Торговый план

Торговый план устанавливает финансовые цели трейдера и способы их достижения. Легко сказать, например: «Я внесу на Форекс 10 000 долларов и через год заработаю 250 000», однако без четких сведений о том, какими валютами будет вестись торговля, насколько часто, на каких таймфреймах и при каких рисках, все это просто фантазии, которые вряд ли осуществятся. В грамотном торговом плане обязательно должны присутствовать все эти данные.

На практике составление торгового плана – это постоянная работа, направленная на совершенствование имеющегося инструментария за счет получаемого опыта и осваиваемых приемов и стратегий.

Выбор валютной пары

Первое, что следует оговорить в плане, – это валютные пары, которыми вы собираетесь торговать: будут ли это основные пары вроде EUR/USD и GBP/USD, менее ликвидные, такие как USD/CAD, USD/AUD или NZD/USD, менее волатильные кросс-курсы типа EUR/JPY или даже редкие валюты и их пары (например, рубль, лира, ранд).

Выбор валюты осуществляется, в числе прочего, на основании волатильности. Определить волатильность той или иной валюты можно по графикам, таблицам или самостоятельно с помощью среднеквадратического отклонения. Если волатильность становится основным критерием выбора, следует также рассмотреть данные для конкретного таймфрейма, на котором вы собираетесь торговать: волатильность на протяжении дня может быть небольшой, но в течение часа она может варьироваться очень сильно.

Еще один важный критерий – наличие тренда и его сила. Измерение тренда – достаточно сложный статистический процесс, и многие просто не хотят или не могут этого делать. Тем не менее, стоит хотя бы изучить графики различных пар и выяснить, где валюты больше стремятся к тренду, а не к флэту (сделать это можно как начертив трендовые линии вручную, так и с помощью регрессионных линий). Здесь также важно изучать графики на том таймфрейме, на котором вы планируете торговать.

Следующий критерий – наличие знаний о фундаментальных данных экономики страны, валютой которой трейдер собирается спекулировать. Хорошим примером может служить экономическая политика Австралии, проводимая в последние годы: сокращение зависимости от добывающей промышленности и отраслевая диверсификация, что влияет на процентные ставки, а также стремление центробанка к снижению валюты с целью стимулирования экспорта, не относящегося к добывающей отрасли.

Выбор таймфрейма

Трейдинг требует предельной концентрации и внимания, и потому при выборе времени для торговли необходимо учитывать различные факторы и виды деятельности, которыми вы занимаетесь помимо трейдинга, в том числе основную работу. Если основная работа не предполагает возможности доступа к терминалу в то время, когда вы планируете торговать, значит, ваш выбор неудачен. Допустим, если вы находитесь в московском часовом поясе и хотите торговать с 17:30 до 20:00 (т. е. с 8:30 до 11:00 по Нью-Йорку, когда ликвидность и активность на американском рынке достигает своего пика), а работаете в вечернюю смену, то ваш начальник вряд ли будет рад постоянным манипуляциям с торговым счетом в рабочее время. С другой стороны, если вы решите торговать после работы, ночью, то вам останутся только новозеландская и австралийская сессии, где активность и ликвидность будет значительно ниже, но если другого выбора нет, то придется торговать австралийским и новозеландским долларами или иеной.

Если весь день или вечер у вас заняты, а торговать парой EUR/USD все же очень хочется, то единственным возможным вариантом будет сменить таймфрейм с часового или 4-часового на дневной. Существуют также случаи, когда трейдеры специально меняют место жительства, чтобы успевать торговать в нужное им время суток – например, лично нам известна история, когда человек переехал из США в Швейцарию исключительно ради того, чтобы торговать в европейскую сессию.

Также значительную роль при выборе таймфрейма играют сами графики. На Форекс существует мнение, что визуально отличить график с одним таймфреймом от другого (например, часовой от недельного (практически невозможно, и в некоторой степени это так. Однако логично будет предположить, что крупные бары или свечи и минимумы с максимумами на, скажем, дневном графике будут иметь куда большее значение, чем на часовом, ведь на таймфрейме H1 любые колебания могут оказаться непостоянными, тогда как на D1 они часто оказываются четкими сигналами к развороту или развитию тренда. Таким образом, если на часовом графике никаких признаков тренда не видно, следует «укрупнить» таймфрейм.

Еще один критерий при выборе таймфрейма – сумма, которой располагает трейдер. Если она достаточно велика, – скажем, 25 или 50 тысяч долларов – то можно торговать и на дневном таймфрейме. Если же у вас на руках всего 2 или 5 тысяч, стоит выбрать таймфрейм поменьше – 4 часа или даже 1 час. Помните: чем больше времени вы проводите вне рынка (т. е. не заключаете сделок), тем меньше риск.

