Ежедневная аналитика от MTrading

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 16 июня 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» итоги двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС в целом оказались на руку покупателям золота и по сути дали кард-бланш для дальнейшего развития восходящего движения.

Теперь покупателям не нужно опасаться форм-мажоров в виде поднятия ставки ФРС и резкого укрепления доллара. Учитывая, что техническая картина на стороне покупателей, а Брекзит все сильнее пугает инвесторов, мы видим повод только лишь для покупок золота. Продажи, несмотря на крайне соблазнительные точки, будут движением против течения.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1278
Поддержка 2 – 1260
Сопротивление 1 – 12303
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1280 со стопом ниже 1273 и тейк-профитом в районе 1300.
Покупка в районе 1260 со стопом ниже 1253 и тейк-профитом в районе 1278.

OIL

Нисходящее давление по нефти продолжает доминировать. Даже снижение запасов нефти в США (по данным Министерства энергетики запасы нефти снизились на - 933 000 баррелей при прогнозе - 2 325 000 баррелей) и неподнятие ставки ФРС (ставка без изменений и в целом достаточно «голубиные» комментарии) не смогли вдохнуть жизнь в актив.

Напомним, что на этой неделе нисходящий тренд в технической картине приказал долго жить, так что с покупками нефти стоит быть более осторожными – они уже не приоритет №1 в торговле.

Учитывая текущий технический и фундаментальный фон нефть можно как покупать, так и продавать. Для точек входа целесообразно использовать уровни и зоны перекупленности/перепроданности.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 48,30
Поддержка 2 – 47,20
Сопротивление 1 – 49,30
Сопротивление 2 – 50,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,20 со стопом выше 50,90 и тейк-профитом в районе 48,30.
Продажа в районе 51,50 со стопом выше 52,00 и тейк-профитом в районе 50,20.
Продажа в районе 52,70 со стопом выше 53,20 и тейк-профитом в районе 51,50.
Покупка в районе 48,30 со стопом ниже 47,90 и тейк-профитом в районе 50,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 17 июня 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» Брекзит с помощью ФРС открыл ящик Пандоры для роста золота. Новые годовые максимумы, при восходящем тренде максимальной силы на фоне роста опасений инвесторов – это абсолютно гремучая смесь, на которой золото может взлететь до небес.

Конечно, этот праздник может закончиться уже после оглашения результатов референдума (если Британия решит остаться в ЕС, конечно), но может и усилиться кратно, если британцы проголосуют за выход.

Вчера вечером золото нарвалось на фиксации прибылей и отскочило к поддержке 1278. Лучшие условия для покупок золота представить сложно. Так что ищем точки для открытия длинных позиций, несмотря на страх коррекции.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1278
Поддержка 2 – 1260
Сопротивление 1 – 1296
Сопротивление 2 – 1303

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1278 со стопом ниже 1273 и тейк-профитом в районе 1300.
Покупка в районе 1260 со стопом ниже 1250 и тейк-профитом в районе 1278.

OIL

Нефть продолжает сыпаться. И процесс приобретает характер неконтролируемого. И это при том, что фундаментальный фон не изменился радикально. В Нигерии по-прежнему беспокойно, запасы нефти в США снижаются.

Но доллар растет, а настроения на рынке нефти пока что весьма медвежьи. Из последних новостей можно отметить продолжение наращивание объемов добычи нефти Ираном, который не только вышел на досанкционные уровни, но и всерьёз намерен уведичивать их и дальше.

Техническая картина формально остается нейтральной, хотя и появляются первые нисходящие сигналы. Учитывая текущие настроения на рынке, с покупками нефти стоит повременить и сосредоточиться на поисках точек для продаж актива.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 47,20
Поддержка 2 – 45,20
Сопротивление 1 – 48,30
Сопротивление 2 – 49,30

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,30 со стопом выше 49,00 и тейк-профитом в районе 45,20.
Продажа в районе 50,20 со стопом выше 50,90 и тейк-профитом в районе 48,30.
Продажа в районе 51,50 со стопом выше 52,00 и тейк-профитом в районе 50,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[MTrading]

Глеб Кабанов: Анализ британского фунта накануне референдума о выходе из ЕС

Здравствуйте, уважаемые коллеги. В последние несколько дней только самый ленивый аналитик не высказался по поводу шансов на выход Великобритании из ЕС.

Публикации опросов и статистических данных напоминает мне гадание на ромашке, а уж реакция рынков на данные опросы, так это вообще за гранью понимания.

Между тем наиболее важно не как голосуют, а как будут считать.

Считать будут «правильно», можете не сомневаться. Пока же могу предположить, что наиболее объективной и комплексной оценкой вероятности выхода Великобритании из ЕС будут данные тех, кто зарабатывает на этом деньги, а именно букмекеров принимающих ставки на исход данного события (рис.1).

Рис.1: Коэффициенты букмекеров на выход Великобритании из ЕС. 21062016 19.00 мск. Источник Oddsheker

Верхняя строка показывает коэффициенты выигрыша, если в результате референдума Великобритания останется в ЕС, как видим здесь самый популярный коэффициент ¼, что означает выплату 1.25 к 1. Нижняя строка указывает коэффициент, если Великобритания все же решит покинуть ЕС. Здесь самым популярным будет выплата 3 к 1. В терминах вероятности ставки букмекеров дают 33% за то, что Великобритания покинет ЕС и 67% за то, что останется.

Коэффициенты меняются в зависимости от поступающей информации, но именно их я считаю наиболее объективными показателями, агрегирующими данные различных опросов общественного мнения. Хотя конечно могу допустить, что и здесь статистическая выборка не совсем случайна с учетом того, что большинство клиентов букмекеров это мужчины в активной фазе жизненного цикла.

Анализ данных отчетов COT

До середины июня анализ позиций трейдеров, основанный на отчете СОТ, не отражал направленной динамки и можно предположить, что трейдеры по отношению к фунту занимали выжидательную позицию. Однако позднее, после того как ФРС принял решение не повышать ставки, позиции игроков стали меняться, что нашло свое выражение в показаниях технических индикаторов (рис.2).

10 июня показания индикаторов из нейтрального положения перешли к индикации положения – вверх, так индикаторы отреагировали на падение цены от уровня 1.47 до уровня 1.41. Затем реагируя на рост цены, индикаторы вновь изменили свое положение, реагируя уже на повышение курса от 1.41 к 1.47, но как мы видим, подобные изменения пока касаются только периода в 13 недель или квартал. Это не делает индикацию устойчивой и пока не говорит об образовании долгосрочного тренда, что впрочем, не удивительно, учитывая обстоятельства.

Еще одно ограничение для роста фунта представляет падение значения открытого интереса – ОИ с 281 тыс. до 236 тыс. контрактов или на 16%, т.к. возникновение тренда возможно при росте интереса участников к рынку, а не наоборот.

Рис.2: Таблица показаний индикаторов COT.

Рис.3 Поведение курса GBPUSD при изменении совокупных позиций.

