Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

EUR/USD: анализ Ишимоку



H4. На четырехчасовом таймфрейме валютная пара вновь торгуется под линиями Тенкан и Киджун. Следует отметить, что последние образовали мертвый крест (С), который означает смену настроений на краткосрочном рынке. Следовательно, в ближайшее время следует ожидать нарастание медвежьего давления на верхнюю границу облака Ишимоку. Высока вероятность пробития вниз данной поддержки, так как Чинкоу Спан уже расположилась под графиком цены. В целом же, на данном временнОм промежутке наблюдается достаточно устойчивый боковик – линии индикатора направлены вбок.

График. H4 EUR/USD


Татьяна Норкина
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Danske Bank: торговые рекомендации

EUR/USD: Продажа от $1.3560 с целью $1.3486 и со стопом на $1.3609
USD/JPY: Лонг от 98.05 с целью 99.67 и со стопом на 97.45
GBP/USD: Продажа от $1.5955 с целью $1.5844 и со стопом на $1.6020
USD/CHF: Покупка от $0.9087 с целью $0.9225 и со стопом на $0.9049
AUD/USD: Возможна продажа
USD/CAD: Лонг от 1.0365 с целью 1.0516 и со стопом на 1.0295

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Ралли USD маловероятно
Рынки стали более оптимистично смотреть на ситуацию в США, т.к. план решения бюджетных и долговых проблем обсуждается в Сенате, что дает USD поддержку против JPY и CHF и ослабляет его против высокодоходных валют, как AUD и NZD.
Societe Generale: «Трейдеры наращивают длинные позиции по USD, т.к. не хотят остаться без долларов, когда сделка в конечном итоге состоится».
Тем не менее, неопределенность по-прежнему сохраняется, т.к. любая сделка должна получить одобрение в Палате представителей, где, вероятно, будет упорное сопротивление со стороны консервативных республиканцев, которые требуют большего сокращения расходов.
Praevidentia Strategy: «Сделка в Конгрессе вряд ли приведет к устойчивому росту доллара и акций. Американские политики всего лишь тянуть время, и в январе правительство может вновь частично прекратить работу. В этих условиях ФРС будет трудно пойти на сокращение монетарного стимулирования».

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

FBS о перспективах USD/JPY
Пара USD/JPY держится ниже сопротивления 98.70. Японская иена не может продолжит свое снижение, так как бюджетный кризис в США поддерживает спрос на безопасные активы. Тем не менее, пока что мы не видим резких распродаж американца: USD/JPY торгуется выше 98.00 иен. В глубине "души" рынок уверен, что кризис будет разрешен - это уже не первая проблема с госдолгом США. Ну что ж, посмотрим.
Мы ожидаем резкого падения пары USD/JPY в случае, если переговоры в Вашингтоне не увенчаются успехом и США все-таки придет к техническому дефолту. С другой стороны, разрешение ситуации, пусть хотя бы и временное, поддержит спрос на рисковые активы и подтолкнет пару в направлении отметки. Ближайшее сопротивление для пары лежит на 98.80 и 99.00, а поддержка - на 98.10/00, 97.60/50 и 97.00.

График. H4 USD/JPY

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

AUD/USD на новых максимумах
Пара AUD/USD закрылась вчера на уровне $0.9549, выше максимумов сентября ($0.9524/28). Австралийский доллар укреплялся в течение последнего месяца за счет хороших экономических данных, особенно из Китая, а также сентябрьского решения ФРС не снижать объемы выкупа облигаций. На этой неделе спрос на AUD вырос на фоне нейтрального протокола РБА, а также долгожданных позитивных новостей из США. Заметим, однако, что, хотя AUD вырос до самого высокого уровня с июня, его подъем замедлился после того, как США объявили о соглашении, позволяющем избежать дефолта (перспектива сделки в последний момент уже была учтена в цене + решение проблем США является лишь временным).

Восходящий импульс уменьшился. Пара AUD/USD может снизиться с текущих уровней у области в $0.9500, где располагается хорошая поддержка, т.к. видим дивергенцию на дневном графике MACD и RSI. Дальнейшая поддержка находится на $0.9485, $0.9450, $0.9385 и $0.9350. Пока австралиец остается выше последнего уровня, он сохранит хорошие шансы на рост к $0.9700. Можно попробовать лонги от $0.9510 со стопом на $0.9480 и целью на $0.9600.