Выбор технических индикаторов

Некоторые инструменты технического анализа применять проще, некоторые – сложнее, причем это достаточно индивидуально. Одни трейдеры чувствуют себя как рыба в воде, анализируя фигуры, другим такой анализ не поддается либо не получается определить их надежность. Лучшего индикатора или набора индикаторов для конкретного трейдера, таймфрейма и валюты не существует, все они по-своему хороши, и вам нужен тот, который подойдет именно вам. Существует анекдот про то, как 10 трейдеров посадили рядом и дали им задание заключить сделку на одном и том же графике и с одном и тем же индикатором, и через некоторое время у каждого получился свой собственный результат. Однако это не значит, что тот, кто заработал самую большую прибыль, оказался прав, а остальные неправы: у наиболее успешного трейдера мог быть более весомый стартовый капитал или большее желание рисковать (а, возможно, и то и другое). Трейдер же с наименьшей прибылью вполне может оказаться лучшим среди остальных девяти, но просто его стратегия рассчитана на более долгий срок.

Лучший способ определить, какой индикатор вам подходит, – это проверить его на данных, полученных в прошлом, на выбранной валютной паре и таймфрейме. Например, если трейдер хочет применить MACD, он должен посмотреть, какие прибыли и убытки его бы ждали, если бы за последние несколько периодов он воспользовался исключительно MACD. Когда технический анализ только зарождался, трейдеры посвящали таким проверкам очень много времени. Однако у такого способа проверки надежности индикаторов есть два недостатка:

1. изменение рыночных условий (в особенности волатильности и силы тренда), что заставляет проводить проверку на очень длительном периоде;
2. соблазн «подогнать» параметры индикатора под данные, обнаруженные на изучаемом периоде.

Из-за этого, а также вследствие недостатка данных и времени трейдеры в настоящее время применяют этот вид проверки все реже – игра просто не стоит свеч. Это, однако, не отменяет того факта, что проверить, подойдет ли вам конкретный индикатор на данной валюте и таймфрейме, иначе нельзя. Во всяком случае, после применения индикатора на графике нужно как минимум посчитать, сколько раз в недавнем прошлом этот индикатор давал корректные сигналы, а сколько раз ошибался. Конечно, индикаторов, которые не ошибаются никогда, просто не существует, но если вы видите, что ошибается он значительно чаще, чем дает верные сигналы, то это повод серьезно задуматься.

Доходность

Доходность определяется соотношением риска и прибыли, это достаточно сложная тема, о которой мы еще поговорим в одном из следующих уроков. Сейчас же давайте вернемся к установке, которую мы привели в качестве примера в начале этого текста: у нас есть 10 000 долларов, и через год мы хотим сделать из них 250 000. Для достижения этой цели необходимо определить, какие сделки могу принести такую прибыль и сколько их будет. Скажем, если чистая прибыль по сделке будет составлять 10 долларов, то для достижения цели придется провести 25 000 сделок, т. е., при 240 торговых днях в году, 104 сделки в день. Понятно, что это нереально. А если прибыль по одной сделке будет 100 долларов? Тогда получится 2500 сделок и в среднем 10,4 сделки в день, т. е. средняя прибыль в день должна составлять чуть более 1000 долларов.

Теперь вопрос: есть ли в природе валютные пары, курс которых меняется на 100 пунктов каждый день, и при этом чтобы такие изменения можно было «поймать» с помощью технического анализа? В общем, понятно, что цель заработать 250 000 за год при стартовом капитале в 10 000 фантастична, и это мы еще не учли убыточные сделки и их серии, которые бывают абсолютно у всех. Чтобы поставить себе реальную цель по доходности за год, следует оценить соотношение прибыли и убытков. У начинающего трейдера, понятно, нет данных, чтобы сделать это на собственном опыте, и в этом случае выход один: изучение графиков и примерная «прикидка» прибыли и убытка по той или иной валютной паре.

Существуют трейдеры, утверждающие, что используют соотношение прибыли и убытков 5:1, т. е. на каждый проигранный доллар они имеют 5 долларов прибыли. В какой-то момент достичь такого соотношения можно, но не в долгосрочной перспективе. Дело в том, успешная стратегия торговли с соотношением 1:5 рано или поздно станет достоянием общественности, и чем больше трейдеров будут ей пользоваться, тем менее эффективной она станет (кстати, именно поэтому некоторые советуют пользоваться 18-дневной скользящей средней, а не 20-дневной, чтобы выделиться среди огромной массы людей, пользующихся периодом 20). На практике доходности 1:3, 1:2 и даже 1:1,5 будет вполне достаточно: на банковских депозитах и рынке облигаций прибыльность все равно будет значительно меньше.

Постоянная выработка нужного соотношения прибыли и убытков является основной причиной того, что торговый план не создается один раз навсегда, а все время корректируется. Например, трейдер изначально может нацелиться на EUR/USD, однако впоследствии обнаружить, что для торговли в данное время суток и с применением данных индикаторов гораздо прибыльнее будет торговать AUD/JPY. Успешный результат на длинной дистанции в трейдинге куда важнее, чем получение сиюминутной прибыли, которая в любой момент может превратиться в убыток.

Выбор брокера и платформы

Казалось бы, выбор брокера – это первый шаг в трейдинге, но по факту, если бы так было, то далее уже ничего было бы нельзя изменить, так как выбранный брокер уже просто диктовал бы трейдеру свои условия. По этой причине брокер выбирается в последнюю очередь, когда уже есть представление о том, какие активы, индикаторы и прочие условия вам нужны. Скажем, если вам необходимы регрессионные каналы, а у данного конкретного брокера их нет, вам следует найти другого.