Однако дополнительную информацию для нас дают наблюдения за поведением курса при достижении экстремальных значений позиций игроков. За последние пять лет критические значения совокупных длинных позиций операторов наблюдались несколько раз и хотя поведение цены каждый раз имело свои особенности можно заметить, что во всех случаях при достижении экстремумов курс начинал расти, после чего резко снижался, сбрасывая пассажиров, поспешивших сесть в поезд, и только потом продолжал движение вверх.

Текущая ситуация выглядит несколько сложнее. Снижение, которое мы могли наблюдать с 26 мая по 16 июня, уже было лишним, и теперь имея понимание того, что наиболее вероятными событиями будут результат референдума: - «остаться в ЕС» и движение фунта вверх, нам остается определить от каких значений может начаться данное движение.

Технический анализ британского фунта

Рассмотрим техническую картину британского фунта на четырехчасовом тайме. Стремительный рост GBPUSD привел к выходу пары в зону предельных статистических отклонений, что требует выравнивания в сторону средних значений, а цена образовала медвежий графический паттерн «Bearish TOTAL 8/13», что, как минимум, может означать коррекцию и, как максимум, послужить индикатором начала тренда вниз (рис.3).

Рис.4: Графический анализ GBP/USD подразумевает коррекцию фунта перед началом восходящего движения.

Уровни Мюррея, а также ретрейсмет Фибоначчи предполагает возможные зоны разворота в области значений 1.4650 (8/8 и 23.6), 1.45 (7/8 и 38.2), 1.44 (6/8 и 50%), 1.43 (5/8 и 61.8%), а также 1.4150 (4/8 и 84.1%). Текущие показания технических индикаторов RSI и TRIX подтверждают возможность коррекционного снижения британского фунта.

Идеальным техническим вариантом будут покупки фунта от уровней 1.44 – 1.45 с целями на 1.51 и далее к 1.56. Однако зная, как ведет себя рынок, можно предположить, что идеального входа мы не получим. Поэтому вполне можно представить, что GBPUSD начнет рост от текущих значений - 1.4650 или же попробует вновь опуститься на глубину - 1.4150.

Однозначного видения у меня в данный момент нет, т.к. вход в позицию должна инициировать торговая система трейдера, я лишь предполагаю наиболее вероятное развитие ситуации, так как это позволяет делать мое видение и опыт, предлагая на суд читателей наиболее очевидные аргументы.

При этом не стоит забывать, что результаты референдума могут быть прямо противоположными и британцы проголосуют за выход, и тогда мой анализ будет не правильным, и мы получим снижение фунта, в полном соответствии с гармоническим паттерном «Bearish TOTAL 8/13». Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик МTrading

 

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 29 июня 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» референдум в Великобритании вызвал паническую волну в инвестиционном мире, закономерным результатом которой стал резкий рост спроса на активы-убежища. И, конечно, золото стало одним из основных выгодополучателей.

Как долго продлится этот праздник на улице золота сказать сложно. Но пока что фундаментальный фон исключительно на стороне покупателей. Как, впрочем, и техническая картина (восходящий тренд максимальной силы).

Так что ищем точки для покупок актива.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1309
Поддержка 2 – 1296
Сопротивление 1 – 1334
Сопротивление 2 – 1357

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1310 со стопом ниже 1305 и тейк-профитом в районе 1325.
Покупка в районе 1300 со стопом ниже 1290 и тейк-профитом в районе 1325.
Покупка в районе 1278 со стопом ниже 1273 и тейк-профитом в районе 1300.

OIL

Полоса везения для нефти однозначно закончилась. Актив явно вступил в фазу неудач. Резкий рост доллара после оглашения итогов референдума в Великобритании привел к снижению котировок нефти в пятницу.

Но на этом все не закончилось. Канада приходит в себя от лесных пожаров и восстанавливает объемы добычи, Нигерия также активно наращивает производства после ряда террористических атак на объекты ее нефтяной инфраструктуры.

Да и со спросом на нефть, а точнее перспективами его роста, после Брекзита все не столь радужно как было еще месяц назад.

Так что, как видим, все говорит в пользу продаж нефти. Техническая картина также склоняется к такому варианту действий.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 47,20
Поддержка 2 – 45,20
Сопротивление 1 – 48,80
Сопротивление 2 – 50,70

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,80 со стопом выше 49,00 и тейк-профитом в районе 47,20.
Продажа в районе 50,50 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 48,80.
Продажа в районе 51,50 со стопом выше 52,00 и тейк-профитом в районе 50,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 30 июня 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» нежелание золота падать вчера было вполне объяснимым, как и незначительные масштабы роста.

Рынки продолжают жать на паузу в попытке переосмыслить текущую реальность и проанализировать возможные последствия.

Ситуация продолжат развиваться и очень многие ключевые игроки своего слова еще не сказали (имеются в виду в частности ведущие Центробанки мира).

Несмотря на общую неопределённость, наша позиция по отношению к золоту пока что предельно ясна – ищем точки для покупок актива.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1310
Поддержка 2 – 1296
Сопротивление 1 – 1334
Сопротивление 2 – 1357

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1310 со стопом ниже 1305 и тейк-профитом в районе 1325.
Покупка в районе 1300 со стопом ниже 1290 и тейк-профитом в районе 1325.
Покупка в районе 1278 со стопом ниже 1273 и тейк-профитом в районе 1300.

OIL

Нефть вчера воспользовалась общим затишьем на финансовых рынках и н стала делать резких движений. Взятие 48,90 не было сигналом в пользу восстановления восходящего тренда, а скорее стало результатом локального ослабления доллара.

Но вот публикация данных от Министерства энергетики США, согласно которым запасы нефти в США снизились за неделю на - 4 053 000 баррелей при ожиданиях аналитиков цифры в - 2 500 000 баррелей, привела к резкой активизации покупателей. Что в конечном итоге закончилось штурмом важной психологической отметки в 50. Пока что она выдержала.

Что касается рынка нефти в целом, то ничего действительно серьёзного в пользу формирования восходящего тренда на нем пока нет. Так что, исходя из общего фундаментального фона и технической картины, стоит сосредоточиться на поиске точек для продаж актива.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 49,30
Поддержка 2 – 47,60
Сопротивление 1 – 50,20
Сопротивление 2 – 50,70

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 48,80.
Продажа в районе 51,50 со стопом выше 52,00 и тейк-профитом в районе 50,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[MTrading]

Глеб Кабанов: Евро – альтернативная реальность. Часть 1

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Выход Великобритании из ЕС плодит апокалиптические сценарии один за другим. При этом прогнозы относительно будущего фунта и евро в основном окрашены в негативные тона, что не удивительно, учитывая то, что союз покидает одна из лучших экономик.

Сразу после объявления результатов волеизъявления британцев появилась информация, что банкам Италии потребовалась срочная помощь и проблемы в банковском секторе еврозоны будут только нарастать. Появились и другие страшилки говорящие за рецессию, регрессию, выход Франции из ЕС и т.д., и т.п.

Все может быть и с негативными последствиями британского референдума сложно спорить, но есть ряд факторов глядя, на которые замечаешь некоторые нестыковки в рисуемой нам картине всеевропейского хаоса, складывающейся из сообщений информационных агентств.

