Свежая аналитика от IFC Markets

[IFC Markets]

Технический Анализ PCI 2014-02-14

Добрый день, уважаемые инвесторы и трейдеры. Поздравляем всех, кто вчера зафиксировал прибыль по японской Йене после выхода негативной статистики США. Надеемся, что вы смогли оценить качество вчерашнего аналитического выпуска. Сегодня мы вернемся к рассмотрению портфеля, составленного при помощи метода GeWorko на основе акций американского индекса S&P 500 Top10: Exon Mobile (19%), General Electric (33%) и Procter & Gamble (48%). Оптимизация портфеля была проведена на основе модели Уильяма Шарпа и подробно описана в нашей статье “Портфель Шарпа - тройка лидеров”.
Восстановление экономики США после рецессии 2008-2009 года снова позволило вернуться к классическим методам портфельного инвестирования в компании с высокой капитализацией. Снижение не системных рисков мы реализовали за счет диверсификации активов. Напомним, что составление портфеля – один из частных случаев персональных композитных инструментов (Personal Composite Instruments), которые Вы можете создавать в рамках платформы NetTradeX компании IFC Markets. Вам потребуется 5 минут Вашего времени и несколько кликов мыши. Остальное зависит от Вас и нашей регулярной аналитической поддержки.

Итак, мы уточнили четырехлетнюю линию поддержки восходящего тренда. На рисунке видно, что произошел разворот цены и разрушение дневной медвежьей тенденции. Четырехлетняя линия поддержки усилена трендовым индикатором ParabolicSAR, который опустился ниже цены. Одновременно произошло пересечение экспоненциальной скользящей средней MA(13) вверх. Что касается осциллятора RSI(14), то его сигнал опережает события. Бычья дивергенция осциллятора также подтверждена пересечением MA(13).
У нас есть все основания рассчитывать на пробой сопротивления 0.9430, а поэтому мы рекомендуем ставить отложенный ордер на покупку с ограничением рисков на отметке 0.9093. Ближайший уровень Фибоначчи 138.2% совпадает с историческим максимумом 0.9542. Именно поэтому консервативным инвесторам этот уровень будет удобно использовать для фиксации прибыли. Более агрессивным читателям мы рекомендуем перевести позицию в безубыточное состояние при пробое и смещать стоп вслед за индикатором ParabolicSAR до тех пор, пока Вы не утолите желание приумножать Ваши средства.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.9430
Мишень ниже 0.9542
Предварительный стоп ниже 0.9093

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets]

Динамика по AUD-USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:00 (CET, серверное время) мы ожидаем выхода чистого объема покупок ценных бумаг США (TIC Long-Term Purchases). Этот индикатор выпускается Министерством Финансов один раз в месяц и отражает динамику длинных инвестиций в американскую экономику. Если фактическое значение окажется ниже прогнозируемого уровня (-24.7 B), то следует ожидать ослабления американской валюты.

Рассмотрим технические сигналы для австралийца. Трендовый канал продолжает свое восходящее движение вверх. Согласно ParabolicSAR коррекция завершается. Но не следует забывать, что полное подтверждение возобновления роста мы получим только, когда закончится дивергенция осциллятора RSI(14) вместе с пробоем вверх уровня 63.70968 этого индикатора. На наш взгляд после наступления этого события высока вероятность преодоления сопротивления 0.90687. Этот ключевой уровень придаст импульс валютной паре, т.к. усилен предыдущими значениями ParabolicSAR и первым сопротивлением Pivot.
Следует разместить отложенный ордер на покупку выше данной отметки за 15 минут до выхода Long-Term Purchases. Ордер сохраняется только, если показатель упадет ниже прогнозируемого уровня. Предварительное ограничение рисков определяем согласно последнему минимуму на отметке 0.89269. При открытии позиции стоп следует сдвигать согласно значениям индикатора ParabolicSAR. Отметим, что в любом случае позицию следует держать не больше часа, т.к. в 15:00 (CET, серверное время) выходит индекс делового оптимизма в секторе жилого строительства. За 15 минут до выхода этого показателя консервативные трейдеры переведут позицию в безубыточное состояние, или закроют ее.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.90687
Мишень ниже 0.91250
Предварительный стоп ниже 0.89858

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets]

Динамика по AUD-USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. После вчерашних банковских каникул в США, посвященных празднованию Президентского Дня, рынок снова возвращается к состоянию активных торгов американской валютой. Мы продолжаем ожидать ключевых макроэкономических событий. Напомним, что сегодня в 14:00 (CET, серверное время) трейдеры ищут точки входа после публикации чистого объема покупок ценных бумаг США (TIC Long-Term Purchases). Этот индикатор выпускается Министерством Финансов один раз в месяц и отражает динамику длинных инвестиций в американскую экономику. Если фактическое значение окажется ниже прогнозируемого уровня (28.9 B), то следует ожидать ослабления американской валюты. Отметим, что ровно через час выходит индекс делового оптимизма в секторе жилого строительства (NAHB Housing Market Index). Этот статистический коэффициент выпускается национальной ассоциацией домостроителей и позволяет оценить ситуацию с текущей и прогнозируемой продажей домов. Несмотря на ограниченное влияние этой новости на экономику США, следует учитывать возможную волатильность рынка после публикации.

