Свежая аналитика от IFC Markets

[IFC Markets]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 16:00 (CET, серверное время) мы ожидаем публикацию изменения объема производственных заказов в США - Factory Orders m/m. Это ключевой производственный индикатор, который публикуется статистическим бюро и выражает изменение объема заказов на товары длительного и кратковременного пользования. Показатель включает в себя объявленный ранее уровень товаров длительного пользования, поэтому имеет высокую предсказательную силу. По данным нескольких источников (Forex factory, Investing и др.) на сегодняшний день прогнозируется снижение показателя с 1.1% до 0.5-0.6 %. Если фактическое значение окажется выше прогнозируемого интервала, то следует ожидать укрепления американской валюты и открывать отложенный ордер на покупку.

Рассмотрим валютную пару USD/JPY на графике H4. Четырехчасовая и дневная тенденция находятся под влиянием быков. Это подтверждается как трендовым индикатором ParabolicSAR, так и тем фактом, что цена пересекла вверх сигнальную линию канала PivotPoints. И не было бы поводов для огорчения, если бы осциллятор RSI-Bars не сформировал падающий бар, который сейчас находится за пределами трендового канала. Остается надеяться, что это ложный пробой. Чтобы проверить гипотезу, нам необходимо дождаться прорыва локального уровня сопротивления осциллятора, расположенного на отметке 73.820. Предполагается, что это произойдет одновременно с пробоем ценой сопротивления 102.467.

Удобная позиция для размещения отложенного ордера на покупку расположена на уровне 102.467, который определяется фракталом сопротивления Билла Вильямса. Через этот уровень также проходят исторические значения первого сопротивления PivotPoints, что придает ему дополнительный вес. Ограничение рисков располагаем в области пересечения линии тренда и двух трендовых индикаторов Parabolic SAR и PivotPoints - на отметке 101.675. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Также может быть размещен автоматический трейлинг стоп с учетом дистанции между двумя ближайшими фрактальными минимумами, которая отмечена черным прямоугольником на рисунке. Рекомендуется отменить отложенный ордер на продажу, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102.467
Стоп ниже 101.675

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по AUD-USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:15 (CET, серверное время) мы ожидаем публикацию изменения занятости в несельскохозяйственном секторе США - ADP Non-Farm Employment Change. Индекс выпускается компанией Automatic Data Processing в месячном выражении. Формула расчета постоянно изменяется для максимального приближения к данным официальной статистики. Параметры базируются на изучении анонимных данных около 400.000 клиентов американского бизнеса. В анализ не включен сельскохозяйственный сектор и правительственные должности. Предварительная оценка занятости выходит за 2 дня до публикации Nonfarm. Именно поэтому к этому индикатору стоит внимательно присмотреться. Занятость – ключевой фактор, оказывающий влияние на потребительский спрос в США и снижение показателя ниже прогнозируемого интервала почти наверняка приводит к ослаблению американской валюты. Сегодня прогнозируется отрицательный рост занятости с 220 тыс. человек до (210-217) тыс. по различным оценкам.

Рассмотрим валютную пару AUD/USD на графике H4. Цена подходит к медвежьей линии тренда D1. Наблюдается сужение диапазона торгов внутри треугольника – неустойчивое равновесие будет нарушено, а эффект “затишье перед бурей” обещает новый значительный импульс. Завершение коррекции произойдет при пересечении четырехчасовой линии тренда вниз. Одновременно с этим ожидаем разворот трендового индикатора ParabolicSAR и пробой линии тренда осциллятора RSI-Bars. Прибыль будет разумно частично фиксировать в окрестности восходящей месячной трендовой поддержки. Она усиливается историческими значениями канала PivotPoints.

Ограничение рисков располагаем в области пересечения фрактала Билла Вильямса и первого уровня сопротивления PivotPoints - на отметке 0.92961. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Также может быть размещен автоматический трейлинг стоп с учетом дистанции между двумя ближайшими фрактальными максимумами – отмечена черным прямоугольником на рисунке. Рекомендуется отменить отложенный ордер на продажу, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 0.92424
Stop loss выше 0.92961
Take profit выше 0.92142

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) одновременно будут опубликованы значения макроэкономических индикаторов США и Канады: Первичные заявки по безработице (Unemployment Claims, США) и Разрешения на строительство (Building permits, Канада). Следует отметить, что чувствительность реакции рынка на выход данных в США вероятно будет острее. Это связано с тем, что заявки по безработице напрямую позволяют оценить динамику внутреннего спроса в стране, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. Данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете. С другой стороны более мягкое, но более долгосрочное влияние на инвесторов следует ожидать со стороны второго показателя, который публикуется в месячном выражении - количество разрешений на новое строительство жилья, выданных правительством Канады. Этот показатель позволяет косвенно оценить рост потребления товаров вторичного спроса, товаров технологического сектора и имеет отложенное влияние на рынок. Именно поэтому нам следует, прежде всего, сфокусироваться на новостях США - Unemployment Claims. Сегодня ожидается ускорение этого индикатора с 300 тыс. до 309 тыс. заявок.

Рассмотрим валютную пару USD/CAD на графике H4. Цена дрейфует в диапазоне 1.09145-1.09556. Сигнал осциллятора RSI-Bars вышел за пределы трендового канала и зашел в боковой коридор, подтверждая общую неопределенность движения. Канал PivotPoints замедлил свой рост и завершился свечной моделью “поглощение”, которая отмечена желтым прямоугольником на рисунке. Подобная неоднозначность – прекрасный момент для открытия двух противоположных позиций.

