Свежая аналитика от IFC Markets

[IFC Markets]

IFC Markets: евроамериканский валютный портфель. 02.07.2014

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим составление валютного портфеля на основе технологии персональных композитных инструментов – PCI. Подробная пошаговая инструкция составления синтетического инструмента в среде платформы NetTradeX представлена здесь.
Преимущество портфельной торговли заключается в возможности диверсификации несистемных, индивидуальных рисков простых инструментов, включаемых в портфель. Индивидуальные особенности стран и экономик, влияющие на движение соответствующих валют представляют меньший риск для волатильности портфеля. Сегодня мы предложим упрощенную схему составления портфеля на основе анализа корреляции валютных пар. Данные коэффициентов корреляции могут быть рассчитаны самостоятельно, или импортированы из внешних ресурсов. Мы используем таблицу корреляций портала Investing.com. В качестве системного инструмента-посредника использована валютная пара EUR/USD. Если рассматривать дневные свечи и выборку 10 дней, то получаем соответствующую таблицу корреляций между EUR/USD и 4 наиболее тесно связанными парами:

Корреляция приведена с точностью до 1%. Использованы прямые и обратные котировки. Упростим классический подход CAPM модели и выберем веса портфелей пропорциональные корреляциям. Тогда получим следующую формулу портфеля: CAD(24%), CHF(28%), GBP(22%), JPY(24%). Котируемая часть USD опущена. Составим портфель при помощи метода GeWorko в среде платформы NetTradeX. Дневной график инструмента [CAD(24%)+CHF(28%)+GBP(22%)+JPY(24%)]/USD представлен внизу. Напомним, что для ускорения вычислений платформа рассчитывает тела свечей на исторической выборке. Полная информация предоставляется по котировкам, которые обновляются при включенной платформе. Сделки по портфельному инструменту совершаются таким же способом, что и открытие/закрытие позиций по стандартным Forex парам.

Как мы видим, цена движется в границах месячной, недельной и дневной восходящих тенденций. Трендовый индикатор ParabolicSAR и осциллятор RSI(10) подтверждают настрой быков. Стоит также отметить, что цена пересекла вверх скользящую экспоненциальную среднюю, построенную на выборке 10 дней – мы имеем дополнительный подтверждающий сигнал. Для всех индикаторов усреднения используется та же выборка, что и применяется для расчета корреляций. Мы ожидаем, что тенденция будет продолжена при преодолении нового максимума 0.97984. Выше этого уровня может быть размещен отложенный ордер на покупку. Риски фиксируем ниже отметки 0.97572. Сопротивление подтверждается как историческими значениями трендового индикатора Parabolic, так и скользящей средней. Стоп перемещаем вслед за значениями параболика каждый день после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации.

EUR/USD GBP/USD 80%
EUR/USD CHF/USD 100%
EUR/USD CAD/USD 87%
EUR/USD JPY/USD 87%
Направление вверх
Открытие позиции выше 0.97984
Stop loss ниже 0.97572

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

IFC Markets: Технический анализ XAU/USD 3.07.2014

Добрый день, уважаемые трейдеры. С сегодняшнего дня мы включаем в регулярные аналитические выпуски компании IFC Markets технический анализ CFD на драгоценные металлы. Сегодня мы рассматриваем инструмент XAUUSD на графике H4.

Как мы видим, цена преодолела дневную линию сопротивления падающего тренда и вернулась к ней с обратной стороны. Эта графическая фигура имеет название корректный разворот быков, или обратная петля. Графическая модель в большинстве случаев предваряет новый восходящий импульс. При данном сценарии пройденный критический уровень сопротивления выступает в роли поддержки. На данный момент золото торгуется в ее окрестности – $1320.46 за унцию, что позволяет агрессивным трейдерам совершить потенциально выгодную покупку. Если цена продолжит движение по наиболее вероятному сценарию в зеленую зону, то разумнее всего будет размещение отложенного ордера на покупку выше $1333.59. Прохождение этого критического уровня гарантирует разворот трендового индикатора ParabolicSAR и преодоление первого сопротивления PivotPoints.
С другой стороны, всегда есть ненулевая вероятность того, что пробой трендовой линии окажется ложным и цена вернется к медвежьему настроению. Сигнал осциллятора RSI-Bars пока еще дрейфует в боковом коридоре. Уверенность в возврате подтвердится только после того, как произойдет пересечение четырехчасовой трендовой и дневной линий вниз. Одновременно ожидается выход за пределы канала Pivot в красную зону. Ордер на продажу рекомендуется открывать ниже исторического значения Parabolic – 1313.72.

Открыв 2 отложенных ордера, мы ожидаем срабатывания первого из них и закрываем противоположную позицию. При этом противоположный уровень канала выступает как уровень ограничения риска. Динамический стоп передвигаем каждые 4 часа (стратегия следования за трендом) вслед за значениями индикатора Parabolic, изменяя вероятностное соотношение profit/loss в свою пользу. Если Вы решите установить Trailing Stop, то дистанция может быть выбрана с учетом расстояния между двумя ближайшими историческими значениями индикатора Parabolic.

Направление вверх
Buy stop выше 1333.59
Stop loss ниже 1313.72

Направление вниз
Sell Stop ниже 1313.72
Stop loss выше 1333.59

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

IFC Markets: Технический анализ XAU/USD 7.07.2014

Добрый день, уважаемые трейдеры. Напоминаем Вам, что теперь в регулярные аналитические выпуски компании IFC Markets добавлен технический анализ CFD на драгоценные металлы. Сегодня мы рассматриваем инструмент XAU/USD на четырехчасовом графике.

Цена преодолела первый уровень сопротивления на отметке 1323.01 и движется внутри нисходящего четырехчасового трендового канала. Зарождение тенденции было обусловлено макроскопическим дневным трендом D1 – мы видим подтверждение основной тенденции согласно постулатам Доу. Следует подчеркнуть, что настроение медведей подтверждается трендовым индикатором ParabolicSAR и осциллятором RSI-Bars. Последние три свечи также пересекли сигнальную линию PivotPoints и первую поддержку данного индикатора. Таким образом, получено подтверждение нисходящей тенденции со стороны графического анализа и всех типов осцилляторов. Ожидаем дальнейший прорыв сопротивления 1309.57, который вероятно приведет к обновлению локального минимума RSI-Bars (28.57).