Рассмотрим, как изменилась техническая ситуация для австралийца за сутки - смотрите вчерашний теханализ. Фактически цена дрейфовала внутри треугольника, верхняя вершина которого прямо указывает на наиболее вероятное последующее движение. Четырехчасовая восходящая тенденция подтверждается трендовым индикатором ParabolicSAR, но для уверенного выхода из треугольника нам нужен пробой уровня 63.70968 осциллятором RSI(14). Мы ожидаем, что это произойдет при пересечении сопротивления 0.90810 и одновременного пересечения верхней стороны треугольника. Следующий устойчивый уровень будет расположен на отметке 0.91134. Риски ограничиваем историческим минимумом 0.90123, который подтвержден первой поддержкой Pivot.
Следует разместить отложенный ордер на покупку выше отметки 0.90810 за 15 минут до выхода Long-Term Purchases. Ордер сохраняется только, если макроэкономический показатель упадет ниже прогнозируемого уровня 28.9 B. При открытии позиции стоп следует сдвигать согласно значениям индикатора ParabolicSAR. Отметим, что в любом случае позицию следует держать не больше часа, т.к. в 15:00 (CET, серверное время) выходит индекс делового оптимизма в секторе жилого строительства. За 15 минут до выхода этого показателя консервативные трейдеры переведут позицию в безубыточное состояние, или закроют ее. Напомним, что Вы можете поставить время принудительного закрытия позиции при помощи серверного таймера.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.90810
Мишень ниже 0.91134
Предварительный стоп ниже 0.90123

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets]

20 февраля вебинар : Арбитраж США - Евросоюз: зарабатываем на рецессии. Метод GeWorko

20 февраля компания IFC Markets совместно с порталом Invest Cafe проведут вебинар по теме "Арбитраж США - Евросоюз: зарабатываем на рецессии. Метод GeWorko."

В рамках вебинара будет предложен способ сравнения показателей крупнейших экономических систем - США и Евросоюза с помощью нового синтетического торгового инструмента, созданного с помощью метода GeWorko. Будет показана потенциальная доходность инструмента даже при условии спада обеих экономик, когда классические фондовые трейдеры и инвестиционные компании терпят убытки. Аналитики IFC Markets проведут сравнение со стандартными средствами торговли и, на основе составленного инструмента, сделают прогнозы относительно скорости восстановления развитых рынков.

Время проведения: 20.02.14 в 16.00
Подробнее

Участники вебинара: Сергей Каменщиков, главный финансовый аналитик компании IFC Markets; Дмитрий Лукашев, старший фундаментальный аналитик компании IFC Markets, Андрей Шенк, старший аналитик Инвесткафе .

Заранее Вы можете задать вопросы по следующим контактам:
Сергей Каменщиков
e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com
Skype: ifcm_analytics

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, дорогие трейдеры. Сегодня в 14:30 (CET) выходят сразу два показателя американской экономики – базовый индекс потребительских цен (Core CPI) за месяц и первичные заявки по безработице за прошедшую неделю (Unemployment Claims). CPI является более долгосрочным показателем и поэтому более значимым для крупных инвесторов – сегодня мы будем в основном ориентироваться на его динамику. Этот индикатор показывает процентное изменение цен на продукты и услуги без учета волатильных компонентов – еды и электроэнергии. CPI - ключевой инфляционный показатель, который учитывается Федрезервом при изменении базовой ставки. Заявки по безработице следует учитывать только, если Core CPI окажется на уровне прогноза 0,1%. Тогда в случае снижения Unemployment Claims ниже 335K, следует ожидать укрепления американской валюты. В случае, если Core CPI превысит прогноз, мы будем считать этот показатель определяющим и также будем ожидать усиления доллара в независимости от статистики Unemployment Claims.

Рассмотрим техническую ситуацию для валютной пары USD/JPY. Восходящая дневная линия поддержки и растущий RSI(14) позволяют предположить, что в скором времени быки перехватят инициативу. Этому событию должен предшествовать пробой сопротивления 55,639 для RSI. Нам также следует дождаться приближения ParabolicSAR к значениям цены. Впрочем, есть все основания предполагать, что эти события произойдут при пересечении ценой уровня сопротивления 102,468. Ближайшую мишень определяем согласно предыдущему историческому максимуму 102,732, который расположен немного ниже уровня Фибоначчи 161,8%. Предварительное ограничение риско возможно с учетом ближайшей поддержки - на данный момент она соответствует отметки 101.750.
Рекомендуем разместить отложенный ордер на покупку выше отметки 102,468 за 15 минут до выхода CPI при подтверждении со стороны индикаторов RSI и Parabolic. Ордер сохраняется только в том случае, если макроэкономический показатель превысит прогнозируемое значение 0,1%, или в случае снижения Unemployment Claims ниже 335K при неизменном CPI. При открытии позиции стоп следует сдвигать согласно значениям индикатора ParabolicSAR. Отметим, что в любом случае позицию следует держать не больше полутора часов, т.к. в 16:00 (CET, серверное время) выходит индекс производителей Philly Fed Manufacturing Index. За 15 минут до выхода этого показателя консервативные трейдеры переведут позицию в безубыточное состояние, или закроют ее. Напомним, что Вы можете поставить время принудительного закрытия позиции при помощи серверного таймера. Мы также рекомендуем ликвидировать отложенный ордер, если цена пересечет ближайшую поддержку, не открыв ордер. Это будет означать, что тенденция резко поменялась. Тем не менее, мы считаем этот сценарий маловероятным.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102,468
Мишень ниже 102,732
Предварительный стоп ниже 101,750

