Системы автоматического трейдинга

Системы автоматического трейдинга не просто поставляют сигналы на покупку или на продажу, но и, собственно, исполняют сделки. Такая функция очень пригодится, если вы совмещаете трейдинг с основной работой; кроме того, решается извечная проблема перекрестных сделок, когда трейдер пытается «отыграться». Все сделки настраиваются автоматически, что лишает вас возможности, поддавшись эмоциям, открывать позиции без соответствующих оснований. При этом систему можно настроить так, чтобы перед заключением каждой сделки запрашивалось подтверждение трейдера, однако имейте в виду, что таким образом вновь возникает эмоциональный аспект, от которого, по идее, вас избавляет автоматический трейдинг.

Автоматические трейдинговые системы также часто называют «алгоритмическими», поскольку в их основе лежат определенные алгоритмы и формулы, генерирующие сигналы на покупку и на продажу. Также их называют «роботами» и «советниками». Торговать с помощью таких программ можно лишь у брокеров, которые принимают автоматические ордера. По состоянию на 2016 год самой популярной платформой для автоматической торговли является MetaTrader 4, однако для автоматического трейдинга на ней необходимо знать ее собственный язык программирования – MQL.

Так что если вы разбираетесь в разработке ПО, можете заняться кодированием автоматической системы сами, а если нет, то можно нанять программиста или приобрести уже готовое решение. Некоторые программы можно загрузить бесплатно или получить вместе с платформой. Несомненным преимуществом создания собственной программы является возможность полностью настроить ее сообразно своим требованиям, в том числе задать определенные правила управления капиталом.

Сколько это стоит?

На eBay можно найти так называемые «автоматические системы» всего за 6 долларов. Однако, при более четком взгляде это всего-навсего один индикатор, хотя он вполне подходит для MetaTrader 4, а в отзывах вам расскажут, что он приносит немалую прибыль. За 10 долларов можно найти систему, ориентирующуюся на линии поддержки и сопротивления, а «скальперская система» обойдется примерно в 90 долларов. Однако, что бы вы ни покупали, обязательно читайте, что написано мелким шрифтом, и задумайтесь, устроит ли вас один индикатор, генерирующий сигналы, или же вам нужна полноценная система. Имейте в виду, что на начальном этапе и одного индикатора может быть вполне достаточно.

Система с несколькими индикаторами стоит в пределах от 100 долларов до 1000, а стоимость найма программиста для построения собственной системы может быть вообще любой, от 20 до 10 000 долларов или даже больше.

Преимущества

Основное преимущество заключается, разумеется, в том, что автоматическая система берет на себя весь процесс трейдинга и полностью лишает его эмоционального фактора. Как мы уже сказали, можно сочетать автоматический трейдинг с торговлей вручную, но в этом случае пропадает сам смысл автоматический системы, так что лучше сначала настроить программу правильно, а потом просто довериться ей.

Настройка любой системы начинается с выборки индикаторов, которые затем тестируются на исторических данных и в реальном времени с адаптацией к определенной валютной паре и таймфрейму. Тестирование можно проводить как на демо-счете, так и на реальном. Тестирование на исторических данных долгое время считалось слишком сложным занятием, отнимающим много времени, и трейдеры часто выставляли свои сделки «здесь и сейчас», не задумываясь над надежностью индикаторов. В наше время, однако, становится понятно, что успешная торговля без индикаторов невозможна, а проверку индикаторов лучше всего проводить именно на исторических данных.

Результаты тестирования на исторических и реальных данных могут отличаться, однако если индикатор может генерировать надежные сигналы в различных условиях, он может считаться успешным. Перегружать систему слишком большим числом условий тоже не стоит, иначе сигналы будут поступать очень редко.

В сложных автоматических системах, как и при торговле вручную, следует выделять приоритетный индикатор (с наибольшим весом), который будет решающим, если сигналы от разных индикаторов не совпадает. Также нужно обязательно применять правила управления капиталом, иначе однажды вы можете проснуться и обнаружить, что ваш счет пуст.

Автоматическая система трейдинга так или иначе не решит самой сложной проблемы Форекс – определение того, находится ли рынок в тренде или во флэте. Специалисты по статистике бьются над этим вопросом уже несколько десятков лет. Было бы здорово, если бы какая-нибудь автоматическая система могла бы применять различные индикаторы и правила при боковом и направленном трендах, однако в настоящий момент такой системы нет.

Еще одно важное преимущество автоматизированных систем – скорость исполнения. В отличие от человека, машина не раздумывает над очередным решением, она просто его принимает, а потому время с момента принятия решения до исполнения ордера сводится к минимуму. Кроме того, машина умеет обрабатывать более одной сделки одновременно, тогда как разместить вручную сразу 3 ордера на 5 валютных пар практически невозможно. Более того, компьютерная система никогда не спит, и если сигнал поступит в 2 часа ночи, она исполнит сделку сама, и вам не надо будет специально ради этого вставать. На рынке, работающем круглосуточно, это преимущество имеет особую ценность. Наконец, можно работать с несколькими системами в одно и то же время, в том числе настроить отдельную систему на каждый счет.

Недостатки систем автоматического трейдинга

Автоматизированные системы работают через интернет, поэтому в отсутствии подключения, а тем более электричества, они будут бесполезны, хотя в таких условиях торговать вручную также будет невозможно. Еще один серьезный недостаток связан с медленным исполнением сделок у брокеров, из-за которого точки входа и выхода смещаются и становятся менее выгодными. Поэтому для идеальной работы системы необходимо как быстрое интернет-соединение, так и комфортные условия у брокера. Также стоит отметить возможные ошибки самих систем (создание дубликатов сделок, неисполнение стоп-лоссов и т. д.), поэтому имейте в виду, что даже за автоматической системой желательно постоянно присматривать.