Нет, я не собираюсь развивать «теорию заговора», но хочу представить для читателей альтернативный вариант развития событий на валютном рынке, который может привести не к снижению евро, а к его росту. Причем росту довольно существенному, но обо всем по порядку.

Странности на фондовом рынке

После обнародования июньского отчета по безработице, последовавшего за этим решения ФРС США не поднимать ключевую ставку, на ожиданиях референдума в Великобритании, доходность американских гос. облигаций снизилась до рекордных минимумов. Это было реакцией рынка на усиление опасений выхода Великобритании из ЕС.

Сразу после публикации результатов референдума доходность ГКО развитых стан обвалилась до исторических минимумов,: - 10-летние облигации потеряли 0.3%, снизившись до 1.4%, 10-летние облигации Германии ушли в отрицательную зону, упав до уровня -0.123%, 10-летние облигации Швейцарии опустились ниже -0.5% годовых, 10-летние облигации Великобритании упали на 0.4%, понизившись до значения 0.964%.

Падение доходности облигаций стало естественной реакцией рынков на шок, возникший в результате голосования. Результаты референдума привели к обвалу европейской валюты до уровня 1.09, фунт в моменте падал до 1.31, однако ЦБ Швейцарии предпринял интервенции, что привело к тому, что франк отреагировал на событие понижением своей стоимости по отношению к доллару США до 0.98.

При всем этом, рынки акций в США повели себя не совсем так, как можно было ожидать. Волатильность на рынке хотя и резко выросла, но в меньшей степени, чем это было в январе 2016 года и в августе 2015 года. В результате повышения волатильности индекс страха VIX взлетел до отметки 26.72, но это было ниже, чем в январе – феврале (32.09;30.90) и гораздо ниже, чем в августе прошлого года, когда в моменте волатильность достигала отметки 53.29 (рис.1).

Европейские и азиатские рынки акций упали очень сильно, но падение не переключилось на американский рынок, который за выходные пришел в себя. Постепенно стали успокаиваться и другие рынки.

Рис.1: Волатильность на рынке акций, не превысила волатильность предыдущих периодов

Во вторник - среду, рынки акций начали даже подрастать. Это привело к снижению VIX до 18.75, в свою очередь S&P500 выскочил из-под уровня 2000, словно поплавок из-под воды, и в настоящий момент котируется возле отметки 2050.

Вслед за ним стала восстанавливаться Азия и Европа. Отскочили от своих экстремумов и валютные пары, что произошло благодаря совместным действиям центральных банков. Таким образом, можно констатировать, что первую волну кризиса, не смотря на некоторые потери, удалось погасить.

Очевидное и вероятное

Поразительно, но курс EURUSD снизился очень незначительно, по сравнению с тем как можно было бы ожидать. Достигнув важнейшего коррекционного уровня 61.8% (1.09) от своего восьмимесячного роста, евро тут же вырос выше важного психологического уровня 1.10.

Я уже неоднократно обращал внимание читателей и слушателей вебинаров на то, что евро подозрительно устойчив по отношению к доллару США, несмотря на значительный отрицательный потенциал в процентных ставках, курс EURUSD упорно не хочет опускаться в сторону паритета.

Вот и теперь «гвоздь» не удалось забить ниже 1.10, хотя повод опуститься ниже данного уровня и закрепиться там, был более чем серьезный, но если раньше можно было только подозревать ЕЦБ и ФРС в согласованных действиях, то сейчас эти действия и не скрываются. Таким образом, для нас важнейшим элементом стратегии будет понять, что будет происходить с евро, когда совместные интервенции потеряют текущую интенсивность?

Сейчас EURUSD торгуется возле отметки 1.11, и пытается восстановить свои утерянные после референдума позиции, что предполагает его рост к уровню 1.1225. С технической точки данный рост поддержан паттерном «пружина», движение, котором происходит против наклона последней – 5 волны. Также в ходе развития данного движения нельзя исключить последующее достижение курсом EURUSD и более высоких значений расположенных возле уровня 1.13 (рис.2).

В свете информации поступающей из ЕС это выглядит маловероятным, но с технической точки это вполне возможный вариант развития событий.

Рис.2: В большинстве случаев пружина разгибается в сторону противоположному наклону 5 волны.

Кто-то из читателей может увидеть в данной формации треугольник, кто-то волны Вульфа, кто-то перевернутую голову с плечами, суть в том, что уровень 1.1225 является весьма вероятной целью для роста, однако «происки империалистов» могут помешать отработке столь очевидной цели.

Собственно вариантов здесь будет несколько, самым простым и очевидным, из которых будет: -> 1.1170 -> 1.1110 -> 1.1225. Но также нельзя исключить: -> 1.1170 -> 1.1025 -> 1.1225 или 1.1110 ->1.1025 ->1.1225, да и вообще в нашем деле исключать нельзя ничего. Однако общий настрой рынков, сейчас говорит именно о таком развитии ситуации, которая ко всему прочему получает поддержку со стороны растущей нефти.

Краткосрочная перспектива в евро просматривается довольно отчетливо, центральным банкам удалось справиться с ситуацией, но после первичного шока рынки может накрыть вторая волна кризиса. Об этом, а также альтернативных перспективах евро, во второй части статьи, которая будет опубликована в ближайшее время.

Глеб Кабанов – аналитик МTrading

 

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 01 июля 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» топтание финансовых рынков на месте продолжается. И дело тут не столько в экономике, сколько в политике. Как поведет себя дальше Британия, что будут делать в ЕС, какой сценарий в итоге реализуется?

Вопросов масса, но ответов на них пока нет. Так что ничего удивительного в том, что рынки замерли, нет. Золото вчера продолжило колебания в диапазоне 1310-1320, что с учетом нынешних средних значений колебаний в день, конечно же, движениями не назовешь.

Техническая картина продолжает оставаться без изменений и сигнализирует о наличии восходящего тренда. Так что спуски к поддержке стоит использовать для покупок, что позволит заработать даже на стоячем рынке.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1310
Поддержка 2 – 1296
Сопротивление 1 – 1333
Сопротивление 2 – 1357

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1310 со стопом ниже 1305 и тейк-профитом в районе 1325.
Покупка в районе 1300 со стопом ниже 1290 и тейк-профитом в районе 1325.
Покупка в районе 1278 со стопом ниже 1273 и тейк-профитом в районе 1300.

OIL

Как мы отмечали ранее, поводов для роста выше 50 у нефти маловато – на одних данных по запасам нефти в США выше этой отметки закрепиться будет трудно. Так что ничего удивительно в том, что актив ушел ниже отметки в 50 долларов за баррель мы не видим.

Голоса нефтеоптимистов звучат все тише. В частности эксперты Goldman Sachs Group в своем отчете предупреждают, что цены на нефть могут оставаться ниже уровня 50 долларов за баррель во второй половине 2016 года в связи с наметившимся перемирием в Нигерии.