Ордер на продажу рекомендуется открывать ниже последнего фрактального минимума 1309.57. Он соответствует историческим значениям Parabolic и сопротивления Pivot. Ограничение рисков соответствует последнему фрактальному максимуму, расположенному на отметке 1323.01. Данный уровень также подтверждает историческими значениями обоих рассматриваемых индикаторов. Динамический стоп передвигаем каждые 4 часа (стратегия следования за трендом) вслед за значениями индикатора Parabolic, изменяя вероятностное соотношение profit/loss в свою пользу. Мы также можем разместить trailing-stop на характерном расстоянии от цены, обозначенном симметричной стрелкой на рисунке, т.е. на расстоянии между двумя ближайшими максимумами: 920 пунктов. Эта стратегия удобная, если мы не можем контролировать ситуацию, регулярно возвращаясь к терминалу.

Направление вниз
Buy sell ниже 1309.57
Stop loss выше 1323.01

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассматриваем поведение торгового инструмента EUR/USD на дневном графике. Сигнал осциллятора RSI-Bars продемонстрировал три последовательных бара ниже трендовой линии – первый сигнал ослабления быков. Следует также отметить и то, что цена вплотную приблизилась к последнему значению трендового индикатора ParabolicSAR - возможно его пересечение вниз одновременно с разрушением фрактального сопротивления на отметке 1.35727. Отложенный ордер на продажу рекомендуется разместить ниже следующего уровня 1.34988, который является последним рубежом восходящей недельной тенденции. Риски при этом ограничиваются последним сопротивлением 1.36972.

Существует вероятность второго сценария – последняя коррекция месячного трендового канала. В этом случае цена пробивает линию тренда D1 вверх. Одновременно происходит пробой дневного сопротивления сигнала RSI-Bars. Покупку оптимально совершать выше фрактальной отметки 1.36972 с ограничением риска ниже 1.35727.
В обоих случаях динамический стоп передвигаем каждый день по направлению тенденции - стратегия следования за трендом. Таким образом, мы изменяем вероятностное соотношение profit/loss в свою пользу.

Направление вниз
Sell stop ниже 1.34998
Stop loss выше 1.36972

Направление вверх
Buy stop выше 1.36972
Stop loss ниже 1.35727

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассматриваем поведение торгового инструмента GBP/USD на дневном графике. Цена демонстрирует синхронизацию масштабов – восходящая тенденция наблюдается одновременно на дневном, недельном и месячном таймфреймах и этот эффект значительно повышает вероятность восходящей тенденции. Сигнал трендового индикатора ParabolicSAR подтверждает тринадцатидневную скользящую среднюю – оба сигнализируют о превосходстве быков. Предпоследняя свечная бычья модель “молот” (отмечена желтым цветом на рисунке) усиливает линию поддержки.
Тем не менее, мы видим, что ситуация не лишена интриги – осциллятор RSI-Bars пробил вниз трендовую линию. Наиболее вероятно, что это временная коррекция и сигнал вернется в трендовый канал: графический анализ и компьютерный анализ не подтверждают превосходство медведей. Однозначный вывод о сохранении тенденции можно будет сделать после пробоя сопротивления осциллятора 73.1487, который совпадает с пересечением фрактального уровня цены 1.71815. Именно этот уровень является ключевым для установки отложенного ордера на покупку. Риски при этом ограничиваются последней поддержкой 1.69392.

Даже самый стабильный тренд не бессмертен и рано, или поздно наступит разрушение даже недельной тенденции. С учетом текущей ситуации это может наступить в том случае, если цена пробьет линию тренда W1 вниз, например, в окрестности уровня 1.67430. При пересечении этой ключевой отметки ожидается разворот Parabolic и пересечение вниз скользящей средней. В этом случае предварительный сигнал RSI-Bars окажется первый признаком усиления медвежьих настроений. Отложенный ордер на продажу будет разумно разместить ниже отметки 1.67430 с предварительной фиксацией риска на уровне 1.71815.

При срабатывании одного из отложенный ордеров, второй следует отменить – предоставим хаосу рынка самому выбрать сценарий развития. После открытия позиции динамический стоп передвигаем каждый день по направлению тенденции, т.е. используем стратегию следования за трендом. Уровень ограничения риска может быть размещен ниже следующего фрактального минимума в случае срабатывания buy stop и выше следующего фрактального максимума в случае короткой продажи. Таким образом, мы изменяем вероятностное соотношение profit/loss в свою пользу по мере развития тенденции.

Направление вверх
Buy stop выше 1.71815
Stop loss ниже 1.69392

Направление вниз
Sell stop ниже 1.67430
Stop loss выше 1.71815

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассматриваем поведение торгового инструмента USD/CAD на дневном графике. Сигнал опережающего осциллятора RSI-Bars подтверждает продолжение падающей тенденции. Т.к. осцилляторы предлагают наиболее корректные подсказки именно во время бокового движения, то можно сделать вывод о склонности рынка к медвежьим настроениям. Графический анализ подтверждает направление – дневной и недельный трендовый каналы устремлены в красную зону, линия Moving Average расположена выше последних 2 свечей.

Тем не менее, локальное поведение цены указывает на временную консолидацию и свечная модель “равновесие” (отмечена желтым цветом) подтверждает это. Ожидается крупномасштабное движение. Мы предлагаем разместить отложенный ордер на продажу ниже фрактальной поддержки 1.06187. Эта отметка подтверждается историческими значениями ParabolicSAR. Риски ограничиваем выше сопротивления 1.06946, которое усилено сигналом скользящей средней. Стоп перемещается каждый день по направлению тенденции (выше следующего фрактального максимума) - стратегия следования за трендом. Таким образом, мы изменяем вероятностное соотношение profit/loss в свою пользу. Консервативные трейдеры могут зафиксировать половину прибыли в окрестности предыдущего месячного сопротивления, которое теперь выступает в роли поддержки – отметка 1.05183.

Направление вниз
Sell stop ниже 1.06187
Stop loss выше 1.06946
Take profit выше 1.05183

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

IFC Markets: Обратный спред товарных фьючерсов FCATTLE/SOYB

Добрый день, уважаемые инвесторы. Сегодня мы рассматриваем пример спредовой неравновесной торговли – торгового метода, эффективно используемого в рамках технологии Персональных Композитных Инструментов - PCI. Основой этого метода является выражение базового актива в единицах котируемого актива при условии, что оба актива имеют отрицательную взаимосвязь: рост цены базового актива приводит к падению цены котируемого и наоборот.
Это означает, что небольшое отклонение цены PCI в любой части инструмента приводит к дальнейшему движению в заданном направлении – синтетический инструмент имеет предрасположенность к тренду. Для поиска “обратного спреда” мы используем индикатор коэффициента корреляции (r) и критерий: r< -50% для данного коэффициента. Корреляция принимает значения в диапазоне от -100% до 100%. Отрицательные значения указывает на обратную статистическую взаимосвязь между двумя активами. До проведения корреляционного анализа рекомендуется выдвинуть фундаментальную гипотезу о конкурирующих активах, или активах - заменителей.
Сегодня в качестве таких активов мы рассматриваем товарные фьючерсы на мороженую говядину и соевые бобы: #C-FCATTLE, #C-SOYB. Вполне естественно предположить, что соя является дешевым наполнителем и заменителем мясной продукции и при определенных условиях мы можем наблюдать эффект замещения спроса. Наиболее явно этот эффект проявляется при усилении макротренда вегетарианского образа жизни, или падения доходов населения. Возможна и обратная ситуация – рост потребления мяса в азиатских странах (европейское влияние) со временем приводит к падению спроса на сою и росту спроса на мясо, включая говядину. Одна из этих тенденций незамедлительно приводит к усилению обратной взаимосвязи #C-FCATTLE и #C-SOYB.

Итак, проверим нашу гипотезу. Для этого в MetaTrader4 мы включаем индикатор корреляции между #C-FCATTLE и #C-SOYB. Индикатор прикреплен к дневному графику товарного фьючерса #C-FCATTLE. Будем использовать статистический объем анализа – 13 дней для всех индикаторов, соблюдая принцип согласованности методов анализа. На данный момент корреляция соответствует значению -80%. Более того, зафиксирован тренд к дальнейшему снижению корреляции и усилению обратной взаимосвязи между товарными фьючерсами. Спредовый инструмент, построенный на основе данной пары активов, имеет высокую вероятность трендового движения и неустойчивого флэта.

Построим спредовый синтетический инструмент на основе в среде торговой платформы NetTradeX при помощи метода GeWorko. Цена PCI определяется как выражение стоимости фьючерса #C-FCATTLE в единицах товарного фьючерса #C-SOYB. Торговля инструментом осуществляется как стандартным инструментом Forex. Мы видим, что на данный момент наблюдается коррекция в пределах восходящего дневного трендового канала. Крупномасштабная тенденция остается бычьей. Это подтверждается как скользящей средней, которая близка к линии поддержки, так и поведение индикатора MACD. Некоторую обеспокоенность вносит сигнал RSI(13), который пробил линию тренда. Но мы знаем, что осцилляторы быстро перегружаются во время трендовых импульсов и дают некорректные сигналы. Тем не менее, чтобы чувствовать себя более уверенно, рекомендуется дождаться разворота сигнала вверх. Отложенный ордер на покупку может быть размещен выше фрактального сопротивления 1.15264. При срабатывании ордера, цена пересекает сигнал Parabolic и мы получим последнее необходимое подтверждение тенденции. Прибыль и риск ограничиваем приблизительно на одинаковом расстоянии от цены: 1.31411 и 0.97373. При пересечении стоп уровня агрессивные трейдеры могут сразу же открыть ордер на продажу, фиксирую прибыль в области недельной поддержки – отметка 0.80477.
Обратим Ваше внимание на то, что с момента возникновения обратного спреда (30 апреля) цена фьючерса #C-FCATTLE выросла на 15% в то время, как цена PCI инструмента #C-FCATTLE/#C-SOYB на 57%. Использование обратного спреда позволило получить рост доходности в 4 раза. Одновременно мы застрахованы от систематических рисков таких, как падение спроса на продукты питания. Нас интересует только относительное движение. Синтетический инструмент позволяет хеджировать сделку, одновременно обеспечивая инерционность инструмента, т.е. его трендовое поведение.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.15264
Stop loss ниже 0.97373
Take profit ниже 1.31411

Cоздание синтетический инструментов при помощи метода GeWorko: руководство трейдера

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 19:00 (CET, серверное время) состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги перед комитетом по экономическим вопросам и валютному регулированию Европарламента. Традиционно речь в Страсбурге будет посвящена перспективам монетарной политики регулятора на ближайшие несколько месяцев. Выступление Драги – ключевое событие валютного рынка на сегодняшний день в условиях продолжающейся стагнации европейской экономики. Не следует исключать новых мер стимулирования инвестиций в ЕС. Мы предполагаем, что речь Драги может привести к повышенной волатильности европейской валюты.

Рассмотрим поведение валютной пары EUR/USD на дневном графике. Цена вошла в треугольник консолидации, направленный вдоль дневной медвежьей трендовой линии. При классическом сценарии область нисходящего движения ограничена недельной линией поддержки. Мы видим, что на данный момент уже сформирована бычья дивергенция осциллятора RSI-Bars, которая показательна в условиях нейтрального движения. Канал DonchianChannel, направленный в зеленую зону, подтверждает дивергенцию. Тем не менее, цена пока демонстрирует баланс, который подтверждается “свечой равновесия” и сближением цены с сигналом трендового индикатора Parabolic SAR.

Однозначный вывод о завершении дневной тенденции можно будет сделать только после пробоя фрактального сопротивления 1.36971, которое совпадает с текущим максимумом канала Дончиана. Именно этот уровень является ключевым для установки отложенного ордера на покупку. Риски при этом ограничиваются уровнем последней поддержи 1.35096 в окрестности недельной линии тренда. Не будем забывать, что даже стабильный тренд может быть разрушен. С учетом текущей ситуации это может наступить в том случае, если цена пробьет линию тренда W1 вниз, в окрестности отметки 1.35096. При пересечении ключевого уровня ожидается разворот Parabolic и пересечение поддержки канала Дончиана. В этом случае предварительный сигнал RSI-Bars окажется первый признаком усиления медвежьих настроений – ожидаем пересечение вниз уровня 40.8602 данного осциллятора. Отложенный ордер на продажу будет разумно разместить ниже отметки 1.35096 с предварительной фиксацией риска на уровне 1.36971. Таким образом, отложенный ордер на продажу определяется симметричным образом.