Отложенный ордер на покупку будет разумно разместить выше уровня 1.09556, вблизи первого сопротивления PivotPoints. Риски ограничиваем последним фракталом поддержки на отметке 1.09145. Этот уровень подтверждается трендовым индикатором ParabolicSAR и первой поддержкой Pivot. Именно поэтому второй отложенный ордер на продажу размещаем ниже этой отметки. При пересечении этого уровня произойдет разворот трендового индикатора ParabolicSAR и одновременный пробой Pivot уровня. Что касается стопа, то он размещается на том же уровне, где открыт отложенный ордер на покупку – выше 1.09556. При открытии одной из позиций, вторую рекомендуется закрыть и перемещать стоп вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Также может быть размещен автоматический трейлинг стоп с учетом дистанции между двумя ближайшими фрактальными максимумами (при короткой позиции) или минимумами (при длинной позиции).

Направление боковое движение – вероятны оба сценария выхода
Открытие позиции выше 1.09556 (покупка) и ниже 1.09145 (продажа)
Stop loss ниже 1.09145 (покупка) и выше 1.09556 (продажа)

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 16:15 (CET) мы ожидаем публикацию объемов строительства нового жилья в Канаде, Housing starts. Показатель выпускается Канадской Ипотечной и Жилищной Корпорацией (Canada Mortgage and Housing Corporation, CMHC). Значение формируется в годовом выражении (x12), но выражает изменение объемов в течение прошедшего месяца. Новое строительство стимулирует рабочие места и услуги в строительном секторе. Данный показатель также позволяет произвести оценку потенциала роста сектора недвижимости и внутреннего потребления домашних хозяйств. На данный момент прогнозируется снижение темпов с 195 тыс. до 185 тыс. построек. Если прогноз окажется заниженным, то следует ожидать усиления канадского доллара по отношению к американской валюте.

Рассмотрим валютную пару USD/CAD на графике H4. Цена подошла к линии сопротивления D1 и выполнила медвежий разворот одновременно с формированием свечной модели “поглощение” – обозначена желтым прямоугольником на рисунке. Нисходящее направление подтверждается трендовым индикатором ParabolicSAR и каналом PivotPoints. Цена пересекла сигнальную линию Pivot вниз, что можно воспринимать как медвежье подтверждение. Тенденция подтверждается и направленностью движения осциллятора RSI-Bars. Мы ожидаем пробоя уровня осциллятора 50.22026 перед тем, как закрепится ценовой тренд.

Отложенный ордер на продажу будет разумно разместить ниже фрактала поддержки Билла Вильямса 1.09054. Стоп может быть выбран соответственно на уровне последнего фрактального максимума, тем более, что он совпадает с историческим значением индикатора ParabolicSAR - отметка 1.09471. При открытии позиции рекомендуется перемещать стоп вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Если Вы решите отдохнуть от рынка, то можно разместить автоматический трейлинг стоп с учетом дистанции между двумя предыдущими фрактальными максимумами. Эта дистанция обозначена двойной стрелкой на приведенном рисунке.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.09054
Stop loss выше 1.09471

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня основным фундаментальным драйвером движения европейских валют станет публикация показателя британской экономики – изменение объема производства в обрабатывающей промышленности (Manufacturing Production m/m). Индикатор выпускается в месячном выражении и является ключевым для экономики Великобритании. Именно обрабатывающая промышленность, которая составляет до 80% промышленного производства страны, опирается на высокотехнологичные решения и создает высокую добавленную стоимость, что делает ее привлекательной для инвестиций. Помимо всего прочего этот сектор наиболее чувствителен к потребительским настроениям, определяемым безработицей и доходами населения. Таким образом, Manufacturing Production m/m может рассматриваться как общий макроэкономический индикатор. Тесные торговые связи Великобритании и остальных стран ЕС позволяют рассматривать выход этого индикатора как фундаментальный фактор для всех европейских валют.
На данный момент прогнозируется снижение темпов роста с 0.5% до 0.4%. Если прогноз окажется завышенным, то следует ожидать ослабления европейских валют.

Рассмотрим валютную пару EUR/USD на графике H4. Цена подтвердила медвежью линию тренда одновременно с формированием медвежьей свечной модели “падающая звезда” – отмечена желтым прямоугольником на рисунке. После этого цена пересекла сигнальную линию канала PivotPoints (очередное медвежье подтверждение) и консолидировалась в узком канале. В связи с этим мы ожидаем нового значительного ценового импульса в красную зону – “эффект затишье перед бурей”. Нисходящая тенденция также полностью подтверждается направленностью движения осциллятора RSI-Bars. Следовательно, мы ожидаем пробоя уровня осциллятора 36.71875 перед тем, как продолжится ценовой тренд.

Отложенный ордер на продажу будет разумно разместить ниже фрактала поддержки Билла Вильямса 1.35799, тем более что он совпадает с историческим значением трендового индикатора ParabolicSAR. При пересечении уровня индикатор развернется в сторону медведей. Стоп может быть выбран соответственно на уровне последнего фрактального максимума, или чуть ниже первого уровня сопротивления PivotPoints - отметка 1.09471. При открытии позиции рекомендуется перемещать стоп вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Если Вы решите отдохнуть от рынка, то можно разместить автоматический трейлинг стоп с учетом дистанции между двумя предыдущими фрактальными максимумами.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.35799
Stop loss выше 1.36677

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 10:30 (CET) ожидается публикация двух ключевых показателей британской экономики – изменение числа заявок на пособие по безработице (Claimant Count Change) и уровень безработицы (Unemployment Rate). Оба показателя характеризуют занятость в Объединенном Королевстве, тем не менее, на наш взгляд ключевое (более долгосрочное) влияние оказывает именно уровень безработицы, т.к. основывается на большем объеме статистической выборки. Это ежемесячный индикатор, который публикуется Бюро Национальной Статистики и показывает процент незанятого работоспособного населения Великобритании. Характерно то, что учитываются лица, которые не нашли работу в течение 3 последних месяцев. Значение показателя позволяет охарактеризовать внутренний спрос в стране и привлекательность экономики для инвесторов.
Интеграция Великобритании в экономику ЕС позволяют рассматривать выход этого индикатора как фундаментальный фактор для всех европейских валют. Сегодня ожидается снижение показателя с 6.8% до 6.7%, но если прогноз окажется завышенным, то следует ожидать ослабления европейских валют, в том числе основной валюты – евро.

Рассмотрим пару EUR/USD на графике H4. Цена пересекла четырехчасовую линию сопротивления вверх одновременно с формированием бычьей свечной модели “поглощение” – отмечена желтым прямоугольником на рисунке. Т.к. осциллятор RSI-Bars не подтверждает начало новой восходящей тенденции, мы можем говорить только о временной коррекции. Видно, что медвежье настроение подтверждается и направленностью канала PivotPoints и трендовым индикатором ParabolicSAR. Ожидаем, что коррекция завершится на достижении сигнальной линии PivotPoints, или в худшем случае фрактала сопротивления, расположенного на отметке 1.36160. После этого ждем продолжения медвежьего праздника.

Отложенный ордер на продажу предварительно размещаем ниже фрактала поддержки Билла Вильямса 1.35133, тем более что он совпадает с историческим значением трендового индикатора ParabolicSAR и первой поддержкой PivotPoints. Конечно есть вероятность, что после коррекции, образуется новый фрактальный минимум. В таком случае уровень открытия ордера должен быть смещен. Стоп может быть выбран на уровне последнего фрактального максимума, или чуть выше сигнальной линии PivotPoints - отметка 1.36160. При открытии позиции рекомендуется перемещать стоп вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Если Вы решите отдохнуть от рынка, то можно разместить автоматический трейлинг стоп с учетом дистанции между двумя предыдущими фрактальными максимумами. Она обозначена двойной стрелкой на рисунке.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.35133
Stop loss выше 1.36160

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:30 (CET) ожидается публикация двух ключевых показателей экономики США – базовых розничных продаж (Core Retail Sales) и первичных заявок по безработице (Unemployment Claims). Оба показателя позволяют оценить внутренний спрос в США. Тем не менее, на наш взгляд ключевое (более долгосрочное) влияние оказывают базовые розничные продажи, т.к. этот показатель основывается на большем объеме статистической выборки. Это ежемесячный индикатор, который публикуется Бюро Национальной Статистики, и показывает относительное изменение объема розничных продаж всех товаров за исключением автомобилей (20% от всего объема). Эта компонента имеет высокую волатильность и мешает вынести суждение об изменении уверенности потребителей.
На сегодняшний день ожидается рост индикатора с 0% до 0.4%. В случае, если прогноз окажется завышенным, нам следует ожидать ослабление американского доллара.

Рассмотрим пару USD/JPY на графике H4. Цена пробила недельную линию поддержки вниз и продолжает двигаться в пределах четырехчасового канала. Канал PivotPoints имеет нисходящую направленность, которая также подтверждается трендовым индикатором ParabolicSAR. Тем не менее, есть один неоднозначный сигнал – последний бар осциллятора RSI-Bars, который пересек вверх линию сопротивления. Чтобы быть уверенным в продолжение тенденции, рекомендуется дождаться, когда следующий бар сформируется ниже новой линии сопротивления. Есть все основания полагать, что текущий бар является сигналом короткой коррекции – цена опустилась ниже сигнальной линии PivotPoints, сформировав свечную модель “падающая звезда” (отмечена желтым цветом на рисунке).

Отложенный ордер на продажу предварительно размещаем ниже последнего минимума, расположенного на отметке 101.957. Первая мишень отмечена на уровне 101.856. При ее достижении позиция может быть частично закрыта, например, оставлена половина объема. Стоп может быть выбран на уровне последнего фрактального максимума (102.412), который совпадает с историческими значениями индикатора ParabolicSAR и первым сопротивлением PivotPoints. При открытии позиции рекомендуется перемещать стоп вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Если Вы решите отдохнуть от рынка, то можно разместить автоматический трейлинг стоп с учетом дистанции между двумя предыдущими фрактальными максимумами. Она обозначена двойной стрелкой на рисунке.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 101.957
Первая мишень выше 101.856
Stop loss выше 102.412

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Композитный инструмент для инвестирования #C-COFFEE/#C-COCOA (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые инвесторы. Сегодня мы традиционно рассматриваем примеры применения технологии PCI для формирования синтетических инструментов: парных спрэдов, портфелей и комбинированных инструментов – портфельных спрэдов. Вернемся к рассмотрению простейшего случая – парной арбитражной торговли двумя связанными активами. Напомним, что противопоставление двух активов определяется на основе отношения их цен с учетом заданных объемов.
При высокой связанности активов инвестор имеет возможность следить за одним персональным композитным инструментом PCI вместо двух элементарных инструментов. Одним из традиционных способов определения степени взаимосвязанности является линейный коэффициент корреляции, или “корреляция”, которая показывает линейную прямую, или обратную зависимость изменения стоимости активов. Этот коэффициент, r лежит в диапазоне [-1,1]. При отрицательных значениях корреляции рост стоимости базового актива приводит к падению стоимости котируемого актива и наоборот: состояние флэта парного инструмента становится неустойчивым. Таким образом, отличие корелляции от значения -1, т.е. r+1 показывает потенциальную вероятность трендового движения “композита”. Мы считаем, что использование арбитражного спреда целесообразно именно при таком условии.

Рассмотрим два товарных фьючерса #C-COFFEE и #C-COCOA на кофе и какао. Эквивалентные климатические зоны выращивания “шоколадного дерева” и кофейных растений (Южная Америка, прибрежные районы Африки), позволяют предположить фундаментальную связанность двух продуктов. Гипотеза проверена при помощи индикатора IND_Correlation, одного из многих индикаторов с открытым кодом, которые позволяют построить коэффициент корелляции двух инструментов. Индикатор находится в свободном доступе форума MQL5: http://www.mql5.com/ru/code/download/9930/IND_Correlation.mq4. Мы прикрепили его к дневному графику COFFEE и определили горизонт в 12 дней для расчета корреляции между стоимостью фьючерсов на кофе и какао. Видно, что сигнальная линия дрейфует в окрестности значения -1, а сглаженная скользящая средняя движется в нижнюю полуплоскость. Это подтверждает обратную зависимость активов на горизонте 12 дней и позволяет рассчитывать на интенсивное трендовое движение.

Рассмотрим дневной график композитного инструмента #C-COFFEE/#C-COCOA, сформированного в среде торговой платформы NetTradeX. Отклонение коэффициента корреляции в отрицательную полуплоскость соответствует окрестности 13 Мая – именно в этот период начинается новый нисходящий тренд на дневном графике PCI. Точка соответствует пересечению индикатором MACD нулевого уровня. Таким образом, корреляция может быть использована в качестве дополнительного подтверждающего осциллятора. На данный момент, корреляция отклонилась вверх и мы наблюдаем коррекцию на графике цены. Тем не менее, значение все еще лежит в нижней полуплоскости и высока вероятность трендового движения. Это подтверждается и тем, что диапазон колебаний цены сужается внутри треугольника, отмеченного на рисунке. Мы ожидаем последствий эффекта "затишья перед бурей" и нового значительного импульса. Как подтверждение коррекции можно заметить, что MACD развернулся вверх, а значение ParabolicSAR пересекает цену. Мы ожидаем новый восходящий импульс коррекции.

Отложенный ордер на покупку может быть размещен выше отметки 1.0161. Она соответствует историческим значениям параболика, скользящей двенадцатидневной средней и верхней границе канала Боллинджера. Отметим, что в качестве статистического горизонта всех индикаторов мы выбираем 12 дней – тот же период, что использовался для корреляционного анализа. Таким образом, соблюдается принцип согласованности методов анализа. Уровень ограничения рисков выбираем ниже фрактальной поддержки 0.9701. Агрессивным трейдерам мы рекомендуем открыть позицию на продажу ниже уровня 0.9701 и отменить покупку, если сработает медвежий отложенный ордер. Таким образом мы окажемся в рынке вне зависимости от направленности следующего импульса. Отметим, тем не менее, что временная восходящая коррекция на данный момент более вероятна. При открытии позиции рекомендуется перемещать стоп вслед за значениями параболика каждый день после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации и следуем за трендом, не ограничивая прибыль.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.0161
Стоп выше 0.9701


Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com Facebook

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня во второй половине дня будет опубликована серия макроэкономических индикаторов США, ни один из которых не окажет долгосрочное влияние на валютный рынок: Индекс производственной активности (14:30 CET, Empire State Manufacturing Index), Объем покупок долгосрочных ценных бумаг Министерством Финансов (15:00 CET, TIC Long-Term Purchases) и Промышленное производство в США (15:15 CET, Industrial Production m/m). Новости публикуются с задержкой в 15-30 минут и являются эквивалентными по значимости описания макроэкономики США. Именно по этому сегодня мы будем в большей степени опираться на сигналы технического анализа.

Рассмотрим пару EUR/USD на графике H4. Цена движется в рамках дневной нисходящей тенденции, но временно консолидировалась в боковом коридоре. Этот факт не должен смущать по нескольким причинам. Во – первых, мы не наблюдали коррекцию – быки не смогли переломить ситуацию в свою пользу даже временно. Во – вторых, сформировался медвежий коридор H4, на правой границе которого мы видим свечную модель “поглощение” (отмечена желтым цветом на рисунке). Наконец, цена пересекла сигнальную линию PivotPoints вниз, после чего получено новое медвежье значение трендового индикатора ParabolicSAR. Нет противоречия и со стороны RSI-Bars: последний бар подошел к падающей трендовой линии - вероятно завершение коррекции.

Отложенный ордер на продажу предварительно размещаем ниже ключевого фрактального минимума, расположенного на отметке 1.35111. Эта отметка подтверждается ParabolicSAR и поддержкой PivotPoints. Первая мишень отмечена на уровне 1.34610. При ее достижении позиция может быть частично закрыта, например, оставлена половина объема. Стоп может быть выбран на уровне последнего фрактального максимума (1.35793), который совпадает с историческими значениями индикатора ParabolicSAR и первым сопротивлением PivotPoints. При открытии позиции рекомендуется перемещать стоп вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Если Вы решите отдохнуть от рынка, то можно разместить автоматический трейлинг стоп с учетом дистанции между двумя предыдущими фрактальными максимумами. Она обозначена двойной стрелкой на рисунке.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.35111
Первая мишень выше 1.34610
Stop loss выше 1.35793

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня во второй половине дня (14:30, CET) будут опубликованы два макроэкономических индикатора США – Разрешение на строительство (Building Permits) и Индекс потребительских цен (Core CPI m/m). Оба показателя выходят в одно и то же время, но сегодня прогнозируется изменение только первого показателя – с 1.08 млн. до 1.07 млн. лицензий на строительство. Т.к. CPI является инфляционным показателем и может трактоваться противоречивым образом, нам следует сфокусироваться в первую очередь на первом показателе. Он выпускается в месячном выражении и показывает количество разрешений на новое строительство, выданных правительством. Индикатор позволяет произвести оценку потенциала роста сектора недвижимости и роста потребления товаров вторичного спроса, а также товаров технологического сектора. Строительство позволяет создать импульс для внутреннего потребления и производства в стране. Если фактическое значение окажется на уровне прогноза, или ниже, то нам следует ожидать ослабления доверия со стороны инвесторов и, как следствие американской валюты.

Рассмотрим пару USD/CAD на графике H4. Цена движется в рамках дневной и четырехчасовой нисходящих тенденций. Трендовый индикатор ParabolicSAR и осциллятор RSI-Bars подтверждают направление. Более того, цена пересекла сигнальную линию PivotPoints вниз одновременно с формированием свечи “равновесие”. Эта модель отмечена желтым цветом на графике и указывает на завершение краткосрочной коррекции.

Отложенный ордер на продажу предварительно размещаем ниже ключевого фрактального минимума, расположенного на отметке 1.08342. Эта отметка подтверждается исторической поддержкой PivotPoints. Стоп может быть выбран на уровне фрактала сопротивления Билла Вильямса (1.08805), который совпадает с историческими значениями индикатора ParabolicSAR и первым сопротивлением PivotPoints. При открытии позиции рекомендуется перемещать стоп вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Если Вы решите отдохнуть от рынка, то можно разместить автоматический трейлинг стоп с учетом дистанции между двумя предыдущими фрактальными максимумами. Она обозначена двойной стрелкой на рисунке.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.08342
Stop loss выше 1.08805

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Как заработать на мороженой говядине и сое (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые инвесторы. Сегодня мы традиционно рассматриваем примеры применения технологии PCI для формирования синтетических инструментов: парных спрэдов, портфелей и комбинированных инструментов – портфельных спрэдов. Вернемся к рассмотрению простейшего случая – парной арбитражной торговли двумя связанными активами. Напомним, что противопоставление двух активов определяется на основе отношения их цен с учетом заданных объемов. При высокой связанности активов инвестор имеет возможность следить за одним PCI вместо двух элементарных инструментов. Одним из традиционных способов определения степени взаимосвязанности является линейный коэффициент корреляции, или “корреляция”, которая показывает линейную зависимость изменения стоимости активов. Этот коэффициент, r лежит в диапазоне [-1,1]. При отрицательных значениях корреляции рост стоимости базового актива приводит к падению стоимости котируемого актива и наоборот: состояние флэта становится неустойчивым. Таким образом, отличие корелляции от значения -100%, т.е. r+1 показывает потенциальную вероятность трендового движения “композита”. Мы считаем, что использование арбитражного спреда целесообразно именно при таком условии.

Рассмотрим два товарных фьючерса #C-FCATTLE и #C-SOYB, мороженая говядина и соя. Использование сои в качестве заменителя мяса позволяют предположить обратную связь спроса на эти два продукта. Гипотеза проверена при помощи индикатора IND_Correlation, одного из многих индикаторов, который позволяет построить коэффициент корелляции. Индикатор находится в свободном доступе форума MQL5: http://www.mql5.com/ru/code/download/9930/IND_Correlation.mq4. Мы прикрепили его к дневному графику #C-FCATTLE и определили горизонт в 13 дней для расчета корреляции между стоимостью фьючерсов на мороженую говядину и сою. Мы видим, что сигнальная линия подошла к предельному значению -1 и соответствует последней отметке на уровне -0.92. Это подтверждает обратную зависимость активов на горизонте 13 дней и позволяет рассчитывать на интенсивное трендовое движение.

Рассмотрим дневной график композитного инструмента #C-FCATTLE/#C-SOYB, сформированного в среде торговой платформы NetTradeX. Отклонение коэффициента корреляции в отрицательную полуплоскость соответствует 1-5 Мая – именно в этот период начинается новый восходящий тренд на дневном графике PCI. Корреляция может быть использована в качестве дополнительного подтверждающего осциллятора. На данный момент мы видим, что осциллятор RSI зашел в зону перекупленности и приближается к предельному значению 100%. Одновременно цена приближается к историческому сопротивлению 1.01582, которое вероятно станет стартовым уровнем начала сильной коррекции с учетом поведения осциллятора. Мы считаем, что этот ключевой уровень может выступать в качестве ограничения рисков, а позиция может быть открыта ниже отметки 0.92777, пересечение которой повлечет разворот трендового индикатора Parabolic SAR , пробой скользящей средней и возврат цены внутрь канала Боллинджера. Частично прибыль может быть зафиксирована в окрестности поддержки 0.80623.

Отметим, что в качестве статистического горизонта всех индикаторов мы выбираем 13 дней – тот же период, что использовался для корреляционного анализа. Соблюдается принцип согласованности методов анализа. При открытии позиции рекомендуется перемещать стоп вслед за значениями параболика каждый день после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 0.92777
Стоп выше 1.01582

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня во второй половине дня (14:30, CET) мы ожидаем публикацию первичных заявок по безработице за прошедшую неделю (Unemployment Claims). Эти данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете. Показатель позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. Если фактический показатель окажется выше прогноза 316 тыс. заявок, то следует ожидать ослабления американской валюты.

Рассмотрим валютную пару USD/JPY на графике H4. Цена движется в рамках дневной медвежьей тенденции, и пробила вниз четырехчасовой канал. Это произошло после формирования свечной модели “равновесие”. Этот паттерн отмечен желтым цветом на графике и указывает на завершение краткосрочной коррекции. Трендовый индикатор ParabolicSAR развернулся вверх перед пересечением сигнальной линии PivotPoints. Стоит отметить непротиворечивость RSI - пробой восходящего канала дублируется осциллятором RSI-Bars, что позволяет уверенно говорить о продолжении падающей тенденции.