Впрочем, медведи по нефти пока не показывают свою силу. Техническая картина в целом на стороне продавцов, хотя и нисходящий тренд в динамике цен отсутствует. Так что базовый сценарий пока продажи. Покупки, если и делать, то из максимально консервативных точек.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 49,30
Поддержка 2 – 47,60
Сопротивление 1 – 50,20
Сопротивление 2 – 50,70

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 48,80.
Продажа в районе 51,50 со стопом выше 52,00 и тейк-профитом в районе 50,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 12 июля 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» золото в понедельник продолжило волатильную торговлю, в которой штурм 1275 сменялся попыткой взятия 1255.

Впрочем, результатов ни одна из этих попыток не дала, и актив продолжил колебаться в диапазоне 1254-1275. Пружина начинает сжиматься, но напряжение еще незначительно. Так что вполне можно ожидать еще несколько дней такого вот стояния на месте. Его стоит использовать для активного трейдинга и относительно безрискового заработка.

Несмотря на то, что техническая картина формально разрешает только покупки, похоже, продавать в районе 1270-1275 не только можно, но и нужно.

Поскольку именно здесь покупатели стабильно нарываются на сильные продажи, которые заканчиваются не только тем, что уровень сопротивления не теряет актуальности, но и значительным отскоком вниз. Так что базовая стратегия работы на сегодня – покупки и продажи от уровней.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1354
Поддержка 2 – 1343
Сопротивление 1 – 1371
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1370 со стопом ниже 1378 и тейк-профитом в районе 1355.
Покупка в районе 1355 со стопом ниже 1347 и тейк-профитом в районе 1370.
Покупка в районе 1343 со стопом ниже 1337 и тейк-профитом в районе 1355.
Покупка в районе 1333 со стопом ниже 1325 и тейк-профитом в районе 1355.

OIL

Нефть продолжает испытывать проблемы. Если суммировать все факторы, которые способствуют этому, то получится приблизительно такой список: рост количества активных буровых установок в США, восстановление производства в Канаде и Нигерии, снижение маржи в нефтеобрабатывающей отрасли и как следствие меньшая привлекательность деятельности как таковой, неуверенность по поводу спроса на нефть. Как видим, поводов для продаж хватает.

Вчерашний день актив провел в попытках взятия ключевой поддержки 46,20. Напомним, ее взятие скорей всего приведет к формированию по активу нисходящего тренда и возможному срыву стопов, что повлечет за собой активизацию продаж.

Пока что все говорит в пользу продаж актива, поэтому базовая стратегия на сегодня – поиск точек для открытия коротких позиций по нефти.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 46,20
Поддержка 2 – 44,70
Сопротивление 1 – 46,90
Сопротивление 2 – 47,60

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 47,60 со стопом выше 48,10 и тейк-профитом в районе 46,20.
Продажа в районе 49,30 со стопом выше 49,80 и тейк-профитом в районе 47,60.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 13 июля 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» некоторое успокоение вокруг Великобритании, в частности связанное со стабилизацией там политической ситуации и согласия по поводу нового премьера привели к тому, что инвесторы активно фиксируют прибыли по позициям в активах-убежищах.

Достаточно посмотреть на динамику золота и иены, чтобы убедиться в этом. Впрочем, мы считаем, что это лишь временное явление – базовые причины роста золота никуда не делись и после того, как актив достаточно разрядится, восходящий тренд вновь станет доминировать.

Итак, техническая картина все ещё говорит о наличии в динамике цен на золото восходящего тренда, так что покупки – базовая стратегия.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1333
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1354
Сопротивление 2 – 1371

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
Продажи в районе 1370 со стопом ниже 1378 и тейк-профитом в районе 1355.
Покупка в районе 1333 со стопом ниже 1325 и тейк-профитом в районе 1355.
Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1307 и тейк-профитом в районе 1333.

OIL

Нефть вчера подскочила до 47,60 и впоследствии успешно взяла это сопротивление. Что касается причин роста, то в качестве формальных поводов можно назвать прогнозы ОПЕК на 2017 год, согласно которым дисбаланс на рынке нефти должен полностью исчезнуть за счет роста спроса.

Кроме того боевики в Нигерии вновь достигли успеха в разрушении нефтяной инфраструктуры страны. Учитывая, что нефть была достаточно сильно перепродана, ничего удивительного в том, что этих новостей хватило для ее роста, нет.

Техническая картина после вчерашнего роста разрядилась и стала нейтральной. Тем не менее, мы считаем, что такие вот моменты роста следует использовать для продаж актива.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 47,60
Поддержка 2 – 44,70
Сопротивление 1 – 49,20
Сопротивление 2 – 50,60

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,80 и тейк-профитом в районе 47,60.
Продажа в районе 50,60 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 49,20.
Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,50 и тейк-профитом в районе 47,60.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 14 июля 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» распродажи золота вчера остановились. Ночная шпилька ниже 1330 была последним словом продавцов.

Сегодня рынки с интересом будут наблюдать за действиями Банка Англии. Весьма вероятно, что после него спрос на активы-убежища вновь вырастет. Но говорить с уверенностью об этом пока не будем. Рынки слишком увлеклись игрой в то, кто сильнее поверит, что все снова в порядке.

Мы же в игры не играем. Пока что все далеко не в порядке. Так что фундаментально золото имеет неплохие перспективы для роста. Да и технический анализ на стороне покупателей. Поэтому ищем точки для открытия длинных позиций, но обязательно фиксируем их небольшими стопами.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1333
Поддержка 2 – 1310
Сопротивление 1 – 1354
Сопротивление 2 – 1371

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
Продажи в районе 1370 со стопом ниже 1378 и тейк-профитом в районе 1355.
Покупка в районе 1333 со стопом ниже 1325 и тейк-профитом в районе 1355.
Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1307 и тейк-профитом в районе 1333.

OIL

Нефть приостановила свой рост. Возможно виной тому отчет IEA о запасах нейти в США, который достаточно неожиданно показал их рост на 2,2 млн баррелей.

Хотя при этом стоит отметить, что по данным Министерства энергетики США запасы нефти за неделю снизились на - 2 546 000 баррелей. Возможно, отчет ОПЕК, который показал, что объемы производства картеля продолжают расти и достигли рекордных уровней. А возможно, это просто локальная передышка.

Тем не менее, факт остается факто, нефть перестала расти и даже спустилась к ключевой поддержке 46,20. Покупать отсюда в принципе можно, поскольку фундаментальный фон сейчас достаточно смешанный.

Отметим, что техническая картина скорее благоволит продажам. Хотя и нисходящий тренд пока еще не сформировался.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 46,20
Поддержка 2 – 44,70
Сопротивление 1 – 47,60
Сопротивление 2 – 49,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 47,60 со стопом выше 48,30 и тейк-профитом в районе 46,20.
Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,80 и тейк-профитом в районе 47,60.
Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,50 и тейк-профитом в районе 47,60.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 15 июля 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» передышка в среду не пошла на пользу золоту. В четверг его продажи активизировались, а пробой 1332 лишь ускорил движение вниз.

После этого попытка штурма 1310 выглядит более чем вероятной. Тем более, что данные по ВВП Китаю в целом способствуют продолжению исхода инвесторов из активов-убежищ. В случае же, если и эта поддержка падет, то о восходящем тренде по золоту впору будет забывать.

Что касается нашего мнения, то фундаментальный фон в целом на стороне покупателей актива. Да, назначение премьер-министра Британии это позитивный сигнал, но он по большому счету не меняет базового негативного расклада и ни в коей мере не отменяет результаты референдума и Брекзит.

То же самое касается ВВП Китая. Так что мы продолжаем оставаться быками по золоту. По крайней мере, пока актив выше 1310.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1310
Поддержка 2 – 1286
Сопротивление 1 – 1333
Сопротивление 2 – 1354

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
Продажи в районе 1370 со стопом ниже 1378 и тейк-профитом в районе 1355.
Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1307 и тейк-профитом в районе 1333.

OIL

Все-таки 46,20 – это очень важный уровень поддержки. Только лишь за последнюю неделю его пытались взять 5-6 раз и все без успеха.

Конечно, он не является неуязвимым, но, похоже рынкам нужен серьёзный повод для его взятия. Вообще есть ощущение, что район 46-50 вполне устраивает большинство на нефтяном рынке. По крайней мере, пока. Фундаментальный фон достаточно противоречив и мешает рынку определиться.

Что касается технического анализа, то в целом он показывает нейтральную картину с некоторым нисходящим уклоном. Учитывая сказанное выше, напрашивается следующий торговый план: покупки в районе 46,20, как дань уважения этому уровню и продажи актива – как базовая стратегия работы.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 46,20
Поддержка 2 – 44,70
Сопротивление 1 – 47,60
Сопротивление 2 – 49,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 47,60 со стопом выше 48,30 и тейк-профитом в районе 46,20.
Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,80 и тейк-профитом в районе 47,60.
Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,50 и тейк-профитом в районе 47,60.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 18 июля 2016 года

GOLD

Судя по динамике актива в пятницу у нас появился новый уровень сопротивления – 1335. По крайней мере, именно он сдерживал попытки покупателей отыграть хотя бы часть потерь.

В целом в пятницу преобладало нисходящее давление, что было связано с еще большим расслаблением инвесторов, после того, как ВВП Китая за второй квартал вышел лучше прогнозов. Да и данные из США оказались весьма неплохими и оказали поддержку доллару.

И хотя в последнее время золота и доллар живут порознь, тем не менее, мы считаем, что это был еще один фактор, который не давал золоту расти. Как мы уже отмечали, пока золото выше 1310, шансы на восстановление восходящего движения достаточно велики, а вот пробой этой поддержки весьма вероятно уведет золото ниже 1300.

Учитывая, что восходящий тренд еще жив, покупки актива остаются базовой альтернативой. Хотя и продажи также возможны, главное не забывать про стопы.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1310
Поддержка 2 – 1286
Сопротивление 1 – 1335
Сопротивление 2 – 1354

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1335 со стопом ниже 1341 и тейк-профитом в районе 1315.
Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1307 и тейк-профитом в районе 1333.

OIL

После того, как очередная попытка взятия 46,20 провалилась, единственным логичным развитием событий был отскок к ближайшему сопротивлению 47,60.

Что, собственно, и последовало. Если охарактеризовать неделю в целом, то можно отметить флэт в динамике цен на актив. При этом нисходящее давление явно превалировало – попыток взятия нижней границы было гораздо больше, нежели попыток роста.

Да, и обратим, внимание, что число активных буровых установок в США по Baker Hughes опять выросло до 447 (357 нефтяных, 89 газовых) против 440 (351 нефтяных, 88 газовых) неделей ранее.

Техническая картина после недели стояния на месте достаточно естественно является нейтральной. Так что покупки в районе 46,20, учитывая важность этой поддержки вполне возможны. Что касается продаж, то они уместны из зон перекупленности.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 46,20
Поддержка 2 – 44,70
Сопротивление 1 – 47,90
Сопротивление 2 – 49,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 47,90 со стопом выше 48,30 и тейк-профитом в районе 46,20.
Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,80 и тейк-профитом в районе 47,60.
Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,50 и тейк-профитом в районе 47,60.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[MTrading]

Глеб Кабанов: Межрыночный обзор курсов доллара США и евро

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Всех нас, в той или иной степени, волнует вопрос: - «куда пойдет евро?», который в силу положения европейской валюты, может звучать как: - «куда пойдет доллар?».

Но как известно, от того в какую сторону пойдет доллар зависит самочувствие валютного рынка, который после всплеска волатильности связанной с референдумом в Великобритании, образно выражаясь – замерз, накапливая силы для очередного скачка. Однако если посмотреть на графические паттерны образованные курсом евро и доллара, то, несмотря на возможные варианты,сейчас, они органично дополняют друг – друга.

Технический анализ доллара США

Анализируя структуру динамики курса доллара США можно видеть, что на дневном тайме доллар США, выраженный индексом USDX, с ноября 2015 года находится в понижающемся тренде, но в апреле 2016 года перешел к коррекционному росту, в результате чего сумел восстановиться до уровня 96.50.В июле доллар попытался пройти выше, но пока так и не смог преодолеть этот барьер.

При этом курсом USDX был образован гармонический паттерн Bearish Gartley, служащий потенциальной моделью продолжения тенденции в направлении снижения (рис.1). О возможности снижения, нам также сигнализируют индикаторы RSI и TRIX, которые в четверг 14 июля, подали соответствующие сигналы.

Рис.1: Гармонический паттерн Bearish Gartley предполагает продолжение снижения

Однако существует техническая неопределенность, связанная с тем, что курс доллара находится выше 125 и 21-периодной скользящих средних, предполагая возможность удлинения и трансформации правого крыла паттернаBearishGartley, вплоть до значения 98.50, а возможно и выше.

В этой связи делать выводы относительно ближайшего будущего американского доллара несколько проблематично: - пока цена находится выше средних значений остается возможность для роста, и только снижение ниже скользящих средних откроет для доллара возможности достижения новых глубин.

Технический анализ EURUSD

Cитуация в европейской валюте несколько отличается, от ситуации в долларе США, отражающем картину по отношению к корзине из 6 валют, но целом, она очень похожа. С одной стороны имеется повышающийся тренд берущий свое начало в ноябре 2015, но, который, также как и доллар США,перешел в коррекционное снижение в апреле 2016 года.

При этом имеется поддержка на уровне 1.1050, которую курс EURUSD пока не может преодолеть. В свою очередь индикаторы RSI и TRIX подали сигнал на рост пары. Однако пока цена находится ниже уровней 125 и 21-дневной скользящей средней, это не исключает возможности дальнейшего снижения EURUSD (рис.2).

Рис.2: Курс евро зажат в диапазоне 1.1050 – 1.1230.

В отличие от индекса доллара США, курс евро не создал паттернов продолжения тенденции, однако находится в наклонном диапазоне предполагающим повышение к верхней границе, которая в текущей ситуации располагается возле главной линии поддержки – сопротивления [4/8] Murray – 1.1230.

Закрытие недели выше этого значения открывает для евро путь наверх.В свою очередь закрытие недели ниже уровня 1.1050 делает для евро возможным снижение к уровню 1.0750, что для индекса доллара будет равнозначно повышению к 98.50.В результате пара EURUSD консолидируется в диапазоне 180 пунктов.

Ситуация когда потенциал процентных ставокрастет, а доллар США снижается, не перестает уменя удивлять, однако факт остается фактом – доллар в последние полгода реагирует на ожидания того, что политика ФРС в ближайшее время ужесточатся не будет, и мало реагирует на обвал процентных ставок в еврозоне, которые достигают все новых глубин. В этих условиях основным межрыночным индикатором остается рынок нефти.

Связь доллара, евро и нефти

На этой неделе Агентство Энергетической информации США - US EIA опубликовало июльский краткосрочный прогноз - Short Term Energy Oulook, согласно, которому стоимость нефтиWTI в июле и августе предполагается на уровне 47 $/bar.

В свою очередь средняя цена предполагаемая рынком для этого сорта составляет 47.99 $/bar, при 95% вероятностном диапазоне от 37.53 до 61.35 долларов за баррель (рис.3).

Рис.3: Краткосрочный прогноз рынка нефти

Если прогноз цены нефти от US EIA окажется верным, то можно предположить, что в июле и августе доллар США, и соответственно EURUSD,не претерпят существенных изменений, и останутся в диапазоне значений мая – июня 2016 года.

Это предполагает курс евро в районе 1.10 – 1.14, и курс доллара в диапазоне значений 92 – 97, с сохранением 95% вероятностного диапазона между 1.06 – 1.17 для EURUSD.

Естественно, что такой анализ является весьма приблизительным и не учитывает многих других факторов, но в целом он совпадает с технической картиной сложившейся на графиках USDX и EURUSD.

Заседания ЕЦБ и ФРС, которые пройдут во второй половине июля, с большой долей вероятности не приведут к изменениям ожиданий ужесточения политики на финансовых рынках, оставив изна низких уровнях, и, пожалуй, самым дестабилизирующим фактором, который может привести к повышению волатильности на рынках может стать сезонное падение рынка акций в августе.

Однако основываясь на предположении об увеличении стимулирующих мер со стороны Банка Англии, а также тем, что в настоящий момент согласно данным FedWatch публикуемым СМЕ только 20% трейдеров ожидают повышение ставки в сентябре, сезонное падение рынков в августе представляется мне маловероятным, поэтому и увеличения волатильности на финансовых рынках я не ожидаю.

Глеб Кабанов – аналитик MTrading

 

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 19 июля 2016 года

GOLD

Вплоть до старта американской сессии активность по золоту была минимальной. Что даже несколько странно, учитывая события в Турции.

Но скорость и легкость, с которыми переворот был подавлен, похоже, крайне успокаивающе подействовала на инвесторов. Спрос на активы-убежища и не думал расти и с утра был минимальным.

В результате золото уныло колебалось на своем текущем дне, впрочем, не предпринимая попыток хотя бы организовать попытку штурма базовой поддержки 1310.
С приходом американцев торги активизировались и золото даже смогло организовать попытку штурма сопротивления 1335, которая достаточно ожидаемо для столь вялого дня провалилась.

В целом же стоит отметить, что понедельник был типичным летним днем. И если ничего сверхординарного не произойдет, такой же может быть вся неделя. Так что торгуем без явных предпочтений, используя в качестве точек входа уровни поддержки/сопротивления.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1310
Поддержка 2 – 1286
Сопротивление 1 – 1335
Сопротивление 2 – 1354

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1335 со стопом ниже 1341 и тейк-профитом в районе 1315.
Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1307 и тейк-профитом в районе 1333.

OIL

Нефть вчера подверглась если не массированным распродажам, то по крайней мере устойчивому и достаточно сильному нисходящему давлению.

Как результат, актив откорректировался от 47,90 в сторону ближайшей поддержки 46,20. Стоит отметить, что ближайшая поддержка по совместительству является нижней границей текущего диапазона, взятие которой может резко активизировать нисходящее движение по активу.

Но пока этого не произошло, покупки именно из этой зоны выглядят исключительно привлекательно. Что касается продаж, то они хорошо смотрятся от 47,90, т.е. вчерашних максимумов. В целом работаем без явных предпочтений. По крайней мере, пока нефть колеблется выше 46,20.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 46,20
Поддержка 2 – 44,70
Сопротивление 1 – 47,90
Сопротивление 2 – 49,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 47,90 со стопом выше 48,30 и тейк-профитом в районе 46,20.
Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,80 и тейк-профитом в районе 47,60.
Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,50 и тейк-профитом в районе 47,60.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 20 июля 2016 года

GOLD

Комплексное укрепление доллара вчера прошло мимо золота. Впрочем, мы уже отмечали, что уровень корреляции между долларом и золотом стал не то что нулевой, а даже противоположный своему привычному значению.

Итого золото вчера не только не снижалось, что раньше было типичной реакцией на укрепление доллара, но даже пыталось расти.

Впрочем, ключевое слово пыталось, поскольку попытка взятия 1335 успешно провалилась. В целом активность по активу была очень низкой и техническая картина радикальных изменений не претерпела.

Разве что пружина сжалась еще сильнее, что говорит о том, что скоро нас ждет сильное движение. Так что работаем осторожно, не забывая про стопы.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1310
Поддержка 2 – 1286
Сопротивление 1 – 1335
Сопротивление 2 – 1354

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1335 со стопом ниже 1341 и тейк-профитом в районе 1315.
Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1307 и тейк-профитом в районе 1333.

OIL

Нефть вчера не продемонстрировала ровным счетом ничего нового или интересного.

Волатильность была незначительная и если бы не приход американцев, то актив похоже был согласен вообще не изменяться в цене. Так что констатируем продолжение флэта в рамках диапазона 46,20-47,90 при крайне низком уровне активности торговцев.

Пока актив продолжает находиться в этом диапазоне, торговать стоит без явных предпочтений, покупая от нижней границы и продавая от верхней.

В случае пробоя любой из границ весьма вероятно сильное движение в направлении пробоя. Так что работаем без явных предпочтений от границ диапазона, не забывая про стопы.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 46,20
Поддержка 2 – 44,70
Сопротивление 1 – 47,90
Сопротивление 2 – 49,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 47,90 со стопом выше 48,30 и тейк-профитом в районе 46,20.
Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,80 и тейк-профитом в районе 47,60.
Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,50 и тейк-профитом в районе 47,60.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[MTrading]

Глеб Кабанов: Прогноз курса канадского доллара

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Пока рынки в нетерпении ожидают трелей Марио Драги, я решил познакомить читателей с прогнозом предполагаемой динамики канадского доллара, номинированного в наших терминалах в виде валютной пары USD/CAD.

Как известно канадский доллар валюта товарная, тесно связанная с ценами на нефть, но в отличие от своих коллег по цеху товарных валют: - австралийского и новозеландского доллара,канадский доллар не имеет потенциала процентных ставок с долларом США.

Ключевые ставки в этих валютах равны 0.5%, что делает пару USD/CAD менее зависимой от влияния процентной составляющей и более связанной с ценами на нефть.

Как известно, заседание Банка Канады, проходившее на прошлой неделе, оставило целевую ставку по операциям овернайт без изменений.

Потребительская инфляция в Канаде находится на уровне 1.5%, что ниже целевого значения в 2%. В свою очередь основная инфляция составляет 2.1% и находится в середине коридора [+1% +3%], что делает маловероятным повышение ставки в ближайшее время.

Также известно, что в настоящий момент, повышение ставки ФРС США, на сентябрьском заседании, оценивается рынками в 18.8%, что является незначительной величиной, и предполагает, что ФРС США не будет повышать ставку.

Таким образом, можно предположить, что как минимум до конца III кварталатекущего года, изменений в монетарной политикецентральных банков в паре USDCAD не произойдет, и нефть останется основным движущим фактором, влияющим на стоимость канадского доллара.

Функция зависимости канадского доллара от цены нефти

В связи с тесной зависимостью канадского доллара с ценами нефти, в качестве рабочей гипотезы было предложено определить функцию распределения котировок USDCAD в соответствии с динамикой котировок нефти WTI,для чего был использован поток дневных цен закрытия для данных активов.

При принятии функции распределения в качестве рабочей модели, и вычисления максимального коэффициента аппроксимации – R, требовалосьопределить точку отсчета, от которой будут делаться вычисления, и в данном случае мною рассматривалось четыре возможных варианта.

1)W2013–в данной модели взаимодействия канадского доллара с нефтью сорта WTI,за точку отсчета было принято начало текущего восходящего тренда USDCAD, на недельном тайме,относительно 125-периодной экспоненциальной скользящей средней. Начало отсчета - март 2013 года. Для данной модели коэффициент аппроксимации составил 0.9222;

2)B2013 - в данной модели взаимодействия канадского доллара с нефтью сорта Brent, за точку отсчета было принято начало текущего восходящего тренда USDCAD, на недельном тайме, относительно 125-периодной скользящей экспоненциальной средней.Начало отсчета март 2013 года. Для данной модели коэффициент аппроксимации составил 0.92;

3)W2014 -в данной модели взаимодействия канадского доллара с нефтью сорта WTI, за точку отсчета было принято начало текущего восходящего тренда в индексе доллара США, на недельном тайме, относительно 125-периодной скользящей экспоненциальной средней., начало отсчета июль 2014 года. Для данной модели коэффициент аппроксимации составил 0.90;

4)B2014 -в данной модели взаимодействия канадского доллара с нефтью сорта Brent, за точку отсчета было принято начало текущего восходящего тренда USDCAD, на недельном тайме, относительно 125-периодной экспоненциальной скользящей средней, начало отсчета июль 2014 года. Для данной модели коэффициент аппроксимации составил 0.8966;

Как видим, все четыре модели показали коэффициент аппроксимации близкий к 0.9, но лучшие показатели оказались у моделейW2013и B2013,функция, которыхимеет формулу:

Y = -0283ln(x)+2.3677

Различие между показателями незначительное, но использование модели B2013, в дальнейшем потребовало перерасчета прогноза цен сорта WTI, что внесло бы в вычисления дополнительную погрешность. Поэтому для составления прогноза я выбирал модель W2013. Также, для вычислений использовались экспоненциальные функции и полиномы, но и они показали схожие с логарифмической функцией результаты.

Рис.1: Взаимосвязь USDCAD cнефтью сорта WTI

Прогноз курса канадского доллара в соответствии с ценами на нефть WTI

Согласно последнему прогнозу стоимости нефти WTI от Агентства энергетической информации США (USEIA)(рис.2), среднемесячная цена нефти в сентябре и октябре 2016 года составит 47 долларов за баррель, что предполагает курс пары USDCAD на значении 1.2781.

Если прогноз US EIA окажется верным, это с 82% вероятностью предполагает нахождение цены USDCAD в диапазоне 1.2278-1.3284.

В это же время трейдеры биржи NYMEX, в сентябре предполагают средневзвешенную цену нефти на значении $48 за бочку c последующим увеличением до $48.50, что соответствует 82% доверительному диапазону 1.2189 – 1.3195, с центральной тенденцией на 1.2692.

Рис.2: Краткосрочный прогноз стоимости нефти WTI. Источник US EIA

Пессимистичнее всех, в отношении цены нефти, выглядит прогноз Банка России, предполагающий до конца текущего года уровень цены марки Юралс на значении $40, что для сорта WTI эквивалентно цене в$42 за баррель.

В случае реализации данного прогноза,ценовой коридор в паре сместится до уровней 1.26 – 1.36, при уровне центральной тенденции распложенном на 1.31, что примерно соответствует текущим котировкам пары USDCAD.

При этом, текущие котировки сорта WTI на уровне 45$/bar, хотя и попадают в 82% доверительный диапазон 1.24 – 1.34, но находятся у его верхней границы, выше уровня центральной тенденции - 1.29, что предполагает возможность снижения пары.

Подводя итоги данных расчетов, на основании прогноза от US EIA, можно сделать предположение о наиболее вероятном снижении USDCAD в период до конца III квартала 2016 года, что делает возможным снижениепары к нижним границам указанных выше диапазонов 1.26 (WTI -$42), 1.24 (WTI -$45), 1.23 (WTI-$47) и 1.22 (WTI-$48).

Глеб Кабанов – аналитик МTrading

 

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 22 июля 2016 года

GOLD

Золото достаточно ожидаемо не стало идти ниже 1310. Все-таки эта поддержка слишком важна и ее взятие несет за собой слишком серьёзные последствия, чтобы вот так просто без особых поводов взять ее и взять с первого раза.

Вообще, учитывая общий нестабильный фон в мире, особых поводов для глобального снижения золота мы не видим. Да, текущий ажиотажный спрос на рисковые активы толкает золото вниз, но долго эта вакханалия продолжаться не сможет и возвращение интереса к активам-убежищам нам кажется неизбежным.

Так что среднесрочно актив стоит покупать. Вчера же актив колебался между уровнями поддержки 1310 и сопротивления 1335, не пытаясь всерьез пробить какую-либо из его границ.

Учитывая, что сегодня пятница, можно ожидать сильное движение, хотя поводы для него пока что не ясны. Техническая картина по активу в целом нейтральна. Так что можно аккуратно покупать в районе 1310, а продавать от 1335.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1310
Поддержка 2 – 1286
Сопротивление 1 – 1335
Сопротивление 2 – 1354

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1335 со стопом ниже 1341 и тейк-профитом в районе 1315.
Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1311 со стопом ниже 1306 и тейк-профитом в районе 1333.

OIL

Интерес к росту у нефти вчера резко упал. Мы же отмечали, что данные по рынку нефти США вышли в целом смешанные и уж никак не разгромные, чтобы нефть стала серьёзно укрепляться.

В конце концов, запасы нефтепродуктов в районе максимумов, как и загруженность нефтехранилищ. То есть нефти на рынке более чем достаточно.

Кроме того Ирак продолжает наращивать объемы экспорта нефти. Если в июне они составляли 3,18 млн баррелей, то в июле уже 3,28 млн баррелей в день.
Соответственно на рынке вновь активизировались разговоры по поводу избытка предложения, и нефть в очередной раз попыталась взять поддержку 46,20 (судя по всему, уровень сейчас сместился в район 46).

