индикаторов. Как правило, каждый индикатор сам по себе генерирует сигнал на продажу/покупку. Исключение составляют, пожалуй, только линии и каналы, однако даже перекрестие скользящих средних уже является само по себе сигналом (пересечение снизу вверх - покупка, сверху вниз - продажа). Часто трейдеру хочется немного "подстроить" индикатор, чтобы получить именно тот сигнал, который ему нужен. Беда в том, что настройки, которые отлично работают в "учебных" условиях, могут совершенно не корректно отработать в реальных.
Допустим, если вы пользуетесь MACD, но постоянно опаздываете со входом в рынок, вам стоит либо пересмотреть стратегию, либо просто не работать с этим индикатором. Трейдер, торгующий на разворотах, вряд ли получит какую-либо пользу от MACD, даже спустя определенное время после разворота. Если же отказаться от MACD как наиболее надежного индикатора вы не можете, то его можно использовать как лакмусовую бумажку, которая в случае его покажет, что тренд на излете и стоп стоит выставить недалеко от входа. Таким образом, у вас всегда будет возможность в нужное время остановиться. Иногда это неудобно, но если сильно не нервничать, то такая стратегия сработает.
Так или иначе, выбор одного из двух подходов - торговля по тренду или на разворотах - делается не просто так, а с помощью работы с индикаторами и их тестирования. Изначально вам может показаться, что вы склонны следовать тренду, но, опробовав разные стратегии, вы можете прийти к выводу, что любите рисковать и вполне готовы торговать на разворотах и сильных колебаниях. Бывает и наоборот: трейдеру кажется, что он фанат свинг-трейдинга, а по факту оказывается, что он донельзя консервативен и торгует только по тренду.