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets]

IFC Markets:Технический анализ PCI XOM(19%)+GM(33%)+PG(48%)

Добрый день, уважаемые инвесторы и трейдеры. Поздравляем всех, кто зафиксировал прибыль по портфельному инструменту PCI XOM(19%)+GM(33%)+PG(48%), воспользовавшись рекомендациями последнего аналитического выпуска для этого инструмента. Согласно предложенному сценарию, отложенный ордер сработал выше уровня 0.9425 с фиксацией прибыли ниже отметки 0.9542. Указанные уровни обозначены пунктиром на представленном внизу рисунке. Сегодня мы продолжим рассмотрение данного портфеля. Напомним, что он составлен при помощи метода GeWorko на основе акций американского индекса S&P 500 Top10. Оптимизация портфеля была проведена на основе модели Уильяма Шарпа и подробно описана в нашей статье “Портфель Шарпа - тройка лидеров”. Подчеркнем, что составление портфеля – один из частных случаев персональных композитных инструментов (Personal Composite Instruments), которые Вы можете создавать в рамках платформы NetTradeX компании IFC Markets. Вам потребуется 5 минут Вашего времени и несколько кликов мыши.

Следующее значительное движение цены портфеля, вероятно, будет связано с пересечением медвежьей линии сопротивления и окончанием коррекции. Этот сценарий имеет высокую вероятность, т.к. на данный момент цена находится над 13 дневной экспоненциальной скользящей средней MA(13). Более того, такое же поведение наблюдается и со стороны осциллятора RSI(14). Параболик уверенно подтверждает ближайший уровень поддержки 0.9279 и также указывает на восходящую тенденцию. Некоторое противоречие данной гипотезе составляет медвежий сигнал RSI(14) - сигнальная линия пересекала вниз линию поддержки восходящего тренда. Тем не менее, есть все основания предполагать, что этот пробой окажется ложным, если цена портфеля пробьет сопротивление на отметке 0.9602.
У нас есть все основания рассчитывать на пробой данного уровня, а поэтому мы рекомендуем ставить отложенный ордер на покупку с ограничением рисков на отметке 0.9279. Ближайший уровень Фибоначчи 138.2% лежит немного выше исторического максимума 0.9694, который мы и будем использовать как первую мишень. Консервативным инвесторам этот уровень будет удобно использовать для фиксации прибыли. Более агрессивным читателям мы рекомендуем перевести позицию в безубыточное состояние при пробое и смещать стоп вслед за индикатором ParabolicSAR до тех пор, пока Вы не утолите желание приумножать Ваши средства.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.9602
Мишень ниже 0.9694
Предварительный стоп ниже 0.9279

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Сегодня не предвидится никаких ключевых событий, которые могли бы оказать заметное влияние на рынок наиболее ликвидных валют. В таких случаях рекомендуется обратить внимание на незначительные новости и работать с чувствительной (волатильной) валютной паров. В связи с этим, сегодня мы обратимся к британскому фунту. В 15:00 (CET) будет опубликован диффузионный индекс деловой активности в сфере услуг (Flash Services PMI) США. Этот ежемесячный показатель строится на основе опроса 400 менеджеров по закупкам и выпускается компанией Markit Economics. Сфера услуг имеет слабое мультипликативное влияние на экономику США, но, тем не менее, представляет интерес для частных инвесторов. Если показатель окажется выше прогноза 56.9, можно ожидать новый импульс валютной пары GBP/USD. Напомним, что значение Flash Services PMI указывают на оптимистичное настроение деловой среды.

Четырехчасовая тенденция британского фунта имеет медвежью направленность. Отметим, что вероятно потенциал для движения будет сохраняться, пока не будет достигнута дневная восходящая линия поддержки. На данный момент и трендовый индикатор ParabolicSAR и осциллятор RSI(14) подтверждают нисходящее направление движения. Отметим, что цена валютной пары также пересекла вниз сигнальную линию Pivot. Это дополнительный подтверждающий медвежий сигнал, который предают уверенности прогнозу. Уровень сопротивления 1.67230 подтвержден как параболиком, так и первым сопротивлением Pivot. Это значит, что на этой отметке можно ограничивать риски при медвежьей торговле.
Отложенный ордер на продажу будет удобно разместить на уровне 1.66112, который также подтвержден предыдущими значениями ParabolicSAR и первым уровнем поддержки Pivot. Мишень определяем согласно системе Фибоначчи с поправкой на исторические экстремумы. Будет разумно открывать ордер на пробой за 15 минут до публикации Flash Services PMI и сохранить позицию, если значение макроэкономического индикатора поднимется выше прогнозируемого значения 56.9. В любом случае, позицию следует перевести в безубыточное состояние в 16:30 (CET) – в это время ожидается публикация индекса деловой активности в сфере производства (Dallas Federal Reserve manufacturing activity index) Федеральным Резервным Банком Далласа. Отметим для себя, что подписчики Рейтерс получают фактическое значение показателя Flash Services PMI на несколько минут раньше официального релиза – движение “инсайдеров” будет опережать массовую реакцию рынка и можно ждать раннего пробоя ближайшего уровня сопротивления.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.66112
Мишень выше 1.65480
Предварительный стоп выше 1.67230

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics, Facebook

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Сегодня в 16:00 (CET) мы ожидаем выпуск ключевого макроэкономического индикатора США - индекса доверия потребителей (CB Consumer Confidence). Этот ежемесячный показатель дает оценку роста потребительских затрат и строится на основе опросов потребителей домашних хозяйств. Респонденты оценивает доступность рабочих ресурсов США, благоприятность делового климата и экономических условий. Индекса доверия потребителей позволяет спрогнозировать внутренний спрос и в долгосрочной перспективе экономический рост. Благодаря этому данный показатель представляет повышенный интерес для инвесторов, вкладывающих средства в американские активы. Если фактическое значение опустится ниже прогноза 80.2% высока мы будем ожидать естественного ослабления американской валюты.