Снижение нефтяных котировок вчера не привело к сколь-нибудь серьёзным изменениям в технической картине. В итоге она остается нейтральной с ярко выраженным нисходящим уклоном. Это значит, что формально нефть можно как продавать, так и покупать. Мы больше склоняемся к продажам, хотя и отметим, что покупки в районе 46,00 также вполне уместны.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 46,00
Поддержка 2 – 44,70
Сопротивление 1 – 47,90
Сопротивление 2 – 49,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 46,10 со стопом ниже 45,60 и тейк-профитом в районе 47,90.
Продажа в районе 47,90 со стопом выше 48,30 и тейк-профитом в районе 46,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[MTrading]

Итоги недели 18 июля 2016 – 24 июля 2016 года

Прошедшая неделя началась на фоне неудавшегося государственного переворота в Турции.

Но, видимо, скорость и уверенность его подавления привели к тому, что паники на финансовых рынках удалось избежать. В итоге инвесторы вместо покупок активов-убежищ, продолжали их продавать.

Главным героем недели, пожалуй, можно назвать доллар, который, поддерживаемый хорошей статистикой из США, продолжи рост и взял очень важное сопротивление 96,70 по Индексу Доллара (см рис ниже).

Это открывает перед ним неплохие перспективы для дальнейшего роста. Хотя и отметим, что на неделе текущей ему еще предстоят испытания на прочность, но об этом ниже.

Главным неудачником недели можно смело считать нефть, которая под конец недели пробила-таки очень важную поддержку 46,00 и ушла ниже.

Основной причиной снижения нефтяных котировок стал весьма неблагоприятный фундаментальный фон – объемы производства нефти в США выросли, как и количество активных буровых установок, Ирак и Иран наращивают объемы экспорта нефти, запасы нефти в США на максимальных с 1984 года уровнях. В итоге настрой торговцев стал исключительно негативным. После взятия 46 перспективы актива выглядят очень неважно.

Американский фондовый рынок продолжал штамповать новые максимумы на фоне отчетности корпораций за второй квартал. Мы не будем говорить о том, что рынок перегрет и рано или поздно покупателям придется пожалеть о своих решениях. Пока же быки ликуют и празднуют. До очередного повышения ставки ФРС, думается нам.

Чего ждать на текущей неделе?

Неделя обещает быть нескучной, по крайней мере, вторая ее половина: оглашение итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, итоги и решения по монетарной политике Банка Японии, данные по ВВП США и Еврозоны. Каждого отдельно взятого такого события хватило, чтобы сделать неделю интересной. Так что скучно не будет – это точно.

Что касается наших ожиданий, то со стороны ФРС мы не ожидаем никаких изменений и ждем сравнительно нейтральных и обтекаемых комментариев. Банк Японии может удивить, но в последнее время Центробанки не преподносят сюрпризов, так что вероятно и здесь мы не станем свидетелями чего-то сверхординарного.

Что касается ВВП США, то по аналитики ждут весьма неплохих данных. Итого у доллара есть шансы на продолжение развития восходящих тенденций на неделе.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 26 июля 2016 года

GOLD

В снижении золота в район нижней границы текущего диапазона 1312 нет ничего удивительного и неожиданного. Колебания в рамках диапазона продолжаются, что с точки зрения трейдинга просто великолепно, поскольку есть хорошие точки для входа с оптимальным соотношением риск/прибыль.

Хотя общее настроение на товарных рынках откровенно настораживает. Нефть ушла ниже 45, что на фоне снижающегося золота выглядит как некая общая тенденция. Учитывая, что товарным рынкам снижаться еще есть куда, все это вполне может закончиться развитием мощного среднесрочного нисходящего движения.

Но для этого, если говорить о золоте, актив должен уверенно укрепиться ниже 1310. Пока этого не произошло – работаем в рамках диапазона – покупаем от нижней границы (1313) и продаём от верхней (1335). Напоминаем, что в случае пробоя любой из границ, можно становится по ходу движения.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1312
Поддержка 2 – 1286
Сопротивление 1 – 1335
Сопротивление 2 – 1354

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1335 со стопом ниже 1341 и тейк-профитом в районе 1315.
Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1313 со стопом ниже 1306 и тейк-профитом в районе 1333.

OIL

Нефть вчера ушла ниже 45 долларов за баррель. Сказать, что была какая-то конкретная причина, спровоцировавшая взятие этой поддержки, нельзя.

Просто общий фон и настроения на рынке нефти сейчас сильно не в пользу «черного золота». Концентрация инвесторов сейчас опять на избытке предложения, которое, несмотря на все ожидания и прогнозы, все еще никуда не делось. А с таким настроем дорога у нефти одна – вниз.

Техническая картина пока еще не сформировала нисходящего тренда, но очень близка к этому. Так что ищем точки для продаж актива. С покупками стоит повременить, пока ни изменится рыночный фокус.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 43,50
Поддержка 2 – 42,30
Сопротивление 1 – 45,10
Сопротивление 2 – 46,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 45,00 со стопом выше 45,60 и тейк-профитом в районе 43,80.
Продажа в районе 46,00 со стопом выше 46,60 и тейк-профитом в районе 44,80.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 27 июля 2016 года

GOLD

Судя по динамике золота на этой неделе актив сместил колебания в нижнюю границу диапазона, при этом даже не пытаясь закрепиться выше его медианной линии 1323. Так что колебания происходят в рамках 1313-1323.

К сожалению, рассчитывать на то, что этот диапазон сможет пережить среду практически не приходится. Заседание ФРС почти наверняка нарушит текущее равновесие, и актив пробьет границу диапазона.

Весь вопрос в том, какую из них. Учитывая характер движения в последнее время, напрашивается пробой нижней границы (1313), но ставить на это мы бы не стали.

Техническая картина продолжает оставаться нейтральной, так что формально можно как продавать актив (в районе 1323 и 1333), так и покупать (около 1313). В случае пробоя любой из границ, можно становится по ходу движения.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1312
Поддержка 2 – 1286
Сопротивление 1 – 1335
Сопротивление 2 – 1354

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1335 со стопом ниже 1341 и тейк-профитом в районе 1315.
Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1313 со стопом ниже 1306 и тейк-профитом в районе 1333.

OIL

Нефть вчера обновила локальные минимумы, попытавшись уйти ниже 44. Впрочем, успехом эта затея не увенчалась. Можно сказать даже, что она возымела противоположный эффект.

Покупатели, которых давно уже не видели на рынке нефти, судя по всему, прятались как раз в низах 44. В результате нефть нарвалась на достаточно серьёзные объемы покупок и после фиксации нового минимума, резко откорректировалась и обновила уже дневные максимумы.

Впрочем, как мы уже отмечали, такие вот попытки роста следует использовать для открытия коротких позиций. По крайней мере, техническая картина говорит в пользу этого.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 44,10
Поддержка 2 – 42,30
Сопротивление 1 – 45,10
Сопротивление 2 – 46,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 45,00 со стопом выше 45,60 и тейк-профитом в районе 43,80.
Продажа в районе 46,00 со стопом выше 46,60 и тейк-профитом в районе 44,80.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»