Отложенный ордер на продажу предварительно размещаем ниже ключевого фрактального минимума, расположенного на отметке 101.705. Эта отметка подтверждается исторической поддержкой PivotPoints. Стоп может быть выбран на уровне последнего фрактального максимума (102.344), который совпадает с историческими значениями индикатора ParabolicSAR и первым сопротивлением PivotPoints. При открытии позиции рекомендуется перемещать стоп вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Консервативные трейдеры могут частично заркыть позицию на уровне 101.439. Если Вы решите отдохнуть от рынка, то можно разместить автоматический трейлинг стоп с учетом дистанции между двумя предыдущими фрактальными максимумами. Она обозначена двойной стрелкой на рисунке.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 101.705
Stop loss выше 102.344

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Композитный инструмент для инвестирования CAD/[EUR+JPY+AUD] (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые инвесторы. Сегодня мы традиционно рассматриваем примеры применения технологии PCI для формирования синтетических инструментов: парных спрэдов, портфелей и комбинированных инструментов – портфельных спрэдов. Вернемся к рассмотрению торговли против валютного портфеля. Стратегия привлекательна тем, что позволяет диверсифицировать индивидуальные риски каждого элементарного инструмента, а также максимально эффективно использовать рыночный импульс, возникающий на основе экономических данных, касающихся интересующей валюты. Сегодня мы рассмотрим синтетический инструмент CAD/[EUR+JPY+AUD]. Инструмент содержит 3 валютные пары, против которых котируется канадский доллар: AUD, EUR и JPY. Каждая валютная пара котируемой части выбрана с одинаковым весом 33%. Данная валютная корзина позволяет оценить значимость канадца относительно наиболее ликвидных инструментов валютного рынка.

Выбор точки входа в рынок произведем на основе фундаментального анализа. Например, сегодня в 14:30 (CET) мы ожидаем публикацию базового индекса потребительских цен Канады (Core CPI), а также розничных продаж (Core Retail Sales, CRS). Основная интрига сохраняется относительно второго индикатора, т.к. в отличие от CPI прогнозируется изменение показателя с 0.1% до 0.4%. CRS выпускается бюро статистики Канады каждый месяц и показывает относительное изменение объема розничных продаж всех товаров за исключением автомобилей, которые составляют 20% от всего объема. Индекс определяет уверенность потребителей и соответственно оптимизм инвесторов. Мы ожидаем, что если фактическое значение совпадет с прогнозом, или окажется выше, можно рассчитывать на усиление канадца относительно валютного портфеля.



Рассмотрим синтетический композитный инструмент CAD/[EUR+JPY+AUD]1, составленный в среде торговой платформы NetTradeX. Цена движется в пределах дневного трендового канала и показывает временную консолидацию (обведена красным овалом), которая может завершиться значительным импульсом. Зафиксировано пересечение верхней границы индикатора BollingerBands одновременно с бычьим разворотом трендового индикатора ParabolicSAR. Таким образом, высока вероятность продолжения роста, тем более, что тенденция подтверждается осциллятором RSI, как это видно из рисунка.
Отложенный ордер на покупку предварительно размещаем выше ключевого фрактального максимума, расположенного на отметке 1.01129. Эта отметка подтверждается историческими значениями ParabolicSAR и BollingerBands. Стоп может быть выбран на уровне последнего фрактального минимума (1.00286), который также подтверждается обоими трендовыми индикаторами. При открытии позиции рекомендуется перемещать стоп вслед за значениями параболика каждый день после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.01129
Stop loss выше 1.00286

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня во второй половине дня (16:00, CET) мы ожидаем публикацию индекса продаж на вторичном рынке недвижимости США (Existing Home Sales). Показатель формируется на основе данных, которые собираются Министерством труда США, и публикуются в еженедельном отчете. Индикатор позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. Сегодня ожидается рост показателя с 4.65M до 4.75M. Если фактический показатель окажется ниже прогноза, то следует ожидать ослабления интереса со стороны инвесторов и, как следствие, американской валюты.

Рассмотрим валютную пару USD/CAD на графике H4. Цена двигалась внутри дневного и недельного нисходящего трендового канала – наблюдалась согласованность масштабов. Тем не менее, уже в течение суток рыночного времени произошло ускорение движения вниз с пробоем дневной линии сопротивления. Трендовый индикатор ParabolicSAR обновил свое значение на уровне этой линии, что подтверждает усиление медвежьих настроений. Стоит обратить внимание и на пробой сигнальной линии и первого уровня сопротивления PivotPoints - момент отмечен желтым маркером. Со стороны осциллятора RSI-Bars противоречий также нет.

Отложенный ордер на продажу предварительно размещаем ниже ближайшего минимума, расположенного на отметке 1.07196. Стоп может быть выбран на уровне последнего максимума (102.344), который совпадает с историческими значениями поддержки PivotPoints - поддержка и сопротивление меняются местами. При открытии позиции рекомендуется дождаться, когда значения ParabolicSAR пересекут уровень предварительного стопа. Затем следует перемещать стоп вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Если Вы решите отдохнуть от рынка, то можно разместить автоматический трейлинг стоп с учетом дистанции между двумя предыдущими фрактальными максимумами. Она обозначена двойной стрелкой на рисунке.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.07196
Stop loss выше 1.07563

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Рассмотрим валютную пару USD/CAD на графике H4. На прошлой неделе цена опустилась ниже предыдущей поддержки на уровне 1,0811, что послужило увеличению медвежьего импульса, и привело к отметке 1,0713. Нисходящая тенденция сейчас преобладает на графике, и по этой причине мы считаем, что цена будет двигаться к более низким отметкам. Скользящие средние находятся выше уровня цены и, скорее всего, будут выступать в качестве естественных сопротивлений, в случае если цена попытается замедлить движение.


Тем не менее, линии тренда осцилляторов постепенно входят в зону перепроданности. Как, например, линия Стохастического осциллятора, которая упала до отметки 3,57. В то же время, линия осциллятора скользящего среднего подходит к предыдущему минимуму, но все еще продолжает нисходящую тенденцию. Возможно, линия скользящего среднего достигнет отметки минимума, учитывая, что цена показывает нисходящую тенденцию. По нашему мнению и на основе этого анализа, скорее всего, цена будет продолжать снижение, так как нет какой-либо серьезной поддержки ограничить нисходящее смещение, и противоположные индикаторы еще не подтвердились скользящей средней. Возможные уровни поддержки, скорее всего, находятся на отметках 1.0668 и 1,0579.