Рассмотрим валютную пару USD/JPY. Произошел пробой линии поддержки H4 вниз одновременно с пересечением сигнальной линии Pivot. ParabolicSAR также поднялся выше значения цены, что позволяет предположить, что рост цены остановлен падающим недельным трендом. Осциллятор RSI-Bars(14), разработанный компанией IFC Markets, зашел в треугольник, что позволяет сделать вывод о вероятном ослаблении восходящей тенденции – ожидаем разворота тенденции. Необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 51.908 этого индикатора перед принятием окончательного решения о торговле на понижение. Мы предполагаем, что это произойдет одновременно с пересечением отметки 102.154 ценой валютной пары.
Рекомендуется открыть отложенный ордер на продажу за 15 минут до публикации CB Consumer Confidence и сохранить позицию, если фактическое значение опустится, ниже прогноза 80.2%. Наиболее вероятно, что рынок продолжит реакцию на выход новости во время азиатской торговой сессии. Ближайшую мишень оцениваем согласно системе уровней Фибоначчи с поправкой на ближайший исторический минимум. Рекомендуется перевести позицию в безубыточное состояние, как только цена достигнет дневной линии поддержки. Будет разумно ограничивать риски на отметке 102.626, тем более что этот уровень пересекает недельную падающую трендовую линию. Предполагаем, что уровень страхования потерь подтвердится первым сопротивлением Pivot, если падающий тренд продолжится. После открытия позиции осторожные трейдеры будут перемещать стоп каждые 4 часа согласно значениям индикатора ParabolicSAR.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 102,154
Мишень выше 101,910
Предварительный стоп выше 102,626

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, дамы и господа. Те, кто вчера открыл позицию по японской йене согласно теханализу, сейчас находится в отрицательной зоне. На рисунке отмечена позиция автора для вчерашней сделки. Мы предлагаем терпеливо ждать завершения коррекции, тем более что ParabolicSAR и первое сопротивление Pivot подтверждают выставленный стоп. Чтобы помочь Вам, мы продолжим анализировать эту валютную пару сегодня.
Нас ожидают новые продажи (New Home Sales) недвижимости в США (16:00, CET). Показатель выпускается статистическим бюро США и характеризует рост домов в расчете на одну семью в годовом исчислении. Это ведущий индикатор экономического развития, который обладает мультипликативным влиянием на различные сектора экономики: ипотечные кредиты, страховые взносы, мебель, электроника и др. Если фактическое значение окажется ниже прогноза 406K, будем ожидать ослабления валюты и доверия инвесторов.

Цена USD/JPY сформировала модель “голова-плечи”, которая была пробита на прошлой неделе – можем ожидать значительного импульса для движения вниз тем более, что недельный тренд является медвежьим. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает настроение инвесторов. Недельная нисходящая линия цены усиливается аналогичной линией на графике осциллятора RSI-Bars(14). Будем готовиться к пробою дневного тренда вниз. Мишень определяется высотой модели “голова-плечи” и следующим уровнем системы Фибоначчи – 161.8%. Стоп держим на прежнем уровне – 102.614. Сегодня рекомендуется поставить отложенный ордер на продажу за 15 минут до публикации New Home Sales. Позицию оставляем, только если значение показателя окажется ниже прогноза 406K. Вероятно, что рынок упадет на фоне ожидания прогноза, т.к. предыдущее значение макроэкономического индикатора было выше (414K). Как обычно мы рекомендуем передвигать стоп согласно значениям трендового индикатора ParabolicSAR.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 102,003
Мишень выше 101,688
Предварительный стоп выше 102,614

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:30 (CET) нас ожидает два ключевых события – публикация объёма заказов на товары длительного пользования США (Core Durable Goods Orders m/m) и первичных заявок по безработице за последнюю неделю (Unemployment Claims). Прогнозируемые значения для данных макроэкономических индикаторов: -0.1% и 333K для Durable Goods Orders и Unemployment Claims соответственно. Если заявки по безработице вырастут выше прогноза, а объём заказов на товары не превысит ожидаемого уровня, то следует ожидать ослабления американской валюты.

Продолжаем наблюдать за валютной парой USD/JPY, которая несколько дней подряд демонстрирует наименее противоречивое поведение. Четырехчасовой тренд находится под властью медведей и подтверждается поведением осциллятора RSI-Bars(14). Нам следует дождаться, когда трендовый индикатор ParabolicSAR приблизится к цене и пересечет уровень 102.233. После этого можно ожидать пробоя этого сопротивления ценой с фиксацией прибыли выше уровня 102.109.
Отложенный ордер на продажу рекомендуется выставлять за 15 минут до публикации обоих индикаторов. В любом случае позицию следует держать до 16:00 (CET), так как в это время ожидается выступление главы Федрезерва США Джанет Йеллен. Она выступит с полугодовым отчетом по монетарной политике, но во второй части сессии ответит на вопросы, которые могут принести на рынок опасную волатильность. В любом случае имеет смысл перевести позицию в безубыточное состояние за 15 минут до начала выступления главы Федрезерва.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 102,233
Мишень выше 102,109
Предварительный стоп выше 102,447

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets]

Теханализ PCI Wheat/F-cattle (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы с вами рассмотрим товарные фьючерсы на пшеницу и мороженую говядину для составления персонального композитного инструмента Wheat/F-cattle при помощи метода GeWorko.
По прогнозу Продовольственной Сельскохозяйственной Организации (FAO), сезонное потребление зерновых в 2013-2014 г.г. увеличится на 4% по сравнению с 2012-2013. При этом ожидается, что объём торговли фуражным (кормовым) зерном в мире возрастёт на 5.5%, преодолев исторический максимум за всю историю наблюдения. Мы полагаем, что увеличение доли фуражной пшеницы в её общем производстве будет способствовать увеличению производства мяса крупного рогатого скота. Стоимость пшеницы может возрасти за счёт ее более активного использования в качестве корма в животноводстве. При этом стоимость мяса соответственно будет снижаться за счет более доступной кормовой базы. Для данных условий высока вероятность, что торговый инструмент Wheat/F-cattle стабилизируется и начнет расти в цене после продолжительного спала. С более подробным сравнительным анализ фьючерсов на пшеницу и мороженую говядину Вы сможете ознакомится в статье “PCI на основе сельскохозяйственных фьючерсов”.

Учитывая рассмотренный сценарий, проанализируем потенциальные позиции для покупки инструмента PCI Wheat/F-cattle. Мы его составили и анализируем в программной платформе NetTradeX компании IFC Markets. На представленном графике мы видим, что месячный, недельный и дневной тренды находились под влиянием медведей. Тем не менее, в конце января канал BollingerBands(20,2) совершил разворот вверх – первый сигнал о возможной атаке на уровень сопротивления 1.0532. Мы рекомендуем открыть отложенный ордер на покупку выше этого уровня. Если цена пересечет указанную отметку, то одновременно будет пробита трендовая линия сопротивления и значение индикатора ParabolicSAR. Высока вероятность, что цена получит ускорение в зеленую зону и мы сможем зафиксировать прибыль.
Следует ожидать роста инструмента вплоть до уровня 1.0761, который определяется системой Фибоначчи и верхней границей канала Боллинджера. При достижении этого уровня следует перевести позицию в безубыточное состояние – возможно цена пробьет и это сильное сопротивление. Предварительный стоп мы фиксируем ниже последнего минимума, но мере движения цены мы будем поднимать его на уровень следующего значения ParabolicSAR, лежащего ниже ценового уровня.

Направление вверх
Открытие позиции ниже 1,0532
Мишень ниже 1,0761
Предварительный стоп ниже 0,9901

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 16:00 (CET) нас ожидает выход индекса потребительского доверия и оптимизма США (IBD/TIPP). Этот показатель позволяет оценить экономическую политику государства, финансовую стабильность и деловые условия через призму потребительского восприятия. Индекс формируется на основе опроса 900 респондентов и поэтому является субъективным. Мы не будем ожидать значительного импульса рынка, связанного с выходом этого показателя, но при этом отметим, что возможно движение, связанное с ожиданием новости. Таким образом, основную роль сегодня будет играть психологическая картина рынка, которую мы проанализируем при помощи численных методов анализа. Сегодня открытие позиции мы будем определять на основе технических сигналов.

Сегодня Йена продолжает консолидацию внутри треугольника (см. рисунок), что позволяет ожидать зарождения нового импульса. Трендовый индикатор Parabolic пересек график цены и опустился на недельную линию поддержки, которая имеет более высокий приоритет, чем дневная линия. В связи с этим, мы будем ожидать усиления быков и выход за пределы треугольника в зеленую зону. Вероятность сценария возрастает в связи с тем, что цена пересекла вверх первый уровень сопротивления Pivot. При этом осторожным трейдерам следует дождаться опережающего сигнала осциллятора RSI-Bars, т.е. пересечения четырехчасовой трендовой линии вверх сигнальной линией осциллятора.
Отложенный ордер на покупку рекомендуется ставить выше отметки 102.293. Этот уровень открытия удобен и тем, что при его пересечении цена гарантированно выйдет за пределы треугольника и приобретет восходящий импульс. Мишень определяется на основе максимума, ближайшего к уровню Фибоначчи 161.8% и расположенного немного ниже этого уровня.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102,293
Мишень ниже 102,900
Предварительный стоп ниже 101,172

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:15 (CET) выходит показатель изменения занятости США за последний месяц (ADP Non-Farm Employment Change). Индикатор не учитывает данные сельскохозяйственного сектора и правительственных служащих. Тем не менее, он представляет высокую важность для определения настроений инвесторов - показатель определяется на основании анализа анонимных данных около 400 000 клиентов делового сектора США. Занятость – ключевой фактор, оказывающий влияние на потребительский спрос и, как следствие, на привлекательность инвестиций в американские компании. В случае если значение индикатора поднимется выше прогнозируемого уровня 159 K, нам следует ожидать усиления американской валюты.