Направление вверх
Buy stop выше 1.36971
Stop loss ниже 1.35096

Направление вниз
Sell stop ниже 1.35096
Stop loss выше 1.36971

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) ожидается выход сразу двух ключевых макроэкономических индикаторов экономики Канады и США соответственно: продажи в производственном секторе Канады (Manufacturing sales) и индекс цен производителей США (PPI m/m). Оба показателя определяются на основе месячных данных, и характеризуют развитие производственного сектора. Стоит отметить, что изменение объема продаж в производственном секторе Канады является опережающим фактором занятости и потребительских расходов, который значительно влияет на объем инвестиций в экономику.
Индекс цен производителей США является скорее инфляционным показателем, т.к. показывает процентное изменение цен произведенных на территории США товаров и услуг. PPI m/m включает в себя три направления производства: промышленность, товарно-сырьевой сектор и перерабатывающую промышленность. Значительный рост данного индикатора повышает инфляционные ожидания и снижает покупательную способность.
Публикация обоих индикаторов с высокой вероятностью может привести к повышенной волатильности валютной пары USD/CAD.

Рассмотрим поведение канадца на дневном графике. Цена приблизилась к дневной линии нисходящего тренда, крупномасштабное движение также имеет медвежью направленность. Тем не менее, мы видим, что опережающий осциллятор RSI-Bars демонстрирует первый сигнал ослабления тенденции – пробой сопротивления, отмеченный красным овалом на рисунке. Предполагается, что пробой окажется ложным только в том случае, если цена продолжит движении в пределах канала D1 и преодолеет поддержку на отметке 1.06164. Следует дождаться этого сигнала, если мы планируем открывать короткую позицию. Ключевой уровень 1.06164 подтверждается историческими значениями трендового индикатора Parabolic SAR и нижней границей канала DonchianChannel.
Однозначный вывод о завершении дневной падающей тенденции можно будет сделать только после пробоя вверх фрактального сопротивления 1.08930, которое совпадает с историческими значениями трендовых индикаторов. Именно этот уровень является ключевым для установки отложенного ордера на покупку. Риски при этом ограничиваются уровнем последней поддержи 1.06164. В случае, если движение продолжится в рамках канала D1 продажи можно начинать от той же ключевой позиции 1.06164. При пересечении данного уровня ожидается разворот Parabolic и пересечение вниз поддержки канала Дончиана. Таким образом, отложенный ордер на продажу определяется симметричным образом.

При срабатывании одного из отложенных ордеров, второй ордер следует отменить – предоставим хаосу рынка самому выбрать сценарий поведения. После открытия позиции стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вверх
Buy stop выше 1.08930
Stop loss ниже 1.06164

Направление вниз
Sell stop ниже 1.06164
Stop loss выше 1.08930

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) ожидается выход сразу двух ключевых макроэкономических индикаторов США: разрешений на строительство (Building Permits, MN) и первичных заявок по безработице (Unemployment Claims, W1). Оба показателя позволяют косвенно судить о перспективах внутреннего потребления на американском рынке. Наиболее быстрая реакция ожидается после выхода данных по безработице, т.к. они рассчитываются на основе данных недельной давности.
Эти данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете. Показатель позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. Значительный рост данного индикатора повышает инфляционные ожидания и снижает покупательную способность. На сегодняшний день ожидается повышение значения с 304 тыс. до 310 тыс. заявок на пособие по безработице. Публикация индикатора с высокой вероятностью может привести к повышенной волатильности американской валюты по отношению к стабильным азиатским валютам, чем мы и воспользуемся.

Рассмотрим поведение инструмента USD/JPY на дневном графике. Цена находится в недельной зоне консолидации, ограниченной треугольником. Это побуждает нас обратить основное внимание на анализ осцилляторов, которые рассчитаны на опережающие сигналы при боковом движении. На данный момент наблюдается слабая бычья тенденция для баров RSI-Bars(13) с наступлением временной коррекции. Разрушение тенденции возможно при пробое поддержки осциллятора 34.049, который совпадет с пересечением ценового уровня 100.783. Одновременно мы зафиксируем прорыв нижней стороны треугольника, и выход за пределы канала DonchianChannel. Рекомендуется разместить отложенный ордер на продажу ниже указанной отметки.

Покупки имеет смысл начинать только, если курс вырастет выше, чем 102.345. Это фрактальное сопротивление подтверждается историческими значениями индикатора ParabolicSAR и тринадцатидневным сопротивлением DonchianChannel. К тому же пробой данного ключевого уровня с высокой вероятностью приведет к выходу за пределы треугольника в зеленую зону, после чего начнутся срабатывания стопов по коротким позициям и панические покупки.
При активировании одного из отложенных ордеров, второй ордер следует отменить – предоставим хаосу рынка самому выбрать сценарий поведения. После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, или в окрестность следующего фрактального максимума (минимума, в случае длинной позиции). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.

Направление вверх
Buy stop выше 102.345
Stop loss ниже 100.783

Направление вниз
Sell stop ниже 100.783
Stop loss выше 102.345

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

IFC Markets: Технический Анализ XAU/USD 21.07.2014

Добрый день уважаемые трейдеры. Рассмотрим поведение инструмента XAU/USD (GOLD) на дневном графике. Цена находится в месячной зоне консолидации, ограниченной треугольником. Это побуждает нас обратить основное внимание на анализ осцилляторов, которые рассчитаны на опережающие сигналы при боковом движении. На данный момент наблюдается бычья тенденция для сигнала RSI-Bars(13) и временная коррекция. Недельный и дневной трендовые каналы цены подтверждают направленность. Дополнительное ускорение в зеленую зону может быть получено после пересечения фрактального сопротивления 1346.98, которое подтверждается историческими значениями и тринадцатидневным сопротивлением DonchianChannel. Эта отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на покупку с фиксацией риска на уровне 1290.16. В этом случае ожидается разворот трендового индикатора ParabolicSAR. К тому же пробой данного ключевого уровня с высокой вероятностью приведет к выходу за пределы треугольника в зеленую зону, после чего начнутся срабатывания стопов по коротким позициям и панические покупки.

Не следует исключать сценария, при котором инерционности дневного тренда окажется недостаточной для пробоя треугольника. В этом случае ожидаем коррекцию, которая имеет шансы преодолеть недельную линию поддержки треугольника – данная поддержка является менее значимой, чем месячная линия. Консервативным трейдерам рекомендуется убедиться, что при этом разрушена последняя поддержка осциллятора RSI-Bars – она обведена красным овалом на рисунке. Продажи имеет смысл начинать после прохождения уровня 1251.36 в красную зону. Эта отметка подтверждается историческими значениями индикатора ParabolicSAR и DonchianChannel.

При активировании одного из отложенных ордеров, второй ордер следует отменить – предоставим хаосу рынка самому выбрать сценарий поведения. После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, или в окрестность следующего фрактального максимума (минимума, в случае длинной позиции). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.

Направление вверх
Buy stop выше 1346.98
Stop loss ниже 1290.16

Направление вниз
Sell stop ниже 1251.36
Stop loss выше 1346.98

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Добрый день уважаемые трейдеры. На сегодняшний день одним из ключевых событий второй половины дня является публикация ежемесячного индекса потребительских цен (Core CPI) Департаментом Трудовой Статистики США. Индикатор показывает изменение цен на товары и услуги за исключением наиболее волатильной компоненты: продуктов питания и электроэнергии. Показатель определяет темпы инфляции, которые в свою очередь влияют на кредитную политику и базовые ставки в США. Члены Федерального Комитета по Операциям на Открытых рынках учитывают инфляционные ожидания для ограничения чрезмерных темпов ее роста за счет ужесточения регуляции. Увеличение базовых ставок приводит к притоку инвестиционных средств в экономику страны – именно поэтому публикация CPI может привести к значительному импульсу американской валюты относительно наиболее ликвидных конкурентов, например европейской валюты.

Сегодня мы рассмотрим поведение инструмента EUR/USD на дневном графике. Цена находится в зоне консолидации, ограниченной треугольником. При этом следует отметить, что верхняя сторона треугольника является более значимой, т.к. образована месячной нисходящей линией тренда в отличие от недельной поддержки. Таким образом, консолидация имеет более высокое ожидание к продолжению медвежьих настроений. Дневной трендовый канал подтверждает направленность, также как и значение трендового индикатора ParabolicSAR. Дополнительное ускорение движения в красную зону может быть получено после пересечения фрактального сопротивления 1.34815, которое подтверждается тринадцатидневной поддержкой DonchianChannel. Эта отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу с фиксацией риска на уровне 1.37060. Здесь может быть расположен консервативный стоп, т.к. данный уровень подтвержден историческими значениями ParabolicSAR и DonchianChannel.
Обратите внимание, что на данный момент наблюдается бычья дивергенция сигнала RSI-Bars(13). Перед открытием короткой позиции необходимо убедиться в пробое сопротивления осциллятора 32.01105.

После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора Parabolic SAR, или в окрестность следующего фрактального максимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.

Направление вниз
Sell stop ниже 1.34815
Stop loss выше 1.37060

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Дианамика по USD/CAD (IFC Markets) 23/07/2014

Добрый день уважаемые трейдеры. На сегодняшний день одним из ключевых событий второй половины дня является публикация Бюро Статистики Канады ежемесячного базового индекса розничных продаж (Core Retail Sales). Индикатор показывает изменение всех проданных товаров предприятиями розничной торговли на основе выборки розничных магазинов. Результирующие значения не включают в себя продажи волатильной компоненты – автомобилей, которые составляют 20% от всего объема продаж. Core Retail Sales определяет уверенность потребителей и соответственно готовность инвесторов вкладывать средства в развитие розничных сетей и новых производств. Именно поэтому публикация показателя может привести к значительному импульсу валюты Канады относительно наиболее ликвидных конкурентов.

Сегодня мы рассмотрим поведение инструмента USD/CAD на дневном графике. Крупномасштабная направленность движения определяется падающим дневным и недельным трендовыми каналами. Тем не менее, на данный момент наблюдается локальная консолидация в зоне треугольника (обозначен на рисунке), которая подтверждается пересечением цены с сигналом трендового индикатора ParabolicSAR. Следует обратить внимание на пересечение вверх трендовой линии осциллятора RSI-Bars. Этот сигнал является предвестником возможного медвежьего разворота цены, т.к. в зоне консолидации наиболее корректные опережающие сигналы поступают со стороны осцилляторов. Таким образом, сигнал о продолжении медвежьих настроений появиться только после пробоя поддержки осциллятора 46.71375 вниз. Ожидается, что наступление этого события совпадет с пересечением фрактальной отметки цены 1.06124, которая является началом отсчета продаж. Данный уровень подтверждается историческими значениями ParabolicSAR, а также поддержкой канала PivotPoints. Ограничение рисков разумно установить на фрактальном уровне сопротивления 1.07970, который также подтверждается историческими значениями обоих индикаторов.

Эта отметка может быть рассмотрена как позиция для открытия отложенного ордера на покупку. Срабатывание ордера необходимо приведет к дальнейшему росту сигнала RSI-Bars. Стоп может быть размещен на противоположном ключевом уровне - 1.06124.После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума (короткая позиция), или минимума (длинная позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.

Направление вниз
Sell stop ниже 1.06124
Stop loss выше 1.07970

Направление вверх
Buy stop выше 1.07970
Stop loss ниже 1.06124

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets) 24/07/2014

Добрый день уважаемые трейдеры. Ключевым событием второй половины дня является публикация сразу двух базовых показателей внутреннего спроса США: Первичные заявки по безработице (Unemployment Claims, 14:30 CET) и Новые продажи недвижимости (New Home Sales, 16:00 CET). Первый показатель вычисляется на основе недельных данных, которые собираются Министерством труда и публикуются в еженедельном отчете. Unemployment Claims позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. New Home Sales выпускается статистическим бюро США 1 раз в месяц и показывает число новых проданных домов расчете на 1 семью. Данный индикатор является ведущим индикатор экономического развития – обладает мультипликативным влиянием на различные сектора экономики – ипотечные кредиты, страховые взносы, мебель, электроника и др. К тому же New Home Sales определяется большим объемом статистических данных, чем Unemployment Claims. Именно поэтому основное внимание на рынок американской валюты следует обратить в период публикации именно этого показателя. Его данные анализируется долгосрочными инвесторами крайне внимательно, а значит могут повлиять на укрепление или ослабление американской валюты.

Сегодня мы рассмотрим поведение инструмента USD/JPY на дневном графике. Цена находится в зоне консолидации, ограниченной “медвежьим” треугольником – верхняя сторона образована нисходящей недельной линией тренда. Графическая фигура подтверждается барами осциллятора RSI-Bars, на четырехчасовом масштабе сформирован равносторонний треугольник. Рынок набирает энергию для новой фазы высокой волатильности. Отложенный ордер на продажу может быть размещен ниже фрактальной поддержки 100.769, которая подтверждается историческими значениями канала DonchianChannel. Убедиться, что пробой не является ложным, нам поможет сигнал осциллятора. В этот момент ожидается одновременное пересечение уровня индикатора 32.236 и выход из его зоны консолидации. Консервативная защита позиции может быть сформирована на основе фрактального сопротивления 101.826. Она подтверждается верхней границей тринадцатидневного DonchianChannel, а также медвежьей трендовой линией D1. Именно на этой отметке рекомендуется разместить stop loss.

После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.

Направление вниз
Sell stop ниже 100.769
Stop loss выше 101.826

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

IFCMarkets: Теханализ композитного инструмента [DJI+Nd100]/[DAX+EUR] 25/07/2014

Добрый день, уважаемые инвесторы. Сегодня мы рассмотрим позицию для инвестирования в спредовый инструмент, составленный на основе котирования портфеля США против портфеля ЕС.

Военный конфликт в Украине спровоцировал введение 2 пакетов санкций против России со стороны блока экономических партнеров (США и ЕС) в мая и июле 2014 г. Отметим, что более тесная интеграция России с ЕС делает санкции наиболее опасными именно для европейцев. Так по итогам 2013 года доля ЕС во внешней торговле России составила 49,4%, в то время как доля США – всего 3.3%. Европейские инвесторы сопротивляются введению санкций и это объяснимо. Объем накопленных прямых инвестиций из ЕС в Россию составил $78.4 млрд в 2013 г. и только $14 млрд из США. Для эффективного воздействия на Россию необходима согласованность экономического давления со стороны блока притом, что чувствительность экономики ЕС на введение санкций окажется значительно выше. Это тем более очевидно, что ЕС еще не оправился от рецессии – низкая занятость тормозит восстановление. Если безработица в США сократилась с 10% на пике рецессии до 6% в июне этого года, то в ЕС она наоборот выросла с 7% до 10% за этот же период. Выздоровление экономики США кажется еще более очевидным после того, как председатель ФРС Джанет Йеллен заявила на слушаниях в Банковском комитете Сената США, что учётная ставка может быть повышена раньше, чем ожидалось.
Вместе с тем, США остается ближайшим партнером ЕС и вынуждает европейцев принимать все более серьезные шаги. Так 18 июля Европейский инвестиционный банк, по рекомендации Европейского совета, прекратил новое финансирование проектов в России. Эта совокупность факторов приводит к тому, что европейские рынки при каждом новом витке обострения на Украине теряют позиции значительно быстрее, чем США.

Воспользуемся этой ситуацией для выгодного инвестирования. Построим парный спредовый инструмент в среде торговой платформы NetTradeX при помощи модели GeWorko: [DJI+Nd100]/[DAX+EUR]. Базовый портфель DJI(25%)+Nd100(25%) характеризует состояние американского рынка, его производственной (Dow Jones Industrial) и высокотехнологического сектора (NASDAQ). В качестве котируемой части выбран портфель из фондового индекса Германии DAX и европейской валюты: DAX (25%)+EUR(25%). DAX характеризует состояние основного драйвера экономического роста ЕС, т.к ВВП Германии имеет наибольшее значение среди участниц Евросоюза – почти 20% от ВВП ЕС. Покупка синтетического спреда идентична операции покупки DJI(25%)+Nd100(25%) и одновременной продажи котируемого портфеля DAX (25%)+EUR(25%). Здесь в процентах выражена доля вложенного капитала. Отметим, что котирование позволяет диверсифицировать риски короткой позиции и одновременно увеличить интенсивность реакции инструмента на фундаментальное влияние санкций.

Недельный график портфельного спреда был построен в среде программы NetTradeX. Для ускорения расчета использованы только цены открытия и закрытия дневной свечи. Мы видим, что сокращение инвестиций со стороны Европейского инвестиционного банка и введение 2 пакета санкций ЕС в июле привело к ускоренному росту спреда относительного европейского портфеля. Следующий ключевой уровень для выставления отложенного ордера на покупку расположен на отметке 1.00191. При ее пересечении можно будет говорить о продолжении дневного бычьего тренда. Консервативным инвесторам рекомендуется дождаться дополнительного сигнала от осциллятора RSI – пробоя сопротивления 84%, чтобы быть уверенными в направленности тренда. Риски разумно ограничить отметкой 0.98062, которая подтверждается скользящей средней и историческими значениями ParabolicSAR. После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума – используется стратегия следования за трендом. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.

Мы рекомендуем параллельно продолжать следить за фундаментальной ситуацией и в первую очередь за новыми шагами со стороны США. На данный момент американские индексы не реагируют на обострение ситуации в Украине и санкции – наоборот мы наблюдаем устойчивый рост американского портфеля (см. график внизу). Инвесторы хеджируют риски и уводят капиталы из ЕС в стабильный американский рынок, обеспечивая тем самым его дальнейший рост.

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets) от 28/07/2014

Добрый день уважаемые трейдеры. Ключевым событием второй половины дня является публикация ежемесячного показателя индекса доверия потребителей в США (CB Consumer Confidence, 16:00 CET). Данный индикатор дает оценку роста потребительских затрат и строится на основе опросов потребителей домашних хозяйств. Показатель косвенно оценивает доступность рабочих ресурсов, благоприятность делового климата и экономических условий. Именно поэтому основное внимание на рынок американской валюты следует обратить в период публикации именно этого показателя. Его данные анализируется долгосрочными инвесторами крайне внимательно, а значит, могут повлиять на укрепление, или ослабление американской валюты.