Глава РБА Стивенс должен выступить завтра. Кроме того, Китай опубликует данные по ВВП (хороший прогноз). На следующей неделе будет много данных из США, т.к. американское правительство, наконец, возобновляет работу.

График. H4 AUD/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

UBS: лонг по GBP/USD
Стратеги в UBS вдохновились недавним укрепилением британской валюты. Они вошли в лонг по GBP/USD на дневном закрытии выше $1.6055 с долгосрочной целью $1.6725 и с изначальным стопом на $1.5875 (чуть ниже минимума среды).

График. Weekly GBP/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Доллар США торгуется вблизи самого низкого уровня с февраля в преддверии завтрашнего релиза данных по рынку труда, которые, по всей видимости, покажут, что безработица остается выше порогового уровня, и у ФРС не будет оснований сокращать объем стимулирования экономики. Теперь, когда американское правительство вновь заработало, трейдеры будут внимательно следить за потоком данных из Штатов. Сегодня
обратите внимание на продажи на вторичном рынке жилья в 18:00 МСК.

Пара EUR/USD торгуется в области $1.3680 после того, как в пятницу он коснулся отметки в $1.3700. Ждем новостей из Германии – индекса PPI в 10:00 МСК и ежемесячного отчета Бундесбанка.

ПараGBP/USD торгуется в области $1.6170 после того, как в пятницу она достигла отметки в $1.6225.

Пара USD/JPY открыла неделю на 97.80 и укрепилась к отметке 98.10. Иена подешевела, так как рост экспорта Японии замедлился, а глава Банк Японии Курода в очередной раз подтвердил свою приверженность мягкой монетарной политике. Индекс Nikkei 225 вырос на 0.67%.

Пара USD/CHFвосстановилась до 0.9035 после того, как в пятницу она получила поддержку чуть выше 0.9000.

Пара AUD/USD восстановилась к $ .9670 после просадки к $0.9640.

Пара NZD/USD продолжает консолидацию в диапазоне $0.8485/8508.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Участники рынка ждут публикации данных по занятости в США в 16:30 МСК – эта информация поможет спрогнозировать, когда ФРС начнет сворачивать программу монетарного стимулирования. Согласно консенсус-прогнозу, прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Non-Farm Payrolls, NFP) составил в сентябре 182 тыс.

Пара EUR/USD опустилась к $1.3660. Сегодня не будет важных данных из Европы. Пара GBP/USD скользнула к $1.6115. В Великобритании в 12:30 МСК выйдут данные по чистым заимствованиям в госсекторе. Пара USD/JPY продолжает восстановление, укрепившись к 98.35. Пара USD/CHF поднялась немного вверх к 0.9035.

Пара AUD/USD консолидируется в узком диапазоне $0.9645/60. Австралиец подешевел после того, как несколько раз неудачно протестировал сопротивление на $ 0.9680.
Пара NZD/USD торгуется в диапазоне $0.8438/57 после того, как вчера сформировала медвежью свечу. Сегодня в Азии не выходит важных новостей. Рынки ждут американских данных, которые выйдут в 16:30 МСК.
Пара USD/CAD застряла у 1.0300. Канада опубликует данные по розничным продажам в 16:30 МСК.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

GBP упал на протоколах Банка Англии

Протоколы октябрьского заседания Банка Англии показали, что члены Комитета по монетарной политике единодушно проголосовали за сохранение монетарной политики без изменений.
Моменты, на которые стоит обратить внимание:
•В 2013 г. уровень безработицы и ВВП могут быть лучше августовских прогнозов
•По прогнозам регулятора, во II половине 2013 г. ВВП вырос на 0.7% кв/кв
•Текущее укрепление фунта может быть следствием восстановления экономики и снижения системных рисков
•Регулятор не слишком обеспокоен возросшей стоимостью фунта
•При этом, несмотря на улучшение экономической ситуации в Британии, протоколы не содержат никаких намеков на ужесточение монетарной политики в будущем.
Пара GBP/USD продолжила снижение, просев к $1.6135.

График. H4 GBP/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Ключевые валютные опционы

Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.

Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.3625, $1.3650, $1.3685, $1.3700, $1.3725, $1.3740, $1.3750, $1.3800;
GBP/USD: $1.6150, $1.6165, $1.6260;
USD/JPY: 97.00, 97.25, 97.35, 97.50, 97.65, 98.00, 98.20, 98.50, 98.75, 98.85, 99.00;
USD/CHF: 0.9025;
AUD/USD: $0.9600, $0.9700;
USD/CAD: 1.0275, 1.0285, 1.0300, 1.0415;
NZD/USD: $0.8400;
EUR/CHF: 1.2280, 1.2300, 1.2350, 1.2400;
EUR/GBP: 0.8435, 0.8500;
EUR/JPY: 133.00;
GBP/JPY: 158.00;
AUD/JPY: 0.9400.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Доллар США остается слабым по отношению к своим основным конкурентам на фоне ожиданий, что ФРС сохранит объем покупки облигаций на текущем уровне на своем заседании на следующей неделе.
Пара EUR/USD достигла 2-летнего максимума в $1.3832. Ожидается, что сегодняшние данные покажут, как сильно расходится доверие в США и в крупнейшей экономике Европы – Германии. Индекс деловых настроений от немецкого института Ifo (12:00 МСК) мог вырасти до 108 пунктов, самого высокого уровня с апреля 2012 г., в то время как американский индекс потребительских настроений по данным Мичиганского университета (17:55 МСК), вероятно, упал до 75 пунктов, самой низкой отметки с января. Также обратите внимание на данные по заказам на товары длительного пользования, которые выйдут в Штатах в 16:30 МСК. Сегодня также второй день экономического саммита ЕС. Пара GBP/USD выросла до уровня в $1.6242. Великобритания опубликует предварительные данные по ВВП в 12:30 МСК (прогноз: 0.8%, предыдущее значение: 0.7%).
Пара USD/JPY сдала позиции, провалившись ниже отметки 97.00. Сегодняшние данные показали, что базовый CPI в Японии в соответствии с прогнозом вырос на 0.7% г/г (чуть ниже 5-летнего максимума в +0.8%, которого инфляция достигла в прошлом месяце).
Пара USD/CHF вернулась вниз к 0.8900.
Пара AUD/USD торгуется у сессионных максимумов в районе $0.9620 после того, как ранее просела к $0.9585.
Пара NZD/USD восстановила позиции после теста отметки $0.8300. Глава РБНЗ Уилер сегодня заявил, что правительство сильно обеспокоено завышенным курсом национальной валюты. С другой стороны, в банке видят необходимость поднять процентные ставки в 2014 году.
Пара USD/CAD снизилась на несколько пунктов, но торгуется выше 1.0400.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Пара EUR/USD торгуется в области $1.3800, ниже установленного недавно 2-летнего максимума в $1.3832. ФРС начинает завтра 2-дневное заседание, и экономисты ожидают, что центральный банк не будет сокращать объемы монетарного стимулирования. Сегодня США выпустит данные по промышленному производству в 17:15 МСК и договорам по продаже жилья цифры в 18:00 МСК.

ПараGBP/USD торгуется в области $1.6170/80 ниже недавних максимумов в $1.6250. Великобритания опубликует данные по балансу розничных продаж в 15:00 МСК.

Пара USD/JPY открыла неделю с гэпом наверх на 97.60 и продолжает консолидироваться в районе этой отметки. Сегодня вечером в Японии выйдут важные данные по розничным продажам и расходам домохозяйств и уровню безработицы.

Пара USD/CHF торгуется немного в плюсе, в области 0.8940, выше поддержки на уровне 0.8890.
Азиатские рынки торгуются в позитиве.

Пара AUD/USD скорректировалась чуть ниже после укрепления к $0.9620. Глава РБА Гленн Стивенс сегодня ночью выступит с речью.

Пара NZD/USD протестировала $0.8315 перед снижением к $0.8300. На рынке ходят слухи о том, что на заседании в среду РБНЗ может поднять вопрос повышения ставок в будущем.

Пара USD/CAD протестировала 1.0428, чуть снизившись с максимумов пятницы в 1.0460

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Курс EUR/USD снизился до $1.3770, но все равно остается недалеко от 2-летнего максимума. Сегодня начинается 2-дневное заседание ФРС. Ожидается, что Центробанк воздержится от сокращения монетарного стимулирования. В еврозоне в 11:00 МСК выйдут данные по потребительскому климату от Gfk. Вчерашние релизы показали, что число незавершенных продаж жилья резко упало в сентябре, тогда как темп роста промышленного производства чуть ускорился. Сегодня не пропустите публикацию инфо по розничным продажам в США в 16:30 МСК, а также данных по потребительскому доверию в 18:00 МСК.