Вопросы и предложения:analytics@ifcmarkets.com

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим валютную пару USD/JPY на графике D1. Как видно на графике цена сформировала потенциальный нисходящий треугольник, который, согласно теории, является долгосрочной медвежьей тенденцией. Тем не менее, это может являться просто формированием бокового тренда, и если произойдет пробой канала вверх, цена вернется к восходящему тренду. Прорыв нисходящей линии поддержки на уровне 100,77 сможет подтвердить нисходящий треугольник, поэтому рекомендуется следить за торговлей внимательно, поскольку если это произойдет, шансы возрастут.


Тем не менее, на текущих торгах данная валютная пара по-прежнему остается в торговом диапазоне, и это предполагает продолжение бокового тренда между 102,80/100,77. Любое пересечение верхней или нижней границы может служить проявлением преобладающего направления, но следует опасаться ложных прорывов.


Осцилляторы находятся главным образом в нейтральной зоне, в то время как цены в узком торговом диапазоне. Единственным показателем, который дает некоторую надежду, является узкая полоса Боллинджера. Это предполагает, что в ближайшее время велика вероятность прорыва. На наш взгляд, шансы складываются в пользу нисходящего прорыва, учитывая вероятный нисходящий треугольник, но мы ожидаем увидеть пересечение вниз на уровне 100,77. Также более низкое соотношение риск/доходность необходимо, поскольку "медвежий капкан" обычно встречается в такого рода торговых моделях.

Вопросы и предложения:analytics@ifcmarkets.com

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня во второй половине дня (14:30, CET) мы ожидаем публикацию первичных заявок по безработице за прошедшую неделю (Unemployment Claims). Эти данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете. Показатель позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. Если фактический показатель окажется ниже прогноза 314 тыс. заявок, то следует ожидать усиления доверия инвесторов и, как следствие, американской валюты.

Давайте рассмотрим ликвидную валютную пару USD/JPY на графике H4. Цена подошла к линии поддержки дневного восходящего канала. Согласно постулатам Доу дневной масштаб является определяющим относительно четырехчасового масштаба, поэтому мы ожидаем пробоя линии сопротивления H4. На данный момент наблюдается консолидация внутри треугольника, что сигнализирует об образовании крупномасштабного импульса. В данной ситуации графический анализ обладает более высоким приоритетом, так как позволяет отслеживать движения рынка на всех масштабах в отличие от индикаторов, которые ограничиваются внутренними параметрами. Поэтому сегодня мы будем искать позицию для покупки при развороте цены от дневной линии поддержки. При пробое уровня 102.164 (сопротивление совпадает с максимумом фрактала Билла Вильямса), произойдет разворот трендового индикатора ParabolicSAR и одновременно пробой первого сопротивления канала PivotPoints. Таким образом, мы получим подтверждение со стороны двух индикаторов. Проблему представляет только поведение осциллятора MACD, за которым следует внимательно следить. Рекомендуется зафиксировать возврат его значения в область выше отметки -0.046. Это произойдет предположительно при пересечении ценой первого максимума.

Отложенный ордер на покупку предварительно размещаем выше ключевого фрактального максимума, расположенного на отметке 102.164. Эта отметка подтверждается исторической поддержкой PivotPoints. Стоп может быть выбран на уровне последнего фрактального минимума (101.619), который совпадает с историческими значениями индикатора ParabolicSAR и первым сопротивлением PivotPoints. При открытии позиции рекомендуется перемещать стоп вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102.164
Stop loss ниже 101.619

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Арбитраж #S-KO/#C-ORANGE - акции Кока-Кола против фьючерсов на апельсиновый сок

Добрый день, уважаемые инвесторы. Сегодня мы рассматриваем пример спредовой неравновесной торговли – торгового метода, эффективно используемого в рамках технологии Персональных Композитных Инструментов - PCI. Основой этого метода является выражение базового актива в единицах котируемого актива при условии, что оба актива имеют отрицательную взаимосвязь: рост цены основного актива приводит к падению цены зависимого и наоборот.
Это означает, что небольшое отклонение цены PCI в любой части инструмента приводит к дальнейшему движению в заданном направлении – синтетический инструмент имеет предрасположенность к тренду. Для поиска “обратного спреда” мы используем индикатор коэффициента корреляции (r) и критерий: r< -50% для данного коэффициента. Корреляция принимает значения в диапазоне от -100% до 100%. Отрицательные значения указывает на обратную статистическую взаимосвязь между двумя активами. До проведения корреляционного анализа рекомендуется выдвинуть фундаментальную гипотезу о конкурирующих активах, или активах - заменителей.
Сегодня в качестве таких активов мы рассматриваем акцию компании Кока-Кола (#S-KO) и фьючерс на апельсиновый сок (#C-ORANGE). Вполне естественно предположить, что сок является экологичным заменителем газированных напитков и при определенных условиях мы можем наблюдать эффект замещения спроса. Наиболее явно этот эффект проявляется при усилении макротренда здорового образа жизни, или обратная ситуация – рост спроса на продукты быстрого питание, например при кризисной ситуации в экономике стран. Одна из этих тенденций незамедлительно приводит к усилению обратной взаимосвязи #S-KO и #C-ORANGE.

