Хайкен Аши Наив

Хайкен Аши Наив — это экспертный советник для МетаТрейдера, основанный на системе свечных графиков Хайен Аши, и использующий одноименный стандартный индикатор. «Наивность» применяемой торговой системы заключается в том, что она интерпретирует только две последние свечи Хайкен Аши, а не применяет какой-то сложный анализ фигур. Единственное «но» — экспертный советник торгует против предполагаемого направления тренда, подтвержденного текущим состоянием свечей Хайкен Аши. Самое большое преимущество советника в том, что у него нет входных параметров, которые можно было бы оптимизировать или «подгонять» под предыдущие данные. Для улучшенного управления средствами можно включить расчет размера позиций, основанный на индикаторе ATR (Average true range или Средний истинный диапазон). Вам доступны две версии ЭС: обычная и с применением оптимизации по Z-уровню. Обе версии экспертного советника (с и без оптимизации по Z-уровню) доступны как для МТ4, так и для МТ5.

Хайкен Аши

Хайкен Аши (или Heiken Ashi, с японского 平均足) — альтернативная техника представления обычных свечных графиков специально для торговли. В отличие от традиционных японских свечей, на графике Хайкен Аши нельзя прочесть реальные ценовые уровни (открытие, максимум, минимум и закрытие), но зато проще следить за развитием трендов и их разворотами. Растущие свечи Хайкен Аши обычно закрашиваются белым цветом, падающие — красным. Как и стандартные свечи, у Хайкен Аши можно увидеть тени. Ни направление свечи, ни длина ее теней не показывают настоящие уровни цены, а должны сравниваться с другими свечами Хайкен Аши поблизости.

Переключение цвета свечей означает изменение тренда: красный на белый — разворот медвежьего тренда, белый на красный — разворот бычьего тренда. Увеличение длины тела свечи сигнализирует об усилении тренда. Уменьшение — ослабление. Нижние тени на белых свечах и верхние тени на красных свечах показывают волатильность и нестабильность тренда. Отсутствие таких теней означает определенный и четкий тренд.

Правила расчета

Следующие правила используются для расчета уровней свечей Хайкен Аши:

• Открытие_ХА = (предыдущее Открытие_ХА + предыдущее Закрытие_ХА) / 2
• Закрытие_ХА = мин(Минимум, Открытие_ХА, Закрытие_ХА)
• Максимум_ХА = макс(Максимум, Открытие_ХА, Закрытие_ХА)
• Минимум_ХА = (Открытие + Максимум + Минимум + Закрытие) / 4

где:

• Открытие_ХА, Максимум_ХА, Минимум_ХА и Закрытие_ХА — уровни свечей Хайкен Аши.
• Открытие, Максимум, Минимум и Закрытие — уровни обычных свечей.
• Уровни самой первой свечи ХА равны соответствующим уровням исходной простой свечи.

График Хайкен Аши

График, который вы видите внизу, демонстрирует технику свечей Хайкен Аши, изображая периоды трендов и плоского рынка. Начальный восходящий тренд (белые свечи) слабеет с появлением дожи Хайкен Аши и становится красным на следующие 4 свечи. В этом падении только одна свеча (вторая) соответствует сильному медвежьему тренду по правилам Хайкен Аши, описанным выше. Возобновленный бычий тренд показывает период слабости (короткие свечи с нижними тенями), но затем возвращается в полную силу. Небольшая красная коррекция уходит довольно глубоко, о чем сигнализируют длиннотелые свечи без верхних теней. Без четкого сигнала на разворот, появляется новый восходящий тренд. Он сменяется полном красно-белого хаоса плато, которое заканчивается продолжительным нисходящим трендом. Маленькая коррекция, состоящая из пяти белых свечей с одной красной свечей в середине, не останавливает общий тренд, и он уходит вниз вплоть до конца графика.

Естественно, такой индикатор кажется весьма многообещающим для трейдеров, которые хотели бы торговать на трендах и разворотах.