Пара GBP/USD протестировала $1.6063, прежде чем вернуться к уровням выше $1.6100, но по-прежнему торгуется в минусе. Великобритания опубликует данные по чистому кредитованию частого сектора в 13:30 МСК.

Пара USD/JPY торгуется в диапазоне 97.70/45, тяготея к нижнему краю диапазона. Сегодня ночью в Японии вышли сильные данные. Розничные продажи выросли на 1.8% м/м (прогноз: 0.5%), а расходы домохозяйств - на 3.7% г/г (прогноз: 0.5%).

Пара USD/CHF встретила сопротивление в районе 0.8970.

Пара AUD/USD продолжила снижение, упав на 70 пипсов к $0.9505 на азиатских торгах. Глава РБА Гленн Стивенс столкнул пару вниз своим заявлением о том, что высокий курс австралийца не имеет под собой фундаментального основания. Стивенс отметил, что, учитывая ухудшение условий торговли, в будущем AUD подешевеет.

Пара NZD/USD последовала за австралийцем, просев к $0.8260.

Пара USD/CAD торгуется ниже сопротивления в 1.0450. Глава Банка Канады выступит в 20:00 МСК.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Ключевые валютные опционы

Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.

Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.3650 (крупный), $1.3675, $1.3725, $1.3730, $1.3735, $1.3750, $1.3800;
GBP/USD: $1.6000, $1.6010, $1.6020, $1.6050, $1.6080, $1.6085;
USD/JPY: 97.35, 98.00, 98.15, 98.20, 98.25, 98.50 (крупный), 99.00;
USD/CHF: 0.8900 (крупный), 0.8950;
AUD/USD: $0.9450, $0.9475, $0.9500 (крупный), $0.9600;
USD/CAD: 1.0415, 1.0450 (крупный) 1.0500;
EUR/GBP: 0.8540.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Пара EUR/USD снизилась до $1.3700. Доллар остается выше по отношению к евро в преддверии публикации в США данных, которые, по прогнозам, могут показать, что число людей, обратившихся за пособиями по безработице, уменьшилось (16:30 МСК). ФРС сохранила объем денежно-кредитного стимулирования без изменений. Вчера ЦБ в своем заявлении отметил «улучшение экономической активности и условий на рынке труда». Во время ближайшей торговой сессии обратите внимание на публикацию данных по розничным продажам в Германии и индексу настроя немецких потребителей от GfK в 11:00 МСК, французских потребительских расходов в 11:45 МСК, а также данных по инфляции и безработице в еврозоне в 14:00 МСК.

Пара GBP/USD торгуется в минусе, чуть выше $1.6000 после того, как она протестировала $1.5988.

Пара USD/JPY снизилась до 98.30 после того, как вчера она достигла 98.67. Иена выросла после того, как Банк Японии оставил монетарную политику без изменений. BOJ опубликует в 10:00 МСК полугодовой отчет по экономике и ценам, который будет включать в себя свежие долгосрочные перспективы роста. Глава ЦБ Харухико Курода проведет пресс-конференцию в 10:30 МСК.

Пара USD/CHF торгуется чуть выше 0.9000 после того, как в среду она достигла 0.9024.

Пара AUD/USD торгуется чуть ниже $0.9500 после того, как она нашла поддержку в области $0.9460/40. Австралиец подрос после неожиданно сильных данных по рынку жилья, которые показали, что рекордно низкие процентные ставки стимулирует экономический рост, уменьшая необходимость дальнейшего смягчения.

Пара NZD/USD торгуется в минусе, в области $0.8250, после того, как вчера она просела до 6-недельного минимума в $0.8193. Новозеландский доллар снизился, но удержался над недавним минимумом, т.к. Резервный банк Новой Зеландии подтвердил, что, скорее всего, поднимет процентные ставки в следующем году.

Пара USD/CAD торгуется на уровне 1.0485 после того, как почти достиг 1.0500. Канада выпустит данные по ВВП в 16:30 МСК.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Волновой анализ

Предположительно завершено построение восходящей волны [D], которая является частью горизонтального треугольника и представляет собой двойной зигзаг. В ближайшее время мы увидим снижение в волне [E].

Стремительное падение в волне [E] уже началось. Ожидается продолжение нисходящего движения.