Рассмотрим поведение инструмента USD/CAD на дневном графике. Опережающий осциллятор RSI-Bars совершил корректный разворот в окрестности медвежьей линии тренда и определил новую фазу роста цены. Последний бар индикатора обновил максимум, пробив сопротивление 55.70772. Мы ожидаем, что графическая модель повторится на ценовом графике, тем более, что трендовый индикатор ParabolicSAR уже развернулся в сторону зеленой зоны. Предпоследний бар цены пересек вверх сопротивление канала DonchianChannel и укрепил уверенность в направленности движения. Позиция на покупку может быть открыта немедленно в окрестности отметки 1.07970. Консервативная защита позиции формируется на основе фрактальной поддержки 1.06125. Она подтверждается нижней границей тринадцатидневного DonchianChannel, а также фракталом. Именно на этой отметке рекомендуется разместить stop loss.
Следует отметить, что растущие объемы торгов подтверждают начало медвежьего импульса. Так, на графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами USD/CAD на Чикагской товарной бирже. Оба инструмента являются производными и могут быть использованы для оценки тенденций спотового рынка Forex. Мы видим, что перелом падающей тенденции совпадает с началом нового восходящего движения цен. Объемы торгов подтверждают ценовую модель согласно одному из постулатов Чарльза Доу.

Маловероятно, но возможно, что данный пробой окажется ложным и восходящий импульс будет со временем ослаблен. В этом случае мы ожидаем возврат цены в зону дневного трендового канала. Короткая позиция может быть открыта ниже поддержки 1.06125. После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вверх
Buy stop выше 1.07970
Stop loss ниже 1.06125

Направление вниз
Sell stop ниже 1.06125
Stop loss выше 1.07970

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets) 29/07/2014

Добрый день, уважаемые трейдеры. Рассмотрим поведение инструмента EUR/USD на дневном графике. На данный момент мы видим, что цена пробила месячную линию тренда и опускается в красную зону. Произошло разрушение и недельного сопротивления, т.е. движение значительно ускоряется. Одновременно произошел пробой канала DonchianChannel и разворот трендового индикатора ParabolicSAR. Таким образом, нет сомнений в высокой вероятности зарождения нового медвежьего импульса, тем более, что опережающий осциллятор RSI-Bars продолжает падение в узком канале без значительных коррекций.

Единственным настораживающим фактором являются низкие объемы сделок. На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами EUR/USD на Чикагской товарной бирже. Оба инструмента являются производными и могут быть использованы для оценки тенденций спотового рынка Forex. Мы видим, что перелом падающей тенденции пока не наблюдается. Таким образом, объемы торгов не подтверждают уверенность медведей, и это возможно является тревожным сигналом ложного пробоя. Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться ситуации, когда число заявок по фьючерсам и опционам превысит уровень 180 000. Отслеживать объемы торгов по данной валютной паре возможно здесь.

Сразу после этого может быть открыт отложенный ордер на продажу евро от ключевого уровня 1.34161. Эта поддержка подтверждается нижней границей тринадцатидневного DonchianChannel, а также фракталом. Ограничивать риски будет разумно уровнем 1.35606, который усилен параболиком и трендовой медвежьей линией. Маловероятно, но возможно, что данный пробой окажется ложным и нисходящий импульс будет со временем ослаблен, тем более, что мы все еще видим низкие объемы торгов. В этом случае мы ожидаем возврат цены в зону месячного трендового канала. Длинная позиция может быть открыта выше сопротивления 1.35606. После открытия любого из ордеров стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вверх
Buy stop выше 1.35606
Stop loss ниже 1.34161

Направление вниз
Sell stop ниже 1.34161
Stop loss выше 1.35606

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

IFC Markets: Технический анализ XAU/USD 30/07/2014

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассматриваем поведение инструмента XAU/USD на дневном графике. На прошлой неделе вышли оптимистичные данные по безработице в США - 284 тыс. заявок против прогнозируемых 307 тыс. Позитивные данные позволяют ФРС продолжить ужесточение монетарной политики, сделав американскую валюту более привлекательной для капиталовложений. Инвесторы ожидают сегодняшних результатов заседания ФРС и продолжают избавляться от защитных активов (золото, серебро), вкладывая капиталы в американские акции и валюту. Это приводит к тому, что на данный момент установилась медвежья тенденция по золоту, которая имеет все фундаментальные предпосылки для продолжения - показатели экономики США уверенно улучшаются.

На данный момент мы видим, что на дневном графике цена консолидирована вблизи месячной падающей линии тренда. Высока вероятность пробоя недельной поддержки, тем более что трендовый индикатор Parabolic SAR движется вдоль трендовой линии D1. Канал DonchianChannel также совершил разворот в красную зону. Единственным настораживающим фактором для нас является движения сигнала осциллятора – модель обведена красным цветом на рисунке. Мы полагаем, что следует дождаться пробоя поддержки RSI-Bars для того, чтобы уверенно открывать короткую позицию XAU/USD. В качестве ключевого уровня выступает отметка 1287.61 доллар за унцию, которая подтверждается поддержкой DonchianChannel и фракталом. Риски ограничиваем на уровне 1325.53. Это значение усилено как линией тренда, так и историческими значениями Parabolic и Fractals.
На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами золота на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что наблюдается подтверждение падающей тенденции – объемы торгов выросли и преодолели отметку 300 000 заявок. Отслеживать объемы для данного инструмента возможно здесь.

Маловероятно, но возможно, что медвежья тенденция развернется за счет непредвиденных фундаментальных факторов. Вечером Федеральный Комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC)сделает запланированное заявление. Если вопреки ожиданиям курс на ужесточение монетарной политики не подтвердиться, то мы конечно можем ожидать возврат цены в зону недельного трендового канала. Длинная позиция может быть открыта выше сопротивления 1345.37. После срабатывания любого из ордеров стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вверх
Buy stop выше 1345.37
Stop loss ниже 1287.61

Направление вниз
Sell stop ниже 1287.61
Stop loss выше 1325.53

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets) 31/07/2014

Добрый день, уважаемые трейдеры. На сегодняшний день ключевыми событиями второй половины дня являются публикация ВВП Канады в месячном выражении (GDP Canada m/m) и первичных заявок по безработице США (Unemployment Claims). Оба показателя могут оказать значительное влияние на валютный курс USD/CAD. Тем не менее, мы ожидаем, что публикация ВВП окажется более значимой. Напомним, что этот показатель выражает изменение стоимости произведенных продуктов и услуг на территории Канады за прошедший месяц и выпускается с поправкой на инфляцию. ВВП позволяет оценить интегральные показатели экономики в то время, как Unemployment Claims – только внутренний спрос и потенциал потребительского кредитования. Помимо всего прочего Unemployment Claims публикуется на основании недельных данных и, следовательно, имеет меньшую статистическую значимость, чем GDP.

