Пересечение скользящих средних

Понять, куда движется цена, гораздо проще с помощью скользящих средних, чем просто по графику. Как мы отмечали в предыдущем уроке, пересечение ценой скользящей средней является качественным сигналом, однако при этом есть шанс получить ложный сигнал и понести убыток. В этой связи еще более надежный сигнал на продажу или на покупку можно получить при пересечении двух скользящих средних: таким образом, можно будет частично избавиться от "шума" (он все равно останется, но его будет значительно меньше).

Классический пример пересечения скользящих средних - сигнал на покупку, когда 10-дневная скользящая средняя пересекает 20-дневную либо сигнал на продажу в обратной ситуации. Мы наблюдаем за поведением таких скользящих средних с 1979 года и можем смело утверждать, что надежность пересечения ("пробоя") скользящих средних превосходит 50%.

Ниже представлен график с 10-дневной (синяя) и 20-дневной (красная) скользящими средними. На этом графике пять пересечений. Интересный момент можно увидеть в правой части графика, когда 10-дневка подступает к 20-дневке, но не пересекает ее. Любая сделка, совершенная на этом графике, была бы прибыльной. На самом деле, это редкий случай, обычно на таком расстоянии мы получаем минимум 1-2 ложных сигнала.

Есть также мнение, что при пробое 10-дневной средней цена подойдет к 20-дневной, но не дойдет до нее. Трудно проверить, насколько это верно, но некоторые трейдеры действительно продают при пересечении 10-дневной средней с тейк-профитом у самой 20-дневки.

Можно поэкспериментировать с периодом средних. Если 20-дневная средняя дает слишком много шума, можно увеличить период, например, до 22. Некоторые трейдеры используют периоды 7 и 13 или 15 и 30. Однако имейте в виду, что никакой "секретной формулы" тут нет - средние с любым периодом так или иначе будут запаздывать и давать ложные сигналы.

Таймфреймы

10- и 20-дневная средние традиционно используются на дневном графике. Однако на Форекс часто бывают нужны также 4-часовые и часовые таймфреймы. Средняя с 20 периодами подойдет и для таких таймфреймов, даже для часового. И, если подумать, тут нет ничего удивительного. Если 5-дневная средняя — это торговая неделя, 10-дневная - 2 недели, то 20-дневная представляет собой уже почти целый торговый месяц. На часовом же графике средняя с периодом 20 — это почти целые сутки. 20-периодная средняя притягивает к себе цены, поэтому, когда цена пробивает среднюю, это часто становится значимым сигналом, особенно в системе с двумя средними, где средняя с периодом 10 не дает такого точного сигнала. Часто также цена подходи к средней с периодом 20, но не пересекает ее.

Таким образом, важно понимать, что система с двумя средними прекрасно работает на любом таймфрейме. Посмотрим на следующий график, где показана цена пары EUR/USD на 2-часовом таймфрейме. Мы снова видим, как десятка пересекает двадцатку слева, затем появляется еще одно пересечение, но уже снизу вверх, после чего возобновляется движение вниз. Отметим, что цена пересекает 10-дневную среднюю только после 4 периодов (8 часов) от самого высокого максимума, тогда как сама 10-дневная средняя пересекает 20-дневную еще через 6 периодов. Таким образом, общее время на получение подтвержденного сигнала на продажу составляет 20 часов.

Запаздывание скользящих средних — это второй их главный недостаток после ложных сигналов и "шума". В принципе, любой технический индикатор этим грешит, но задержка скользящих средних самая продолжительная.

"Лента" скользящих средних

На график можно нанести одновременно несколько скользящих средних. Такую технику разработал Дерил Гаппи, и она называется лента скользящих средних. Пример такой ленты изображен на следующем графике. Всего на нем 12 скользящих средних, каждая из которых удалена от предыдущей на одно и тоже число периодов (один день) от 20-дневной вниз и вверх (от 14-дневной до 26-дневной средней).

При использовании ленты пересечения средних не так интересны, как расстояние между линиями. Сближение средних будет означать, что трейдеры сходятся в одном диапазоне, чтобы далее определить будущее направление цены. Параллельно идущие средние указывают на то, что на рынке имеет место консенсус. Если же линии расходятся, это значит, что мнения относительно будущего данного актива разнятся, и одно из таких мнений будет верным.

На нашем графике видно, что слева между линиями есть большой просвет. Цена резко упала, но линии ленты сильно расходятся, так как трейдеры не согласны с таким положением дел. И, действительно, цена вскоре снова начинает расти, и к середине графика линии сходятся и идут параллельно. К этому моменту цена уходит далеко от всех средних, а "лента" превращается в тесный сгусток линий. Если до этого трейдер еще не вошел в рынок, то даже при самой низкой готовности рисковать можно смело покупать в этом "узком месте" - сигнал очень сильный. Как видите, далее цена действительно доходит до нового максимума.

Лента скользящих средних - интересная штука, однако она больше подходит для анализа настроений рынка, чем для формирования сигналов на открытие сделки.