Свежая аналитика от IFC Markets

[IFC Markets]

Динамика по USD/CHF (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) состоится публикация первичных заявок по безработице в США за прошедшую неделю (Unemployment Claims). Данные собираются Министерством труда США, и публикуются в еженедельном отчете. Индикатор позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. В настоящий момент настроения аналитиков пессимистичны – ожидается рост значения индикатора с 300 тыс. до 316 тыс. новых заявок. Тем не менее, если показатель окажется ниже прогнозируемого значения, следует ожидать кратковременного оживления инвесторов и укрепления американской валюты.

Рассмотрим особенности движения швейцарского франка на четырехчасовом графике. В первую очередь следует отметить бычий гэп в начале недели, который обусловлен позитивной статистикой по розничным продажам. Импульс, полученный рынком, создал инерционный тренд. В настоящий момент коррекция завершилась, как указывает трендовый индикатор Parabolic SAR. Более того, осциллятор RSI-Bars пробил верхнюю границу Bollinger Bands (13,2) и мы будем ожидать следующего предварительного пробоя вверх на отметке 61,34454.
Рекомендуется дождаться пересечения этого уровня, чтобы быть уверенным в направлении движения при открытии позиции. Предлагается разместить отложенный ордер на покупку выше уровня сопротивления цены 0.88256 и сохранять позицию, если Unemployment Claims окажется ниже прогнозируемого уровня. Мишень определяется ближайшим историческим максимумом 0.88451 ниже первого уровня Фибоначчи 161.8%.

Стоп выбирается согласно уровню ближайшей поддержки на отметке 0.87800. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением ParabolicSAR и первой поддержкой PivotPoints. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа, как только они пересекут предварительный уровень стопа. Открытие отложенного ордера на покупку проводим за 15 минут до публикации Unemployment Claims. Рекомендуется ограничить время жизни позиции до 16:00 (CET), когда будет опубликован производственный индекс ФРС-Филадельфии (Philly Fed Manufacturing Index). Более агрессивным трейдерам следует перевести позицию в безубыточное состояние. В это время возможны фундаментальные изменения на рынке.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.88256
Предварительная мишень ниже 0.88451
Предварительный стоп ниже 0.87800

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com
Skype: ifcm_analytics

 

[IFC Markets]

Анализ перcонального инструмента PCI WHEAT/F-CATTLE (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня мы возвращаемся к рассмотрению торгового инструмента WHEAT/F-CATTLE (пшеница против замороженной говядины), составленного при помощи технологии PCI GeWorko.
Значительный спад стоимости пшеницы с сентября по февраль текущего года привел к тому, что доля урожая стала расходоваться в качестве кормовой базы для крупного рогатого скота (фуражная пшеница). Это в свою очередь позволило стимулировать рост запасов говядины и прогнозируемого предложения на рынке. Как следствие персональный инструмент WHEAT/F-CATTLE демонстрирует рост с начала февраля.
Временная коррекция завершается в связи с обострением политической ситуации на Украине. Упало финансирование фермерских хозяйств в связи с сокращением госрасходов, которое было условием кредитов МФВ и ЕС. С другой стороны в Пенжабе (сельскохозяйственном округе Индии) на фоне выборов и длинного периода холодов сбор урожая отложен на 7-10 дней. Возможны дальнейшие задержки по причине ухудшения погодных условий. Не следует забывать о засухе в России и в этом году - прогноз урожая пшеницы в России был скорректирован на 1,8 млн. тонн до 48,1 млн. тонн. Таким образом, в ближайшее время до окончания сбора зерновых культур следует ожидать негативные настроения на рынке и спекулятивный рост пшеницы. Мы будем искать позиции для покупки торгового инструмента WHEAT/F-CATTLE.
Рассмотрим четырехчасовой график, составленный в программе NetTradeX. На данный момент рыночная ситуация создает удобные моменты для покупки, как это следует из приведенного рисунка.

15 апреля после публикации прогноза запасов пшеницы компанией Agritel цена совершила рывок с образованием бычьего гэпа, который задал тон новому тренду. Сразу после этого цена протестировала верхнюю границу канала Bollinger Bands(13,2) и до сих пор дрейфует выше экспоненциальной скользящей средней MA(13,exp). ParabolicSAR(0.02,02) подтверждает бычью тенденцию. Осциллятор RSI(13) также демонстрирует восходящую тенденцию, но вызывает тревогу пробой линии поддержки. Перед открытием позиции на покупку необходимо дождаться возврата значений осциллятора в пределы восходящего канала. Следует убедиться в ложности пробоя.
Мы будем ожидать пересечения уровня сопротивления ценой на отметке 1.1579. Разместим на этой отметке отложенный ордер на покупку. Если произойдет пробой, то можно говорить о завершении дневной тенденции. Мишень определяем ниже исторического максимума и ниже первого уровня Фибоначчи 161.8%, на отметке 1.1777. Ограничение рисков естественным образом соответствует последнему минимуму цены.
Подчеркнем, что котировки High/Low для PCI инструментов являются модельными, т.е. приближенными ввиду длительности загрузки полной истории. Поэтому для определения уровней и линий поддержки/сопротивления мы используем и рекомендуем использовать Вам цены Close/Open, т.е. границы тел свечей. Следует также учитывать, что спрэд синтетического инструмента определяется суммой спрэдов каждой из составляющих, т.е. спреда WHEAT и F-CATTLE.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.1579
Предварительная мишень ниже 1.1777
Стоп ниже 1,1222

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com
Skype:ifcm_analytics

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Рынки постепенно оживают после прошедших праздников – Страстной Пятницы и Пасхи, а значит мы снова можем искать тренды, продиктованные фундаментальными изменениями и восстанавливающимися объемами торговых операций. Сегодня в 16:00 (CET, серверное время) будет опубликовано изменение композитного индекса компании Conference Board Inc (CB Leading Index). Данный индикатор строится на основе 10 важнейших показателей экономики США, включая занятость, индекс потребительского доверия, новые заказы и базовую ставку кредитования. Т.к. CB Leading Index вычисляется на основе опубликованных данных, то его влияние на рынок в момент выхода будет незначительным. Тем не менее, следует ожидать движения курсов в преддверии публикации. В частности, т.к. в настоящее время прогнозируется рост индекса с 0.5% до 0.8%, мы будем ждать усиления американской валюты.

Рассмотрим движение валютной пары EUR/USD на четырехчасовом графике. Цена пересекла вниз линию поддержки H4, тем самым завершив бычий тренд. Это закономерно произошло после касания недельного сопротивления. На данный момент инерция рынка продолжается, и цена находится под влиянием медвежьей недельной тенденции. Трендовый индикатор ParabolicSAR также подтверждает изменение настроений, но наиболее сильный и редкий сигнал поступил со стороны RSI-Bars - наблюдается медвежья дивергенция. Мы будем ожидать движения цены до следующего уровня 1.37804, который совпадает с предыдущей поддержкой PivotPoints. Традиционно мы определяем мишень выше первого уровня Фибоначчи 161.8%.

Предлагается разместить отложенный ордер на продажу ниже уровня сопротивления цены 1.38043. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню сопротивления на отметке 1.38640. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением ParabolicSAR и первым сопротивлением PivotPoints. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию следует сохранять вплоть до публикации CB Leading Index и перевести ее в безубыточное состояние за 15 минут до выхода данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбирать ниже исторического значения ParabolicSAR.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.38043
Предварительная мишень выше 1.37804
Предварительный стоп выше 1.38640

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/CHF (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 16:00 (CET, серверное время) ожидается публикация американской статистики по рынку недвижимости - Existing Home Sales. Данный индикатор показывает изменение количества проданных домов на вторичном рынке недвижимости за прошедший год. Увеличение продаж характеризует улучшение благосостояние населения и, как следствие повышение внутреннего спроса в США. Это в свою очередь означает, что, если индикатор окажется выше прогнозируемого значения 4.57 M, то нам следует ожидать укрепления американской валюты.

Рассмотрим движение франка на четырехчасовом графике. Графический анализ и трендовый индикатор ParabolicSAR указывают на продолжение восходящего тренда. Подтверждая направление движения, цена пересекла вверх первый уровень сопротивления PivotPoints и дрейфует в области над сигнальной линией индикатора. Со стороны осциллятора RSI-Bars также нет противоречивых сигналов, более того восходящий тренд позволил отфильтровать ложный пробой цены, отмеченный желтым цветом на графике H4. На данный момент осциллятор имеет высокое прогностическое значение. В связи с этим мы считаем, что перед тем, как цена пересечет следующее сопротивления, нам следует получить подтверждение со стороны RSI-Bars. Наиболее вероятно, что в начале нового бычьего импульса последует пробой уровня индикатора 69.32773.

Рекомендуется разместить отложенный ордер на покупку USD/CHF выше отметки 0.88554, которая расположена в окрестности первого сопротивления PivotPoints. Ордер размещается за 15 минут до публикации Existing Home Sales. Традиционно мы определяем мишень ниже первого уровня Фибоначчи 161.8%. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню поддержки на отметке 0.88181. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением ParabolicSAR и первой поддержкой PivotPoints. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию следует сохранять вплоть до публикации New Home Sales на следующий день и перевести ее в безубыточное состояние за 15 минут до выхода данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбрать ниже исторического значения ParabolicSAR. Это необходимо сделать, т.к. статистика по новым продажам домов (New Home Sales) может привести к фундаментальным изменениям на рынке, ведь этот показатель обладает сильным мультипликативным эффектом на сектора американской экономики – ипотечные кредиты, страховые взносы, мебель, электроника и др.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.88554
Предварительная мишень ниже 0.88772
Предварительный стоп ниже 0.88181

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 16:00 (CET, серверное время) ожидается публикация американской статистики по рынку недвижимости New Home Sales. Данный показатель выпускается статистическим бюро США и показывает рост домов в расчете на одну семью в годовом исчислении. Это ведущий индикатор экономического развития, т.к. обладает мультипликативным влиянием на различные сектора экономики – ипотечные кредиты, страховые взносы, мебель, электроника и др. Увеличение домов характеризует улучшение благосостояния населения и, как следствие повышение внутреннего спроса в США. Это в свою очередь означает, что, если индикатор окажется выше прогнозируемого значения 455 K, то нам следует ожидать укрепления американской валюты. Предыдущее значение показателя составляет 440 тыс. домов, а следовательно настрой инвесторов на данный момент оптимистичен.

Рассмотрим движением валютной пары USDJPY на четырехчасовом графике. На данный момент наблюдается консолидация в коридоре 102.405-102.689. Тем не менее, существуют осторожные сигналы продолжения роста. В частности следует подчеркнуть, что цена находится вблизи недельной восходящей линии поддержки. Т.к. при боковом движении трендовые индикаторы теряют свою эффективность, нам следует в первую очередь обратить внимание на тенденции движения осцилляторов, например RSI-Bars. Для того, чтобы уменьшить влияние субъективной интерпретации, мы прикрепили индикатор Bollinger Bands. И сразу обнаружили два ложных пробоя линии сопротивления. Сигнальная линия дважды протестировала потолок движения и, следовательно, высока вероятность, что следующий импульс завершится бычьим пробоем. Необходимо дождаться “предупредительного выстрела” со стороны опережающего осциллятора RSI-Bars перед тем, как открывать позицию на покупку.

Рекомендуется разместить отложенный ордер выше отметки 102.689, которая совпадает с историческим значением Parabolic SAR. Ордер размещается за 15 минут до публикации New Home Sales и сохраняется, если значение показателя превысит прогноз 455K. Традиционно мы определяем мишень ниже первого уровня Фибоначчи 161.8%. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню поддержки на отметке 102.405. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением ParabolicSAR и первой поддержкой PivotPoints. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию сохраняем вплоть до публикации американской статистики по товарам длительного пользования Core Durable Goods Orders и переводим в безубыточное состояние за 15 минут до выхода этих данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбрать ниже исторического значения ParabolicSAR.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102,689
Предварительная мишень ниже 102,847
Предварительный стоп ниже 102,405

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Технический Анализ PCI 2014-04-25 (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня основными событиями валютного рынка являются публикация розничных продаж в Великобритании - Retail Sales (10:30 CET), а также вебинар компании IFC Markets , который состоится в 16:00 (CET) на площадке FXStreet - "Synthetic Instruments: cutting the risks by the GeWorko method". Здесь Вы можете предварительно зарегистрироваться (язык вебинара - английский). Одна из тем, которой будет посвящен семинар – создание валютных корзин. Благодаря тому, что европейские новости оказывают влияние на тесно связанные рынки ЕС, портфель наиболее популярных европейских валют позволяет увеличить чувствительность реакции на фундаментальные события. С другой стороны диверсификация средств снижает индивидуальные риски отдельно взятой европейской валютной пары и повышает соотношение ожидаемого дохода корзины к волатильности. На данный момент объем оборота валютных рынков полностью восстановился после праздников и это предполагает отличные условия для позиционной торговли. Одним из косвенных показателей восстановления являются дневные объемы торгов валютными фьючерсами на Чикагской товарной бирже. На рисунке представлена диаграмма, относящаяся к валютной паре EUR/USD.

Сегодня мы проанализируем валютную корзину GBP(50%)+EUR(25%)+CHF(25%), котируемую к доллару. Данный торговый инструмент был составлен при помощи технологии PCI GeWorko, разработанного в компании IFC Markets. Четырехчасовой график сформирован и анализируется внутри программной платформы NetTradeX.

Как видно из представленного рисунка, цена пробила вверх уровень сопротивления, расположенный на отметке 1.0007, что сигнализирует о завершении нисходящего тренда H4. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает направление тенденции также как и канал BollingerBands, повернувший вверх. Серьезным сигналом о завершении коррекции является разрушение медвежьего тренда осциллятора RSI-Bars - область пересечения трендовой линии обозначена желтым цветом на рисунке. Вероятность восходящего движения повышается с учетом дневной тенденцией, находящейся под властью быков. Несмотря на все выше перечисленные факторы, мы рекомендуем открывать отложенный ордер на покупку от ближайшего максимума, например 1.007 за 15 минут до выхода Retail Sales. Нет сомнений, что максимум будет сформирован, так как по мнению аналитиков ожидается падение розничных продаж в Великобритании с 1.7% до -0.4%. Этот индикатор выпускается бюро статистики каждый месяц и показывает относительное изменение объема розничных продаж корзины основных товаров. Показатель является важнейший индексом потребления и потенциала внутреннего экономического роста Великобритании. Если значение индикатора окажется выше прогнозируемого уровня -0.4%, то позицию следует сохранить.

Прибыль рекомендуется фиксировать у верхней границы бокового канала – выше отметки 1.0028. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню поддержки на отметке 0.9988. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением поддержки PivotPoints и нижней границей канала BollingerBands. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию сохраняем вплоть до выступления председателя швейцарского национального банка (SNB) в 18:30 CET и переводим в безубыточное состояние за 15 минут до выхода этих данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбрать выше исторического значения ParabolicSAR.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.0007
Предварительная мишень выше 1.0028
Стоп ниже 0,9988

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 16:00 (CET, серверное время) ожидается публикация незавершенных продаж на рынке недвижимости США (Pending Home Sales m/m). Расчет этого показателя производится национальной ассоциацией риэлторов и показывает изменение за месяц числа подписанных, но не оплаченных договоров. Индикатор является предвестником продаж новых домов и обладает мультипликативным влиянием на финансовый сектор (ипотека), вторичных потребительских товаров (промышленность, торговля) и высокотехнологичных товаров (IT). В случае, если показатель превысит прогнозируемое значение 1.0%, следует ожидать укрепления американской валюты.

Рассмотрим четырехчасовой график канадца. Коррекция завершается в окрестности недельной восходящей трендовой линии. Трендовый индикатор Parabolic SAR плотную подошел к цене и высока вероятность разворота наверх. Также стоит отметить прокол первого сопротивления PivotPoints - цена первый раз протестировала сопротивление и во второй раз импульс может оказаться более интенсивным. Мы видим, что верхняя граница канала Bollinger Bands, который прикреплен к осциллятору RSI-Bars, также была ослаблена.

Рекомендуется разместить отложенный ордер на покупку выше сопротивления 1.10514, которое совпадает с историческим значением ParabolicSAR и первым сопротивлением PivotPoints. Ордер размещается за 15 минут до публикации Pending Home Sales m/m и сохраняется, если значение показателя окажется выше прогноза 1.0%. Традиционно мы определяем мишень ниже первого уровня Фибоначчи 161.8%. На данный момент этот уровень совпадает с историческим уровнем поддержки 1.10668. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню сопротивления на отметке 1.10151. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением поддержки PivotPoints. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию сохраняем вплоть до публикации предварительного ВВП Великобритании (Prelim GDP) 29.04.2014 в 10:30 CET. Позиция переводится в безубыточное состояние за 15 минут до выхода этих данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбрать на уровне исторического значения ParabolicSAR.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1,10514
Предварительная мишень ниже 1,10668
Предварительный стоп ниже 1,10151

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по AUD-USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 16:00 (CET, серверное время) в США ожидается публикация ежемесячного показателя индекса доверия потребителей (CB Consumer Confidence). Этот композитный индикатор дает оценку роста потребительских затрат и строится на основе опросов потребителей домашних хозяйств. Показатель оценивает доступность рабочих ресурсов, благоприятность делового климата и экономических условий. Сегодня ожидается укрепление CB Consumer Confidence с 82,3% до 82,9%. Напомним, что значение выше 50% соответствует оптимистичным ожиданиям потребителей. В случае если показатель превысит прогнозируемое значение 82,9%, следует ожидать укрепления американской валюты.

Рассмотрим четырехчасовой график австралийца. Мы видим, что четырехчасовой, дневной и недельный тренды находятся под влиянием медвежьего рынка. Линию H4 подтверждают скользящие вдоль нее значения трендового индикатора Parabolic SAR. Цена также пересекла вниз сигнальную линию PivotPoints. Все указанные факторы повышают вероятность ускорения дневной нисходящей тенденции и пробоя уровня поддержки на отметке 0.92050. Следует полагать, что медвежьему импульсу должен предшествовать поворот вниз канала Bollinger Bands, который прикреплен к осциллятору RSI-Bars, и пересечение отметки 28.99160 осциллятором. Осторожным трейдерам следует дождаться этого сигнала.

Рекомендуется разместить отложенный ордер на продажу ниже поддержки 0.92050. Ордер открываем за 15 минут до публикации CB Consumer Confidence и сохраняем, если значение показателя окажется выше прогноза 82,9%. Традиционно мы определяем мишень выше первого уровня Фибоначчи 161.8%. На данный момент этот уровень совпадает с историческим уровнем поддержки 0.92050. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню сопротивления на отметке 0.93146. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением первой поддержки PivotPoints и значениями ParabolicSAR. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию сохраняем вплоть до публикации скорректированного ВВП США Advance GDP q/q 30.04.2014 в 14:30 CET. Позиция переводится в безубыточное состояние за 15 минут до выхода этих данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбрать на уровне исторического значения ParabolicSAR.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 0,92050
Предварительная мишень выше 0,91537
Предварительный стоп выше 0,93146

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) ожидается публикация скорректированного ВВП США (Advance GDP q/q). Этот показатель выражает изменение ВВП в годовом исчислении с поправкой на инфляцию и публикуется Агентством Экономического Анализа. Индикатор отражает квартальные данные и имеет наибольшее влияние на долгосрочных инвесторов. Прогнозируется падение показателя с 2.6% до 1.2%, но если фактическое значение окажется выше прогнозируемого уровня, то следует ожидать укрепления американской валюты.

Рассмотрим часовой график валютной пары USD/JPY. Цена дрейфует в области четырехчасовой и дневной линий поддержки восходящих трендов. Это повышает вероятность разрушения часового медвежьего тренда. Если разместить отложенный ордер на покупку на отметке 102.668, то при его срабатывании произойдет разворот трендового индикатора ParabolicSAR в сторону бычьего рынка. Перед этим мы будем ждать пробоя уровня 62.595 опережающим индикатором RSI-Bars и разворота прикрепленного канала Bollinger Bands.

Рекомендуется разместить отложенный ордер на покупку за 15 минут до публикации Advance GDP q/q и сохранять его, если значение показателя окажется выше прогноза 1.2%. Традиционно мы определяем мишень ниже первого уровня Фибоначчи 161.8%. На данный момент этот уровень совпадает с историческим уровнем сопротивления 102.775. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню поддержки на отметке 102.279. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением Parabolic SAR. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию сохраняем вплоть до публикации доклада комитета по открытым рынкам ФРС США в 20:00 CET. Позиция переводится в безубыточное состояние за 15 минут до выхода этих данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбрать на уровне исторического значения ParabolicSAR.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102,668
Предварительная мишень ниже 102,775
Предварительный стоп ниже 102,279

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня одним из основных событий валютного рынка является публикация индекса активности непроизводственного сектора СЩА (ISM Non-manufacturing PMI) в 16:00 (CET). Данный показатель выражает активность сектора услуг и публикуется Институтом Продовольственных Поставок США ежемесячно в третий торговый день. Индекс ISM является результатом ежемесячного опроса менеджеров по закупкам в не промышленном секторе относительно занятости, уровня цен, поставщиков и запасов не производственных объектов. Если индекс имеет значение, ниже 50, из-за снижения активности, это указывает на экономический спад, особенно если тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев. Сегодня ожидается рост диффузионного показателя с 53.7% до 54.3%. Тем не менее, в случае, если фактическое значение окажется ниже ожидаемого уровня, высока вероятность ослабления американской валюты.

Рассмотрим четырехчасовой график валютной пары USDJPY. Цена пробила дневную линию восходящего тренда и это является серьезным сигналом ослабления бычьих настроений. На данный момент возрастающая тенденция H4 замедлилась и мы будем ожидать разворот вниз. Это тем более вероятно, что трендовый индикатор ParabolicSAR оказывает давление на траекторию цены, так же как и сигнальная линия Pivot Points. Канал Bollinger Bands, прикрепленный к осциллятору RSI-Bars развернулся в сторону красной зоны – это является опережающим сигналом к открытию коротких позиций. Тем не менее, мы рекомендуем предварительно дождаться пробоя восходящей линии тренда осциллятора.

Следует разместить отложенный ордер на покупку за 15 минут до публикации ISM Non-manufacturing PMI и сохранить его, если значение показателя окажется ниже 54.5%. Традиционно мы определяем мишень выше первого уровня Фибоначчи 161.8%. На данный момент этот уровень совпадает с историческим уровнем поддержки 101.480. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню сопротивления на отметке 101.846. Эта позиция является выгодной, т.к. подтверждается историческим значением Parabolic SAR и первым сопротивлением Pivot Points. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию сохраняем вплоть до публикации первичных заявок по безработице Unemployment Claims в 14:30 CET. Позиция переводится в безубыточное состояние за 15 минут до выхода этих данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбрать на уровне исторического значения ParabolicSAR.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 101,846
Предварительная мишень выше 101,480
Предварительный стоп выше 102,654

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Технический Анализ PCI 2014-05-02 (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня день трейдера, т.к. в 14:30 CET ожидается публикация ключевого индикатора за текущий месяц - Non-Farm Employment Change. Показатель выпускается Департаментом Труда США и выражает изменение новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за прошедший месяц. Изменение индикатора оказывает значительное влияние на потребительские расходы в США, к тому же индикатор выпускается одним из первых и имеет долгосрочное влияние на рынок (до недели). Сегодня ожидается рост показателя с 192 тыс. до 216 тыс. рабочих мест. Тем не менее, в случае, если фактическое значение окажется ниже ожидаемого уровня, высока вероятность резкого ослабления долли относительно остальных ликвидных валют.

Сегодня мы рассмотрим персональный композитный инструмент vs USD. Он составлен при помощи технологии PCI GeWorko, разработанной в компании IFC Markets. Инструмент содержит 6 валютных пар в базовой части AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY и американский доллар в котируемой части. Каждая валютная пара базы выбрана с одинаковым весом 16%. Данная валютная корзина отражает значимость доллара относительно основных инструментов валютного рынка. Инструмент привлекателен тем, что позволяет как диверсифицировать индивидуальные риски каждого элементарного инструмента, так и одновременно максимально эффективно использовать рыночный импульс.
Рассмотрим четырехчасовой график vs USD, полученный в рамках программной платформы NetTradeX. Инструмент движется в пределах дневного и недельного бычьего тренда. На данный момент наблюдается завершение коррекции с разворотом наверх. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает тенденцию – его значения расположены в окрестности линии поддержки D1. Стоит также отметить тестовый пробой верхней границы канала Bollinger Bands - быки набирают силы для очередного импульса. Нет никаких противоречий со стороны осциллятора RSI: значение индикатора дрейфует в рамках бычьей тенденции - таким образом открыта дорога для позиций на покупку.

Следует разместить отложенный ордер BUY STOP за 15 минут до публикации Non-Farm и сохранять его, если значение показателя окажется ниже 216K. Традиционно мы определяем мишень ниже первого уровня Фибоначчи 161.8%. На данный момент этот уровень совпадает с серединой следующего коридора - отметка 0.9629. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню поддержки на отметке 0.9578. Эта позиция является выгодной, т.к. подтверждается историческим значением Parabolic SAR и нижней границей канала BollingerBands. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию сохраняем вплоть до публикации индекса непроизводственного сектора ISM Non-Manufacturing PMI в понедельник в 14:30 CET. Позиция переводится в безубыточное состояние за 15 минут до выхода этих данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбрать на уровне исторического значения ParabolicSAR.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0,9612
Предварительная мишень ниже 0,9629
Предварительный стоп ниже 0,9578

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Рассмотрим валютную пару USDCAD на таймфрейме H4. На данный момент дневная тенденция D1 является доминирующей – на более детальном масштабе H4 медведи также определяют направление движения. Дневная нисходящая линия сопротивления подтверждается последними значениями трендового индикатора ParabolicSAR. Более того, мы наблюдаем пробой линии шеи графического паттерна “голова - плечи”. Это произошло вместе с образованием свечной медвежьей модели “падающая звезда”, обозначенной желтым цветом на рисунке. Предполагается, что нисходящий импульс укрепится после пробоя восходящей линии поддержки осциллятора RSI-Bars. Наиболее вероятно, что наблюдаемая коррекция трансформируется в медвежий тренд. Следует отметить, что предполагаемое направление движение цены также подтверждается канальным индикатором PivotPoints - цена пересекла вниз сигнальную линию, а ширина канала сужается. Консолидация предшествует новому рыночному импульсу.

Отложенный ордер на продажу будет разумно разместить ниже первой поддержки PivotPoints, которая совпадает с отметкой исторического минимума 1.09338. Предполагаемая мишень располагается на уровне предыдущего исторического минимума 1.09160. Данная поддержка подтверждается первой поддержкой PivotPoints. При достижении мишени, позиция переводится в безубыточное состояние или закрывается. В первом случае take profit перемещаем до следующей исторической отметки 1.08751. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню поддержки на отметке 1.09881 и передвигается вслед за значениями Parabolic SAR каждые 4 часа.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1,09338
Предварительная мишень выше 1.09160
Предварительный стоп выше 1.09881

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 13:00 (CET, серверное время) ожидается публикация программы количественного смягчения Банка Англии (Asset Purchase Facility). Будет опубликован объем средств, потраченных регулятором на покупку активов, включая долгосрочные облигации, на открытом рынке. Увеличение данного показателя приводит к ослаблению национальной валюты Великобритании и является предвестником снижения базовой ставки. Размер процентной ставки также будет опубликован в это же время. В связи с этим мы будем ожидать нового рыночного импульса для британской валюты.

Продолжаем анализировать валютную пару GBP/USD на таймфрейме H4. Наблюдается согласованность дневной и четырехчасовой тенденций – обе находятся под влиянием быков. Восходящая линия поддержки H4 подтверждается историческими значениями трендового индикатора Parabolic SAR. Тем не менее, уровень риска фиксируем ниже последнего значения индикатора – на отметке 1.69023. После свечи равновесия последовала модель “молот” (выделена желтым цветом на рисунке), которая указывает на то, что коррекция завершилась. Канал PivotPoints показывает консолидацию, которая предвещает новый значительный импульс. Этот эффект известен также как “затишье перед бурей”.
Следует отметить, что осциллятор RSI-Bars на данный момент является определяющим как во время любого бокового движения. Трендовый канал осциллятора является восходящим, что подтверждает направление движением цены. Тем не менее, следует дождаться разворота прикрепленного канала Bollinger Bands вверх. По нашему мнению это произойдет после пересечения сопротивления 68.90756.

Отложенный ордер на покупку будет разумно разместить ниже уровня последнего сопротивления на отметке 1.69938. Пересечение этого уровня, вероятно, совпадет с пробоем сопротивления осциллятора, в чем будет необходимо убедиться. Первая предварительная мишень определяется историческими значениями сопротивления PivotPoints - отметка 1.70230. Это значение располагается ниже первого уровня Фибоначчи 161.8% и подходит для консервативных трейдеров. Стоп передвигается вслед за значениями ParabolicSAR каждые 4 часа. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на покупку, если цена раньше пересечет уровень stop loss.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.69938
Предварительная мишень ниже 1.70230
Предварительный стоп ниже 1.69023

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Синтетический финансовый инструмент AFKS+SBER+VTBR (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня мы рассмотрим АДР (американская депозитарная расписка) на акции российского финансового сектора, торгуемые на Лондонской фондовой бирже. Выделим три актива с высокой ликвидностью, доступные в рамках торговой платформы NetTradeX: инвестиционная компания АФК Система (AFKS), Сбербанк (SBER) и ВТБ24 (VTBR). Основной объем инвестиций данных компаний занимает недвижимость, ипотечное и потребительское кредитования. Проанализируем три макроэкономических показателя, влияющих на активность рассматриваемого сектора экономики: рост реальных располагаемые доходов населения, инфляция и базовая ставка кредитования Центробанка России.
Замедление роста ВВП России, который может снизиться до 0.1% в 2014, повысило макроэкономические риски и кредитные риски России. Этому способствует ускорение оттока инвестиций из российской экономики на фоне понижения рейтингов и международных санкций. Агентство Standard & Poor’s понизило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте с BB до BBB- с негативным прогнозом. Внешнеполитические риски сыграли не последнюю роль в этом прогнозе.

Рост макроэкономических рисков вынуждает Центробанк ужесточать кредитную политику – с начала года ставка кредитования уже была повышена на 0.2% с 9.2% до 9.4%. Для стабилизации банковской системы объем кредитования планируется ограничить 20% в годовом выражении вместо прогнозируемых 40%, поэтому следует ожидать дальнейших шагов со стороны регулятора. Это понизит доступность кредитов в еще большей степени. Также следует отметить, что в годовом выражении инфляция в России выросла на 6.9% в то время, как располагаемые доходы (доходы с учетом налогов и добровольных взносов) – только на 2.5%. Таким образом, население просто обладает все меньшими ресурсами для размещения обеспеченных кредитов, в том числе это касается ипотечного кредитования и покупки недвижимости. Указанные факторы позволяет ожидать снижение выручки банковского и инвестиционного сектора недвижимости. В частности это касается портфеля таких ликвидных акций как АФК, Сбербанка и ВТБ24.

Сегодня мы проанализируем данный портфель AFKS(33%)+SBER(33%)+VTBR(33%), котируемый к доллару. Капитал размещен в равных долях. Данный торговый инструмент был составлен при помощи технологии PCI GeWorko, разработанной в компании IFC Markets. Дневной график сформирован и анализируется внутри программной платформы NetTradeX. Согласно фундаментальной ситуации, рассмотренной выше, мы будем рассматривать позиции на продажу CFD для составленного портфеля.
На данный момент дневной и недельный тренды находятся под влиянием медведей. Поворот вниз осциллятора RSI указывает на завершение коррекции одновременно с ценовым гэпом вниз – отмечен овалом на рисунке. Мы также видим отрицательный наклон канала Bollinger Bands на графике – верный признак ослабления быков. Отложенный ордер на продажу будет разумно разместить ниже уровня поддержки 0.8797, который совпадает с историческим значением трендового индикатора ParabolicSAR и фракталом Билла Вильямса. Одновременно с пробоем этого уровня вероятен медвежий разворот параболика. Мишень определяем выше первого уровня Фибоначчи, который также совпадает со значением фрактала. При достижении первой мишени позицию следует перевести в безубыточное состояние и ждать движения до отметки 0.7620. Эта позиция соответствует высоте предыдущего бокового трендового канала. Стоп передвигается вслед за значениями ParabolicSAR каждый день. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на продажу, если цена раньше пересечет уровень stop loss.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 0.8797
Предварительная мишень выше 0.8093
Предварительный стоп выше 0.9909

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня на валютном рынке не предвидится активного фундаментального новостного фона - в США и Великобритании отмечаются соответственно День Поминовения и Весенние банковские каникулы. Основным событием на сегодняшний день является плановое выступление главы ЕЦБ Марио Драги в 10:00 (CET, серверное время) на европейском банковском и финансовом форуме. Традиционно инвесторы будут ожидать новых сигналов касательно кредитно – денежной политики европейского регулятора. После выступления вероятен новый импульс волатильности европейского валюты, направление которого мы проанализируем средствами технического анализа.

Рассмотрим валютную пару EUR/USD на четырехчасовом графике. Дневная и четырехчасовая тенденция находятся под влиянием медведей. Осциллятор RSI-Bars подтверждает нисходящий импульс, как это видно на представленном графике. На данный момент цена дрейфует ниже сигнальной линии PivotPoints - это означает, что в ближайшее время согласно техническому анализу коррекции не предвидится. Трендовый индикатор ParabolicSAR также подтверждает тенденцию.
Отложенный ордер на продажу наиболее оптимально открыть ниже отметки 1.36151, соответствующей последнему фрактальному минимуму. Предварительная мишень расположена в окрестности дневной линии сопротивления – 1.35949. Консервативным трейдерам рекомендуется частично закрыть позицию при достижении этого уровня, а более агрессивным передвигать стоп по направлению движения рынка. Предварительное ограничение рисков рекомендуется установить вблизи уровня сопротивления 1.36437, который расположен выше сигнальной линии PivotPoints. Будем передвигать стоп вслед за значениями Parabolic SAR каждые 4 часа, следуя за трендом. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на продажу, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.36151
Предварительная мишень выше 1.35949
Предварительный стоп выше 1.36437

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня в 14:30 (CET) ожидается публикация базового объема заказов на товары длительного пользования (Core Durable Goods Orders m/m) в США. Этот индикатор не включает в себя транспортную составляющую - заказы на автомобили и самолеты. Эта составляющая приводит к дополнительной волатильности, поэтому базовые заказы позволяют определить тенденцию более точно. Значение показателя выражает изменение совокупного объема заказов, который поступил в производственный сектор за прошедший месяц. Прогнозируется спад заказов до -0.5% с 2.9% в предыдущем месяце. Если аналитические значения подтвердятся, или окажутся ниже прогнозируемого уровня, следует ожидать снижения интереса инвесторов к экономике США и ослабления американской валюты.

Рассмотрим валютную пару USDJPY на четырехчасовом графике. Дневная и четырехчасовая тенденция находятся под влиянием медведей. Следует отметить пробой линии тренда H4 вниз, который выделен желтым прямоугольником на графике. Пробой совпадает с преодолением фрактального уровня поддержки, расположенного на отметке 101.828. На данный момент цена расположена ниже сигнальной линии PivotPoints - это означает, что в ближайшее время согласно техническому анализу коррекции не предвидится. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает медвежью направленность тенденции. Т.к. новый тренд пока не сформировался и цена формально находится в боковом корридоре, то следует дождаться подтверждающего сигнала осциллятора. Мы рекомендуем зафиксировать пересечение поддержки осциллятора RSI-Bars на уровне 55.861.
Отложенный ордер на продажу наиболее оптимально открыть ниже фрактала 101.610 в случае, если фундаментальный индикатор не превысит прогноз. Консервативным трейдерам рекомендуется частично закрыть позицию при достижении следующего фрактального уровня поддержки, а более агрессивным передвигать стоп по направлению движения рынка, пока цена его не пересечет. Предварительное ограничение рисков рекомендуется установить вблизи уровня сопротивления 102.044, который расположен на уровне исторических значений Parabolic. Стоп смещается вслед за значениями Parabolic SAR каждые 4 часа, следуя за трендом. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на продажу, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 101.610
Предварительная мишень выше 100.807
Предварительный стоп выше 102.044

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня в 12:00 (CET) мы ожидаем публикацию активности продаж Федерации Британской Промышленности (CBI – Realized Sales). Данный диффузионный показатель (индикатор настроений) основывается на опросах 150 розничных и оптовых продавцов промышленного сектора относительно субъективной оценки интенсивности продаж. Индикатор имеет месячное выражение. В первую очередь CBI отражает потребительскую активность и настроения покупателей. Ввиду субъективности оценки имеет опережающее и поэтому ключевое значение. На сегодняшний день предполагается рост показателя с 30% до 35-36% по оценкам различных источников. Если актуальное значение окажется ниже прогнозируемого уровня, следует ожидать ослабления британской валюты.

Рассмотрим валютную пару GBP/USD на четырехчасовом графике. Дневная и четырехчасовая тенденция находятся под влиянием медведей. Зафиксирован пробой недельной (!) линии тренда, который последовал после “свечи равновесия” (модель отмечена желтым цветом на графике). Это произошло одновременно с пробоем фрактала уровня поддержки. Как мы видим, падающий тренд сейчас находится в стадии формирования. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает медвежью направленность тенденции. На данный момент цена расположена ниже сигнальной линии PivotPoints - это означает, что в ближайшее время согласно техническому анализу коррекции не предвидится. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars. Для получения последнего подтверждающего сигнала рекомендуется дождаться пересечения поддержки осциллятора на уровне 32.29238.
Отложенный ордер на продажу наиболее оптимально открыть ниже первого уровня поддержки PivotPoints, на отметке 1,67586, если фундаментальный индикатор не превысит прогноз. Консервативным трейдерам рекомендуется частично закрыть позицию при достижении линии сопротивления трендового канала, а более агрессивным передвигать стоп по направлению движения рынка. Предварительное ограничение рисков рекомендуется установить на уровне сигнальной линии PivotPoints - 1,68266. Будем передвигать стоп вслед за значениями ParabolicSAR каждые 4 часа, следуя за трендом. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на продажу, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1,67586
Предварительная мишень выше 1,66762
Предварительный стоп выше 1,68266

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Настроение азиатской сессии сегодня будет определяться последней ключевой новостью из США – незавершенными продажами на рынке недвижимости (Pending Home Sales m/m). Расчет этого показателя производится национальной ассоциацией риэлторов и показывает изменение числа подписанных, но не оплаченных договоров за месяц. Индикатор является предвестником продаж новых домов (New Home Sales) и обладает мультипликативным влиянием на финансовый сектор (ипотека), вторичных потребительских товаров (промышленность, торговля) и высокотехнологичных товаров (IT). В случае, если индикатор превысит прогнозируемое значение 1,1%, следует ожидать укрепления американской валюты.

Рассмотрим валютную пару EUR/USD на четырехчасовом графике. Дневная и четырехчасовая тенденция находятся под влиянием медведей – синхронизация поведения инвесторов на различных масштабах времени позволяет снизить риски прогноза. Цена пересекла вниз сигнальную линию PivotPoints одновременно с образованием свечной модели “падающая звезда” (отмечена на рисунке желтым цветом). Трендовый индикатор ParabolicSAR и осциллятор RSI-Bars подтверждают тенденцию. Тем не менее, осциллятор пока расположен в локальной зоне перепроданности, поэтому необходимо дождаться пробоя его сопротивления, расположенного на отметке 25,39672. Это будет являться подтверждающим сигналом тенденции.