Разметка самого последнего участка. Обычно волна 3 самая мощная и стремительная волна в импульсе. Сейчас, мы как раз и видим её формирование. В скором времени рынок может сформировать небольшую коррекцию, а затем снижение в волне 5 продолжится и минимум будет обновлён. В целом на рынке стабильный медвежий тренд.

Роман Петухов для FX Bazooka

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Аналитики: продаем EUR/USD

Commerzbank: Пара EUR/USD упала к $1.3440 (4-месячная поддержка и 38.3% восстановления Фибоначчи). Вероятно, эта область сдержит первую атаку медведей. Внутридневной рост будет ограничен областью $1.3555/1.3605 - продаем пару от этих уровней. Уход ниже $1.3440 открывает путь к сентябрьским минимумам на $1.3104.

Crédit Agricole: Продаем EUR/USD с целью $1.3300. Низкая инфляция в еврозоне может заставить ЕЦБ смягчить монетарную политику на ближайших заседаниях. В четверг на пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги, вероятно, намекнет на возможное снижение ставок.
Danske Bank: Мы обеспокоены неспособностью пары восстановиться выше отметки $1.3500. У быков все еще есть шансы, но вершина на $1.3830, похоже, уже сформирована. Наш прогноз на конец года - $1.3300.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

EUR/USD: краткосрочные перспективы

Пара EUR/USD стабилизировалась в области $1.3490/3500 после масштабного спада, который мы наблюдали на прошлой неделе (50% Фибо от снижения в 2011-2012 гг., дневное Облако Ишимоку). Теперь пара торгуется в основании восходящего канала и близко к 38.2% Фибо от восходящего тренда.
В четверг и пятницу ожидается много рисковых событий (заседание ЕЦБ, релиз ВВП США и NFP). Учитывая уровень неопределенности, мы не ожидаем, что евро сможет восстановить все недавние потери. Мы ожидаем, что ЕЦБ признает риск дефляции. Сопротивление находится на $1.3525, $1.3580 и $1.3630. Поддержка находится на $1.3450 и $1.3420. Потери этих уровней вызовут снижение к $1.3300 и $1.3370.
Как выразились в Credit Agricole, пара EUR/USD может снизиться сегодня, но будет уязвима для временного скачка вверх – до уровней в районе $1.3550. Это должна быть хорошая возможность продажи.

График. Daily EUR/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

BoA: слабые USD и JPY

В Bank of America Merrill Lynch ожидают, что USD возобновит нисходящий тренд, и индекс доллара (DXY) опустится к 78.72 с текущей отметки в 80.45). В банке придерживаются медвежьего взгляда на доллар США, за исключением его торговли против JPY.

Специалисты отмечают, что пара EUR/USD пользуется поддержкой в районе $1.3452/1.3412, в то время как GBP / USD возобновляет долгосрочный бычий тренд с целями в районе $1.6262/1.6315.

В BoA также ждут спада JPY против USD, EUR и GBP. По мнению аналитиков, пара EUR/JPY нацелится на 138.12/141.03 (чтобы отменить этот сценарий медведям потребуется прорыв ниже 131.12).

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Citi: торгуем на NFP

Экономисты в Citi прогнозируют, что в октябре NFP составит 130 тыс. (консенсус: 121K, сентябрь: 148K). В банке также ожидают роста безработицы до 7.5% (консенсус: 7.3%, сентябрь: 7.2%). "Хорошее значение будет позитивным для USD, но негативным для рисковых активов, так как вероятность скорого сворачивание QE возрастет," говорят аналитики.
В Citi рассматривают 5 основных сценариев для торговли на NFP:
1. Ниже 90 тыс. (вероятность 5%). Ослабит доллар, так как ожидания сворачивания QE окончательно перенесутся в 2014 г. EUR и GBP вырастут. USD/JPY упадет к отметке 97.
2. 90 - 110 тыс. (вероятность 10%). Позитивно для рынка акций. Покупаем AUD/USD.
3. 110 - 130 тыс. (вероятность 25%). Наиболее вероятный исход. Текущие тренды на рынке сохранятся. Продолжится покупка USD/JPY на низах, EUR/USD продолжит движение вниз.
4. 130 - 150 тыс. (вероятность 45%). Спрос на доллар будет расти. EUR/USD и GBP/USD сначала ослабнут, но потом могут немного подрасти.
5. Выше 150 тыс. (вероятность 10%). Рынок будет ждать начала сворачивания QE уже в декабре. Резко позитивно для доллара, негативно для рисковых активов и фондового рынка.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka