Калькулятор риска

Калькулятор риска (МетаТрейдер-индикатор) — рассчитывает риск в виде максимального потенциального убытка, который может быть причинен открытыми в данный момент позициями, а также активными отложенными ордерами. Результаты отображаются в отдельном окне графика, выраженные в денежном или процентном исчислении для каждой валютной пары и для всех валютных пар вместе. Вы можете регулировать работу Калькулятора риска, включая и выключая расчет свопов, спредов и комиссионных. Вы также можете настраивать визуальные параметры отображения. Дополнительно, можеть быть рассчитана максимальная потенциальная прибыль. Более того, вы можете указать индикатору рассчитывать риск/прибыль отдельно для открытых позиций и отложенных ордеров. Индикатор доступен в версиях для MT4 и MT5.

В отличие от простой процедуры расчета риска, реализованной в Position Sizer, данный индикатор может рассчитать правильное значение риска даже в сложных ситуациях, включающих в себя хеджированные сделки, отложенные ордера с пересекающимися уровнями стоп-лосса и тейк-профита, и даже особый вид ордеров МТ5, стоп-лимиты. Алгоритм применяет метод полного перебора для поиска максимального потенциального убытка с некоторыми эвристическими модификациями для ускорения процесса. Таким образом, трейдеры будут получать быстрый результат расчета при нормальном количестве ордеров (примерно до 20), но скорость выполнения будет становиться все более неудовлетворительной с ростом числа сделок. Тем не менее, Калькулятор риска — это полезный инструмент для оценки опасности при наихудшем варианте развития событий, когда трейдер работает со сложным портфолио ордеров.

Входные параметры:

Основные

• CalculateSpreads (по умолчанию = true) — если true, то потенциальный убыток от спредов будет учтен в расчете максимального убытка.
• CalculateSwaps (по умолчанию = false) — если true, то начисленные свопы будут учтены в расчете максимального убытка.
• CommissionPerLot (по умолчанию = 0) — комиссия вашего брокера за один лот в валюте счета. Вводите значение комиссии за одну сторону сделки, а не за полный круг.
• UseEquityInsteadOfBalance (по умолчанию = false) — если true, то в расчете будут использованы средства счета, а не баланс счета.
• SeparatePendingOpenCalculation (по умолчанию = false) — если true, то риск и потенциальное вознаграждение будут рассчитываться отдельно для открытых сделок и отложенных ордеров.

Шрифты

• cpFontColor (по умолчанию = clrAzure) — цвет шрифта для названий валютных пар.
• mnFontColor (по умолчанию = clrPaleGoldenrod) — цвет шрифта для риска в денежной форме.
• pcFontColor (по умолчанию = clrLimeGreen) — цвет шрифта для риска в процентной форме.
• hdFontColor (по умолчанию = clrLightBlue) — цвет шрифта для заголовков.
• FontFace (по умолчанию = "Courier") — шрифт для отображаемого текста.
• FontSize (по умолчанию = 8) — размер шрифта для отображаемого текста.

Расстояния

• scaleY (по умолчанию = 15) — число пикселей на строку результатов.
• offsetX (по умолчанию = 20) — горизонтальный отступ.
• offsetY (по умолчанию = 20) — вертикальный отступ.

Вознаграждение

• CalculateReward (по умолчанию = false) — если true, индикатор рассчитает и отобразит максимальное потенциальное вознаграждение (прибыль).
• ShowRiskRewardRatio (по умолчанию = false) — если true, индикатор рассчитает и отобразит соотношение рисков и прибыли. Работает только, если CalculateReward равен true.

Скриншоты

Пример множества отложенных ордеров и одной позиции (риск ограниченного убытка)

Пример незащищенной покупки (риск почти неограниченного убытка)

Пример незащищенной продажи (риск неограниченного убытка)

Пример расчета вознаграждения

Пример отдельного подсчета для позиций и отложенных сделок

Пример с расчетом соотношения рисков и прибыли

Известные проблемы

Несмотря на то, что Калькулятор риска создан и протестирован для работы в различных ситуациях, у него есть ряд ограничений и потенциальных ошибок. Вот список известных недостатков этого индикатора:

• Когда валюта счета отличается от валюты котировки пары, для которой размещены ордера и производится расчет риска, результат может быть неточным из-за непредсказуемых колебаний курса конверсии. Например, если ваш счет в RUB, а вы торгуете парой EUR/USD, то реальный риск будет зависеть также и от будущего курса USD/RUB. Калькулятор риска не будет пытаться предугадать его.
• Если трейдер создаст слишком много отложенных ордеров с уровнями стоп-лосса и тейк-профита, расчеты индикатора могут сильно замедлиться или даже вообще зависнуть.
• Если ваш брокер использует переменные спреды, расчеты будут немного неверными, так как индикатор принимает спред на каждом тике за постоянный.
• Индикатор не принимает во внимание проскальзывание цены при исполнении отложенных ордеров.
• Индикатор игнорирует нехватку маржи для исполнения ордеров. Это означает, что, если вы откроете ордер, который потребует количество маржи большее, чем у вас есть, Калькулятор риска все равно будет учитывать исполнение этого ордера в своих расчетах.
• Индикатор не берет во внимание корреляцию между разными валютными парами. Значение риска рассчитывается для каждого торгового инструмента отдельно. Например, если вы купите EUR/USD и продадите GBP/USD в качестве хеджа, индикатор рассчитает риск по каждой из пар отдельно.
• Индикатор не принимает во внимание треугольный арбитраж или другие формы арбитража с несколькими валютными парами. Например, если вы купите пары EUR/USD и USD/JPY, а также продадите пару EUR/JPY, Калькулятор риска будет относится к этим позициям, как к трем разным сделкам со своими собственными рисками, никак между собой не связанными.