Отложенный ордер на продажу наиболее оптимально открыть ниже первого уровня поддержки PivotPoints, совпадающего с линией поддержки трендового канала H4. Мы ожидаем, что прорыв этого уровня совпадет с пробоем поддержки осциллятора. Позицию рекомендуется открывать, в случае, если фундаментальный показатель превысит прогнозируемое значение 1.1%. Консервативным трейдерам советуем частично закрыть позицию при достижении линии сопротивления недельного трендового канала, а более агрессивным передвигать стоп по направлению движения рынка. Предварительное ограничение рисков рекомендуется установить на уровне сигнальной линии PivotPoints - 1,36099. Будем передвигать стоп вслед за значениями Parabolic SAR каждые 4 часа, следуя за трендом. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Возможна установка трейлинг стопа на расстоянии 300 пунктов от цены, если позиция оставляется на ночь. Эта дистанция соответствует расстоянию между двумя последними фрактальными максимумами. Как обычно мы рекомендуем отменить отложенный ордер на продажу, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1,35730
Предварительная мишень выше 1,35012
Предварительный стоп выше 1,36099

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Анализ финансового инструмента CAD / CHF(25%), EUR(25%), GBP(25%), NZD(25%)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:00 (CET, серверное время) мы ожидаем публикацию изменения ВВП Канады в месячном выражении. Это ключевой показатель экономической активности, который рассчитывается с поправкой на инфляцию. На сегодняшний день по данным различных источников прогнозируется падение значения показателя с 0.2% до 0.1%. Тем не менее, если фактические данные окажутся выше прогноза, следует ожидать укрепления канадца относительно наиболее ликвидных валют.

Составим синтетический инструмент на основе портфельной пары. Используем технологию PCI GeWorko. В базовой части определен канадский доллар, в котируемой части – однородный портфель европейских валют: CHF(25%), EUR(25%), GBP(25%), NZD(25%). Каждая из составляющих выражена в американских долларах. Долли не был включен в персональный композитный инструмент в связи с высокой связанностью американской и канадской экономики. Рассмотрим сигналы технического анализа в рамках торговой платформы NetTradeX.
Проанализируем синтетическую пару на четырехчасовом графике. Представленный бычий тренд существует 10 дней и продемонстрировал 4 касания трендовой линии. На данный момент опережающий осциллятор RSI подходит к локальному уровню перепроданности – мы будем ожидать ослабления быков после пересечения трендовой линии осциллятора вверх. Характерно, что цена композитного инструмента вошла в узкий коридор, как это показывает индикатор Bollinger Bands. Мы наблюдаем знаменитый эффект “затишья перед бурей”, или неустойчивое равновесие быков и медведей. Влияние этого эффекта можно обнаружить на предыдущих сужениях диапазона. Следует ожидать новый импульс при пробое критических уровней, который с учетом долгосрочной направленности тренда с большей вероятностью будет бычим.

Отложенный ордер на покупку оптимально открыть выше ближайшего фрактала сопротивления на отметке 1.0011. Позицию рекомендуется открывать только в случае, если ВВП превысит прогнозируемое значение 0.1%.Ограничение рисков следует установить в окрестности линии тренда и ближайшего фрактала поддержки – на уровне 0.9989. Будем передвигать стоп вслед за значениями Parabolic SAR каждый час, следуя за трендом. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Возможна установка трейлинг стопа на расстоянии 35 пунктов от цены, если позиция оставляется на ночь. Эта дистанция соответствует расстоянию между двумя последними фрактальными максимумами. Как обычно мы рекомендуем отменить отложенный ордер на покупку, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.0011
Предварительный стоп ниже 0.9989

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 16:00 (CET, серверное время) мы ожидаем публикации индекса непроизводственного сектора США - ISM Non-manufacturing PMI. Показатель активности сектора услуг публикуется Институтом Продовольственных Поставок США ежемесячно. Индекс ISM является результатом ежемесячного опроса менеджеров по закупкам в не промышленном секторе. Опрос касается более 400 компаний. Менеджеры по закупкам опрашиваются относительно занятости, уровня цен, поставщиков, запасов не производственных объектов. Если индекс имеет значение, ниже 50, из-за снижения активности, это указывает на экономический спад, особенно если тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев. На сегодняшний день прогнозируется рост показателя с 54.9% до 55.7%. Если фактическое значение окажется ниже прогноза, мы будем открывать отложенный ордер на продажу.

Рассмотрим валютную пару USD/CAD на четырехчасовом графике. Четырехчасовая и дневная тенденция находятся под влиянием медведей. Направленность движения цены подтверждается трендовым индикатором ParabolicSAR и направлением канала PivotPoints. Следует также отметить, что цена пересекла сигнальную линию индикатора Pivot сразу после формирования свечной модели “падающая звезда” (отмечены желтым цветом на графике). Важно подчеркнуть, что сейчас наблюдается дивергенция осциллятора RSI-Bars. Поэтому для уверенного открытия позиции на продажу необходимо дождаться прорыва трендовой линии осциллятора вниз.

Удобный уровень для размещения отложенного ордера на продажу расположен на отметке 1.08126. Это фрактальный уровень, совпадающий с первой поддержкой индикатора PivotPoints. Ограничение рисков разумно разместить выше ближайшего фрактала сопротивления Билла Вильямса – 1.08686. Консервативные трейдеры могут частично фиксировать прибыль выше первого уровня Фибоначчи 161.8%. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на продажу, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.08126
Предварительная мишень выше 1.07799
Стоп выше 1.08686

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com