Торговая стратегия

Хайкен Аши Наив использует довольно простой, но не совсем очевидный, метод для торговли при помощи свечей Хайкен Аши.

Используются следующие сигналы на вход:

• Продать, если последняя законченная свеча ХА — бычья, ее тело длиннее тела предыдущей свечи, предыдущая свеча — тоже бычья и последняя свеча не имеет нижней тени.
• Купить, если последняя законченная свеча ХА — медвежья, ее тело длиннее тела предыдущей свечи, предыдущая свеча — тоже медвежья и последняя свеча не имеет верхней тени.

Если на момент появления сигнала существует открытая позиция в противоположном направлении, она закрывается. Если позиция — в том же направлении, что и сигнал, последний игнорируется.

Следующие сигналы на выход используются, чтобы закрывать сделки до появления новых входных сигналов:

• Выйти из короткой позиции, если последняя законченная свеча ХА — медвежья, предыдущая свеча — тоже медвежья и последняя свеча не имеет верхней тени.
• Выйти из длинной позиции, если последняя законченная свеча ХА — бычья, предыдущая свеча — тоже бычья и последняя свеча не имеет нижней тени.

Как вы видите, экспертный советник использует обратную логику в своей торговой стратегии. Он покупает, когда система Хайкен Аши указывает на достаточно сильный медвежий тренд, и продает, когда активно бычье ралли по Хайкен Аши. Суть в том, чтобы пытаться угадать момент разворота как можно раньше.

Вы можете переключить его на прямую логику, изменив значение входного параметра Inverted на false.

Примеры сделок

Ниже показан скриншот графика из теста стратегии на паре EUR/JPY. Всего шесть завершенных сделок:

1. Первая позиция — медвежья (показана красной стрелкой) и длится на протяжение 8 свечей, пока по бычьему сигналу не открывается новая позиция.
2. Вторая позиция — бычья (показана синей стрелкой) и приносит большой убыток. Нисходящий тренд, на который указывает техника Хайкен Аши, оказывается продолжительным, так что система советника здесь терпит поражение.
3. Третья позиция — краткосрочная медвежья (вторая красная стрелка). Она длится всего 3 дня и довольно прибыльна.
4. Четвертая позиция — краткосрочная бычья (вторая синяя стрелка) и еще более прибыльна.
5. Пятая позиция — еще одна краткосрочная продажа (третья красная стрелка). Это — самая прибыльная сделка из шести показанных на этих примерах.
6. Шестая позиция — длинная (третья синяя стрелка). Она очень прибыльная и длится достаточно долго, чтобы пережить несколько белых свечей ХА, которые не предоставляют условий для выхода из бычьей сделки.

Размер позиции

Экспертный советник Хайкен Аши Наив использует ту же продвинутую систему расчета размера позиций, что и советник Ichimoku Chikou Cross. Он может использовать как обычный фиксированный размер позиции, так и фракционный размер позиции, основанный на индикаторе ATR.

Оптимизация по Z-уровню

В алгоритме второй версии этого экспертного советника реализована оптимизация по Z-уровню. Оптимизация по Z-уровню основана на параметре присущем некоторым Форекс-стратегиям. Значение Z-уровеня говорит нам о том, есть ли какая-либо корреляция между результатами сделок данной стратегии. Большой положительный Z-уровень (как у Хайкен Аши Наив на EUR/JPY @ D1) означает, что выигрышная позиция скорее всего сменится проигрышной, а проигрышная — выигрышной. Большой отрицательный Z-уровень означал бы, что выигрышные сделки часто идут одна за другой, а проигрышные — часто следуют за другими проигрышными. Очевидно, такое свойство можно использовать для оптимизации торговой стратегии или экспертного советника.

Хайкен Аши Наив с оптимизацией по Z-уровню перестает торговать после прибыльной сделки. Он переключается в режим виртуальной торговли, в котором он считает прибыль от сделок, но не отсылает никакие торговые приказы на сервер МетаТрейдера. Как только встречается убыточная виртуальная сделка, ЭС переключается обратно в режим реальной торговли и продолжает нормальную работу до следующей прибыльной сделки. Этот советник также может сохранять и загружать данные о виртуальной торговле с диска, предотвращая тем самым проблемы оптимизации Z-уровня, связанные с программными и аппаратными сбоями.

Результаты тестирования

Тестирование экспертного советника Хайкен Аши Наив было произведено на периоде с 1 января 2013 года по 13 апреля 2022 года (9 лет) на графике EUR/USD @ D1.

При использовании фиксированного объема позиции равного 0,1 стандартного лота итоговая прибыль была равной 2 920 $ при стартовом балансе 10 000 $ и максимальной относительной просадке равной 18%.

Тест советника с оптимизацией по Z-уровню

Версия экспертного советника Хайкен Аши Наив с оптимизацией по Z-уровню была протестирована на тех же данных, что и исходная версия. В результате получилась прибыль равная 421 $ и максимальная относительная просадка равная 9,5% с применением фиксированного размера позиции (0,1 стандартного лота). Когда использовался метод расчет позиции с применением ATR, ЭС показал 1025 $ прибыли при 22,4% просадки.

Как вы видите, нет особого смысла в использовании версии с оптимизацией по Z-уровню, если, конечно, вам не нужно достичь более низкого значения просадки. Версия с Z-уровнем совершает всего 104 сделок по сравнению с 311 сделками оригинальной версии.

Входные параметры

Основные

• Inverted (по умолчанию = true) — если true, то советник торгует по обратной стратегии Heiken Ashi — продает на бычьих сигналах, покупает на медвежьих.

Управление средствами

• Lots (по умолчанию = 0.1) — базовый фиксированный размер позиции. Используется, когда MM = false.
• MM (по умолчанию = false) — если true, будет использоваться расчет позиции, основанный на индикаторе ATR.
• ATR_Period (по умолчанию = 20) — период индикатора ATR, который используется для расчета размера позиции. Работает только когда MM = true.
• ATR_Multiplier (по умолчанию = 1) — множитель, на значение которого умножается полученное значение индикатора ATR. Работает только когда MM = true.
• Risk (по умолчанию = 2) — допуск риска в виде процентов от баланса/средств на торговом счете. Работает только когда MM = true. Этот параметр игнорируется, если UseMoneyInsteadOfPercentage = true.
• FixedBalance (по умолчанию = 0) — если равен ненулевому значению, то будет использоваться вместо текущего баланса/средств счета при расчете размера позиции. Работает только если MM = true.
• MoneyRisk (по умолчанию = 0) — допуск риска в валюте счета. Работает только если MM = true. Требует установки UseMoneyInsteadOfPercentage равным true.
• UseMoneyInsteadOfPercentage (по умолчанию = false) — если true, то размер позиции рассчитывается на основании допустимого риска в валюте счета (MoneyRisk) вместо процентных пунктов от баланса/средств счета (Risk). Работает только если MM = true.
• UseEquityInsteadOfBalance (по умолчанию = false) — если true, то размер позиции рассчитывается на основании средств (equity), доступных на счете, вместо баланса счета. Работает только если MM = true. Игнорируется, если UseMoneyInsteadOfPercentage = true.

Разное

• OrderComment (по умолчанию = "HAN") — комментарий к открываемым позициям.
• Slippage (по умолчанию = 100) — максимально допустимое значение проскальзывания; в пунктах брокера.
• Magic (по умолчанию = 152207122013) — «волшебный» номер, используемый экспертом для того, чтобы отличать свои позиции от чужих. Используется только в MT4.
• Mute (по умолчанию = false) — если true, ЭС не будет выдавать сообщений, связанных с виртуальной торговлей. Этот входной параметр присутствует только в версии советника с оптимизацией по Z-уровню.
• FileName (по умолчанию = "HAN_vt.dat") — имя файла, который будет использоваться для хранения данных о виртуальной торговле. Этот входной параметр присутствует только в версии советника с оптимизацией по Z-уровню.