Parabolic SAR
Аббревиатура SAR означает «остановка и разворот» (англ. stop and reverse). Соответственно, при достижении ценой определенного уровня трейдер на основании SAR выходит из текущей сделки и входит в рынок в той же точке, но в противоположном направлении.
На этом простые факты о Parabolic SAR заканчиваются. Начнем с того, что SAR, созданный Уэллсом Уайлдером в конце 70-х годов наряду со множеством других индикаторов, на самом деле параболическим не является; слово parabolic используется лишь описательно, никаких парабол при этом не строится. Индикатор отображается на графике в виде параболы, вот и все.
Индикатор Parabolic SAR является гибридным: он работает как с направлением тренда, так и с его силой (моментом); в основе индикатора лежит скользящий стоп-лосс, который срабатывает при выполнении определенных условий. Для расчета SAR нужно, прежде всего, найти самый высокий максимум (если речь о восходящем тренде), называемый крайней точкой или точкой экстремума. Далее вводится т. н. «множитель ускорения», его начальное значение составляет 0,02, и к нему прибавляется шаг также в 0,02 при появлении каждого нового максимума. Максимальное значение, которое может принимать множитель, составляет 0,2 вне зависимости от числа максимумов. Рассчитывается множитель путем умножения разности точки экстремума и предыдущего периода SAR, ас последующим сложением получившегося значение с предыдущим периодом.
Во время восходящего тренда индикатор Parabolic SAR движется вверх с каждым новым баром. Пример индикатора представлен на следующем графике. Parabolic SAR не является континуальным, а потому отображается в виде совокупности точек (на нашем примере он представлен в виде точек синего цвета). Обратите внимание: SAR достигает критического значения на четвёртый период после наивысшего максимума, указывая, таким образом, на разворот и начало формирования движения в обратном направлении (вниз). После этого SAR находится уже выше графика цены; как только цена снова дойдет до точки SAR, поступит новый сигнал об очередном развороте (теперь уже наверх).
Parabolic SAR есть на любой платформе и брокерском сайте, поэтому знать точную методологию его расчета необязательно. Однако знание о том, что стандартный множитель ускорения составляет 0,02, не повредит, равно как и о том, что сменить этот множитель (в некоторых случаях его называют шагом) можно далеко не на всех платформах. Если вам все же удастся его сменить, то имейте в виду, что снижение шага до 0,01 ведет к более близкому стопу, но также и к более частым колебаниям. Согласно многим аналитикам, наиболее подходящее значение множителя для Форекс – это как раз 0,02.
У Parabolic SAR есть масса преимуществ, в том числе и то, что он активирует стоп на закрытии периода. Это полезно, поскольку далеко не всегда можно предугадать, что может вас поджидать на открытии следующего торгового дня (или недели), а так у вас уже есть стоп-лосс, который подстрахует вас до того момента, как появятся более четкие и свежие данные.
Еще одно полезное свойство SAR состоит в том, что он напоминает трейдеру о возможной недолговечности тренда. Несмотря на то, что это запаздывающий индикатор, он работает с опережением с той точки зрения, что может предупредить вас о развороте, когда, казалось бы, ничто этого не предвещает. При этом разворот, конечно, может оказаться кратковременным, и затем движение может вернуться в прежнее русло, но SAR считает трендом, достойным вашего внимания и капитала, только непрерывное движение.
Еще одна интересная особенность Parabolic SAR заключается в том, что прочерченные от руки линии поддержки и сопротивления часто совпадают с точками этого индикатора.
Недостаток SAR, разумеется, проявляется в том, что он хорошо работает только при наличии явных трендов, а в условиях постоянной волатильности и колебаний он будет выдавать неточные или ложные сигналы. И тут многое зависит от таймфрейма: ровное движение на дневном графике может обернуться кошмарными зигзагами на 15-минутном или часовом.
При анализе графика на разных таймфреймах расположение точек SAR тоже будет разным. В приведенных выше примерах взят один и тот же таймфрейм – часовой (H1). Давайте теперь посмотрим на тот же график, но на более общем плане – с таймфреймом в 4 часа (H4). Как видите, здесь SAR не дает никакого сигнала на разворот, предписывая вам оставаться в длинной позиции. На этом графике мы также применили полосы Боллинджера, и как мы отмечали в предыдущем уроке, пробой полос очень часто указывает на коррекцию. И вот теперь возникает загадка: на часовом графике SAR дает сигнал на выход из сделки и разворот; на 4-часовом, напротив, SAR убеждает вас остаться в сделке, а при этом еще нужно учесть и возможную коррекцию, поскольку, согласно полосам Боллинджера, быки слишком резво устремились на верх, и теперь их временно остановят.
На каком таймфрейме SAR все-таки оказывается прав, решать вам, но в данном случае кажется, что верный сигнал был на 4-часовом графике. Обратимся к часовому графику, но на более длительном периоде: видите, цена образовала несколько более высоких максимумов и минимумов, т. е. восходящий тренд все же имел место. Насколько силен этот тренд, и можно ли вообще назвать это трендом, а не обычным случаем коррекции, мы точно не знаем, поскольку у нас нет данных о дальнейшем развитии событий на этом графике; но то, что восходящий тренд пока держится, – это точно. Однако посмотрим снова на часовой график: да, он подтверждает сигнал SAR на 4-часовом, но при этом сам показывает несколько наборов SAR, как минимум часть из которых дают неверные данные.
SAR задумывался Уайлдером как самостоятельная торговая система, выдающая независимые сигналы, и оно примерно так и получается, но с оговоркой: SAR лучше использовать на долгосрочных таймфреймах (как минимум, на дневных), и при этом помощь других индикаторов все равно будет не лишней.
Разумеется, SAR дает хорошие результаты и на меньших таймфреймах (исключая погрешность при спонтанных колебаниях, но это нормальное явление), а вот на нескольких таймфреймах сразу им пользоваться нельзя – это противоречит самой методологии расчета SAR. Существует хитрость, заключающаяся в использовании SAR с шагом на один выше, чем таймфрейм, которым вы обычно пользуетесь в торговле. Например, если вы торгуете на графике H4, SAR надо строить на H6: так вы сможете избежать лишнего «шума», колебаний и некоторых ложных сигналов.