Итак, проверим нашу гипотезу. Для этого в MetaTrader4 мы включаем индикатор корреляции между #S-KO и #C-ORANGE. Индикатор прикреплен к дневному графику цены акции компании Кока-Кола #S-KO. Будем использовать статистический объем анализа – 13 дней для всех индикаторов, соблюдая принцип согласованности методов анализа. На данный момент корреляция соответствует значению -70%. Мы видим, что сигнальная линия пересекла нулевой уровень вниз одновременно с пробоем канала Дончина и началом бычьего тренда #S-KO – 17 июня 2014. Ожидаем, что эта возможность позволит получить стремительный рост PCI. Следующий рисунок полностью подтверждает предположение. Дневной график синтетического инструмента построен в среде торговой платформы NetTradeX при помощи метода GeWorko. Цена PCI выражается как отношение стоимости акции компании Кока-Кола и товарного фьючерса на апельсиновый сок. Торговля инструментом осуществляется как стандартным инструментом Forex. Мы видим, что 17 июня цена пересекла скользящую среднюю (13 дней). Скользящая выступает в роли линии поддержки, поэтому мы можем разместить уровень ограничения рисков ниже отметки 0.89927, тем более, что этот уровень подтверждается историческими значениями ParabolicSAR.

Обратим Ваше внимание на то, что с момента возникновения обратного арбитража (17 июня) цена компании Кока-Кола выросла на 1.7% в то время, как цена PCI инструмента #S-KO/#C-ORANGE на 17.5%. Использование обратного спреда позволило получить рост доходности более чем в 10 раз. Одновременно мы застрахованы от систематических рисков таких, как падение спроса на продукты питания. Синтетический инструмент позволяет хеджировать сделку, одновременно обеспечивая инерционность инструмента, т.е. его трендовое поведение.

Рассматривая долгосрочную тенденцию на недельном графике, мы наблюдаем продолжение роста с конца 2007, начала 2008 г. Совпадение с началом мирового финансового кризиса не случайно. Т.к. месячный и квартальный тренды являются растущими, то для позиционных трейдеров это прекрасная возможность покупки в окрестности линии поддержки, например при пробое уровня 0.92289. Общая тенденция подтверждается индикатором MACD – сигнальная линия развернулась в зеленую зону. Мы можем ограничить риски отметкой 0.82366 и перемещать стоп каждую неделю, ориентируясь на значения индикатора ParabolicSAR, или новый фрактальный минимум.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.92289
Stop loss ниже 0.82366

Cоздание синтетический инструментов при помощи метода GeWorko: руководство трейдера

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня во второй половине дня (14:30, CET) мы ожидаем публикацию ВВП Канады (GDP,Canada) правительственным отделением по статистике. ВВП выражает стоимость произведенных продуктов и услуг за прошедший месяц и является объективным - выпускается с поправкой на инфляцию. Индикатор ВВП показывает изменение показателя относительно значения предыдущего месяца (%). Сегодня прогнозируется рост индикатора с 0.1% до 0.2%, но если статистика окажется слабее ожиданий мы будем наблюдать разочарование инвесторов – ВВП является одним из ключевых аналитических показателей. Этот эффект неизбежно приведет к ослаблению канадца относительно базовых валют и в первую очередь относительно американского доллара и мы будем готовы к продаже канадца.

Рассмотрим валютную пару USD/CAD на графике H4. Цена пробила сопротивление трендового канала H4. Предварительно была зафиксирована дивергенция на графике RSI-Bars – бар, предшествующий пробою, обозначен желтым цветом на рисунке. Осциллятор подтвердил ожидания и успешно сформировал опережающий сигнал, за что мы ему безмерно благодарны. Одновременно с формированием свечи пробоя произошел разворот трендового индикатора ParabolicSAR в сторону бычьих настроений и пересечение вверх сигнальной линии PivotPoints. Более полной картины для формирования новой восходящей тенденции трудно было бы представить. Нам следует подготовиться к открытию позиции на покупку.

Отложенный ордер предварительно размещаем выше ближайшего фрактального максимума, расположенного на отметке 1.06949. Этот ключевой уровень подтверждается первым сопротивлением PivotPoints. Стоп размещаем ниже предыдущего фрактала Билла Вильямса – 1.06578. Эта поддержка усилена историческим значением ParabolicSAR. Перемещаем стоп вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Если Вы решите отдохнуть от рынка, то можно разместить автоматический трейлинг стоп с учетом дистанции между двумя предыдущими фрактальными максимумами. Она обозначена двойной стрелкой на рисунке.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.06949
Stop loss ниже 1.06578

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры.Рассмотрим валютную пару USD/JPY на графике H4. Как мы видим, цена пробила сопротивление трендового канала H4. Это произошло одновременно с разворотом трендового индикатора ParabolicSAR в сторону бычьих настроений и с пересечением вверх сигнальной линии PivotPoints. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars – индикатор подтверждает восходящее движение.

Единственный неоднозначный сигнал поступает со стороны свечной модели “равновесие” (модель выделена желтым цветом на рисунке). Она сформировалась сразу после пробоя линии H4 и вносит неопределенность относительно интенсивности новой тенденции. Мы считаем, что следует дождаться выходы цены выше отметки 101.532, которая соответствует максимальной цене свечи равновесия. Есть все основания полагать, что растущий тренд продолжится, тем более, что и дневная и недельная тенденции являются восходящими. Отметим также, что цена уже вышла за пределы канала PivotPoints в зеленую зону – наблюдается бычий пробой канала.

Отложенный ордер на покупку предварительно размещаем выше максимума свечи равновесия на отметке 101.532. Этот ключевой уровень подтверждается историческими значениями ParabolicSAR и первым сопротивлением канала PivotPoints. Стоп размещаем ниже предыдущего фрактала Билла Вильямса – 101.245. Эта поддержка усилена историческими значениями обоих трендовых индикаторов. Перемещаем стоп вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Если Вы решите отдохнуть от рынка, то можно разместить автоматический трейлинг стоп с учетом дистанции между двумя предыдущими значениями трендового индикатора Parabolic.

Направление вверх
Открытие позиции выше 101.532
Stop loss ниже 101.245

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com