На графике вверху представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что перелома растущей тенденции для канадца пока не наблюдается – объемы торгов выросли и преодолели отметку 75 000 заявок, а значит мы можем рассчитывать на продолжение роста. Отслеживать объемы торгов по данной валютной паре рекомендуется здесь.

Можно поздравить всех, кто вместе с автором открыл длинную позицию на отметке 1.08039 в соответствии с техническим анализом от 28 июля. Прибыль продолжает расти, и как только обозначится новый фрактальный минимум, стоп лосс следует поместить немного ниже, переведя позицию в безубыточное состояние. Мы также можем нарастить позицию в соответствии с новой ситуацией. На данный момент цена пробила линию сопротивления дневного тренда, что может привести к ускорению роста, тем более, что дистанция между ценой и сигналом Parabolic продолжает расти. Следует отметить, что максимумы канала DonchianChannel обновляются без временных коррекций - игра становится опасной. Именно поэтому мы рекомендуем дождаться пробоя отметки 67,91382 опережающего осциллятора RSI-Bars. Этот сигнал подтвердит уверенность быков. В этом случае новый ордер может быть открыт выше следующего фрактального максимума – 1.09657. Предполагается, что следующая поддержка будет расположена в окрестности предыдущего сопротивления – эффект переворота позиции. Именно по этой причине предварительное ограничение рисков рекомендуется расположить на уровне 1.08039.

Маловероятно, но возможно, что тенденция развернется за счет непредвиденных фундаментальных факторов, например неожиданно высокого изменения ВВП Канады. В этом случае возможен сильный медвежий импульс: шорт открываем ниже новой поддержки 1.08039. После открытия любого из ордеров стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вверх
Buy stop выше 1.09657
Stop loss ниже 1.08039

Направление вниз
Sell stop ниже 1.08039
Stop loss выше 1.09657

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Санкции 3.0: возвращение Шорта (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые инвесторы. Сегодня мы рассмотрим позицию для инвестирования в спредовый инструмент, составленный на основе котирования фондового портфеля российских деривативов против евро-американского валютного портфеля. Рассматриваются депозитарные расписки, торгуемые на Лондонской фондовой бирже: Роснефть, Сбербанк и ВТБ24. Напомним, что 16 июля со стороны США были введены санкции в отношении ключевых секторов российской экономики. Под действие санкций попали компании банковского и энергетического секторов с государственным участием - более 50% совокупного капитала. На данный момент, американским компаниям запрещено инвестировать в новые акции и облигации компании Роснефть. Это создает серьезные препятствия для привлечения капитала и приводит к замораживанию новых программ развития. Игорь Сечин заявил, что в связи с санкциями не исключает того, что реализация совместных с Exxon Mobile проектов по добыче углеводородов в Мексиканском заливе и Канаде будет отсрочена на неопределенный срок.

Один из основных игроков банковского рынка России, ВТБ24 в результате введения новых санкций США и ЕС больше не сможет привлекать “длинные деньги”, необходимые для позиционного инвестирования: американским и европейским компаниям запрещено предоставлять кредиты на срок более 90 дней. Инсайдеры констатируют, что общий курс на ужесточение санкций в отношении России уже привел к тому, что европейские банки превентивно ограничивают сотрудничество: объем выданных кредитов в первом полугодии 2014 г. снизился на 82% - до уровня кризисного для России 2009 г. 30 июня истек срок ультиматума ЕС по деэскалации Россией конфликта на востоке Украины. Это ознаменовало неизбежность секторальных санкций со стороны ЕС, наиболее чувствительных для России. Как результат за месяц с 30 июня по 31 июля рубль потерял по отношению к доллару 6%, а индекс ММВБ - 8%. Описанная совокупность факторов приводит к тому, что банковский, энергетический сектор несут репутационные и инвестиционные потери. Рефлексия приводит к дополнительной панике инвесторов и ослаблению рубля.

Воспользуемся этой ситуацией для выгодного инвестирования в портфель коротких позиций. Построим парный спредовый инструмент в среде торговой платформы NetTradeX при помощи модели GeWorko: [ROSN+SBER+VTBR+RUB]/[EUR+USD]. Базовый портфель ROSN(25%)+SBER(25%)+VTBR(25%)+RUB(25%) характеризует состояние энергетического и банковского сектора России с определяющим государственным участием. В качестве котируемой части выбран портфель из европейской и американской валюты с равными долями капитала. Программа NetTradeX позволяет автоматически рассчитать стоимость базовой и котируемой части инструмента по отношению к американскому доллару. Продажа синтетического спреда идентична операции продажи ROSN(25%)+SBER(25%)+VTBR(25%)+RUB(25%) и одновременной покупки котируемого портфеля EUR (50%)+USD(50%). Здесь в процентах выражена доля вложенного капитала ($). Отметим, что котирование позволяет диверсифицировать риски короткой позиции и одновременно увеличить интенсивность реакции инструмента на фундаментальное влияние санкций.

Недельный график портфельного спреда был построен в среде программы NetTradeX. Для ускорения расчета использованы только цены открытия и закрытия дневной свечи. Мы видим, что секторальные санкции США от 16 июля привели к выходу из бокового коридора в красную зону. Следующий ключевой уровень для выставления отложенного ордера на продажу расположен на отметке 0.98662. При ее пересечении можно будет говорить о продолжении дневного медвежьего тренда. Консервативным инвесторам рекомендуется дождаться дополнительного сигнала от осциллятора RSI – пробоя поддержки 21%, чтобы быть уверенными в направленности тренда. Риски разумно ограничить отметкой 1.05108, которая подтверждается трендовой линией и фракталом Билла Вильямса.

После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума – используется стратегия следования за трендом. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции. Более подробно о механизме совершения портфельных операций Вы можете прочитать в разделе нашего сайта “Краткое Руководство по созданию и торговле PCI”. Любознательные инвесторы также могут ознакомится в вебинаром, посвященным долгосрочным перспективам банковского сектора России (English): http://www.youtube.com/watch?v=LAOjoeTPOVI&list=UUieYcYT5gEvmI93gbcq4CFw


Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
analytics@ifcmarkets.com