Сегодня мы рассмотрим валютную пару USD/CAD. Цена консолидируется между дневной восходящей трендовой линией и четырехчасовой линией сопротивления. Более высокий приоритет дневной тенденции позволяет предположить, что высока вероятность пробоя ближайшего уровня сопротивления и изменения направления движения цены. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает усиление бычьих настроений. Стоит также отметить, что цена пересекла вверх сигнальную линию Pivot, обозначив новый импульс. Чтобы быть более уверенным в зарождающемся движении, нам следует дождаться выхода сигнала осциллятора RSI-Bars вверх за пределы падающего четырехчасового канала. Т.к. RSI-Bars – опережающий индикатор, мы будем ожидать, что его сигнал поступит раньше ценового импульса.
Рекомендуется открывать отложенный ордер на покупку за 15 минут до публикации ADP Non-Farm и сохранять его, если значение макроэкономического индикатора превысит прогноз 159 K. Позицию следует удерживать до 16:00 (CET). В это время Банк Канады объявит новое значение базовой ставки (BOC Rate Statement), поэтому за 10 минут до выхода новости рекомендуется перевести открытую позицию в безубыточное состояние и ждать реакцию рынка на канадские новости. При продолжении восходящего импульса стоп следует передвигать вслед за значениями трендового индикатора ParabolicSAR.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1,11164
Мишень ниже 1,11396
Предварительный стоп ниже 1,10735

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com
Skype: ifcm_analytics

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:30 (CET) выходит статистика разрешений на строительство (Building Permits) Канады. Показатель публикуется в месячном выражении и показывает изменение разрешений на строительство, выданных правительством страны. Данный индикатор позволяет произвести оценку потенциала сектора недвижимости и как следствие роста потребления товаров вторичного спроса и товаров технологического сектора. В случае если показатель превысит прогноз 1.9%, следует ожидать роста привлекательности национальной валюты для иностранных инвесторов.

По описанным выше причинам сегодня мы продолжим анализировать техническую ситуацию для валютной пары USD/CAD. Вчера произошел пробой недельной трендовой линии вниз – сильный сигнал для медведей особенно с учетом того, что трендовый индикатор ParabolicSAR и первое сопротивления Pivot пересекли недельную линию поддержки. Цена также пересекла сигнальную линию Pivot вниз. Это означает, что математические индикаторы и графический анализ подтверждают направление движения рынка. Как мы видим, дневной падающий канал продолжает свое победное шествие в красную зону. Заметим, что осциллятор RSI-Bars также полностью подтверждает нисходящий импульс дневной тенденции.
Предварительную мишень устанавливаем на уровне уровня Фибоначчи 161.8%, но осторожным трейдерам мы рекомендуем ограничивать прибыль выше дневной линии поддержки. Точная мишень может быть выставлена самостоятельно после пробоя уровня поддержки 1.10230 вниз. Наиболее вероятно, что это произойдет после 14:30 (CET).
Рекомендуется открыть отложенный ордер на продажу за 15 минут до публикации Building Permits и сохранять его, если значение макроэкономического индикатора превысит прогноз 1.9 %. Позицию следует удерживать до 16:00 (CET). В это время публикуется индекс оптимизма Канады Ivey PMI. В связи с этим за 10 минут до выхода новости будет разумно перевести открытую позицию в безубыточное состояние и ждать реакцию рынка на канадские новости. При продолжении нисходящего импульса стоп следует передвигать вслед за значениями трендового индикатора ParabolicSAR.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1,10230
Мишень выше 1,09792
Предварительный стоп выше 1,10984

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com ifcm_analytics

 

[IFC Markets]

Теханализ композитного инструмента PCI Wheat/F-cattle (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы возвращаемся к рассмотрению композитного инструмента PCI Wheat/F-cattle, составленного при помощи метода GeWorko. Предыдущий прогноз аналитического блока полностью подтвердился, и инвесторы смогли зафиксировать прибыль.
Согласно выводам статьи “PCI на основе сельскохозяйственных фьючерсов” мы сделали вывод, что увеличение доли фуражной пшеницы в общем производстве будет способствовать росту производства мяса крупного рогатого скота. Стоимость пшеницы при этом может возрасти за счёт ее более активного использования в качестве корма в животноводстве. При этом стоимость мяса будет снижаться за счет более доступной кормовой базы. Таким образом, фундаментальный анализ позволяет предполагать дальнейший рост PCI Wheat/F-cattle как минимум до следующего сезона.

Рассмотрим сигналы технического анализа на графике данного композитного инструмента, построенного в терминале NetTradeX. Цена пересекла дневную линию тренда и скользящую тринадцатидневную среднюю вверх. Это первый сигнал о сильном восходящем импульсе, который поможет нам повторно выгодно инвестировать средства. Трендовый индикатор ParabolicSAR продолжает увеличивать разрыв с ценовыми значениями, что подтверждает ускорение медвежьего движения. Нет никаких противоречий со стороны осциллятора RSI(14). При этом отметим, что сигнальная линия этого индикатора достигла локального максимума, поэтому высока вероятность, что цена обновит максимум на отметке 1.0975.
Исходя из этого сценария, потенциальную мишень мы рассчитываем согласно системе Фибоначчи и корректируем до ближайшего исторического минимума в красной зоне. Расчетный уровень при этом соответствует отметке 1.1273. Стоп (1.0020) можно сдвинуть вслед за значением ParabolicSAR выше ближайшего минимума. Впрочем, самые осторожные трейдеры могут использовать поддержку 0.9871 в качестве ограничения рисков, чтобы чувствовать себя спокойно. Мы ожидаем, что верхняя граница BollingerBands пересечет расчетный уровень мишени. Можно порекомендовать расположить отложенный ордер на покупку выше 1.0975, как только будет зафиксирован локальный максимум на этом уровне. Вероятно, что это произойдет в понедельник.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.0975
Мишень ниже 1.1273
Предварительный стоп ниже 1.0020

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com
Skype: ifcm_analytics

 

[IFC Markets]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 15:30 (CET) ожидается выступление вице президента Банка Англии Чарльза Бина. Оно состоится в Коммерческом Клубе Дарлингтона, и по традиции инвесторы будут ожидать новой информации относительно монетарной политики Банка Англии. Несмотря на то, что принципиальных изменений не прогнозируют, психологический фактор ожиданий может привести к росту волатильности, и мы используем этот процесс для входа в рынок.

Рассмотрим поведение британского фунта на четырехчасовом графике. Мы видим, что бычий тренд подтверждается сигналом трендового индикатора ParabolicSAR и направлением канала Pivot. Тем не менее, пространство для маневра ограничено дневной линией сопротивления. Мы рекомендуем разместить отложенный ордер на покупку выше первого сопротивления Pivot (1.67863). Ордер имеет смысл открывать за 15 минут до начала выступления Чарльза Бина. Открытие ордера почти наверняка будет сопровождаться пересечением сигнала Pivot – мы получим дополнительное подтверждение направления тенденции. Надежное ограничение рисков усиливается ближайшим минимумом и сигналом ParabolicSAR - 1.67049.
Как мы уже отметили, в данной ситуации следует проявить аккуратность при определении уровня фиксации прибыли. Мишень Фибоначчи 161.8% лежит выше дневного сопротивления. В связи с этим, первую мишень мы разместим на отметке ближайшего исторического максимума – 1.68153. При пересечении этого уровня терпеливые трейдеры переведут позицию в безубыточное состояние и будут ожидать пробоя дневного сопротивления. Если это произойдет, stop-loss можно опустить ниже последнего значения сигнала ParabolicSAR. Дело в том, что в случае дневного пробоя высока вероятность сильного импульса, и мы сможем позволить себе увеличить риск, сохранив соотношение доходность/риск на прежнем уровне.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.67863
Мишень ниже 1.68153
Предварительный стоп ниже 1.67049

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com
Skype:ifcm_analytics

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 15:00 (CET) будет опубликовано число открытых вакансий на рынке труда США (JOLTS Job Openings). Данный показатель публикуется Департаментом Труда США и включает данные, собранные за прошедший месяц. Ввиду того, что занятость является одним из базовых показателей развития американской экономики, мы будем ожидать оптимистичную реакцию рынка, если он окажется выше ожидаемого уровня 4,02 M.

Рассмотрим поведение валютной пары USD/CAD на четырехчасовом графике. Получен редкий сигнал дивергенции осциллятора RSI-Bars(14) - сигнальная линия индикатора пересекла четырехчасовую линию сопротивления. Это редкий опережающий сигнал вероятного движения цены вверх. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает бычий импульс. То же самое можно сказать и о сигнальной линии Pivot. Цена пересекла ее вверх, что указывает на возможное изменение тенденции. Тем не менее, мы видим, что графический анализ пока не подтверждает нашу гипотезу, поэтому следует быть предельно осторожным при открытии позиции.

Мы разместили отложенный ордер на покупку вблизи дневной трендовой линии (1,11589). Таким образом, при ее пересечении будет получено подтверждение бычьего рынка со стороны графической модели. Ордер открывается за 15 минут до публикации JOLTS Job Openings и сохраняется, если фактическое значение вырастет выше уровня прогноза (4,02 M). Отметим, что цена может также поднятья на ожидании публикации этой новости, ведь предыдущее значение показателя составляло всего 3,99 M – на 0,3 M меньше текущего прогноза. Окрестность мишени определяется верхним уровнем Фибоначчи 161.8%. Но мы будем осторожны и установим первый уровень фиксации прибыли с учетом ближайшего максимума – 1,11927. Предварительный стоп подтверждается первой поддержкой Pivot и ближайшим минимумом на отметке 1,10903. Как обычно, при открытии позиции рекомендуется сдвигать его значение вслед за сигналом индикатора ParabolicSAR.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1,11589
Мишень ниже 1.11927
Предварительный стоп ниже 1.10903

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com ifcm_analytics

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 15:30 (CET) будут опубликованы запасы сырой нефти (Crude Oil Inventories) на складах частных компаний США. Этот показатель показывает относительное изменение запасов за неделю. Этот фундаментальный фактор имеет противоречивое влияние на экономический рост – с одной стороны сокращение запасов повышает риск инфляции, но с другой стороны увеличивает доход нефтяных компаний. Интерпретация этого показателя зависит от предшествующих факторов, и в первую очередь будет определяться психологическим настроением рынка.

Рассмотрим поведение валютной пары USD/JPY на графике H4. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает медвежью тенденцию четырехчасового канала. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars(14). Для открытия позиции на продажу мы можем ограничить риск выше последнего сопротивления Pivot – уровень сопротивления совпадает с ближайшим максимумом. Позицию следует открывать за 15 минут до публикации Crude Oil Inventories и перемещать стоп вслед за параболиком, когда его сигнал пересечет предварительный уровень ограничения рисков на отметке 103.089. Отложенный ордер рекомендуется открывать ниже локального минимума 102.616. При его пробое наиболее вероятно, что цена также пересечет поддержку Pivot и получит дополнительный импульс.

Мы считаем, что будет разумно удерживать позицию вплоть до начала продаж десятилетних облигаций в 18:00 (CET) - 10-y Bond Auction. За 15 минут до открытия аукциона следует или закрыть позицию, или перевести ее в безубыточное состояние. Итог аукциона будет сложно предсказать, поэтому консервативным трейдерам следует быть осторожными – волатильность рынка может существенно возрасти. В связи с этим следует ввести жесткое ограничение рисков после 18:00 (CET).

Направление вниз
Открытие позиции ниже 102,761
Мишень выше 102.616
Предварительный стоп выше 103.089

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com
Skype: ifcm_analytics

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Продолжаем наблюдать за поведением валютной пары USD/JPY. Этот финансовый инструмент удобно анализировать во время американской и европейской торговых сессий, т.к. поведение валютной пары в это время подвержено фундаментальному влиянию исключительно новостей из США. Например, сегодня в 13:30 (CET) будут опубликованы сразу два ключевых показателя: Розничные продажи (Core Retail Sales) и первичные заявки по безработице (Unemployment Claims) за прошедшую неделю. Мы считаем, что влияние розничных продаж будет наиболее значительным, т.к. этот показатель публикуется с учетом месячных данных и не включает волатильную составляющую автомобильной промышленности. Данный показатель определяет уверенность потребителей и активность внутреннего спроса. Если его рост окажется менее 0.2%, мы будем ожидать ослабления американской валюты.

Цена Йены продолжает свое движение вниз, подтверждая нисходящий четырехчасовой канал. Характерным фактом является то, что линия сопротивления совпадает с сигнальной линией Pivot. Это означает, что высока вероятность того, что цена будет продолжать двигаться ниже сигнальной линии, которая может быть использована для ограничения рисков. Мы считаем, что дополнительное подтверждение нисходящего импульса следует ждать со стороны осциллятора RSI-Bars, который должен предварительно пробить уровень поддержки 39.510.
Рекомендуется выставить отложенный ордер на продажу ниже локального минимума 102.240. Открытие ордера осуществляем за 15 минут до публикации Core Retail Sales и сохраняем, если значение макроэкономического индикатора окажется ниже 0.2%. Мишень оценивается согласно уровням Фибоначчи. Уточнение цели проводится исходя из ближайшего сопротивления, которое часто выступает в качестве поддержки при пробое вверх. Указанный уровень при текущей ситуации лежит на отметке 101.939. Традиционно автор рекомендует перемещать стоп вслед за значениями индикатора ParabolicSAR после того, как он пересечет предварительный уровень ограничения рисков 102.822.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 102,240
Мишень выше 101.939
Предварительный стоп выше 102.822

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com
Skype: ifcm_analytics

 

[IFC Markets]

Анализ инструмента для инвестирования PCI US/EU (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим инструмент инвестирования PCI US/EU, представляющий собой сравнительный макроэкономический индекс США-Евросоюз. Базовая часть (US) представляет собой индекс США, составленный на основе портфеля DJI(50%)+Nd100(50%) – индекс Dow Jones и Nasdaq представлены с равными весами размещения капитала. В котируемой части расположен показатель (EU), характеризующий Евросоюз – DAX(50%)+EUR(50%). Средства котируемой части размещены в германский индекс DAX и евро в равных пропорциях. Подчеркиваем, что базовая и котируемая часть PCI выражаются в единой валюте – USD.

Согласно экспресс анализу основных фундаментальных показателей мы пришли к выводу, что американская экономика восстанавливается более быстрыми темпами после рецессии 2008 г. Это обусловлено тем, что ФРС создала выгодные условия для инвестирования – низкие процентные ставки, программа количественного смягчения QE. Это привело к обратному процессу - инвестиции стали возвращаться с развивающихся рынков в развитые рынки с высокими темпами докризисного роста. Именно США лидирует в этом соревновании за капиталы инвесторов на сегодняшний день.
В приведенной таблице представлены макроэкономические показатели США и ЕС за 4 квартал 2013 г. в процентном отношении. Мы видим, что кроме индикатора розничных продаж все показатели США лучше соответствующих показателей европейской экономики. Положение последней осложняется высокой безработицей и акциями протеста в южных странах (Греция, Португалия, Испания). Рассмотренные процессы позволяют ожидать долгосрочного роста инструмента PCI US/EU, который мы составили при помощи программной платформы NetTradeX.

На рисунке приведен график дневных свечей для относительного макроэкономического индекса PCI US/EU. Трендовый индикатор ParabolicSAR расположен ниже цены и подтверждает дневной восходящий тренд. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI(14). Более того, мы видим, что цена пересекла тринадцатидневную экспоненциальную скользящую среднюю вверх и блуждает около сопротивления 1.0005, готовясь его пробить. Мы рекомендуем разместить отложенный ордер на покупку выше данного уровня и фиксировать прибыль около мишени Фибоначчи 161.8%. Эта цель выгодна тем, что подтверждается верхней границей канала BollingerBands(13,2). Предварительный стоп размещаем ниже локального минимума 0.9899 и перемещаем вверх вслед за значениями индикатора ParabolicSAR.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.0005
Мишень ниже 1.0077
Предварительный стоп ниже 0.9899

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com
Skype:ifcm_analytics